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VAR模型中变量一阶差分后的经济意义?
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在看
VAR模型时有些疑惑想请教下大家:
VAR模型应用前先对变量进行单位根检验,在部分变量未通过的情况下,对所有变量进行
一阶差分。差分后的结果满足I(1),于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...
2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
var模型 格兰杰检验 运用一阶差分还是二阶?
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两个变量fdi和 p,对数变量lnfdi二阶差分之后是平稳的,LNP是
一阶差分之后是平稳的1.那么建立var模型,是用二阶变量吗?
2.这样的模型可以建立EG两步走吗?
3.可以格兰杰检验吗?格兰杰检验用原始lnfdi lnp这两个 ...
2014-11-19 10:52 - kyuu123 - EViews专版
var模型一阶差分问题
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各位大神,小女子有问题请教,急急急!!!
想要做货币政策传导的分析,在建立
VAR模型前,为消除季节性影响和异方差对货币供应量m这个时间序列进行了季节调整和取对数,得到一个新的时间序列Im,但是在对Im序列再一 ...
2017-2-7 22:27 - suncoat - EViews专版