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【期末复习与试卷资料】金融学、宏观经济学、计量经济学、财务管理、审计学0 个回复 - 970 次查看 宏观经济学讲义与期末复习资料\课程同步讲义\课时2导图-回顾.pdf 宏观经济学讲义与期末复习资料\课程同步讲义\课时2例题.pdf 宏观经济学讲义与期末复习资料\课程同步讲义\宏观经济学课时安排.pdf 宏观 ...2022-7-22 13:44 - wz151400 - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1361 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
时间序列计量经济模型讲义-适合初学者0 个回复 - 1215 次查看 1、普通最小二乘法（OLS）对回归模型进行估计； 2、用可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度；用回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断； 3、在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估 ...2018-5-25 16:19 - daka123 - 现金交易版
平稳时间序列的统计分析（瑞士）U.格列南特 M.罗孙勃勒特
17 个回复 - 3065 次查看 平稳时间序列的统计分析 （瑞士）U.格列南特 M.罗孙勃勒特 著 中文 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-8-14 12:48 - hylpy1 - 经济金融数学专区
17 个回复 - 3065 次查看 平稳时间序列的统计分析 （瑞士）U.格列南特 M.罗孙勃勒特 著 中文 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-8-14 12:48 - hylpy1 - 经济金融数学专区
做VAR时，时间序列一定要平稳吗？
26 个回复 - 31213 次查看 我要做一个波动率的VAR。 请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？ 我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件
26 个回复 - 31213 次查看 我要做一个波动率的VAR。 请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？ 我搜了一下很多人的意见都不一致，有的 ...2010-3-7 18:06 - fossil1986 - 计量经济学与统计软件
时间序列预测-旅游入住人数平稳周期性预测1 个回复 - 577 次查看 时间序列预测-旅游入住人数平稳周期性预测 时间序列预测-旅游入住人数平稳周期性预测 时间序列预测-旅游入住人数平稳周期性预测 时间序列预测-旅游入住人数平稳周期性预测 时间序列预测-旅游入住人数平稳 ...2021-11-15 13:59 - Lamarr-202110 - 现金交易版
工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？4 个回复 - 1745 次查看 工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？ 如果论文中的实证分析涉及工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？更多更详细的内容，下载 ...2022-2-9 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS3 个回复 - 1753 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS 0.非平稳时间序列-代码 code in EvIEws 1非平稳时间序列模型ppt 2单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系pdf 3.非线性经济、 ...2020-8-30 10:19 - Mujahida - 现金交易版
做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？
22 个回复 - 43906 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
22 个回复 - 43906 次查看 这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我 ...2012-4-19 16:45 - 317792209 - EViews专版
时间序列平稳性和单位根检验1 个回复 - 1669 次查看 经典时间序列分析模型： 包括MA、AR、ARMA模型 平稳时间序列模型 分析时间序列自身的变化规律 现代时间序列分析模型： 分析时间序列之间的结构关系 单位根检验、协整检验是核心内容 现代宏观计量经济学的主要 ...2018-5-6 18:15 - daka123 - 现金交易版
时间序列单位根检验时，有的差分2阶还不平稳怎么办啊
19 个回复 - 21208 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
19 个回复 - 21208 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
【求助】请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？
14 个回复 - 28046 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
14 个回复 - 28046 次查看 请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。 以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想 ...2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3659 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3659 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？
43 个回复 - 34617 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
43 个回复 - 34617 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
求助求助，平稳时间序列数据
