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【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1511 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
MC量化投资分析,量化投资前沿Frontier of Quant Investment,MultiCharts,BigFish3 个回复 - 2066 次查看 MC量化投资分析,量化投资前沿Frontier of Quant Investment,MultiCharts,BigFish 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 1.1量化投资前沿，pdf 1.2量化投资与基本面投资，pdf 1.3行为金融学pdf 2金融信息处 ...2021-3-12 11:31 - lily-2021 - 现金交易版
事件驱动、量化择时、行业配置、多因子研究与学习资料45 个回复 - 4669 次查看 行业配置研究系列 事件驱动研究系列 期权研究系列 量化择时系列 量化交易策略系列 多因子研究系列 ETP分级及结构性产品 行业轮动系列专题之（一）——风格因子驱动下的行 ...2020-6-5 21:32 - wz151400 - 现金交易版
招商证券期权套利原理-ETF期权套利的操作细节与收益估算
0 个回复 - 690 次查看 招商证券期权套利原理-ETF期权套利的操作细节与收益估算2022-5-31 23:34 - haifengzchui86 - 新手入门区
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期货培训视频合集-期货基础、程序化交易、期权、套保、套利、国际期货、国债期货等
509 个回复 - 47216 次查看 少见的高清晰期货类视频合集-50多个视频，均为2012-2013年新视频，为期货公司内部培训资料，涉及期货基础、程序化交易、期权、套保、套利、国际期货、国债期货、趋势交易等等，且都可以下载。 视频内容主要包括 ...2013-5-6 21:03 - tonyb2 - 投资人（实务版）
509 个回复 - 47216 次查看 少见的高清晰期货类视频合集-50多个视频，均为2012-2013年新视频，为期货公司内部培训资料，涉及期货基础、程序化交易、期权、套保、套利、国际期货、国债期货、趋势交易等等，且都可以下载。 视频内容主要包括 ...2013-5-6 21:03 - tonyb2 - 投资人（实务版）
20201015-天风证券-期权投资策略系列之一_300ETF期权套利_从理论到实践_44页_1m
3 个回复 - 1070 次查看 20201015-天风证券-期权投资策略系列之一_300ETF期权套利_从理论到实践_44页_1mb2020-10-17 16:59 - wangjx_ - 行业分析报告
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求问关于期权的收盘价还有delta的历史数据在哪里能查到呢，做套利模型要用到
1 个回复 - 1582 次查看 因为要用到15天左右的数据，在财经网站上只有当天的收盘价和delta。我中间缺了几天。想问一下哪里有历史数据呢2016-12-8 20:38 - 乱说话的猫 - 爱问频道
1 个回复 - 1582 次查看 因为要用到15天左右的数据，在财经网站上只有当天的收盘价和delta。我中间缺了几天。想问一下哪里有历史数据呢2016-12-8 20:38 - 乱说话的猫 - 爱问频道
期权套利交易原理是怎样的？期权优势有什么？
3 个回复 - 406 次查看 众所周知，期权是指一种合约，它是源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，而且它是在期货的基础上产生的一种金融工具，那么期权优势有什么？本文来源于摆渡：期权懂期权套利交易原理是怎样的？套利是通过构建资产组合， ...2022-10-31 16:58 - 期权懂 - Forum
3 个回复 - 406 次查看 众所周知，期权是指一种合约，它是源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，而且它是在期货的基础上产生的一种金融工具，那么期权优势有什么？本文来源于摆渡：期权懂期权套利交易原理是怎样的？套利是通过构建资产组合， ...2022-10-31 16:58 - 期权懂 - Forum
信用指数期权的无套利定价：无世界末日
次贷危机后的定价措施及其相关性的作用
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文讨论了信用指数期权定价的标准市场方法存在的三个问题：指数价差的定义一般不成立；通常考虑的收益导致定价不总是定义；用于定义定价测度的候选数值不严格为正，导致定价测度不等价。我们给出了这三个 ...2022-3-8 12:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文讨论了信用指数期权定价的标准市场方法存在的三个问题：指数价差的定义一般不成立；通常考虑的收益导致定价不总是定义；用于定义定价测度的候选数值不严格为正，导致定价测度不等价。我们给出了这三个 ...2022-3-8 12:53 - kedemingshi - Forum
请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别？
11 个回复 - 13202 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 13202 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
量化进阶——如何进行期权套利（一）
4 个回复 - 6916 次查看 阅读原文：http://t.cn/RaiWXIG在期权交易中，投资者对标的证券在没有方向性判断时，也可通过简单套利策略，获取收益。 简单套利策略，是指卖出价格被高估的期权，同时买入相同数量、同月到期、不同行权价的同类期 ...2017-5-11 19:05 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
4 个回复 - 6916 次查看 阅读原文：http://t.cn/RaiWXIG在期权交易中，投资者对标的证券在没有方向性判断时，也可通过简单套利策略，获取收益。 简单套利策略，是指卖出价格被高估的期权，同时买入相同数量、同月到期、不同行权价的同类期 ...2017-5-11 19:05 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
