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求文献：基于期望损失ES的风险资本配置研究 ——以股票、债券和基金市场为例
1 个回复 - 943 次查看 【作者(必填)】高凤[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于期望损失ES的风险资本配置研究 ——以股票、债券和基金市场为例 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】华中师范大学硕士论文 ...2016-7-28 21:36 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 943 次查看 【作者(必填)】高凤[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于期望损失ES的风险资本配置研究 ——以股票、债券和基金市场为例 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】华中师范大学硕士论文 ...2016-7-28 21:36 - tianyahero - 求助成功区
请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4231 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
7 个回复 - 4231 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
求助内容：边际期望损失MES的两个尾部期望如何计算
5 个回复 - 2658 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2658 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
关于系统性期望损失（SES)建模
0 个回复 - 895 次查看 请问一下，有没有大神有研究过systemic risk的估计方法啊？想问一下Acharya 的SES的方法应该怎么建模？谢谢2020-8-10 15:33 - riven97 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 895 次查看 请问一下，有没有大神有研究过systemic risk的估计方法啊？想问一下Acharya 的SES的方法应该怎么建模？谢谢2020-8-10 15:33 - riven97 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析
1 个回复 - 10552 次查看 专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析 衡量极端损失的风险度量指标 报告摘要： 风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度，投资者往往更为关心投资组合的 ...2014-3-28 12:47 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 10552 次查看 专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析 衡量极端损失的风险度量指标 报告摘要： 风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度，投资者往往更为关心投资组合的 ...2014-3-28 12:47 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
求助有关尾部条件期望损失（ES）的估计程序！
1 个回复 - 3940 次查看 参考文献：Scaillet，O.，Nonparametric Estimation Of Conditional Expected Shortfall，Insurance and Risk managementIournal，2005，74，639 － 660． 说明一下，有关ES的程序有很多，本人想要基于非参数估计方 ...2013-1-10 16:13 - daming3775 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3940 次查看 参考文献：Scaillet，O.，Nonparametric Estimation Of Conditional Expected Shortfall，Insurance and Risk managementIournal，2005，74，639 － 660． 说明一下，有关ES的程序有很多，本人想要基于非参数估计方 ...2013-1-10 16:13 - daming3775 - 计量经济学与统计软件
