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不同阶单整如何做协整分析
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例如两解释变量序列为1阶单整,被解释变量序列为2阶单整,是不是一定不可能直接协整检验呢?
那么怎么处理才能进行协整检验,进而进行GRANGER检验呢
急需各位高手的指教,在线等!谢谢~~~
2009-12-11 19:28 - cunjie717 - EViews专版
协整分析和误差修正模型中还要虚拟变量吗?
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一开始选的模型中有一个政策变量(虚拟变量),简单的估计一下,发现这个虚拟变量很显著。但是随后的数据平稳性检验,这些变量都是一阶单整的,所以接下来要做
协整分析,那
协整分析中虚拟变量要纳入进去吗?
协整分析 ...
2010-5-21 11:31 - dushuboy - EViews专版
多变量如何做协整分析
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我想做
协整分析,对选取的六个变量进行单位根检验时,有的稳定,有的不稳定,然后对不稳定的进行差分,做完差分之后有的变量是一阶单整,有的是二阶单整,结果是这样几个变量就不同阶了,无法做协整,请问该如何处理 ...
2010-3-6 21:36 - 失忆的流星 - EViews专版
多变量协整分析
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各位大神,请来帮个忙,万分感谢。
我的毕业论文中有一个因变量:人均实际gdp,二阶平稳。四个自变量,其中金融相关比率,通货膨胀(二阶),人力资本,进出口额占gdp比重(一阶平稳),我怎么做协整呢?还是说协整 ...
2015-6-14 17:24 - vickyxialiang - EViews专版
两个变量都是二阶单整I(2)协整分析
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我现在有两个变量人均gdp(pgdp)和一个指数数据,可能因为样本数量较少(只有12年的时间序列数据),导致这两个变量都是I(2),也就是两阶差分后才平稳,找了很多资料,也咨询了河北大学刘老师,都说两个变量只要是 ...
2021-5-14 09:09 - 西游乐乐yl - SPSS论坛
非平衡短面板怎么作单位根检验和协整分析
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非平衡短面板怎么作单位根检验和
协整分析
n=3170
t=9
这种情况下需要作平平稳性检验吗
作llc和fisher都提示 no observations错误,不知道是不是因为短面板的原因
看到知乎大佬总结适合短面板的单位根检验只有h ...
2020-12-27 15:03 - Defau - Stata专版
协整分析 残差序列不平稳怎么办
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本人在做能源和GDP的
协整分析的毕业论文 两个变量同为二阶单整,接下来的残差ADF检验原始残差不平稳!差分到二阶才平稳 要怎么办啊???
急求高手帮帮小女子哦~~~
2012-3-27 12:35 - AIOMO - EViews专版
[Eviews面板数据]关于协整分析的一个疑问
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我的数据是29个地区19年的数据,做了单位根检验,结论是一个解释变量不平稳,一阶差分后平稳。另外三个解释变量和一个被解释变量是平稳的。我做协整检验,用原数据不协整,不平稳的解释变量一阶差分后协整。所有变量 ...
2020-3-21 14:38 - 香菇炖小鸡 - 灌水吧
附带约束条件Vecm协整分析求助
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请教一下坛友,做vecm模型,对于一个7*1的协整向量矩阵,存在一个平稳序列lnfdi,将其限制为0,在stata的option选项中我理解的是在 bc中限制为0,bconstraints(constraints_bc) place constraints_bc on cointegra ...
2020-3-17 14:57 - 白昼谈经罢3 - 求助成功区
【求助】VECM模型协整分析的问题
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想要研究经济增长和各次产业结构的关系。
判断的时候发现应该有两个协整关系,然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。
STATA给出的结果如下,应该怎么解释好?
还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1 ...
2013-11-20 22:58 - hjingya - Stata专版
协整分析
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求助!伙伴们,我现在需要做全国的市场整合,采用的是一地与另一地粮价的
协整分析,所以如果全国200个市的话,就需要做200*199/2个协整回归,所以太麻烦啦,有会这种编程的大牛吗?或者有相关资料可以推荐一下,不胜 ...
2020-1-13 16:05 - 浮萍嘉士 - Stata专版
面板数据协整分析求助
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做了面板数据的单位根检验,结果显示3个被解释变量和一个解释变量是一阶平稳的,另外一个解释变量和其他控制变量是平稳的,现在想做协整检验,用一个一阶解释变量对3个被解释变量分别做协整检验,用的 xtwest命令,可 ...
2019-8-6 10:59 - zhilixiaobudian - Stata专版
协整分析变量咨询
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我重新定义了一些指标,其中一个指标是a/b,第二个指标是b/c。请问这两个指标可以放在一起做
协整分析吗?
2019-4-2 12:47 - 桌子331 - EViews专版
如何做变结构协整分析?
2 个回复 - 1405 次查看
最近在做
协整分析,看到一些文章说当时间序列发生结构变化时,应用以往的协整检验可能会产生偏差,因此要使用变结构
协整分析方法。但是变结构如何寻找突变的时间点,我不是很清楚,还请看到的老师能帮我解答下,stat ...
2019-1-3 21:07 - Lin_77 - EViews专版
面板数据xtpedroni协整分析结果?
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Pedroni's cointegration tests:
No. of Panel units: 18 Regressors: 5
No. of obs.: 396 Avg obs. per unit: 22
Data has been time-demeaned.