期权的Term Structure套利
0 个回复 - 1930 次查看 请教有谁知道有关于期权Term Sturcture的套利知识吗？谢谢！2020-7-16 10:38 - Pingpingla - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1930 次查看 请教有谁知道有关于期权Term Sturcture的套利知识吗？谢谢！2020-7-16 10:38 - Pingpingla - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权平价套利策略研究
3 个回复 - 1457 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的 ...2018-9-21 09:56 - 柚子jun - 量化投资
3 个回复 - 1457 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的 ...2018-9-21 09:56 - 柚子jun - 量化投资
有用优矿平台做期权套利策略的吗？求助！急！
1 个回复 - 1359 次查看 要做一个期权套利策略的作业，在优矿平台上找到了网友发布的期权波动率套利策略，但是发现无法跑出来 https://*/v3/community/share/5797a37d228e5ba29305fa6f 每次都卡在数据收集这里，见加粗字体，想知道是哪里 ...2019-6-8 10:30 - ok230168 - python论坛
1 个回复 - 1359 次查看 要做一个期权套利策略的作业，在优矿平台上找到了网友发布的期权波动率套利策略，但是发现无法跑出来 https://*/v3/community/share/5797a37d228e5ba29305fa6f 每次都卡在数据收集这里，见加粗字体，想知道是哪里 ...2019-6-8 10:30 - ok230168 - python论坛
海通证券-期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会-34页
0 个回复 - 502 次查看 海通证券-期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会-34页2019-4-29 10:02 - sfbzx - 行业分析报告
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期权平价套利策略研究
2 个回复 - 3994 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认 ...2018-9-29 14:20 - Dear_Li - 量化投资
2 个回复 - 3994 次查看 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认 ...2018-9-29 14:20 - Dear_Li - 量化投资
国债期货套利投资策略浅析以及国债期货转换期权的估算及应用-2013年冬季金融工程研究
0 个回复 - 647 次查看 国债期货转换期权的估算及应用-2018年冬季金融工程研究之二2019-2-25 13:49 - W.M.Guo - 金融学（理论版）
0 个回复 - 647 次查看 国债期货转换期权的估算及应用-2018年冬季金融工程研究之二2019-2-25 13:49 - W.M.Guo - 金融学（理论版）
期权套利策略
13 个回复 - 5886 次查看 在金融工程中，广义的套利是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的，也可以是不同种类的。所谓对冲，是指建立一个头 ...2015-2-5 12:03 - huangap - 量化投资
13 个回复 - 5886 次查看 在金融工程中，广义的套利是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的，也可以是不同种类的。所谓对冲，是指建立一个头 ...2015-2-5 12:03 - huangap - 量化投资
看涨看跌期权的套利关系详解证明Arbitrage Relationships for Call and Put Option
1 个回复 - 2255 次查看 看涨看跌期权的套利关系详解证明 Arbitrage Relationships for Call and Put Option: Explained, Proof, and Exercises GOOD !!2018-10-9 22:17 - Jordan0219 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2255 次查看 看涨看跌期权的套利关系详解证明 Arbitrage Relationships for Call and Put Option: Explained, Proof, and Exercises GOOD !!2018-10-9 22:17 - Jordan0219 - 金融学（理论版）
招商证券-期权定价套利掘金：ETF期权套利的操作细节与收益估算
3 个回复 - 1288 次查看 招商证券-期权定价套利掘金：ETF期权套利的操作细节与收益估算2017-8-18 11:08 - laplacefree - 量化投资
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计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少
3 个回复 - 4470 次查看 假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？ 求答案。。 ...2018-6-13 11:24 - xing@yumu - 量化投资
3 个回复 - 4470 次查看 假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？ 求答案。。 ...2018-6-13 11:24 - xing@yumu - 量化投资
ETF期权隐含波动率差套利策略
5 个回复 - 2582 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