4 个回复 - 720 次查看 解释变量和被解释变量做完单位根检验都平稳，直接回归，还再需要做什么检验吗，急急急，大佬在嘛(ω )2022-3-8 20:00 - 1mingtian - Stata专版
4 个回复 - 720 次查看 解释变量和被解释变量做完单位根检验都平稳，直接回归，还再需要做什么检验吗，急急急，大佬在嘛(ω )2022-3-8 20:00 - 1mingtian - Stata专版
VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12081 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12081 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
请问在时间序列中，因变量平稳，自变量部分非平稳部分平稳应该怎么处理？
2 个回复 - 1429 次查看 似乎所有变量均为单位根过程才可以进行协整分析。如果存在平稳过程的话是不是就没有办法进行协整分析了？只能用OLS等方法进行回归分析么？2019-4-25 23:37 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 1429 次查看 似乎所有变量均为单位根过程才可以进行协整分析。如果存在平稳过程的话是不是就没有办法进行协整分析了？只能用OLS等方法进行回归分析么？2019-4-25 23:37 - handsome1991 - 爱问频道
具有周期性时间序列为什么是非平稳的呢？
13 个回复 - 13240 次查看 各位，最近在学习时间序列过程中遇到一个问题，就是在判断一个时间序列是否平稳时，很多资料上都提到具有明显周期性的时间序列是非平稳的。 不知道具有周期性的时间序列是在哪一点上不满足平稳条件，是均值，方差不 ...2011-7-18 16:18 - lip1203 - SPSS论坛
13 个回复 - 13240 次查看 各位，最近在学习时间序列过程中遇到一个问题，就是在判断一个时间序列是否平稳时，很多资料上都提到具有明显周期性的时间序列是非平稳的。 不知道具有周期性的时间序列是在哪一点上不满足平稳条件，是均值，方差不 ...2011-7-18 16:18 - lip1203 - SPSS论坛
请教：某平稳时间序列的某一段子序列，能证明也是平稳的吗？
3 个回复 - 1778 次查看 例如，2010年1月至2020年1月的数据是平稳的，那么，中间的某一段，比如2014年1月至2019年1月的数据，是否也是平稳的？2022-6-2 15:19 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1778 次查看 例如，2010年1月至2020年1月的数据是平稳的，那么，中间的某一段，比如2014年1月至2019年1月的数据，是否也是平稳的？2022-6-2 15:19 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 698 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
2 个回复 - 698 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
state平稳时间序列代码分析
1 个回复 - 773 次查看 state时间序列代码分析，希望能够尽量一行或几行进行分析，感谢感谢，我是个新手。gen month = m(1991-1) + _n - 1 format month %tm tsset month, monthly wntestq d2.m2 corrgram m2 corrgram d2.m2 ac d2. ...2022-4-19 16:44 - 小马同学246 - Stata专版
1 个回复 - 773 次查看 state时间序列代码分析，希望能够尽量一行或几行进行分析，感谢感谢，我是个新手。gen month = m(1991-1) + _n - 1 format month %tm tsset month, monthly wntestq d2.m2 corrgram m2 corrgram d2.m2 ac d2. ...2022-4-19 16:44 - 小马同学246 - Stata专版
一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1970 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
1 个回复 - 1970 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
金融时间序列的非平稳性对最优性的影响
投资组合选择
0 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 我们研究了在非平稳行为存在的情况下，使用标准皮尔逊估计量来度量金融股票之间的相关系数可能存在的缺陷，并针对使用较长的价格时间序列提供更好、更准确的相关估计这一公认的常识提供了经验证据。然后， ...2022-3-21 17:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 我们研究了在非平稳行为存在的情况下，使用标准皮尔逊估计量来度量金融股票之间的相关系数可能存在的缺陷，并针对使用较长的价格时间序列提供更好、更准确的相关估计这一公认的常识提供了经验证据。然后， ...2022-3-21 17:45 - mingdashike22 - Forum
新的Fourier求积变换与解析信号表示
用于非线性和非平稳时间序列分析
0 个回复 - 504 次查看 摘要翻译： 希尔伯特变换(HT)和相关的Gabor解析信号(GAS)表示是众所周知的，广泛应用于各种应用中的信号建模和分析的数学公式。在本研究中，与HT一样，为了获得信号的正交分量，我们提出了新的离散傅里叶余弦正交变换 ...2022-3-19 22:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 504 次查看 摘要翻译： 希尔伯特变换(HT)和相关的Gabor解析信号(GAS)表示是众所周知的，广泛应用于各种应用中的信号建模和分析的数学公式。在本研究中，与HT一样，为了获得信号的正交分量，我们提出了新的离散傅里叶余弦正交变换 ...2022-3-19 22:40 - nandehutu2022 - Forum
高频金融时间序列的非平稳性建模
0 个回复 - 423 次查看 摘要翻译： 我们研究属于意大利证券交易所（Borsa Italiana）富时MIB指数的逐条财务回报。我们可以确认以前检测到的非平稳性。然而，在以前的文献中对其他高频金融数据的缩放性质只近似有效。作为实证分析的结果，我 ...2022-3-16 18:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 423 次查看 摘要翻译： 我们研究属于意大利证券交易所（Borsa Italiana）富时MIB指数的逐条财务回报。我们可以确认以前检测到的非平稳性。然而，在以前的文献中对其他高频金融数据的缩放性质只近似有效。作为实证分析的结果，我 ...2022-3-16 18:45 - mingdashike22 - Forum
