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【股票】沪深A股回报率标准差数据2000-2021年送STATA计算代码和原始数据0 个回复 - 876 次查看 【股票】沪深A股回报率标准差数据2000-2021年送STATA计算代码和原始数据 介绍： 原始数据为月度个股回报率数据 通过用月度个股回报率数据计算出年度个股回报率标准差，可作为股票收益波动率 SD_RETURN 变量 ...2022-5-14 17:25 - lenosky - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 34358 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序
237 个回复 - 125343 次查看 就我的个人经验，要跟大家强烈推荐的好用（我最喜欢的 Stata 程序前五名）指令："reghdfe" (ssc install reghdfe)[/backcolor]。不仅可处理高维度的固定效果、可时也可对标准差 (standard errors) 做高维度 cluster。 ...2016-8-6 17:37 - 黃河泉 - Stata专版
237 个回复 - 125343 次查看 就我的个人经验，要跟大家强烈推荐的好用（我最喜欢的 Stata 程序前五名）指令："reghdfe" (ssc install reghdfe)[/backcolor]。不仅可处理高维度的固定效果、可时也可对标准差 (standard errors) 做高维度 cluster。 ...2016-8-6 17:37 - 黃河泉 - Stata专版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）标准差和极差39 个回复 - 10486 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整，然 ...2022-5-16 22:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）标准差和极差87 个回复 - 24355 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整， ...2021-5-15 10:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3316 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2022-1-30 11:22 - Nochoal - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）标准差和极差61 个回复 - 26467 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调 ...2020-5-16 16:18 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7879 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8710 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12436 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
新手求助，关于stata做回归分析时Robust Std. Err这个稳健性标准差的值是否有影响
8 个回复 - 22015 次查看 用的是线性回归，得出的Robust Std. Err值有点大，有几个2.3、2.1的，也有0.04的，是否会有影响。在写毕业论文，软件都是自己琢磨的，但是这个指标不是很明白，其他都弄好了。求大神指点2015-2-19 22:47 - silverdew_d - Stata专版
8 个回复 - 22015 次查看 用的是线性回归，得出的Robust Std. Err值有点大，有几个2.3、2.1的，也有0.04的，是否会有影响。在写毕业论文，软件都是自己琢磨的，但是这个指标不是很明白，其他都弄好了。求大神指点2015-2-19 22:47 - silverdew_d - Stata专版
stata回归结果如何同时输出标准误和p值，标准误小括号，p值方括号，谢谢
3 个回复 - 10891 次查看 如题，在esttab re1min re5min re10min , ar2(%8.4f) se(%8.4f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets aic bic中设置修改，谢谢。2019-5-5 16:33 - luowulai6 - Stata专版
3 个回复 - 10891 次查看 如题，在esttab re1min re5min re10min , ar2(%8.4f) se(%8.4f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets aic bic中设置修改，谢谢。2019-5-5 16:33 - luowulai6 - Stata专版
stata数据标准化
1 个回复 - 2468 次查看 1.对数法 2.min-max标准化 3.z-score 即利用（观测值 – 平均值）/标准差来计算观测值和平均值的差是标准差的几倍，标准化的z-score会围绕0上下波动，这个值大于0，说明观测值高于平均水平。2022-3-10 17:25 - 腾文耀景 - Stata专版
