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多期did、多时点did(差分)安慰剂检验stata程序
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完整的
多期差分安慰剂检验stata命令,包含画核密度图命令!主要原理是:随机划分受影响的处理组和不受影响的对照组,然后对于受影响的处理组随机选取冲击年份,重复以上操作1000,画出系数值得核密度图。stata命令保 ...
2021-3-29 17:20 - 洱海之声 - 现金交易版
多期双重差分(DID)平行趋势检验
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多期双重
差分(DID)平行趋势检验,包含了具体解析步骤,数据及do命令双重
差分法(DID)有一个重要的前提假设——平行趋势假定,即处理组如果没有受到政策干预,其时间趋势应与控制组一样,规范地对平行趋势假定进行 ...
2021-5-28 10:59 - 秃头女研究生 - 现金交易版
请问多期双重差分中探究影响机制,构建交互项的相关问题
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各位同学打扰了,想请问一下在
多期双重
差分中(即政策干预时间不一致),想要探究其中的中间路径或者影响机制,如何构建交互项呢,我查阅相关资料,是这样描述的,我想请问的是用did交互项与其他变量相乘,为什么中间 ...
2019-6-21 10:30 - 汤大圆 - Stata专版
多期双重差分DID+倾向得分匹配PSM
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大家好,我最近遇到了一个对我来说比较难的问题,一直没有找到答案;
面板数据研究政策影响,但是政策时间是不一样的,我设定实施政策的样本的treated =1,没有实施政策的样本treated = 0; 对于实验组,政策实施前p ...
2021-11-29 10:25 - hhj1025 - Stata专版
请问dynare如何做多期方差分解
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近期看到一篇经济研究上的DSGE论文,表中方
差分解分别观测了第1、5、10、20期。但我的dynare只显示了VARIANCE DECOMPOSITION SIMULATING ONE SHOCK AT A TIME (in percent),请问各位老师同学们,具体要怎么观测并比 ...
2021-4-7 10:11 - sabersair - 宏观经济学
多期双重差分模型和同趋势检验
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最近看文献,发现一些文章在使用
多期双重
差分模型的时候似乎并没有披露同趋势检验结果。
同趋势检验是否是双重
差分模型成立的前提条件?
如果
多期双重
差分模型中交互项显著,而同趋势检验不成立的话,是不是说明多 ...
2021-5-21 16:37 - 三年又一年 - Stata专版
STATA长面板多期双重差分模型
13 个回复 - 12360 次查看
本人正在用stata处理面板数据的双重
差分模型,样本时期T相比样本量N要大不少(时间跨度大,样本数较少),时间按月份计量,样本主要是城市级别,想问一下如果用下面的命令能不能可以达到
多期双重
差分的结果?
reg y ...
2019-1-24 16:26 - Luciana_J - Stata专版
多期DID 双重差分
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请教
多期DID: 比如最后一期政策发生时间为2014年,但我的样本数据就截止到14年,这样是否需要将最后一期数据剔除?如果不剔除会不会观测不到政策实施的滞后效应?麻烦路过的朋友们解答疑惑,谢谢了!
2020-6-22 05:59 - Mint嘉 - Stata专版
双重差分DID涉及到多期两组该怎么处理
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如题,我研究的政策对债券发行成本影响涉及到三个阶段(①2009-2014年、②2015-2018年、③2019年),分为两组(有担保、无担保),我目前想的是先比较第一和第二阶段,再比较第二和第三阶段,请问有方法可以一块比较 ...
2020-2-1 16:12 - yanran1224 - Stata专版
多期双重差分虚拟变量设置问题
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各位大佬,我的数据(县域面板数据)里面有三个政策实施时间节点:即2007年,2009年和2014年,目前我把一个县在2007年实施的情况,我就把政策的虚拟变量将2007年以前设置为0了,从2007之后的全部年份设置为了1,似乎 ...
2019-7-24 21:24 - yan柠檬西柚 - Stata专版