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分位数Granger因果检验【Matlab代码】11 个回复 - 4492 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 自Granger (1969) 提出格兰杰因果关系检验以来，格兰杰因果检验广泛用来检验经济时间序列变量之间因果关系，然而该检验仅能检验变量之间的均值 (或线性) 因果关系，忽略 ...2019-10-23 20:36 - 1012124855 - 现金交易版
VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义0 个回复 - 1446 次查看 1 向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
如何处理，在面板数据中加入时间序列变量的回归？
15 个回复 - 6984 次查看 如题：如果看不懂，我再解释下，就是在有的分析中，本来主要变量都是面板数据，但是为了控制某些冲击，就必须加入是时间序列的变量。 我问的是，此时如何回归？因为数据不对称，是将时间序列变量对角化吗？求资料， ...2016-7-26 01:36 - xiangnideyu - 求助成功区
15 个回复 - 6984 次查看 如题：如果看不懂，我再解释下，就是在有的分析中，本来主要变量都是面板数据，但是为了控制某些冲击，就必须加入是时间序列的变量。 我问的是，此时如何回归？因为数据不对称，是将时间序列变量对角化吗？求资料， ...2016-7-26 01:36 - xiangnideyu - 求助成功区
VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12159 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12159 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
请问非时间序列变量（edu）可以作为面板门槛模型中的门槛变量吗？
2 个回复 - 1060 次查看 我选取的其他门槛变量都是随时间变化的面板数据，将其他变量作为门槛变量都没有问题，但是如果想把学历水平（edu）作为门槛变量就不行，因为学历水平（edu）是非时间序列变量，不会随时间变化，所以不能用王群勇老师 ...2021-4-13 17:31 - 李白杨 - Stata专版
2 个回复 - 1060 次查看 我选取的其他门槛变量都是随时间变化的面板数据，将其他变量作为门槛变量都没有问题，但是如果想把学历水平（edu）作为门槛变量就不行，因为学历水平（edu）是非时间序列变量，不会随时间变化，所以不能用王群勇老师 ...2021-4-13 17:31 - 李白杨 - Stata专版
OLS回归时消除平稳序列变量的趋势，如何进行操作？求指点
0 个回复 - 612 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 16:31 - 雨中旋律kk - EViews专版
0 个回复 - 612 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 16:31 - 雨中旋律kk - EViews专版
OLS回归时消除平稳序列变量的趋势，如何进行操作？求指点
0 个回复 - 709 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 15:19 - 雨中旋律kk - EViews专版
0 个回复 - 709 次查看 对变量进行ADF检验，但有的变量含有截距项和趋势项，导师说进行OLS回归时将趋势项消除，然后进行回归，说通过evies很简单就可以进行，但我一直不知道将趋势项消除，然后进行回归，求指点！！2021-4-13 15:19 - 雨中旋律kk - EViews专版
stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢
2 个回复 - 1096 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
2 个回复 - 1096 次查看 stata 做ADF检验输入指令显示未什么时间序列变量怎么解决呢2020-1-7 00:12 - yifxyz123 - Stata专版
将字符型月度数据转化为时间序列变量失败
3 个回复 - 1168 次查看 请问： （1）我在导入数据以后，使用以下命令，想将字符型的月度数据转换为时间序列变量 gen month1 = monthly( month, "ym" ) format month1 %tm （2）但是我运行了以后，出现了下图情况，month1这个变量都是点 ...2020-3-11 20:48 - 汪嘉麒 - Stata专版
3 个回复 - 1168 次查看 请问： （1）我在导入数据以后，使用以下命令，想将字符型的月度数据转换为时间序列变量 gen month1 = monthly( month, "ym" ) format month1 %tm （2）但是我运行了以后，出现了下图情况，month1这个变量都是点 ...2020-3-11 20:48 - 汪嘉麒 - Stata专版