1 个回复 - 2468 次查看 1.对数法 2.min-max标准化 3.z-score 即利用（观测值 – 平均值）/标准差来计算观测值和平均值的差是标准差的几倍，标准化的z-score会围绕0上下波动，这个值大于0，说明观测值高于平均水平。2022-3-10 17:25 - 腾文耀景 - Stata专版
stata做面板回归需要将数据标准化吗？
11 个回复 - 22325 次查看 请问stata做面板回归需要将数据标准化吗？因为我想比较各解释变量显著性系数的大小，来说明各变量对被解释变量的提升效应大小。各变量单位不同，但是很多论文直接根据系数大小说明他们的提升效应大小，感觉不太准确。 ...2016-3-2 16:13 - 707780433 - Stata专版
11 个回复 - 22325 次查看 请问stata做面板回归需要将数据标准化吗？因为我想比较各解释变量显著性系数的大小，来说明各变量对被解释变量的提升效应大小。各变量单位不同，但是很多论文直接根据系数大小说明他们的提升效应大小，感觉不太准确。 ...2016-3-2 16:13 - 707780433 - Stata专版
怎么用STATA求年标准差
18 个回复 - 43504 次查看 一个daily的面板数据，如000002、000009···六百多个样本公司13年每个交易日的日个股回报率 现在要算每个公司一个会计年度的日个股回报率的标准差，该用什么命令？ stata的新手，越详细越好··谢谢···2015-1-7 21:43 - Ymao - Stata专版
18 个回复 - 43504 次查看 一个daily的面板数据，如000002、000009···六百多个样本公司13年每个交易日的日个股回报率 现在要算每个公司一个会计年度的日个股回报率的标准差，该用什么命令？ stata的新手，越详细越好··谢谢···2015-1-7 21:43 - Ymao - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 35020 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 35020 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
stata画调节效应图时，可以用均值减去0.5个标准差的做法做吗？
4 个回复 - 2065 次查看 stata画调节效应图时，用均值减去一个标准差的做法得到的结果如图1，但是低调节变量（股权激励）的值是负的，不符合实际，且图像是向上倾斜的，也与原假设不符，这种情况该如何处理呢？图2是我用均值减去0.5个标准差 ...2021-1-1 18:38 - 王海刚会计 - Stata专版
4 个回复 - 2065 次查看 stata画调节效应图时，用均值减去一个标准差的做法得到的结果如图1，但是低调节变量（股权激励）的值是负的，不符合实际，且图像是向上倾斜的，也与原假设不符，这种情况该如何处理呢？图2是我用均值减去0.5个标准差 ...2021-1-1 18:38 - 王海刚会计 - Stata专版
stata求多个变量的标准差
12 个回复 - 13923 次查看 如题，假如我有abcd四列变量，想求一下每一行观测值中abcd四个数字的标准差。 用了egen sd=sd(abcd)和egen sd=sd(a,b,c,d)都不对。 请问各位这个要用什么命令呀？...... 如图，总是默认括号里的变量是一个变量。 ...2018-5-24 10:26 - AngeliaHan - 爱问频道
12 个回复 - 13923 次查看 如题，假如我有abcd四列变量，想求一下每一行观测值中abcd四个数字的标准差。 用了egen sd=sd(abcd)和egen sd=sd(a,b,c,d)都不对。 请问各位这个要用什么命令呀？...... 如图，总是默认括号里的变量是一个变量。 ...2018-5-24 10:26 - AngeliaHan - 爱问频道
[求助]Stata里面的主成分分析是否要先将数据标准化？
9 个回复 - 13347 次查看 刚查了Spss不需要手动标准化，自动就做完这一步了，哪么stata呢？紧急求助~谢谢2008-5-8 23:30 - arlo - Stata专版
9 个回复 - 13347 次查看 刚查了Spss不需要手动标准化，自动就做完这一步了，哪么stata呢？紧急求助~谢谢2008-5-8 23:30 - arlo - Stata专版
Stata做标准化处理时，cfps中蓝色字体如何处理？？？
1 个回复 - 1206 次查看 Stata做标准化处理时，cfps中蓝色字体不适用要将其变成缺失值吗？<br>2019-10-4 21:12 - 听雨声123456789 - 爱问频道
1 个回复 - 1206 次查看 Stata做标准化处理时，cfps中蓝色字体不适用要将其变成缺失值吗？<br>2019-10-4 21:12 - 听雨声123456789 - 爱问频道
stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样
3 个回复 - 8395 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
