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【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6450 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归2 个回复 - 1746 次查看 基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归 从理论到实操，以专题的方式解决实证分析中遇到的问题，实操步骤，案例分析讲解，参考命令解读 单位根ADF检验的EViews操作， ...2022-2-19 06:03 - lotus_sss - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
时间序列门槛回归门槛效应检验命令求助
4 个回复 - 1618 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
4 个回复 - 1618 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
stata时间序列门限回归thresholdreg包
3 个回复 - 1652 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
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回归預測模型+时间序列預測模型-人大课件1 个回复 - 554 次查看 回归預測模型+时间序列預測模型-人大课件 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模型 回归預測模型+时间序列預測模 ...2022-2-8 21:18 - Kathy-202109 - 现金交易版
SPSS时间序列多重共线性岭回归1 个回复 - 1449 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 这个寒假，尤其的长，也尤其的痛苦。论文大修，需要用到岭回归，所以学习研究了一下。今天抽空整理成文档，留个记录，方便以后查看，同时也方便需要的小萌新们。我是用SP ...2020-3-16 15:08 - red刘 - 现金交易版
stata怎么回归一份时间序列和一份面板数据
3 个回复 - 1096 次查看 一份数据是07-19年的指标，一份数据是几个公司07-19年的投资额。这两份数据怎样才能做出回归啊？2021-10-21 21:27 - 陈腾达 - Stata专版
3 个回复 - 1096 次查看 一份数据是07-19年的指标，一份数据是几个公司07-19年的投资额。这两份数据怎样才能做出回归啊？2021-10-21 21:27 - 陈腾达 - Stata专版
做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？
22 个回复 - 44173 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
22 个回复 - 44173 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
【求助】请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？
14 个回复 - 28237 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
14 个回复 - 28237 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4276 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4276 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
时间序列数据和面板数据可以一起做回归吗【在线等，急】
25 个回复 - 22810 次查看 我的模型是这样的，其中同时带有it下标的是面板数据，只有i下标的是时间序列数据，F是一组变量，其中包含只带有i下标的时间序列数据，也有同时带i和t下表的面板数据。 我的问题是，请问这样数据的形式可以一起做回 ...2015-5-27 15:36 - jzq1994 - Stata专版
25 个回复 - 22810 次查看 我的模型是这样的，其中同时带有it下标的是面板数据，只有i下标的是时间序列数据，F是一组变量，其中包含只带有i下标的时间序列数据，也有同时带i和t下表的面板数据。 我的问题是，请问这样数据的形式可以一起做回 ...2015-5-27 15:36 - jzq1994 - Stata专版
我用stata做了很多的回归，想把每个回归中的β系数提取出来做时间序列图应该怎么做
18 个回复 - 13885 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
18 个回复 - 13885 次查看 这是我跑出来的部分回归，现在需要将这些回归的β系数提取出来做时间序列图。β系数应该怎么提取呢，谢谢各位大佬！ -> 时间 = 201801 Source | SS df MS Number of obs ...2019-4-9 15:05 - nannanxhm - Stata专版
时间序列门限回归问题
65 个回复 - 12499 次查看 目前，可以做时间序列的门限回归技术，请有需要的朋友留下联系方式交流。2017-8-27 11:00 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
65 个回复 - 12499 次查看 目前，可以做时间序列的门限回归技术，请有需要的朋友留下联系方式交流。2017-8-27 11:00 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
时间序列的主成分回归还要做adf和协整检验么