时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1679 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1679 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
局部平稳时间序列的预测
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 给出了具有平稳变化趋势的局部平稳过程的高维协方差矩阵的估计量，并利用该统计量导出非平稳时间序列的一致预测量。与目前解决这个问题的方法相比，本文所开发的预测器不依赖于拟合自回归模型，也不需要消 ...2022-3-8 18:21 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 给出了具有平稳变化趋势的局部平稳过程的高维协方差矩阵的估计量，并利用该统计量导出非平稳时间序列的一致预测量。与目前解决这个问题的方法相比，本文所开发的预测器不依赖于拟合自回归模型，也不需要消 ...2022-3-8 18:21 - mingdashike22 - Forum
基于DFA的非平稳时间序列超族分类
标度指数
0 个回复 - 315 次查看 摘要翻译： 具有不同动力学性质的时间序列的超族现象可以用时间序列在相空间中的最近邻网络中观察到的模体秩模式来表征。然而，超科分类的决定因素尚不清楚。我们利用分数布朗运动(FBMs)和多重分形随机游动(MRWs)研究 ...2022-3-8 10:24 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 315 次查看 摘要翻译： 具有不同动力学性质的时间序列的超族现象可以用时间序列在相空间中的最近邻网络中观察到的模体秩模式来表征。然而，超科分类的决定因素尚不清楚。我们利用分数布朗运动(FBMs)和多重分形随机游动(MRWs)研究 ...2022-3-8 10:24 - 何人来此 - Forum
递减互相关分析：一种分析两个
非平稳时间序列
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
非平稳时间序列的时间与系综平均
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 我们分析了应用于平稳增量过程的滑动窗口时间平均是否收敛到概率极限的问题。问题集中在通过增量x(t，t)=x(t+t)-x(t)的时间平均值构造的平均值、相关性和密度上，并且假设增量是独立于t分布的。我们证明了 ...2022-3-3 16:52 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 我们分析了应用于平稳增量过程的滑动窗口时间平均是否收敛到概率极限的问题。问题集中在通过增量x(t，t)=x(t+t)-x(t)的时间平均值构造的平均值、相关性和密度上，并且假设增量是独立于t分布的。我们证明了 ...2022-3-3 16:52 - mingdashike22 - Forum
非平稳时间序列的积分I(d)：平稳和
非平稳增量
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 回归分析中的协整方法是基于增量平稳的假设。具有固定时滞的平稳增量称为积分I(d)。Granger发现了一类回归模型，其中协整起作用，并产生了标准经济学中均衡预期所需的遍历行为。金融市场折损收益是鞅，且 ...2022-3-3 09:47 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 回归分析中的协整方法是基于增量平稳的假设。具有固定时滞的平稳增量称为积分I(d)。Granger发现了一类回归模型，其中协整起作用，并产生了标准经济学中均衡预期所需的遍历行为。金融市场折损收益是鞅，且 ...2022-3-3 09:47 - kedemingshi - Forum
时间序列数据被解释变量y不平稳，x都平稳
0 个回复 - 679 次查看 y不平稳x平稳，请问下一步要怎么操作，如果差分的话是xy都进行一阶差分吗？差分之后又需要做什么检验呢？2022-2-20 00:49 - 杜点呀 - EViews专版
0 个回复 - 679 次查看 y不平稳x平稳，请问下一步要怎么操作，如果差分的话是xy都进行一阶差分吗？差分之后又需要做什么检验呢？2022-2-20 00:49 - 杜点呀 - EViews专版
时间序列：平稳时序分析入门指南
1 个回复 - 2029 次查看 时间序列：平稳时序分析入门指南以下文章来源于宅码 ，作者Ai 一、背景 首先，时间序列分析方法有两种：1. 描述性时序分析：通过直观数据绘图比较，寻找序列中的规律。由于数据存在随机性，想通过总结表面现象去预 ...2021-12-28 09:54 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
1 个回复 - 2029 次查看 时间序列：平稳时序分析入门指南以下文章来源于宅码 ，作者Ai 一、背景 首先，时间序列分析方法有两种：1. 描述性时序分析：通过直观数据绘图比较，寻找序列中的规律。由于数据存在随机性，想通过总结表面现象去预 ...2021-12-28 09:54 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
时间序列：非平稳时序分析 (同方差)
0 个回复 - 1813 次查看 时间序列：非平稳时序分析 (同方差)以下文章来源于宅码 ，作者Ai 一、背景 在平稳时序分析中，我们了解到平稳时序的概念和建模方法，但如果某时序是非平稳的呢？（即没有通过平稳性检验），那怎么办？传统时序分析 ...2021-12-30 09:43 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
0 个回复 - 1813 次查看 时间序列：非平稳时序分析 (同方差)以下文章来源于宅码 ，作者Ai 一、背景 在平稳时序分析中，我们了解到平稳时序的概念和建模方法，但如果某时序是非平稳的呢？（即没有通过平稳性检验），那怎么办？传统时序分析 ...2021-12-30 09:43 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验
3 个回复 - 4067 次查看 说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br> 假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br> 那我 ...2021-11-19 02:45 - 五年九载 - Forum