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上证50ETF期权套利策略及实证分析【硕士论文】
2 个回复 - 1219 次查看 【作者(必填)】 [*] 著者: 胡羿 [*] 【文题(必填)】 上证50ETF期权套利策略及实证分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学2017-3-11 19:50 - randompattern - 文献求助专区
2 个回复 - 1219 次查看 【作者(必填)】 [*] 著者: 胡羿 [*] 【文题(必填)】 上证50ETF期权套利策略及实证分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学2017-3-11 19:50 - randompattern - 文献求助专区
3个欧式看涨期权，有无套利机会？
8 个回复 - 7022 次查看 你手上持有3个欧氏3个月的看涨期权。它们的执行价格分别是100，120和130块。 而3个期权的价格分别是8，5和3块。 您能看出有任何的套利机会吗？2012-2-23 01:22 - girlwithwings - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 7022 次查看 你手上持有3个欧氏3个月的看涨期权。它们的执行价格分别是100，120和130块。 而3个期权的价格分别是8，5和3块。 您能看出有任何的套利机会吗？2012-2-23 01:22 - girlwithwings - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权史上最全套利策略+十大风险惨案
2 个回复 - 3886 次查看 一、期权概述 期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有 ...2016-6-6 07:55 - 根式8 - 量化投资
2 个回复 - 3886 次查看 一、期权概述 期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有 ...2016-6-6 07:55 - 根式8 - 量化投资
50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）
1 个回复 - 1399 次查看 50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）2016-11-4 14:35 - hanxuecc112 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1399 次查看 50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）2016-11-4 14:35 - hanxuecc112 - 投资人（实务版）
期权价差套利的行权价设定问题
1 个回复 - 1435 次查看 期权套利策略中，比如牛市、熊市价差套利，有两个执行价，这两个执行价间有没有价格差的大小限制？比如，高的执行价不能比低的执行价高出百分之多少之类的。2016-11-4 11:29 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1435 次查看 期权套利策略中，比如牛市、熊市价差套利，有两个执行价，这两个执行价间有没有价格差的大小限制？比如，高的执行价不能比低的执行价高出百分之多少之类的。2016-11-4 11:29 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
哪位有 招商金工期权套利实时监控系统 的MATLAB插件？
6 个回复 - 2704 次查看 哪位有 招商金工期权套利实时监控系统 的MATLAB插件？ 可否上传一下，之前的链接失效了 多谢2016-1-31 17:18 - zhengshengchen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2704 次查看 哪位有 招商金工期权套利实时监控系统 的MATLAB插件？ 可否上传一下，之前的链接失效了 多谢2016-1-31 17:18 - zhengshengchen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股指期权无风险套利问题
7 个回复 - 5565 次查看 某交易日沪深300 股指期权两个合约的报价如下： 合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300 卖一价 121 185 买一价 120 184 某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为多少2015-8-24 22:51 - Sky.sun - 金融学（理论版）
7 个回复 - 5565 次查看 某交易日沪深300 股指期权两个合约的报价如下： 合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300 卖一价 121 185 买一价 120 184 某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为多少2015-8-24 22:51 - Sky.sun - 金融学（理论版）
一种期权量化套利策略，模型、算法全部公开。适合考研的童子深度理解金融衍生品。
0 个回复 - 2255 次查看 1、上周全球股市大幅下挫，新一轮危机端倪初现。 2、不乐观的国内现状2.1 砍人、爆炸等事件最近层出不穷，“中国社会矛盾到了临界点”——吴敬琏。2.2 新领导层尚无法完全的按自己的想法施政。2.3 楼市全面失速，互联 ...2015-8-24 20:01 - shuguozhu - 经管考研
0 个回复 - 2255 次查看 1、上周全球股市大幅下挫，新一轮危机端倪初现。 2、不乐观的国内现状2.1 砍人、爆炸等事件最近层出不穷，“中国社会矛盾到了临界点”——吴敬琏。2.2 新领导层尚无法完全的按自己的想法施政。2.3 楼市全面失速，互联 ...2015-8-24 20:01 - shuguozhu - 经管考研
期权量化套利，危机前的交易策略【适合金融方面考研的童鞋们】
0 个回复 - 893 次查看 1、上周全球股市大幅下挫，新一轮危机端倪初现。 2、不乐观的国内现状2.1 砍人、爆炸等事件最近层出不穷，“中国社会矛盾到了临界点”——吴敬琏。2.2 新领导层尚无法完全的按自己的想法施政。2.3 楼市全面失速，互 ...2015-8-24 19:51 - shuguozhu - 经管考博