3 个回复 - 8395 次查看 请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。 2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整） ...2010-9-6 14:13 - shawmeng - EViews专版
stata提取回归系数和标准误
4 个回复 - 4973 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
4 个回复 - 4973 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
stata用xsmle命令做杜宾模型，已经对矩阵进行行标准化了，为什么还是报错r1400
2 个回复 - 1569 次查看 问题： 1.之前已经判断是做固定效应模型，并且已经对矩阵进行行标准化了，在使用xsmle命令时做时间固定效应模型和双重固定效应模型时为什么报错r1400？ 2.但是在做个体固定效应模型时，可以出结果，但是结果很不好 ...2020-6-13 19:21 - nijiaojiaojiao - Stata专版
2 个回复 - 1569 次查看 问题： 1.之前已经判断是做固定效应模型，并且已经对矩阵进行行标准化了，在使用xsmle命令时做时间固定效应模型和双重固定效应模型时为什么报错r1400？ 2.但是在做个体固定效应模型时，可以出结果，但是结果很不好 ...2020-6-13 19:21 - nijiaojiaojiao - Stata专版
stata如何求出一行变量的标准差？
2 个回复 - 2004 次查看 如图所示、 比如我有一行数据 那我该如何计算图中北上广总的标准差呢？ 我尝试过gen sd=sd（北京 上海 广州）和egen sd=sd（北京 上海 广州），但是会出现unknown function sd()或者是 not found 本人新手一枚 ...2020-11-11 21:27 - Mirzat灬 - Stata专版
2 个回复 - 2004 次查看 如图所示、 比如我有一行数据 那我该如何计算图中北上广总的标准差呢？ 我尝试过gen sd=sd（北京 上海 广州）和egen sd=sd（北京 上海 广州），但是会出现unknown function sd()或者是 not found 本人新手一枚 ...2020-11-11 21:27 - Mirzat灬 - Stata专版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4422 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
请问如何用stata计算当年股票月度收益率的标准差
7 个回复 - 5430 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
7 个回复 - 5430 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
Stata 固定效应分析时标准误过大怎么办
2 个回复 - 6976 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
2 个回复 - 6976 次查看 我在用stata做某政策对于收入影响的固定效应分析时，使用两期面板数据，但输出的结果t值很小，标准误很大，有的达到了几千，如何调整才能缩小标准误？我用的是DID模型，这里需要再检验自相关或是多重共线性吗？谢谢！ ...2014-3-5 11:14 - warriorzhangyp - Stata专版
stata主成分分析是否会自动将数据标准化
8 个回复 - 3722 次查看 求问各位大佬~用stata对变量做主成分分析，思路是先将数据标准化，看了下kmo值是0.863，可以做主成分分析。于是pca。。。一系列操作下来。发现无论是否将数据标准化（标准差标准化），kmo值以及pwcorr相关性以及最终 ...2021-4-3 19:47 - 女也8851 - Stata专版
8 个回复 - 3722 次查看 求问各位大佬~用stata对变量做主成分分析，思路是先将数据标准化，看了下kmo值是0.863，可以做主成分分析。于是pca。。。一系列操作下来。发现无论是否将数据标准化（标准差标准化），kmo值以及pwcorr相关性以及最终 ...2021-4-3 19:47 - 女也8851 - Stata专版
stata 中求移动平均和移动标准差计算命令
4 个回复 - 22339 次查看 在公司金融研究中经常会碰到移动平均和前几期标准差的计算，主要采用两个命令：tssmooth ma 和rowsd. 1.移动平均： Title [TS] tssmooth ma -- Moving-average filter Syntax Moving average wit ...2017-9-19 08:42 - fei355 - Stata专版
4 个回复 - 22339 次查看 在公司金融研究中经常会碰到移动平均和前几期标准差的计算，主要采用两个命令：tssmooth ma 和rowsd. 1.移动平均： Title [TS] tssmooth ma -- Moving-average filter Syntax Moving average wit ...2017-9-19 08:42 - fei355 - Stata专版
stata命令：面板工具变量法如何调整标准误？
5 个回复 - 9449 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