4 个回复 - 2407 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
4 个回复 - 2407 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
stata 时间序列门槛回归
28 个回复 - 11237 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
28 个回复 - 11237 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
时间序列回归
2 个回复 - 703 次查看 我想把上面的时间序列做个回归，但是要用到虚拟变量，2010年以前为0，2010年以后为1，被解释变量是进口额，解释变量是GDP总值，该怎么写呀2021-12-8 11:59 - littledonkey11 - Stata专版
2 个回复 - 703 次查看 我想把上面的时间序列做个回归，但是要用到虚拟变量，2010年以前为0，2010年以后为1，被解释变量是进口额，解释变量是GDP总值，该怎么写呀2021-12-8 11:59 - littledonkey11 - Stata专版
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 712 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 712 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
stata时间序列如何设置分段回归？
3 个回复 - 2432 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
3 个回复 - 2432 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
时间序列回归用哪个指令呀，对每个公司分别回归
0 个回复 - 458 次查看 是否可以通过一个企业的月度数据，估算出每一年的一个beta系数。也就是，如果我有2000个企业10年的月度数据，我能否用月度估算得到这些企业每年的一个回归系数，然后用这个系数去做另一个回归的变量2022-5-19 16:07 - SONGGQIn - Stata专版
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时间序列的多元回归
2 个回复 - 668 次查看 请问在时间序列的多元回归中，我的变量都是一阶单整的且通过了协整检验。那此时我可以用原OLS结果做最终结果吗，还是得选用其他模型如VAR？2022-4-30 19:58 - 美少女光速抠pp - EViews专版
2 个回复 - 668 次查看 请问在时间序列的多元回归中，我的变量都是一阶单整的且通过了协整检验。那此时我可以用原OLS结果做最终结果吗，还是得选用其他模型如VAR？2022-4-30 19:58 - 美少女光速抠pp - EViews专版
一个面板数据模型可以用来做时间序列的回归吗？
1 个回复 - 1603 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
1 个回复 - 1603 次查看 本科学渣写论文，想参照过去的文献建模，但发现都是适用于面板数据的模型，Y（i，t）=...。但是我们没学过面板数据的分析，只学了截面数据和时间序列。想问这样的模型能不能直接去掉i或者t，将它变成Y（t）或者Y（i） ...2016-4-8 17:47 - 量子产额 - Stata专版
时间序列——门限自回归
5 个回复 - 5453 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5453 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
时间序列——门限自回归模型
5 个回复 - 6406 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
5 个回复 - 6406 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
鲁棒时间序列预测的贝叶斯中值自回归
0 个回复 - 484 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 484 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
多元时间序列数据的线性回归可以用stata里的reg，robust命令吗？
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
3 个回复 - 1465 次查看 用了这个命令之后某个自变量就显著，直接regress这个变量就不显著，这几日学习了很多相关的知识，还是不太懂，书本上说时间序列的异方差应用arch检验，但我也没看到到底能不能用reg，robust命令，求大神回答！！！2022-3-28 14:12 - 临记3 - Stata专版
时间序列门槛回归求助！
3 个回复 - 4725 次查看 使用stata16自带的命令得到回归结果，报告了门槛值和SSR，回归的系数以及显著性，但并没有汇报拟合优度，方程的F值之类的，请问有无对于时间序列更合适的门槛回归命令？2020-10-7 14:58 - x948936710 - Stata专版
3 个回复 - 4725 次查看 使用stata16自带的命令得到回归结果，报告了门槛值和SSR，回归的系数以及显著性，但并没有汇报拟合优度，方程的F值之类的，请问有无对于时间序列更合适的门槛回归命令？2020-10-7 14:58 - x948936710 - Stata专版
机器学习时间序列回归及其应用
临近词