0 个回复 - 893 次查看 1、上周全球股市大幅下挫，新一轮危机端倪初现。 2、不乐观的国内现状2.1 砍人、爆炸等事件最近层出不穷，“中国社会矛盾到了临界点”——吴敬琏。2.2 新领导层尚无法完全的按自己的想法施政。2.3 楼市全面失速，互 ...2015-8-24 19:51 - shuguozhu - 经管考博
什么是差价期权_差价期权分为哪几类_如何应用差价期权套利
0 个回复 - 2761 次查看 什么是差价期权_差价期权分为哪几类_如何应用差价期权套利 什么是差价期权 差价期权是指买入一个人期权的同时卖出另一个同一种类的期权。所谓的同一种类是指：两个期权要么同为看涨期权，要么同为看跌期权，而且标 ...2015-7-16 16:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2761 次查看 什么是差价期权_差价期权分为哪几类_如何应用差价期权套利 什么是差价期权 差价期权是指买入一个人期权的同时卖出另一个同一种类的期权。所谓的同一种类是指：两个期权要么同为看涨期权，要么同为看跌期权，而且标 ...2015-7-16 16:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
请问怎样用无套利原理证明美式期权价格是齐一次函数?谢谢
1 个回复 - 2919 次查看 就是P(aS,aK)=aP(S,K).这是姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》第二章的一道习题。后面二叉树模型里有证明。但怎样仅用无套利原理证明呢？2008-2-22 11:14 - ztmm - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2919 次查看 就是P(aS,aK)=aP(S,K).这是姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》第二章的一道习题。后面二叉树模型里有证明。但怎样仅用无套利原理证明呢？2008-2-22 11:14 - ztmm - 金融学（理论版）
期权无风险套利并非无风险
0 个回复 - 1554 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及凸 ...2015-5-9 12:32 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1554 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及凸 ...2015-5-9 12:32 - accumulation - 金融学（理论版）
期权无风险套利原理及其应用
2 个回复 - 3574 次查看 套利是通过构建资产组合，捕捉标的资产不合理定价所带来利润的行为。在实际操作中，套利的最大特点是在组合构建之时便已锁定了理论盈利水平，无论标的资产价格如何变化，套利组合均可获得大于0的现金流，也即真正意义 ...2015-1-11 22:17 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3574 次查看 套利是通过构建资产组合，捕捉标的资产不合理定价所带来利润的行为。在实际操作中，套利的最大特点是在组合构建之时便已锁定了理论盈利水平，无论标的资产价格如何变化，套利组合均可获得大于0的现金流，也即真正意义 ...2015-1-11 22:17 - accumulation - 金融学（理论版）
期权无风险套利并非无风险
0 个回复 - 71 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及 ...2014-10-29 10:43 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 71 次查看 新的工具或新的品种上市，往往会在一段时间内存在一定的套利机会，期权尤其如此。繁多的合约及对期权价格构成缺乏了解，可能会使得市场在上市之初出现诸多不理性的报价，从而引起套利者的关注。从期权的平价关系及 ...2014-10-29 10:43 - CapitalVue - CapitalVue版
关于BS期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？
10 个回复 - 10054 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 10054 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有对期权套利策略比较了解的么
3 个回复 - 1336 次查看 问一下有没关于期权套利这方面比较经典的书籍，尤其是波动率套利这块的，蝶式差价 盒式差价那种的就不要了 我想知道有没更深入讲解这方面套利策略的 求助2014-2-18 17:08 - jiawei5990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求助 期权套利简单题
0 个回复 - 800 次查看 假设市场有三个Call, strike分别是90, 100, 110, 价格为 5,6,7 问是否能套利 如何套利？[/backcolor]2014-1-11 22:02 - McSteeldog - 爱问频道
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关于期权套利问题
1 个回复 - 2049 次查看 大家能帮忙看看吗？谢谢啦！ Question 1 You observe the shares on ABC trading at $61.00. Call and put options on ABC shares are also trading. Each option contract is written over 1000 shares. A thre ...2013-9-13 22:46 - yn440506 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2049 次查看 大家能帮忙看看吗？谢谢啦！ Question 1 You observe the shares on ABC trading at $61.00. Call and put options on ABC shares are also trading. Each option contract is written over 1000 shares. A thre ...2013-9-13 22:46 - yn440506 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