5 个回复 - 9449 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
求助 标准化供给面组成的联立方程组stata估计程序
4 个回复 - 1229 次查看 求助 标准化供给面组成的联立方程组stata估计程序，支付1000块钱。2021-3-29 14:50 - zhenyu537594 - 能源经济学
4 个回复 - 1229 次查看 求助 标准化供给面组成的联立方程组stata估计程序，支付1000块钱。2021-3-29 14:50 - zhenyu537594 - 能源经济学
如何用stata求月平均值和标准差
5 个回复 - 40547 次查看 一个daily的面板数据， 比如包括中国，美国和加拿大等多个国家 时间是2000.1.1 ~~2008.12.31 如何用stata求各个地区的每个月的平均值和标准差？ 谢谢!2010-3-20 04:35 - roc21 - Stata专版
5 个回复 - 40547 次查看 一个daily的面板数据， 比如包括中国，美国和加拿大等多个国家 时间是2000.1.1 ~~2008.12.31 如何用stata求各个地区的每个月的平均值和标准差？ 谢谢!2010-3-20 04:35 - roc21 - Stata专版
如何运用stata软件以及使用何种企业规模标准可将上市公司分为大型和中小型企业
3 个回复 - 6177 次查看 现在已经有2008~2016年上市公司的总资产的金额了，如何运用stata软件、按照什么资产金额标准可以将企业规模分为大型企业和中小型企业呢？ 是不是除了总资产的金额还有其他的变量要求？ 因为刚刚接触STATA软件数据 ...2017-1-14 21:17 - jxapp_32779 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 6177 次查看 现在已经有2008~2016年上市公司的总资产的金额了，如何运用stata软件、按照什么资产金额标准可以将企业规模分为大型企业和中小型企业呢？ 是不是除了总资产的金额还有其他的变量要求？ 因为刚刚接触STATA软件数据 ...2017-1-14 21:17 - jxapp_32779 - 计量经济学与统计软件
用stata怎么计算移动平均标准差？
5 个回复 - 1883 次查看 各位大神，我想求GDP增长率的三年移动平均标准差，要怎么做啊？2022-3-17 16:59 - 13044241737 - Stata专版
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stata在用outreg2输出结果时如何设置输出的系数和标准差的小数位
26 个回复 - 38543 次查看 请教，stata在用outreg2输出结果时如何设置输出的系数和标准差的小数位？谢谢了。2014-8-8 19:39 - zkb26112 - Stata专版
26 个回复 - 38543 次查看 请教，stata在用outreg2输出结果时如何设置输出的系数和标准差的小数位？谢谢了。2014-8-8 19:39 - zkb26112 - Stata专版
stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1243 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
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1993-2020年企业风险承担，盈余波动性，标准差和极差（stata计算）3 个回复 - 1732 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2018年数据（初始数据区间是1990-2020年，经过处理之后的数据区间为1993-2018年）[/backcolor]与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅 ...2022-6-6 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5528 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5528 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
stata求滚动标准差？
8 个回复 - 13602 次查看 毕业论文要用到滚动标准差，但是完全是小白，没学过计量经济学也不会stata，求大神讲解一下。 比如有2004到2013年的1000家公司的营业收入数据，怎么求5年滚动标准差？ 在网上找了很久，只在一个论文里发现一个滚动 ...2017-3-25 10:51 - rikita - Stata专版
8 个回复 - 13602 次查看 毕业论文要用到滚动标准差，但是完全是小白，没学过计量经济学也不会stata，求大神讲解一下。 比如有2004到2013年的1000家公司的营业收入数据，怎么求5年滚动标准差？ 在网上找了很久，只在一个论文里发现一个滚动 ...2017-3-25 10:51 - rikita - Stata专版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4658 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9194 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