0 个回复 - 484 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维时间序列数据的结构化机器学习回归方法。稀疏群LASSO估计器可以利用这种时间序列数据结构，并优于非结构LASSO估计器。我们在一个允许混合过程的框架内建立了稀疏群LASSO估计的oracle不等式 ...2022-3-20 09:10 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 484 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维时间序列数据的结构化机器学习回归方法。稀疏群LASSO估计器可以利用这种时间序列数据结构，并优于非结构LASSO估计器。我们在一个允许混合过程的框架内建立了稀疏群LASSO估计的oracle不等式 ...2022-3-20 09:10 - 可人4 - Forum
用stata做时间序列的断点回归
16 个回复 - 13701 次查看 用stata做时间序列的断点回归时参考的陈强老师的教材，但是运行之后说变量没有定义完整，我将结果变量、分组变量、处理变量均已定义，其他协变量按理可以后期再加入，所以想知道excel表中数据到底有什么问题2018-9-1 09:47 - 还好HU - Stata专版
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时间序列，多元回归，ols
3 个回复 - 6244 次查看 求助各位大神！ 鄙人的毕业论文题目是（人民币汇率变动对我国进出口贸易影响研究），已经问过导师，导师让我用ols多元回归建模。我的数据有进口总额，出口总额，人民币汇率，GDP。经过ADF检验（二阶差分）后全部序列 ...2019-2-21 17:53 - 如果我是小宏宏 - EViews专版
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时间序列回归时变参数估计问题
1 个回复 - 738 次查看 大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数 ...2022-2-25 14:17 - Aaaaaaaaaaaby - Stata专版
1 个回复 - 738 次查看 大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数 ...2022-2-25 14:17 - Aaaaaaaaaaaby - Stata专版
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
0 个回复 - 559 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
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基于GRETL的综合时间序列回归模型--美国GDP和
1980-2013年ZF消费支出与总投资
0 个回复 - 360 次查看 摘要翻译： 本文运用Gretl模型，运用ARMA、向量ARMA、VAR、状态空间模型和Kalman滤波、转移函数和干预模型、单位根检验、协整检验、波动性模型(ARCH,GARCH,ARCH-M,GARCH-M,Taylor-Schwert GARCH,GJR,TARCH,NARCH,APA ...2022-3-2 10:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 360 次查看 摘要翻译： 本文运用Gretl模型，运用ARMA、向量ARMA、VAR、状态空间模型和Kalman滤波、转移函数和干预模型、单位根检验、协整检验、波动性模型(ARCH,GARCH,ARCH-M,GARCH-M,Taylor-Schwert GARCH,GJR,TARCH,NARCH,APA ...2022-3-2 10:45 - kedemingshi - Forum
分组后三因子回归，时间序列回归还是横截面？看原文搞不定啊~~
3 个回复 - 4350 次查看 我现在看的一篇论文是这样的，每个月先按照指标LIQU把股票分10组，再做三因子模型的回归，其中三因子模型的回归应该是横截面的还是时间序列的？它的这篇论文要求每组的三因子回归截距项阿尔法α，因变量是股票超额收 ...2013-1-9 20:16 - xsx小虾米 - 爱问频道
3 个回复 - 4350 次查看 我现在看的一篇论文是这样的，每个月先按照指标LIQU把股票分10组，再做三因子模型的回归，其中三因子模型的回归应该是横截面的还是时间序列的？它的这篇论文要求每组的三因子回归截距项阿尔法α，因变量是股票超额收 ...2013-1-9 20:16 - xsx小虾米 - 爱问频道
求问eviews8.0时间序列数据多元线性回归分析
3 个回复 - 1421 次查看 本人毕业论文先是用熵值法算出2012-2019年某省（只有一个对象）的服务水平，现在要分析外部影响因素，现以人均GDP 、财政收支比、人口密度等为自变量，熵值法求出的服务水平得分为因变量，求大神指点适合哪种模型呀？ ...2021-2-17 21:46 - 寻一一 - EViews专版
3 个回复 - 1421 次查看 本人毕业论文先是用熵值法算出2012-2019年某省（只有一个对象）的服务水平，现在要分析外部影响因素，现以人均GDP 、财政收支比、人口密度等为自变量，熵值法求出的服务水平得分为因变量，求大神指点适合哪种模型呀？ ...2021-2-17 21:46 - 寻一一 - EViews专版
时间序列做岭回归需要先进行单位根和协整检验吗
1 个回复 - 2022 次查看 时间序列的数据，因为存在比较严重的共线性问题，所以准备用岭回归，那么还需要单位根和协整检验吗。求赐教2021-9-16 15:59 - liulaila - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2022 次查看 时间序列的数据，因为存在比较严重的共线性问题，所以准备用岭回归，那么还需要单位根和协整检验吗。求赐教2021-9-16 15:59 - liulaila - 计量经济学与统计软件
时间序列回归分析
0 个回复 - 687 次查看 想请教大家一下有关时间序列回归分析的问题。 我现在用Eviews做时间序列的回归分析，得到回归模型后发现未采用一阶滞后因变量作为解释变量的话拟合优度只有0.6，所以我想问一下，是否有什么具体标准规定何时可以使用 ...2021-10-31 16:42 - xianyujk - EViews专版
