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具有违约可能性的仿射模型的定价与套期保值
0 个回复 - 173 次查看 摘要翻译： 我们为股票、政府债券、公司债券和衍生品的同时建模提出了一个通用框架。不确定性是由一般的仿射马尔可夫过程产生的。这种设置允许随机波动、跳跃、违约的可能性以及不同资产之间的相关性。我们通过求解一 ...2022-3-8 18:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 173 次查看 摘要翻译： 我们为股票、政府债券、公司债券和衍生品的同时建模提出了一个通用框架。不确定性是由一般的仿射马尔可夫过程产生的。这种设置允许随机波动、跳跃、违约的可能性以及不同资产之间的相关性。我们通过求解一 ...2022-3-8 18:10 - 大多数88 - Forum
大偏差与带跳跃的随机波动：渐近性
仿射模型的隐含波动率
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
仿射模型
0 个回复 - 275 次查看 摘要翻译： 仿射期限结构模型由于其分析的灵活性和统计的灵活性，在金融领域得到了广泛的关注。本文的目的是提出仿射模型类的理论基础和经验方面。本文从Vasi\v{c}ek和Cox\emph等人的单因子短期利率模型出发，概述了 ...2022-3-3 22:42 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 275 次查看 摘要翻译： 仿射期限结构模型由于其分析的灵活性和统计的灵活性，在金融领域得到了广泛的关注。本文的目的是提出仿射模型类的理论基础和经验方面。本文从Vasi\v{c}ek和Cox\emph等人的单因子短期利率模型出发，概述了 ...2022-3-3 22:42 - nandehutu2022 - Forum
急求姚余栋《中国金融市场通胀预期》里的二因素无套利仿射模型的程序
1 个回复 - 1276 次查看 【作者(必填)】 姚余栋，谭海鸣 【文题(必填)】 中国市场通胀预期——基于利率期限结构的度量 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2015-6-29 12:27 - leitao - 文献求助专区
1 个回复 - 1276 次查看 【作者(必填)】 姚余栋，谭海鸣 【文题(必填)】 中国市场通胀预期——基于利率期限结构的度量 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2015-6-29 12:27 - leitao - 文献求助专区