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2018-6-15 16:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
【stata短面板协整分析】
2 个回复 - 1328 次查看
看了很多关于
协整分析的帖子,但是实际操作的时候遇到了困难。
无论是Eviews还是stata的协整命令,都要求控制在6个变量以内。
可是我的模型,因变量1个,自变量8个,一共九个变量,如何做
协整分析啊?一部分一部分 ...
2018-5-6 22:12 - 我是工作狂2009 - 爱问频道
协整分析
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20年时间序列数据,一个被解释变量,三个解释变量。最优滞后阶数应选滞后4阶,但自由度缺失严重。选择滞后三阶时,有3个协整秩,回归结果中有的变量被遗漏,有的缺少P值,且结果与预期不符。选择2阶,结果较好,无P值 ...
2018-4-19 14:22 - wzjuventus - Stata专版
多变量协整分析
12 个回复 - 11146 次查看
我在写一篇实证论文,选取了六个变量,三个自变量,三个因变量,我的思路是分析三个自变量分别与三个因变量之间是否存在协整关系,即x1、x2、x3与y1之间,x1、x2、x3与y2之间,x1、x2、x3与y3之间是否存在长期的协整 ...
2010-4-11 20:09 - 失忆风铃 - EViews专版
stata与eviews协整分析的结果为何不同?
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最近在学习stata软件,我把高铁梅老师《计量经济分析方法与建模》一书的相关例题拿来做练习,发现stata与eviews结果有一定的区别。比如第九章,例9.7,我用eviews做出来的结果跟书上的一样,但是用stata做出来的结果 ...
2017-8-3 09:52 - 心随流水去 - Stata专版
求问如何用eviews实现滚动协整分析,滚动窗口怎么建立
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求问如何用eviews实现滚动
协整分析,滚动窗口(rolling windows)怎么建立?
我要求两个市场利率的关联性,一个1000多对数据,想建立滚动窗口进行滚动分析,窗口长度为125,每一个子样本包含125个数据,即数据从1-12 ...
2018-3-6 23:14 - unichen - 爱问频道
关于协整分析中残差不平稳的问题
22 个回复 - 23184 次查看
大家好.新人初来.请大家多多指教
我在做一个关于国债收益率和股指收益率的
协整分析.设股指收益率为Y,国债收益率为X,在平稳性检验中发现它们都是一阶单整的。按道理说,两个一阶单整的序列应该是协整的,但是在对Y和 ...
2006-12-2 15:38 - yiyihere911 - EViews专版
有关于时序协整分析
32 个回复 - 12056 次查看
小弟对一组数据做时间序列分析(两个变量,一个做自变量,一个做因变量),OLS回归得出的结果是不显著,但是我对残差序列画ACF图,得到的pattern貌似是平稳的,那么着两个变量到底存不存在协整关系呢?。。小弟是计量 ...
2013-2-19 18:15 - bolt2012 - R语言论坛
房产财富效应协整分析
2 个回复 - 1280 次查看
计量小白想问各位高手,我在做房地产价格与社会消费品零售总额的
协整分析时,是否还要加入可支配收入等变量,加入更多变量是为了使结果更精确吗?
2017-3-23 11:26 - 香炉一缕烟 - 数据分析与数据挖掘
用stata做动态面板系统gmm,协整分析与面板var
1 个回复 - 4239 次查看
新手小白求拯救 各种问题不懂
stata 动态面板系统gmm回归
xtdpdsys lny $z ,lags(1) maxldep(2) endogenous(lnx,lag(0,1)) endogenous(lnx4,lag(0,1)) twostep
estat abond
estat sargan
回归结果
Instrum ...
2016-4-14 20:44 - tpstps - Stata专版
什么条件下进行协整分析?
16 个回复 - 20574 次查看
<P>计量经济学各教科书中均指出:时间序列普遍具有非平稳性,因此,进行分析前应首先平稳性检验,然后进行协整等分析。那么,几乎所有的时间序列都是趋势性非平稳序列,难道,只要对时间序列进行分析,就应该进行 ...
2007-5-24 08:45 - zhangzhanmei - 计量经济学与统计软件
关于平稳性检验和协整分析
6 个回复 - 8434 次查看
RT,请问时间序列分析中的关于平稳性检验和
协整分析,和面板数据分析在的 关于平稳性检验和
协整分析 有何区别和联系??我在看面板,突然这个问题给弄晕了啊{:0_251:}
2016-1-21 19:45 - 日新少年 - Stata专版
协整分析
5 个回复 - 1060 次查看
要写篇论文,做
协整分析,是基于VEC模型的
协整分析,只分析长期关系,不讨论短期关系,可以吗?
2016-12-6 10:11 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
协整分析:从时间序列到面板数据
8 个回复 - 1978 次查看
有哪位大虾能帮我找到这篇博士论文,不胜感谢!
题目:
协整分析:从时间序列到面板数据
作者: 黎巧玲
学科专业: 应用数学
授予学位: 博士
学位授予单位: 北京大学 北京大学
导师姓名: 王铎 潘家柱
...
2011-3-20 20:20 - peterf - 计量经济学与统计软件
eviews做协整分析时,操作结果如下,接下来怎么分析呢,有没有协整关系呢?
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Date: 05/21/16 Time: 22:07
Sample (adjusted): 2010M04 2015M12
Included observations: 69 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNREER LNIM LNEX LN ...
2016-5-21 22:25 - 瑆璱 - 新手入门区
请教这个协整分析图怎么看
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Date: 06/24/15 Time: 23:05
Sample (adjusted): 1994 2014
Included observations: 21 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DY_AUS DY_BRU
Lags ...
2015-6-24 23:06 - Lotusanton - EViews专版