0 个回复 - 687 次查看 想请教大家一下有关时间序列回归分析的问题。 我现在用Eviews做时间序列的回归分析，得到回归模型后发现未采用一阶滞后因变量作为解释变量的话拟合优度只有0.6，所以我想问一下，是否有什么具体标准规定何时可以使用 ...2021-10-31 16:42 - xianyujk - EViews专版
STATA入门，使用下面的数据做联立方程组回归，应该用面板还是时间序列
0 个回复 - 573 次查看 如图，第一列为自动驾驶汽车行驶的时间；其他列为乘客倾向于进行的车内活动； 分析的目的是了解不同出行时间下，乘客选择不同车内活动之间的影响。2021-10-3 22:06 - 交通小学生 - 新手入门区
0 个回复 - 573 次查看 如图，第一列为自动驾驶汽车行驶的时间；其他列为乘客倾向于进行的车内活动； 分析的目的是了解不同出行时间下，乘客选择不同车内活动之间的影响。2021-10-3 22:06 - 交通小学生 - 新手入门区
求助时间序列门槛回归出现报错问题
5 个回复 - 2669 次查看 用stata做时间序列的门槛回归时输入threshold y ,regionvars(x1 x2) threshvar( x1) trim()结果出来的报错是not enough observations at the specified trim level 修改了好多次trim以后还是报错，请问是什么情况 ...2021-5-26 14:20 - 22273033aa - Stata专版
5 个回复 - 2669 次查看 用stata做时间序列的门槛回归时输入threshold y ,regionvars(x1 x2) threshvar( x1) trim()结果出来的报错是not enough observations at the specified trim level 修改了好多次trim以后还是报错，请问是什么情况 ...2021-5-26 14:20 - 22273033aa - Stata专版
请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4736 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
6 个回复 - 4736 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
面板数据中含有时间序列数据怎么做回归？
5 个回复 - 6383 次查看 求各位大神指导，论文用，想做面板数据回归，但其中一个解释变量只有全国2007-2017年的时间序列数据，其他解释变量和被解释变量都是31个省市的面板数据，请问这种情况怎么做回归呢？急急急！！ 感谢学友们！2019-4-14 21:47 - 15238641320 - EViews专版
5 个回复 - 6383 次查看 求各位大神指导，论文用，想做面板数据回归，但其中一个解释变量只有全国2007-2017年的时间序列数据，其他解释变量和被解释变量都是31个省市的面板数据，请问这种情况怎么做回归呢？急急急！！ 感谢学友们！2019-4-14 21:47 - 15238641320 - EViews专版
求助——时间序列多元回归问题
0 个回复 - 946 次查看 本人小白一枚，因写论文急需进行时间序列多元分析，希望了解的朋友可以帮忙，万分感谢！ 主要是想看x1、x2、x3、x4四个自变量对y的影响，但只有时间序列的数据，共25年 问题有二：一是，时间序列需要引入控制变量吗 ...2021-8-25 14:52 - liulaila - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 946 次查看 本人小白一枚，因写论文急需进行时间序列多元分析，希望了解的朋友可以帮忙，万分感谢！ 主要是想看x1、x2、x3、x4四个自变量对y的影响，但只有时间序列的数据，共25年 问题有二：一是，时间序列需要引入控制变量吗 ...2021-8-25 14:52 - liulaila - 计量经济学与统计软件
时间序列线性回归可以使用聚类标准误吗
0 个回复 - 1076 次查看 因变量是周收益率或者月收益率，自相关问题可以使用聚类标准误吗？2021-8-20 20:59 - Sean° - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1076 次查看 因变量是周收益率或者月收益率，自相关问题可以使用聚类标准误吗？2021-8-20 20:59 - Sean° - 计量经济学与统计软件
Y是面板数据，最主要的X是时间序列数据可以回归吗
3 个回复 - 1285 次查看 具体的，我想用人民币国际化指数作为最主要的X，分析对于Y：我国双边贸易的影响。这个指数一年一个，也不会因为国家而不同，所以难办。（我在想可不可以把这个X列成面板数据，也就是每个国家都一样2021-8-6 15:58 - 18848374585 - Stata专版
3 个回复 - 1285 次查看 具体的，我想用人民币国际化指数作为最主要的X，分析对于Y：我国双边贸易的影响。这个指数一年一个，也不会因为国家而不同，所以难办。（我在想可不可以把这个X列成面板数据，也就是每个国家都一样2021-8-6 15:58 - 18848374585 - Stata专版
时间序列模型中平稳性与回归哪个先做呢，完整的模型步骤应该是怎样的？
0 个回复 - 1448 次查看 计量小白求问，平稳性检验四个变量和被解释变量中有两个不平稳要怎么搞？先做平稳性检验再回归是错误的吗？，如何才能有一个完整的时间序列模型啊，步骤怎么安排比较合适呢？2021-6-15 11:00 - 咸鱼好痛苦 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1448 次查看 计量小白求问，平稳性检验四个变量和被解释变量中有两个不平稳要怎么搞？先做平稳性检验再回归是错误的吗？，如何才能有一个完整的时间序列模型啊，步骤怎么安排比较合适呢？2021-6-15 11:00 - 咸鱼好痛苦 - 计量经济学与统计软件
可以在面板回归分析中使用时间序列做解释变量或被解释变量吗?
