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[求助]R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程
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R语言中如何实现garch和
虚拟变量一起的
回归方程
我现在有一个
回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项,
随机扰动项要用GARCH(1,1)来做,(a1-a5)、后面的是
虚拟变量
一个时间序列只用GARCH我会, ...
2013-7-4 18:17 - myp625 - R语言论坛
R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程
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我现在有一个
回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项,
随机扰动项要用GARCH(1,1)来做,(a1-a5)后面的是
虚拟变量
求这个程序怎么写……
小弟就这么几个币了,哪位大神知道就全给你了……
谢谢 ...
2013-7-4 18:15 - myp625 - 悬赏大厅
回归方程中虚拟变量前的系数应该怎么解释?
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请问
回归方程中
虚拟变量前的系数应该怎么解释?他是
虚拟变量和非
虚拟变量之间的差值还是
虚拟变量和整个样本之间的差值?我要验证周末效应,D表示周五,它前面的系数为正,例如0.572328,P值很小,那么可以解释为股指 ...
2011-11-25 22:54 - 0277/cy - 爱问频道