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Var模型检验，请问px（-1）前的系数为负数，这说明了什么？
1 个回复 - 974 次查看 Vector Autoregression Estimates Date: 04/19/18 Time: 19:40 Sample (adjusted): 1/06/2009 12/31/2012 Included observations: 947 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics ...2018-4-19 19:54 - 特伦苏 - EViews专版
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Var模型检验问题
1 个回复 - 1556 次查看 Var模型varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags~2015-7-6 19:10 - kghgd - Stata专版
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如果原序列不平稳，但协整存在且var模型检验平稳，那VAR模型有效不？
6 个回复 - 9425 次查看 RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么？？？？本人计量新手一枚，还望学术大牛不吝赐教2014-11-22 13:45 - bbbb24 - EViews专版
6 个回复 - 9425 次查看 RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么？？？？本人计量新手一枚，还望学术大牛不吝赐教2014-11-22 13:45 - bbbb24 - EViews专版
请教Var模型检验前的 去势(detrend) 操作
1 个回复 - 5108 次查看 RT。由于交易量有时间趋势，需对交易量去势，否则时间趋势会影响分析的结果。由于交易量存在着线性和非线性的时间趋势，因此首先要除掉交易量的趋势问题，即去势（detrend）。 lvt为原始交易量数据的对数形式，方 ...2012-7-25 06:09 - tanghao0423 - Stata专版
1 个回复 - 5108 次查看 RT。由于交易量有时间趋势，需对交易量去势，否则时间趋势会影响分析的结果。由于交易量存在着线性和非线性的时间趋势，因此首先要除掉交易量的趋势问题，即去势（detrend）。 lvt为原始交易量数据的对数形式，方 ...2012-7-25 06:09 - tanghao0423 - Stata专版