6 个回复 - 2148 次查看 可以在面板回归分析中使用时间序列做解释变量或被解释变量吗?2021-6-12 14:34 - Nuliguan - Stata专版
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自变量是时间序列，因变量是面板数据，能回归么？
5 个回复 - 3027 次查看 在做毕设，研究中美农产品贸易的影响因素，用的引力模型，找了20年中美农产品贸易的金额作为因变量，两国gdp，人均收入，经济规模差异等作为自变量，几个自变量基本都是二阶差分之后才平稳，然后我直接回归，好几个变 ...2020-2-23 17:32 - 一树枫子 - EViews专版
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时间序列使用逐步回归法之前是否需要先检查稳定性？
3 个回复 - 3987 次查看 我在做时间序列的实证分析中用了10个变量，需要用逐步回归减少多重共线性，要先做平稳性检验吗？都不平稳的话是直接协整，还是差分然后逐步回归2019-1-25 19:07 - a364156271 - Stata专版
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时间序列如何用逐步回归法？
4 个回复 - 2150 次查看 求助！！急急急！！ 时间序列数据，因为变量比较多（9个），想用逐步回归法筛选变量做回归方程。直接用逐步回归法后有7个变量能进入最终方程，也检验了方程的残差，是平稳的。 但是！！时间序列要进行平稳性和协整 ...2021-5-16 17:04 - 爱学习的RITA - EViews专版
4 个回复 - 2150 次查看 求助！！急急急！！ 时间序列数据，因为变量比较多（9个），想用逐步回归法筛选变量做回归方程。直接用逐步回归法后有7个变量能进入最终方程，也检验了方程的残差，是平稳的。 但是！！时间序列要进行平稳性和协整 ...2021-5-16 17:04 - 爱学习的RITA - EViews专版
求助各位老师，时间序列可以做门槛回归吗？
5 个回复 - 4558 次查看 用xtthres命令可以做时间序列数据的门槛模型吗？先谢谢各位同学老师。。。。2015-5-13 18:03 - chuangchuang13 - Stata专版
5 个回复 - 4558 次查看 用xtthres命令可以做时间序列数据的门槛模型吗？先谢谢各位同学老师。。。。2015-5-13 18:03 - chuangchuang13 - Stata专版
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3979 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
5 个回复 - 3979 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
请问平稳时间序列可否直接使用OLS等方法进行多元回归？
2 个回复 - 5366 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 5366 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
Eviews面板回归和时间序列回归中的误差修正模型ECM和回归步骤的一些问题
3 个回复 - 2148 次查看 一、面板数据回归 自学完理了一下步骤，大致是： 先进行平稳性检验（单位根检验）——同阶单整的话进行协整检验，协整的话表明有长期均衡关系——建模回归 问题： 1.协整检验后就需要建立PECM吗？ 2.最后一步是 ...2020-5-29 15:53 - houliangsha - EViews专版
3 个回复 - 2148 次查看 一、面板数据回归 自学完理了一下步骤，大致是： 先进行平稳性检验（单位根检验）——同阶单整的话进行协整检验，协整的话表明有长期均衡关系——建模回归 问题： 1.协整检验后就需要建立PECM吗？ 2.最后一步是 ...2020-5-29 15:53 - houliangsha - EViews专版
被解释变量是面板，解释变量是时间序列，怎么回归呢？
7 个回复 - 5927 次查看 正在写计量经济学的期末小论文。目前我有五个解释变量，每个解释变量都是时间序列数据。想用这五个解释变量去解释各省份经济发展情况，但被解释变量是面板数据，有31*10个（近十年），但解释变量都是国家层面的（宏观 ...2018-12-13 01:16 - f901 - EViews专版