怎么在stata里面设置时间序列变量？
8 个回复 - 65302 次查看 怎么在stata里面设置时间序列变量呢，我现在是月度数据和日度数据，我在stata数据窗口输入月度这一列时，是这样输入的1999m01，但是tsset year 的时候总是出现varlist: year: string variable not allow ...2009-3-18 12:36 - lihoujian - Stata专版
8 个回复 - 65302 次查看 怎么在stata里面设置时间序列变量呢，我现在是月度数据和日度数据，我在stata数据窗口输入月度这一列时，是这样输入的1999m01，但是tsset year 的时候总是出现varlist: year: string variable not allow ...2009-3-18 12:36 - lihoujian - Stata专版
面板数据模型里面可以有时间序列变量吗
6 个回复 - 3874 次查看 如题，正在写毕业论文，构建的是面板数据模型，但模型中想加入几个时间序列变量，比如宏观经济变量等，不知道这样可以么？然后在Eviews6.0中怎么添加这些时间序列变量呢？求各位大神帮助，万分感谢！2014-9-23 10:05 - Larmes - EViews专版
6 个回复 - 3874 次查看 如题，正在写毕业论文，构建的是面板数据模型，但模型中想加入几个时间序列变量，比如宏观经济变量等，不知道这样可以么？然后在Eviews6.0中怎么添加这些时间序列变量呢？求各位大神帮助，万分感谢！2014-9-23 10:05 - Larmes - EViews专版
stata如何建立半小时的时间序列变量
1 个回复 - 781 次查看 我有一个2012到2018 年的半小时数据,想知道stata用什么命令能够创建半小时的时间xue2019-4-29 11:03 - xzyd00 - Stata专版
1 个回复 - 781 次查看 我有一个2012到2018 年的半小时数据,想知道stata用什么命令能够创建半小时的时间xue2019-4-29 11:03 - xzyd00 - Stata专版
其他变量定义不了时间序列变量
3 个回复 - 1643 次查看 因为字符问题，我对time，for（外汇储备）进行了转换后可以进行定义时间序列。但我其他变量m2，cpi定义不了时间序列，要怎么办。求问各位老师，stata新人一枚。2019-1-9 23:05 - Ainchen - Stata专版
3 个回复 - 1643 次查看 因为字符问题，我对time，for（外汇储备）进行了转换后可以进行定义时间序列。但我其他变量m2，cpi定义不了时间序列，要怎么办。求问各位老师，stata新人一枚。2019-1-9 23:05 - Ainchen - Stata专版
面板数据模型中可不可以有时间序列变量？
4 个回复 - 5175 次查看 如题，今天在论文答辩的时候，被老师一直追问了这个问题好久。我设定了一个多元回归模型，其中因变量是面板数据变量，模型中总共有六个自变量，其中四个自变量是面板数据，另外两个自变量是时间序列数据，老师们的主 ...2011-11-2 15:44 - xiaoxingls - 爱问频道
4 个回复 - 5175 次查看 如题，今天在论文答辩的时候，被老师一直追问了这个问题好久。我设定了一个多元回归模型，其中因变量是面板数据变量，模型中总共有六个自变量，其中四个自变量是面板数据，另外两个自变量是时间序列数据，老师们的主 ...2011-11-2 15:44 - xiaoxingls - 爱问频道
请问对时间序列变量取对数后，再做差分的现实意义是什么？
5 个回复 - 9296 次查看 变量取对数后，前面的系数可以看做弹性，但是继续做差分，还有意义吗？2014-4-11 21:43 - 舟羊(=_=) - EViews专版
5 个回复 - 9296 次查看 变量取对数后，前面的系数可以看做弹性，但是继续做差分，还有意义吗？2014-4-11 21:43 - 舟羊(=_=) - EViews专版
时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳
7 个回复 - 15831 次查看 请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？ 谢谢！2010-11-1 12:28 - mcly - EViews专版
7 个回复 - 15831 次查看 请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？ 谢谢！2010-11-1 12:28 - mcly - EViews专版
stata中，如何建立季节的时间序列变量？
3 个回复 - 7281 次查看 我是这样操作的：2004Q1, 2004Q2,但进行统计分析时，提示该变量为字符串，无法进行。 请问，在stata中如何设定季节的时间序列变量？ 谢谢！2017-2-3 11:04 - 耕耘使者 - Stata专版