5 个回复 - 9194 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
用stata进行主成分分析，不进行数据标准化而进行对数化可以吗？
10 个回复 - 9316 次查看 RT，在用stata进行主成分分析的时候，由于我取了四个方面的指标进行综合度量，需要用到主成分分析，分析出一个综合的结果。 而如果对数据进行标准化处理的话，KMO检验的结果只在0.5以上；如果对数据进行对数 ...2014-3-11 22:27 - I10714024 - Stata专版
10 个回复 - 9316 次查看 RT，在用stata进行主成分分析的时候，由于我取了四个方面的指标进行综合度量，需要用到主成分分析，分析出一个综合的结果。 而如果对数据进行标准化处理的话，KMO检验的结果只在0.5以上；如果对数据进行对数 ...2014-3-11 22:27 - I10714024 - Stata专版
如何用stata命令保存回归得到的系数和标准差
17 个回复 - 63140 次查看 请教各位，当用stata命令做回归时，如何保存回归得到的系数值和标准差？ 例如，用reg分析gdp对劳动力L, 资本K, 教育edu 这三个变量，想保存edu系数值及标准差，如何用命令实现？2014-6-9 11:04 - lhqspringlet - Stata专版
17 个回复 - 63140 次查看 请教各位，当用stata命令做回归时，如何保存回归得到的系数值和标准差？ 例如，用reg分析gdp对劳动力L, 资本K, 教育edu 这三个变量，想保存edu系数值及标准差，如何用命令实现？2014-6-9 11:04 - lhqspringlet - Stata专版
stata中显示标准误而不显示t统计量
3 个回复 - 776 次查看 esttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)se(%6.3f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress显示标准误而不是t统计量是因为se的增加吗？nesttab m_1 m_2 m_3, scalar(r2 r2_a N F)compress star(* 0.1 ** 0.05 ***0 ...2022-5-3 14:59 - 王慧敏8 - 灌水吧
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不同多元回归模型的回归系数比较需要标准化吗？stata中如何输出标准化的回归结果？
1 个回复 - 1254 次查看 求问各位大佬，被解释变量、控制变量、样本均相同，只是两个模型间的解释变量不一样，是不是可以在标准化后，就能对回归系数做比较看谁的相关性更高了呀？标准化的话，在stata中要如何输出标准化回归系数呢？看贴子里 ...2022-5-22 20:41 - S.Shawn - Stata专版
1 个回复 - 1254 次查看 求问各位大佬，被解释变量、控制变量、样本均相同，只是两个模型间的解释变量不一样，是不是可以在标准化后，就能对回归系数做比较看谁的相关性更高了呀？标准化的话，在stata中要如何输出标准化回归系数呢？看贴子里 ...2022-5-22 20:41 - S.Shawn - Stata专版
stata中，面板数据求移动均值和标准差
19 个回复 - 12200 次查看 面板数据求移动均值和标准差，想求变量v3过去五年的移动标准差和均值，如2010年的均值为06、07、08、09、10的均值？ v1 v2 v4 v3 1 平安银行 2006 7,737 1 平安银行 2007 8,573 1 平安银行 2008 10,381 1 平安银 ...2016-4-21 18:48 - aiyongfang617 - Stata专版
19 个回复 - 12200 次查看 面板数据求移动均值和标准差，想求变量v3过去五年的移动标准差和均值，如2010年的均值为06、07、08、09、10的均值？ v1 v2 v4 v3 1 平安银行 2006 7,737 1 平安银行 2007 8,573 1 平安银行 2008 10,381 1 平安银 ...2016-4-21 18:48 - aiyongfang617 - Stata专版
数据标准化 stata
10 个回复 - 2930 次查看 请教一下大牛们，有些文献里说把变量值进行标准化，并赋值1-10区间内，这是怎么做的呢？一般标准化不是把值映射（0，1）之间吗？难道是先普通标准化，然后再加上1-10的平均值5.5？请大牛们赐教！2015-1-24 17:57 - liyingahxx - 合肥工业大学经济学院
10 个回复 - 2930 次查看 请教一下大牛们，有些文献里说把变量值进行标准化，并赋值1-10区间内，这是怎么做的呢？一般标准化不是把值映射（0，1）之间吗？难道是先普通标准化，然后再加上1-10的平均值5.5？请大牛们赐教！2015-1-24 17:57 - liyingahxx - 合肥工业大学经济学院
stata如何在面板数据中求连续后3年的标准差？
4 个回复 - 7779 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续后3年的标准差呢？数据如下，样本期间为2011-2017，需要每三年为一个观测时段来计算ADJ_ROA的标准差，例如，2011年的数据取2011-2013年的标准差，2012取2012-2014的标准 ...2018-11-24 10:50 - by初次 - Stata专版