7 个回复 - 5927 次查看 正在写计量经济学的期末小论文。目前我有五个解释变量，每个解释变量都是时间序列数据。想用这五个解释变量去解释各省份经济发展情况，但被解释变量是面板数据，有31*10个（近十年），但解释变量都是国家层面的（宏观 ...2018-12-13 01:16 - f901 - EViews专版
两个趋势平稳时间序列可以直接做回归分析么
3 个回复 - 9138 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 9138 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
关于时间序列的回归模型
0 个回复 - 820 次查看 本科生做论文，用的是时间序列的数据，原数据一阶单整，有协整关系，那能直接用原序列的变量建模吗2021-4-12 12:35 - 信ya - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 820 次查看 本科生做论文，用的是时间序列的数据，原数据一阶单整，有协整关系，那能直接用原序列的变量建模吗2021-4-12 12:35 - 信ya - 计量经济学与统计软件
请问被解释变量为面板数据解释变量为时间序列应该怎么做回归
0 个回复 - 650 次查看 研究货币政策对我国房价影响，并结合银行的经营活动绩效指标进行分析。<br> 但现在问题就是，房地产价格是面板数据，但宏观的货币供应量等是时间序列数据，应该怎么做呢2021-4-8 07:51 - Michelll - 爱问频道
0 个回复 - 650 次查看 研究货币政策对我国房价影响，并结合银行的经营活动绩效指标进行分析。<br> 但现在问题就是，房地产价格是面板数据，但宏观的货币供应量等是时间序列数据，应该怎么做呢2021-4-8 07:51 - Michelll - 爱问频道
时间序列门槛回归问题
11 个回复 - 6448 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是 gen rss=. forvalues i=1(1)20{ gen di=(t>`i') gen xdi=x*di qui reg y x xdi qui replace rss=e(rss) in`i' drop di xdi } so ...2014-3-29 20:51 - S.h.Y - Stata专版
11 个回复 - 6448 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是 gen rss=. forvalues i=1(1)20{ gen di=(t>`i') gen xdi=x*di qui reg y x xdi qui replace rss=e(rss) in`i' drop di xdi } so ...2014-3-29 20:51 - S.h.Y - Stata专版
请问一下时间序列门槛回归的stata命令有人有吗？
0 个回复 - 860 次查看 在做广州市的2010-2019年的数据，stata小白不知道命令是哪个，怎么使用，请教一下大家。2021-3-31 15:57 - worstworld - Stata专版
0 个回复 - 860 次查看 在做广州市的2010-2019年的数据，stata小白不知道命令是哪个，怎么使用，请教一下大家。2021-3-31 15:57 - worstworld - Stata专版
时间序列数据和面板数据混合怎么回归呀？
2 个回复 - 2379 次查看 求问我的被解释变量为时间序列数据，而两个解释变量为面板数据，控制变量也是时间序列数据，stata怎么回归操作啊？ 看到有文献这样建模的，但是不知道怎么操作的，可以把时间序列数据直接给不同个体赋一样的数据扩充 ...2020-12-7 07:58 - jco7900805 - Stata专版
2 个回复 - 2379 次查看 求问我的被解释变量为时间序列数据，而两个解释变量为面板数据，控制变量也是时间序列数据，stata怎么回归操作啊？ 看到有文献这样建模的，但是不知道怎么操作的，可以把时间序列数据直接给不同个体赋一样的数据扩充 ...2020-12-7 07:58 - jco7900805 - Stata专版
时间序列多重共线性偏最小二乘回归3 个回复 - 1591 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 一个因变量，多个自变量的偏最小二乘回归 做实证的人，如果做时间序列，很容易遇上多重共线性的问题。解决多重共线性普遍通用的方法有两种，一 ...2019-6-18 22:09 - red刘 - 现金交易版
时间序列多元线性回归分析