3 个回复 - 7281 次查看 我是这样操作的：2004Q1, 2004Q2,但进行统计分析时，提示该变量为字符串，无法进行。 请问，在stata中如何设定季节的时间序列变量？ 谢谢！2017-2-3 11:04 - 耕耘使者 - Stata专版
[求助]stata时间序列变量设置问题
16 个回复 - 33720 次查看 感谢连老师的帮助，但是小弟愚昧，经过几天折腾，还是未果，在stata里面怎么设置月度数据变量，日度数据变量呢，我的日期是iddate ：1999年01月-2006年12月，输入的变量是红色的，我用tsset iddate，出现的结果 ...2009-3-22 01:14 - lihoujian - Stata专版
16 个回复 - 33720 次查看 感谢连老师的帮助，但是小弟愚昧，经过几天折腾，还是未果，在stata里面怎么设置月度数据变量，日度数据变量呢，我的日期是iddate ：1999年01月-2006年12月，输入的变量是红色的，我用tsset iddate，出现的结果 ...2009-3-22 01:14 - lihoujian - Stata专版
对时间序列变量的求对数差分值，如何批量处理
1 个回复 - 3492 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
1 个回复 - 3492 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
Granger因果检验中的两个时间序列变量可以是不同单位吗？例如：一个是温度一个是个数
4 个回复 - 2886 次查看 Granger因果检验中的两个时间序列变量可以是不同单位吗？例如：一个是温度（摄氏度），一个是个数（个）。换句话说就是：Granger因果检验只能用于经济学吗，可以用在其他领域吗？2014-6-29 21:40 - xueqilulu - EViews专版
4 个回复 - 2886 次查看 Granger因果检验中的两个时间序列变量可以是不同单位吗？例如：一个是温度（摄氏度），一个是个数（个）。换句话说就是：Granger因果检验只能用于经济学吗，可以用在其他领域吗？2014-6-29 21:40 - xueqilulu - EViews专版
从一序列变量中将首次满足条件的变量找出
4 个回复 - 1010 次查看 请求各位大侠帮忙，现有一组数据有30个类似的变量(X1-X30)，均为数值型，需对每条记录按顺序判断，将每条记录中首次达到30的那个变量找出，如若没有，则显示为空，不知如何用SAS程序快速处理，还请高手帮忙，谢谢！ ...2017-3-31 10:58 - zcjdkl0703 - SAS专版
4 个回复 - 1010 次查看 请求各位大侠帮忙，现有一组数据有30个类似的变量(X1-X30)，均为数值型，需对每条记录按顺序判断，将每条记录中首次达到30的那个变量找出，如若没有，则显示为空，不知如何用SAS程序快速处理，还请高手帮忙，谢谢！ ...2017-3-31 10:58 - zcjdkl0703 - SAS专版
生成季度时间序列变量的命令为何要减5?
2 个回复 - 2351 次查看 在周广肃等编著 《Stata统计分析与应用（第2版）》 （机械工业出版社，ISBN：978 7 111 48157 7） 一书第208页倒数第二段有这样一个例子： 假设有一个变量t，其起始值为21，对应着1999年第3季度，那么，我们可以 ...2015-10-14 20:17 - hiderm - Stata专版
2 个回复 - 2351 次查看 在周广肃等编著 《Stata统计分析与应用（第2版）》 （机械工业出版社，ISBN：978 7 111 48157 7） 一书第208页倒数第二段有这样一个例子： 假设有一个变量t，其起始值为21，对应着1999年第3季度，那么，我们可以 ...2015-10-14 20:17 - hiderm - Stata专版
时间序列变量无论是水平、一阶差分、二阶差分还是对数都不单整，模型怎么做？
1 个回复 - 4123 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
1 个回复 - 4123 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
时间序列变量是否可以使用AMOS建模
2 个回复 - 1840 次查看 我有因变量时间序列，多个影响因素的自变量时间序列， 是否可以用AMOS建模，建立结构方程模型。多个影响因素中，有直接影响因素，有间接影响因素，求大神帮助2015-4-4 17:28 - nini20061222 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 1840 次查看 我有因变量时间序列，多个影响因素的自变量时间序列， 是否可以用AMOS建模，建立结构方程模型。多个影响因素中，有直接影响因素，有间接影响因素，求大神帮助2015-4-4 17:28 - nini20061222 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