~急啊急~无套利 期权定价的问题~请教各位大师
6 个回复 - 1276 次查看 假设一个市场无套利 1.证明下面的关系是正确的 i) C(S,T1,E) > C(S,T2,E) where T1 > T2, and ii) C(S,T,E1) > C(S,T,E2) where E1 < E2, C是美式买权，S是股价，T是合同到期时间，E是执行价格 2.假设下三个 ...2013-6-23 15:27 - 心若睡了 - 爱问频道
6 个回复 - 1276 次查看 假设一个市场无套利 1.证明下面的关系是正确的 i) C(S,T1,E) > C(S,T2,E) where T1 > T2, and ii) C(S,T,E1) > C(S,T,E2) where E1 < E2, C是美式买权，S是股价，T是合同到期时间，E是执行价格 2.假设下三个 ...2013-6-23 15:27 - 心若睡了 - 爱问频道
期权定价 无套利 的问题请教各位高手~
3 个回复 - 822 次查看 When we assume a perfect market and no arbitrage opportunities, we can find some relationships between option prices that do not require any assumptions about volatility and the probabilistic behaviou ...2013-6-23 14:39 - 心若睡了 - 爱问频道
3 个回复 - 822 次查看 When we assume a perfect market and no arbitrage opportunities, we can find some relationships between option prices that do not require any assumptions about volatility and the probabilistic behaviou ...2013-6-23 14:39 - 心若睡了 - 爱问频道
有谁知道在哪可以找到期权的价格数据？是能套利的期权的价格数据？
7 个回复 - 6145 次查看 有谁知道在哪可以找到期权的价格数据？是能套利的期权的价格数据？不管是提供数据还是告诉我在哪可以找到这种类型的数据，都可以给以不同的论坛币！至少100个！2012-3-2 10:26 - chuanouyang - 悬赏大厅
7 个回复 - 6145 次查看 有谁知道在哪可以找到期权的价格数据？是能套利的期权的价格数据？不管是提供数据还是告诉我在哪可以找到这种类型的数据，都可以给以不同的论坛币！至少100个！2012-3-2 10:26 - chuanouyang - 悬赏大厅
期权投资、套利、对冲策略，有实用性和指导意义
4 个回复 - 2641 次查看 期权策略研究：基础知识、投资、套利、动态对冲策略，四篇，期权马上在国内要上市了，内容不错。2012-7-7 11:11 - winder - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2641 次查看 期权策略研究：基础知识、投资、套利、动态对冲策略，四篇，期权马上在国内要上市了，内容不错。2012-7-7 11:11 - winder - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
这个是有关期权定价无套利原理推论的证明的问题
2 个回复 - 2798 次查看 同理可得是啥意思？是吧fai1和fai2换一下，再推出≤的情况？求教ING……2012-10-22 02:24 - hongjian_ture - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2798 次查看 同理可得是啥意思？是吧fai1和fai2换一下，再推出≤的情况？求教ING……2012-10-22 02:24 - hongjian_ture - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【急求！】一道关于欧式看涨期权的套利问题
4 个回复 - 3475 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 21:17 - theplantfire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3475 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 21:17 - theplantfire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
实物期权、无套利均衡、有市场势力的定价
0 个回复 - 773 次查看 1、在不完全市场下如何给实物期权定价？能否构架一个统一的实物期权定价模型？ 2、在资产定价方面，毫无例外假设无套利均衡。证券价格随机游走，如从状态一到状态二。若这释放出来的新信息传递不到给投资者，复制证券 ...2009-8-22 11:39 - owenk - Forum
0 个回复 - 773 次查看 1、在不完全市场下如何给实物期权定价？能否构架一个统一的实物期权定价模型？ 2、在资产定价方面，毫无例外假设无套利均衡。证券价格随机游走，如从状态一到状态二。若这释放出来的新信息传递不到给投资者，复制证券 ...2009-8-22 11:39 - owenk - Forum
【急求！】一道关于欧式看涨期权的套利问题？
2 个回复 - 2968 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 22:16 - theplantfire - 爱问频道
2 个回复 - 2968 次查看 一道题目求助 The stock price is 100. There are tree European call options in the market, with the strike price K and the option price C respectively K 95 100 105 C 20 15 10 assume no dividend ...2009-7-23 22:16 - theplantfire - 爱问频道