9 个回复 - 9242 次查看 新疆出口贸易的影响因素分析。选了17年的数据，因变量：出口额ex，自变量选了：贸易伙伴国GDPw、外商直接投资FDI、进口额IM。数据进行对数处理了，单位跟检验各变量平稳性，二阶差分后均平稳，然后我就用取对数的原始 ...2020-4-26 23:13 - qq2821657653 - EViews专版
9 个回复 - 9242 次查看 新疆出口贸易的影响因素分析。选了17年的数据，因变量：出口额ex，自变量选了：贸易伙伴国GDPw、外商直接投资FDI、进口额IM。数据进行对数处理了，单位跟检验各变量平稳性，二阶差分后均平稳，然后我就用取对数的原始 ...2020-4-26 23:13 - qq2821657653 - EViews专版
求教时间序列回归代码及结果查看
2 个回复 - 833 次查看 1、想请教一下时间序列回归的命令是什么？我想要对多年样本数据的基础上，对每个公司的单独进行时间序列回归2、我看了黄老师之前在其他帖子的留言（https://bbs.pinggu.org/thread-6213527-2-1.html），尝试的用了代 ...2021-2-18 18:24 - 别讨好 - Stata专版
2 个回复 - 833 次查看 1、想请教一下时间序列回归的命令是什么？我想要对多年样本数据的基础上，对每个公司的单独进行时间序列回归2、我看了黄老师之前在其他帖子的留言（https://bbs.pinggu.org/thread-6213527-2-1.html），尝试的用了代 ...2021-2-18 18:24 - 别讨好 - Stata专版
时间序列回归用哪个指令呀，对每个公司分别回归
20 个回复 - 12820 次查看 如图提取了很多公司很多年的数据 现在需要对每个公司这些年分别作同一个回归 然后提取系数作为另一个回归的分类哑变量 因为有Lag项，所以之前处理的时候panel化了 用xeset gvkey是公司代码，fyear是年份 destri ...2018-2-2 00:47 - 想是忘机者2 - Stata专版
20 个回复 - 12820 次查看 如图提取了很多公司很多年的数据 现在需要对每个公司这些年分别作同一个回归 然后提取系数作为另一个回归的分类哑变量 因为有Lag项，所以之前处理的时候panel化了 用xeset gvkey是公司代码，fyear是年份 destri ...2018-2-2 00:47 - 想是忘机者2 - Stata专版
如何用stata分组做时间序列回归呢？本人小白一枚，自学小半个月这个还是不会。
3 个回复 - 2478 次查看 以下是我借鉴的文献里面的方法，整理好的数据以附件形式上传，请大神指点。第一次发帖，不周到之处请多多见谅。想知道如何分公司（股票代码）进行时间序列回归，时间数据是13年到18年的季度数据。如何回归完了之后把 ...2019-12-26 16:48 - zhangsanfeng419 - Stata专版
3 个回复 - 2478 次查看 以下是我借鉴的文献里面的方法，整理好的数据以附件形式上传，请大神指点。第一次发帖，不周到之处请多多见谅。想知道如何分公司（股票代码）进行时间序列回归，时间数据是13年到18年的季度数据。如何回归完了之后把 ...2019-12-26 16:48 - zhangsanfeng419 - Stata专版
回归中的倒U型曲线。一个变量例如投资率与经济增长率之间呈倒U型曲线关系。如果是时间序列数据那么可以解
2 个回复 - 2254 次查看 2021-1-31 22:41 - 境外投资714 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2254 次查看 2021-1-31 22:41 - 境外投资714 - 计量经济学与统计软件
maximum squared Sharpe ratio指标含义是什么，下图中的时间序列回归具体步骤
0 个回复 - 666 次查看 这个指标中每一项都是怎么得到的，分别代表着什么含义，放在一块又代表着什么含义，是用LHS returns对模型中的因子一个一个回归还是对所有的因子同时做多因子回归2021-1-5 09:47 - dulechuan - 悬赏大厅
0 个回复 - 666 次查看 这个指标中每一项都是怎么得到的，分别代表着什么含义，放在一块又代表着什么含义，是用LHS returns对模型中的因子一个一个回归还是对所有的因子同时做多因子回归2021-1-5 09:47 - dulechuan - 悬赏大厅
如何用stata进行时间序列数据回归分析？具体什么命令？急求~~~在线等~~~
