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基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归2 个回复 - 1719 次查看 基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归 从理论到实操，以专题的方式解决实证分析中遇到的问题，实操步骤，案例分析讲解，参考命令解读 单位根ADF检验的EViews操作， ...2022-2-19 06:03 - lotus_sss - 现金交易版
计量经济学研究生课件5 个回复 - 1318 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
协整检验归纳课件0 个回复 - 703 次查看 经典回归模型（classical regression model）是建立在稳定数据变量基础上的，对于非稳定变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多经济变量是非稳定的，这就给经典的回归分析方法带来了 ...2019-4-9 23:06 - daka123 - 现金交易版
stata 蒙特卡洛模拟 虚假回归
3 个回复 - 2543 次查看 请教各位大神，下面是我写的用蒙特卡洛模拟进行一阶单整的虚假回归的程序，可是会出现“rxy commond not found”,请问这是怎么回事？？？ ---------------------------------------------------------------------- ...2016-3-11 16:23 - TFzy - Stata专版
3 个回复 - 2543 次查看 请教各位大神，下面是我写的用蒙特卡洛模拟进行一阶单整的虚假回归的程序，可是会出现“rxy commond not found”,请问这是怎么回事？？？ ---------------------------------------------------------------------- ...2016-3-11 16:23 - TFzy - Stata专版
请教虚假回归和伪回归是等价的么？
1 个回复 - 2575 次查看 看协整的时候，书上提到了伪回归，如果两个时间序列非协整的时候进行回归，就会出现伪回归。对于虚假回归的解释比较简单吧，以前看到的，是没有因果关系的两个变量进行回归。但是很多地方发现把虚假回归等同于伪回归 ...2012-10-16 23:59 - 科隆王子 - 爱问频道
1 个回复 - 2575 次查看 看协整的时候，书上提到了伪回归，如果两个时间序列非协整的时候进行回归，就会出现伪回归。对于虚假回归的解释比较简单吧，以前看到的，是没有因果关系的两个变量进行回归。但是很多地方发现把虚假回归等同于伪回归 ...2012-10-16 23:59 - 科隆王子 - 爱问频道
计量经济学STATA虚假回归操作问题。。。新手求助，万分感谢！！！
1 个回复 - 1421 次查看 刚学计量3个月，期末的报告中， 老师让用STATA生成2个random walk的时序列，然后互相回归100次， 利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。然后讨论一下出现什么结果。 看了看书稍微明白了一点，但是ST ...2013-1-14 23:27 - skycao - 爱问频道
1 个回复 - 1421 次查看 刚学计量3个月，期末的报告中， 老师让用STATA生成2个random walk的时序列，然后互相回归100次， 利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。然后讨论一下出现什么结果。 看了看书稍微明白了一点，但是ST ...2013-1-14 23:27 - skycao - 爱问频道
求助，STATA中2个随机游走产生的虚假回归操作问题。
3 个回复 - 3264 次查看 用STATA生成2个random walk的时序列，然后互相回归100次， 利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。 我目前输入doedit里的是如下命令 set obs 1000 gen time =_n tsset time forvalues i = 1 / ` ...2013-1-14 23:37 - skycao - Stata专版
3 个回复 - 3264 次查看 用STATA生成2个random walk的时序列，然后互相回归100次， 利用得到的结果查看修正的决定系数和DW值的平均。 我目前输入doedit里的是如下命令 set obs 1000 gen time =_n tsset time forvalues i = 1 / ` ...2013-1-14 23:37 - skycao - Stata专版
关于虚假回归（伪回归）的困惑
12 个回复 - 31016 次查看 最近复习计量经济学的单位根检验和协整的相关知识，发现一个问题：教材中说： 经典计量经济学理论是建立在时间序列平稳的基础上的，所假设的变量间的相关系数服从的是正态分布。现代计量经济学研究发现，大部分经 ...2011-5-1 15:42 - fly717 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 31016 次查看 最近复习计量经济学的单位根检验和协整的相关知识，发现一个问题：教材中说： 经典计量经济学理论是建立在时间序列平稳的基础上的，所假设的变量间的相关系数服从的是正态分布。现代计量经济学研究发现，大部分经 ...2011-5-1 15:42 - fly717 - 计量经济学与统计软件
关于虚假回归问题
5 个回复 - 4762 次查看 一个问题：四个时间序列变量，其中只有一个是平稳变量，另外3个均为1阶差分平稳的变量（其中一个为被解释变量），对上述变量直接进行回归（未进行一阶差分），请问这样是否属于虚假回归？或者是否可以建立误差修正模 ...2011-11-8 09:47 - Stakiny - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4762 次查看 一个问题：四个时间序列变量，其中只有一个是平稳变量，另外3个均为1阶差分平稳的变量（其中一个为被解释变量），对上述变量直接进行回归（未进行一阶差分），请问这样是否属于虚假回归？或者是否可以建立误差修正模 ...2011-11-8 09:47 - Stakiny - 计量经济学与统计软件