面板var能不能一部分是时间序列变量一部分是面板变量
1 个回复 - 2614 次查看 比如一部分是宏观变量，一部分是微观企业变量？2014-6-19 09:02 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2614 次查看 比如一部分是宏观变量，一部分是微观企业变量？2014-6-19 09:02 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
EVIEWS中对于面板模型中的时间序列变量怎么输入
7 个回复 - 5756 次查看 我的模型是Yit=a0+a1Mit+a2Nit+a3Pt。形如这样的面板数据模型，请问在EVIEWS6.0中，对于Pt这个解释变量怎么输入？求解答，谢谢！2012-5-18 18:36 - lui2009new - EViews专版
7 个回复 - 5756 次查看 我的模型是Yit=a0+a1Mit+a2Nit+a3Pt。形如这样的面板数据模型，请问在EVIEWS6.0中，对于Pt这个解释变量怎么输入？求解答，谢谢！2012-5-18 18:36 - lui2009new - EViews专版
面板数据 添加时间序列变量 的作用
1 个回复 - 1464 次查看 记得看过一个帖子。 说，审稿专家 让 他 在面板数据模型中 再添加 数据序列变量，其作用是.............. 弱问一下，这个作用是什么啊？ 请大牛科普一下，谢谢了。2013-8-26 23:57 - jackylee2010 - 爱问频道
1 个回复 - 1464 次查看 记得看过一个帖子。 说，审稿专家 让 他 在面板数据模型中 再添加 数据序列变量，其作用是.............. 弱问一下，这个作用是什么啊？ 请大牛科普一下，谢谢了。2013-8-26 23:57 - jackylee2010 - 爱问频道
请问高手R软件把日交易数据变成时间序列变量怎么弄啊？即节假日怎么处理呢？
1 个回复 - 1615 次查看 各位路过的大侠要帮忙啊！再次谢过了！2013-4-24 16:40 - 月之魅 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1615 次查看 各位路过的大侠要帮忙啊！再次谢过了！2013-4-24 16:40 - 月之魅 - 数据分析与数据挖掘
有哪些方法可以确定一个时间序列变量对另一个时间序列变量有影响啊？
1 个回复 - 993 次查看 各位大神，如题，有哪些方法可以确定一个时间序列变量对另一个时间序列变量有影响啊？2013-4-9 18:17 - hejinzhong - 爱问频道
1 个回复 - 993 次查看 各位大神，如题，有哪些方法可以确定一个时间序列变量对另一个时间序列变量有影响啊？2013-4-9 18:17 - hejinzhong - 爱问频道
请教，运用多变量建立VECM时需要考虑不同时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？
6 个回复 - 4448 次查看 <P> 因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？ ...2007-3-17 12:08 - 火狐 - EViews专版
6 个回复 - 4448 次查看 <P> 因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？ ...2007-3-17 12:08 - 火狐 - EViews专版
请问：描述多个动态时间序列变量相关性的模型都有哪些呢？
3 个回复 - 2728 次查看 我只知道向量自回归模型，除了这个呢？谢谢~2013-1-30 17:51 - qingyin1007 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2728 次查看 我只知道向量自回归模型，除了这个呢？谢谢~2013-1-30 17:51 - qingyin1007 - 计量经济学与统计软件
[求助]时间序列变量不单整怎么办？
10 个回复 - 4549 次查看 时间序列，一个解释变量，三个解释变量，用ADF检验结果：原序列都不平稳一阶差分，两个不平稳，一个平稳所以变量不单整，不能做协整那么接下来该怎么办呢？2009-4-26 15:39 - zoujian8804 - EViews专版
10 个回复 - 4549 次查看 时间序列，一个解释变量，三个解释变量，用ADF检验结果：原序列都不平稳一阶差分，两个不平稳，一个平稳所以变量不单整，不能做协整那么接下来该怎么办呢？2009-4-26 15:39 - zoujian8804 - EViews专版
[求助]两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢
10 个回复 - 11358 次查看 两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢2009-8-28 08:40 - maersasi - EViews专版