4 个回复 - 7779 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续后3年的标准差呢？数据如下，样本期间为2011-2017，需要每三年为一个观测时段来计算ADJ_ROA的标准差，例如，2011年的数据取2011-2013年的标准差，2012取2012-2014的标准 ...2018-11-24 10:50 - by初次 - Stata专版
用stata算出市场收益率标准的算法
6 个回复 - 10020 次查看 t － 1 年 5 月到 t 年 4 月经市场调整后的、以月度计算的股票年度回报。应该如何处理2017-7-29 15:44 - lwy715175452 - Stata专版
6 个回复 - 10020 次查看 t － 1 年 5 月到 t 年 4 月经市场调整后的、以月度计算的股票年度回报。应该如何处理2017-7-29 15:44 - lwy715175452 - Stata专版
stata中如何求组内标准差
15 个回复 - 29986 次查看 代码 年份 收入 000001 2000 1000 000001 2001 2000 000001 2002 2200 000001 2003 2500 000001 2004 3000 000002 2000 1200 0000 ...2016-8-3 14:11 - 下河吧64 - Stata专版
15 个回复 - 29986 次查看 代码 年份 收入 000001 2000 1000 000001 2001 2000 000001 2002 2200 000001 2003 2500 000001 2004 3000 000002 2000 1200 0000 ...2016-8-3 14:11 - 下河吧64 - Stata专版
stata岭回归得出的是标准化的方程吗？如何计算未标准化的系数？
1 个回复 - 2314 次查看 求助：stata岭回归得出的系数都非常小，所以Stata给出的结果是标准化之后的方程吗？如何知道未标准化的方程？2015-11-25 09:34 - lxjary - Stata专版
1 个回复 - 2314 次查看 求助：stata岭回归得出的系数都非常小，所以Stata给出的结果是标准化之后的方程吗？如何知道未标准化的方程？2015-11-25 09:34 - lxjary - Stata专版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4110 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5515 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
新手自学stata，想了解有关样本估计和标准误的两个课后习题怎么解？
1 个回复 - 678 次查看 计量经济学新手，希望可以了解到解题的原理！！！2022-7-24 10:47 - 浔阳月的经济学 - 新手入门区
1 个回复 - 678 次查看 计量经济学新手，希望可以了解到解题的原理！！！2022-7-24 10:47 - 浔阳月的经济学 - 新手入门区
用stata计算滚动标准差
6 个回复 - 10476 次查看 只会基本的stata操作，隔壁帖子的滚动求法并没有看懂，求助大神： 数据结构基本是： 上市公司代码 季度 经营现金流 2015-03-31 ...2019-4-12 20:43 - alibabbb - Stata专版
6 个回复 - 10476 次查看 只会基本的stata操作，隔壁帖子的滚动求法并没有看懂，求助大神： 数据结构基本是： 上市公司代码 季度 经营现金流 2015-03-31 ...2019-4-12 20:43 - alibabbb - Stata专版
stata画标准正态分布
4 个回复 - 4037 次查看 stata 画标准正态分布，range(-5，5),结果显示option 5 not allowed ，这是怎么回事呢2019-4-4 14:42 - 火兰心 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4037 次查看 stata 画标准正态分布，range(-5，5),结果显示option 5 not allowed ，这是怎么回事呢2019-4-4 14:42 - 火兰心 - 计量经济学与统计软件
各位高人，请问stata这种标准虚拟变量的回归和标准数量的回归符号不同怎么解决？
1 个回复 - 919 次查看 无论我怎么调整固定效应（交乘固定效应）以及加上各种控制变量，都没办法让这两个系数统一，标准虚拟变量和数量的回归系数完全不同，那不是完全无法逻辑自洽吗？这篇论文很急，求各位高人帮帮忙！2022-6-25 17:12 - Jacobyou - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 919 次查看 无论我怎么调整固定效应（交乘固定效应）以及加上各种控制变量，都没办法让这两个系数统一，标准虚拟变量和数量的回归系数完全不同，那不是完全无法逻辑自洽吗？这篇论文很急，求各位高人帮帮忙！2022-6-25 17:12 - Jacobyou - 数据分析与数据挖掘
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7393 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
现有个股特定每周收益率，计算该数据的年标准stata代码