1 个回复 - 3611 次查看 下面的数据是用stata软件处理的，但具体什么命令不知道，是不是对每一个地方的时间序列进行分析得出的？具体操作命令是什么呢？急求哪位大神回复~~~~2017-12-14 20:20 - Rabbit0901 - Stata专版
1 个回复 - 3611 次查看 下面的数据是用stata软件处理的，但具体什么命令不知道，是不是对每一个地方的时间序列进行分析得出的？具体操作命令是什么呢？急求哪位大神回复~~~~2017-12-14 20:20 - Rabbit0901 - Stata专版
面板数据和时间序列数据怎么混合回归呢，麻烦点进来看一下，有图
1 个回复 - 1624 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
1 个回复 - 1624 次查看 求助：请问像图中被解释变量为面板数据，解释变量含有时间序列数据的模型，数据该怎么处理，怎么在eviews进行回归呢？2020-12-12 20:21 - 王腾66 - EViews专版
因变量是时间序列数据，自变量里有面板数据，这可以回归吗？计量小白一枚
0 个回复 - 1010 次查看 因变量是时间序列数据，自变量里有面板数据，这可以回归吗？毕业论文需要2020-11-25 17:09 - pwdogbaby - Stata专版
0 个回复 - 1010 次查看 因变量是时间序列数据，自变量里有面板数据，这可以回归吗？毕业论文需要2020-11-25 17:09 - pwdogbaby - Stata专版
STATA做一般时间序列的回归的流程
4 个回复 - 36749 次查看 新手求教STATA做时间序列回归的流程，比如平稳性检验，单位根检验等，以及要用到的相关命令！2014-1-4 12:21 - ww5110815 - Stata专版
4 个回复 - 36749 次查看 新手求教STATA做时间序列回归的流程，比如平稳性检验，单位根检验等，以及要用到的相关命令！2014-1-4 12:21 - ww5110815 - Stata专版
R语言视频教程 数据分析挖掘入门进阶线性回归金融时间序列教程
14 个回复 - 2308 次查看 R语言视频教程 数据分析挖掘入门进阶线性回归金融时间序列教程 有教程+安装包+全套视频课程，见附件图片 资料非常好，我不知道怎么发可以挣金币的那种设置， 如果发的链接被封的话，想要的童鞋就留个邮箱， ...2018-10-29 17:42 - Betty-20120823 - 投资人（实务版）
14 个回复 - 2308 次查看 R语言视频教程 数据分析挖掘入门进阶线性回归金融时间序列教程 有教程+安装包+全套视频课程，见附件图片 资料非常好，我不知道怎么发可以挣金币的那种设置， 如果发的链接被封的话，想要的童鞋就留个邮箱， ...2018-10-29 17:42 - Betty-20120823 - 投资人（实务版）
如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？
3 个回复 - 2970 次查看 如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？ 把全部序列都做了单位根检验，被解释变量是平稳的，有些解释变量是一阶差分后平稳，关键解释变量是二阶差分后平稳，二阶差分后就没有经济学意义了 ...2020-7-14 21:08 - chimoran - EViews专版
3 个回复 - 2970 次查看 如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？ 把全部序列都做了单位根检验，被解释变量是平稳的，有些解释变量是一阶差分后平稳，关键解释变量是二阶差分后平稳，二阶差分后就没有经济学意义了 ...2020-7-14 21:08 - chimoran - EViews专版
时间序列：直接回归有自相关，三个变量都是二阶单整，先解决哪个，具体要怎么操作啊？
16 个回复 - 9973 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
16 个回复 - 9973 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
时间序列做回归时如何选择固定效应和随机效应
4 个回复 - 5253 次查看 请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。2020-6-23 08:17 - summer-w - EViews专版
4 个回复 - 5253 次查看 请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。2020-6-23 08:17 - summer-w - EViews专版