10 个回复 - 11358 次查看 两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢2009-8-28 08:40 - maersasi - EViews专版
如何建立给每个公司自动生成时间序列变量
5 个回复 - 3258 次查看 请教各位朋友,我有一张表格： FIRM VAR1 VAR2 VAR3 ... A .. .. .. B * * * C .. ... .... 现在想为第一个变量FIRM的每一个观测值建立一 ...2012-3-22 20:25 - rocky1987 - SAS专版
5 个回复 - 3258 次查看 请教各位朋友,我有一张表格： FIRM VAR1 VAR2 VAR3 ... A .. .. .. B * * * C .. ... .... 现在想为第一个变量FIRM的每一个观测值建立一 ...2012-3-22 20:25 - rocky1987 - SAS专版
求助：时间序列变量转换
2 个回复 - 2576 次查看 做完回归之后要做DW检验，怎样定义时间序列变量呢？一次性把所有变量转换好。哪位同学能教教我呀？2011-11-11 21:09 - amyanran - Stata专版
2 个回复 - 2576 次查看 做完回归之后要做DW检验，怎样定义时间序列变量呢？一次性把所有变量转换好。哪位同学能教教我呀？2011-11-11 21:09 - amyanran - Stata专版
如何解释时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系
1 个回复 - 3554 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
1 个回复 - 3554 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
试验似乎推翻了时间序列变量存在协整关系的充要条件
1 个回复 - 1604 次查看 在几乎所有的教科书中都认为：只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。然而，我在最近的试验中却发现，试验结果推翻了这种观点。案例分析如下： 有6个时间序列：x1,x2,x3,y1,y2,y3。其中：x1－I（2） ...2010-9-4 19:46 - shando - EViews专版
1 个回复 - 1604 次查看 在几乎所有的教科书中都认为：只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。然而，我在最近的试验中却发现，试验结果推翻了这种观点。案例分析如下： 有6个时间序列：x1,x2,x3,y1,y2,y3。其中：x1－I（2） ...2010-9-4 19:46 - shando - EViews专版
R高手请进：周度时间序列变量的建立
7 个回复 - 7157 次查看 各位在R海中遨游的高手及同胞们：你们好！ 我初学R不久，现遇到一个时间序列方面的问题，特此请教，望热心人指点。 我希望建立一个周度数据的时间序列pr2，初始值：2000-1-7，终值：2003-5-22， ...2009-9-9 15:53 - rqj21 - R语言论坛
7 个回复 - 7157 次查看 各位在R海中遨游的高手及同胞们：你们好！ 我初学R不久，现遇到一个时间序列方面的问题，特此请教，望热心人指点。 我希望建立一个周度数据的时间序列pr2，初始值：2000-1-7，终值：2003-5-22， ...2009-9-9 15:53 - rqj21 - R语言论坛
利率、存款准备金率等非时间序列变量如何做回归？
1 个回复 - 2178 次查看 我想研究银行存差和存款、贷款、外汇储备、利率、存款准备金率等的关系，大部分变量都是时间序列变量，但利率和存款准备金率却在一定时间内是稳定的，如何处理利率和存款准备金率这两个变量，使它 ...2009-4-13 08:30 - zhangyumei100 - EViews专版
1 个回复 - 2178 次查看 我想研究银行存差和存款、贷款、外汇储备、利率、存款准备金率等的关系，大部分变量都是时间序列变量，但利率和存款准备金率却在一定时间内是稳定的，如何处理利率和存款准备金率这两个变量，使它 ...2009-4-13 08:30 - zhangyumei100 - EViews专版
急！有协整关系的时间序列变量之间可以直接做OLS么？
2 个回复 - 5268 次查看 URGENT！ 急！请问几个变量之间用 johansen协整检验，有协整关系，那要反映这几个变量之间的关系，可以直接做 OLS，直接回归就可以么？有没有这方面的理论基础阿？谢谢2008-1-19 12:50 - dddeutsch - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5268 次查看 URGENT！ 急！请问几个变量之间用 johansen协整检验，有协整关系，那要反映这几个变量之间的关系，可以直接做 OLS，直接回归就可以么？有没有这方面的理论基础阿？谢谢2008-1-19 12:50 - dddeutsch - 计量经济学与统计软件