2 个回复 - 1949 次查看 在做股价崩盘 涉及控制变量收益波动，即个股特定周收益率的年标准差，现在有周特定收益率的面板数据，怎么计算该数据的年标准差，即个股特定周收益率的年标准差。 stata小白 虚心求教2021-8-17 21:44 - 学术渣渣渣渣 - Stata专版
2 个回复 - 1949 次查看 在做股价崩盘 涉及控制变量收益波动，即个股特定周收益率的年标准差，现在有周特定收益率的面板数据，怎么计算该数据的年标准差，即个股特定周收益率的年标准差。 stata小白 虚心求教2021-8-17 21:44 - 学术渣渣渣渣 - Stata专版
求问STATA如何在logit回归里面标准化回归系数？命令是什么？
6 个回复 - 13047 次查看 请问：我用stata计算二分类logit回归，做出结果有一个变量的回归系数和OR值都特别大，因此我想把变量们的回归系数都标准化一下，求问大神们如何输入命令？比如多元线性回归就可以：reg y x1 x2 x3,beta.2015-8-17 16:28 - lyhlancer - 爱问频道
6 个回复 - 13047 次查看 请问：我用stata计算二分类logit回归，做出结果有一个变量的回归系数和OR值都特别大，因此我想把变量们的回归系数都标准化一下，求问大神们如何输入命令？比如多元线性回归就可以：reg y x1 x2 x3,beta.2015-8-17 16:28 - lyhlancer - 爱问频道
请教各路大神，为什么我的stata回归中，部分控制变量的稳健标准误这么大？
1 个回复 - 809 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
1 个回复 - 809 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
stata中画莫兰散点图时显示空间权重矩阵没有标准化？怎么做
5 个回复 - 4517 次查看 用stata做空间计量，求莫兰指数的时候都好着呢，但是画莫兰散点图时显示矩阵未标准化，请问怎么才能标准化呢？试了网上的几个命令都不行2019-7-11 15:22 - 宋婉婷 - Stata专版
5 个回复 - 4517 次查看 用stata做空间计量，求莫兰指数的时候都好着呢，但是画莫兰散点图时显示矩阵未标准化，请问怎么才能标准化呢？试了网上的几个命令都不行2019-7-11 15:22 - 宋婉婷 - Stata专版
用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差
1 个回复 - 2960 次查看 求问各位大神用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差。我尝试了oneway，不能显示SE，又尝试了pwmean和pwcompare，不能和if或者in合并，因为我需要选择某一个组，然后在这个组内再 ...2018-3-13 15:17 - amandashy - Stata专版
1 个回复 - 2960 次查看 求问各位大神用stata作方差分析多组比较时，如何才能显示mean difference的标准误或标准差。我尝试了oneway，不能显示SE，又尝试了pwmean和pwcompare，不能和if或者in合并，因为我需要选择某一个组，然后在这个组内再 ...2018-3-13 15:17 - amandashy - Stata专版
请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？
9 个回复 - 12143 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？2019-4-23 19:55 - 庐州古月 - 爱问频道
9 个回复 - 12143 次查看 请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？2019-4-23 19:55 - 庐州古月 - 爱问频道
求助：如何用stata计算每个股票下的分析师预测值的标准差
9 个回复 - 8635 次查看 求教：我想计算2013年每只股票对应的分析师预测值标准差，用stata应该怎么做呢。每只股票都有很多分析师预测值，表格里面有很多只股票。求帮助，求大牛帮忙编写程序。我刚接触stata对此一点也不懂。下面附有图片和附 ...2014-5-15 11:56 - d121212win - Stata专版
9 个回复 - 8635 次查看 求教：我想计算2013年每只股票对应的分析师预测值标准差，用stata应该怎么做呢。每只股票都有很多分析师预测值，表格里面有很多只股票。求帮助，求大牛帮忙编写程序。我刚接触stata对此一点也不懂。下面附有图片和附 ...2014-5-15 11:56 - d121212win - Stata专版
在stata中进行PSM倾向得分匹配的结果中协变量的整体标准偏差如何查看
0 个回复 - 547 次查看 请问大家，这个标准误是指各个协变量标准误的平均值吗？如果不是，stata中如何计算呢？谢谢啦！2022-3-30 11:53 - i管家 - Stata专版
0 个回复 - 547 次查看 请问大家，这个标准误是指各个协变量标准误的平均值吗？如果不是，stata中如何计算呢？谢谢啦！2022-3-30 11:53 - i管家 - Stata专版
stata里这种带标准差的线图是怎么做出来的
4 个回复 - 11205 次查看 在一本讲stata的书上看到这样的图 数据是这样的： input time y1 sd1 y2 sd2 1. 0 11.8 1.4 10.6 1.5 2. 2 18.5 2.3 16.3 2 3. 4 25 3.4 18.9 2.1 4. 6 27.3 2.9 22.6 1.9 5. 8 30.4 3.2 22.8 1.8 6. 10 31. ...2017-11-9 21:03 - wuxunianjian - Stata专版
4 个回复 - 11205 次查看 在一本讲stata的书上看到这样的图 数据是这样的： input time y1 sd1 y2 sd2 1. 0 11.8 1.4 10.6 1.5 2. 2 18.5 2.3 16.3 2 3. 4 25 3.4 18.9 2.1 4. 6 27.3 2.9 22.6 1.9 5. 8 30.4 3.2 22.8 1.8 6. 10 31. ...2017-11-9 21:03 - wuxunianjian - Stata专版
求助stata命令：如何做离差标准化
2 个回复 - 5195 次查看 查询过stata命令做标准化是用egen，std()，但是其公式是x-均值/标准差。但是所作论文需要对回归后的残差值进行离差标准化处理，即 a'=a-min(a)/max(a)-min(a) 如果不一个个手动gen的话，请问stata需要如何达成？ ...2021-3-30 14:44 - 周棋洛kiloluv - Stata专版
2 个回复 - 5195 次查看 查询过stata命令做标准化是用egen，std()，但是其公式是x-均值/标准差。但是所作论文需要对回归后的残差值进行离差标准化处理，即 a'=a-min(a)/max(a)-min(a) 如果不一个个手动gen的话，请问stata需要如何达成？ ...2021-3-30 14:44 - 周棋洛kiloluv - Stata专版
stata使用confa进行验证性因子分析， 如何获得标准化的因子载荷
2 个回复 - 5675 次查看 如题。 使用stata 11， 加载CFA包，使用confa命令，但得到的factor loading都是未标化的，如何获得标准化的factor loading？ 谢谢各位大牛了。2015-11-12 02:28 - Valenjxj2015 - Stata专版
2 个回复 - 5675 次查看 如题。 使用stata 11， 加载CFA包，使用confa命令，但得到的factor loading都是未标化的，如何获得标准化的factor loading？ 谢谢各位大牛了。2015-11-12 02:28 - Valenjxj2015 - Stata专版
求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错
2 个回复 - 1326 次查看 求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错 代码 r和bootstrap 都跑不出来 tobit ln_citations ln_Inv_num ROA PPE Cash lnSize Lev Growth i.year , ll(0) robust option robust not allowed tobit ln_ ...2022-2-10 19:10 - 阿不19957 - Stata专版
2 个回复 - 1326 次查看 求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错 代码 r和bootstrap 都跑不出来 tobit ln_citations ln_Inv_num ROA PPE Cash lnSize Lev Growth i.year , ll(0) robust option robust not allowed tobit ln_ ...2022-2-10 19:10 - 阿不19957 - Stata专版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2018年原始数据和结果）标准差和极差1 个回复 - 18085 次查看 企业风险承担Stata计算代码 1、计算说明 [hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采 ...2019-10-12 22:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata如何求两回归系数之差的标准误和置信区间？
2 个回复 - 909 次查看 已进行两次回归分析，要求两个回归斜率之差的标准误和置信区间2021-10-15 09:42 - Planckkkkk - Stata专版
2 个回复 - 909 次查看 已进行两次回归分析，要求两个回归斜率之差的标准误和置信区间2021-10-15 09:42 - Planckkkkk - Stata专版
如何用stata实现某指标近三年的标准差
17 个回复 - 29578 次查看 我用的是面板数据，要计算一个指标是 近三年每股现金股利标准差/近三年每股收益指标标准差，请问这要怎么用stata实现啊？小白求助 stata命令怎么写 越详细越好2018-5-6 14:25 - spottydog - Stata专版
17 个回复 - 29578 次查看 我用的是面板数据，要计算一个指标是 近三年每股现金股利标准差/近三年每股收益指标标准差，请问这要怎么用stata实现啊？小白求助 stata命令怎么写 越详细越好2018-5-6 14:25 - spottydog - Stata专版