3 个回复 - 4067 次查看 说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br> 假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br> 那我 ...2021-11-19 02:45 - 五年九载 - Forum
时间序列平稳
3 个回复 - 863 次查看 人口数量有着很明显的上升趋势，为什么做检验是平稳的啊？，时间是1970年到2020年2021-6-24 11:50 - hylyxm - EViews专版
3 个回复 - 863 次查看 人口数量有着很明显的上升趋势，为什么做检验是平稳的啊？，时间是1970年到2020年2021-6-24 11:50 - hylyxm - EViews专版
请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4658 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
6 个回复 - 4658 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
如何判断时间序列趋势项和平稳性
10 个回复 - 38359 次查看 求助：如题我在eviews中做出了1.时间序列的图形2.原序列含有截距项和即含有截距项又含有趋势项的单位根检验3.一阶差分含截距项和即含截距项又含趋势项的单位根检验，具体如下请高人指点该序列是否存在趋势项、是否平 ...2013-7-19 22:23 - 欣华123 - EViews专版
10 个回复 - 38359 次查看 求助：如题我在eviews中做出了1.时间序列的图形2.原序列含有截距项和即含有截距项又含有趋势项的单位根检验3.一阶差分含截距项和即含截距项又含趋势项的单位根检验，具体如下请高人指点该序列是否存在趋势项、是否平 ...2013-7-19 22:23 - 欣华123 - EViews专版
时间序列模型中平稳性与回归哪个先做呢，完整的模型步骤应该是怎样的？
0 个回复 - 1433 次查看 计量小白求问，平稳性检验四个变量和被解释变量中有两个不平稳要怎么搞？先做平稳性检验再回归是错误的吗？，如何才能有一个完整的时间序列模型啊，步骤怎么安排比较合适呢？2021-6-15 11:00 - 咸鱼好痛苦 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1433 次查看 计量小白求问，平稳性检验四个变量和被解释变量中有两个不平稳要怎么搞？先做平稳性检验再回归是错误的吗？，如何才能有一个完整的时间序列模型啊，步骤怎么安排比较合适呢？2021-6-15 11:00 - 咸鱼好痛苦 - 计量经济学与统计软件
Eviews时间序列分析非平稳序列和平稳序列
0 个回复 - 809 次查看 前辈们，最近写论文，有点疑问： 论文作GDP和就业人数的相关性分析，选取了20年的时间序列数据。经过检验，GDP为非平稳数据，但是ADF检验滞后两期后就通过了平稳性检验。 问：如果要作回归分析，GDP是用之后两期的 ...2021-5-16 22:27 - 经济人大人大 - EViews专版
0 个回复 - 809 次查看 前辈们，最近写论文，有点疑问： 论文作GDP和就业人数的相关性分析，选取了20年的时间序列数据。经过检验，GDP为非平稳数据，但是ADF检验滞后两期后就通过了平稳性检验。 问：如果要作回归分析，GDP是用之后两期的 ...2021-5-16 22:27 - 经济人大人大 - EViews专版
请问平稳时间序列可否直接使用OLS等方法进行多元回归？
2 个回复 - 5313 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 5313 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
时间序列平稳性检验
2 个回复 - 1708 次查看 大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？ 第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？ 第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不 ...2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
2 个回复 - 1708 次查看 大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？ 第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？ 第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不 ...2021-4-27 11:04 - 强迫症想名字都好久 - Stata专版
两个趋势平稳时间序列可以直接做回归分析么
3 个回复 - 9096 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 9096 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
时间序列 Holt-Winters 方法要求序列平稳吗？
3 个回复 - 8002 次查看 如题 ，非平稳的时间序列，是否可以使用Holt-Winters方法处理。这个问题一直困惑，希望帮助解答，谢谢。2015-6-9 23:29 - forum247 - EViews专版
3 个回复 - 8002 次查看 如题 ，非平稳的时间序列，是否可以使用Holt-Winters方法处理。这个问题一直困惑，希望帮助解答，谢谢。2015-6-9 23:29 - forum247 - EViews专版
非平稳时间序列做卫生人力资源数据
1 个回复 - 678 次查看 用stata做的非平稳时间序列，卫生人力资源数据，二阶差分后，白噪声检验不通过，请求指导！！2021-3-19 15:37 - 刘刘刘西北 - Stata专版
1 个回复 - 678 次查看 用stata做的非平稳时间序列，卫生人力资源数据，二阶差分后，白噪声检验不通过，请求指导！！2021-3-19 15:37 - 刘刘刘西北 - Stata专版
【求助(急)】非平稳时间序列-eviews
6 个回复 - 5458 次查看 各位论坛坛友们，真心求教大家一个问题： 对于时间序列数据，被解释变量是一阶平稳的，而解释变量有一阶平稳也有二阶平稳。请问接下来要怎么做回归分析呢 ？ 可以麻烦顺便也给下eviews 操作步骤么？ 谢谢各位了！！！ ...2013-4-24 16:56 - wangylu - EViews专版
6 个回复 - 5458 次查看 各位论坛坛友们，真心求教大家一个问题： 对于时间序列数据，被解释变量是一阶平稳的，而解释变量有一阶平稳也有二阶平稳。请问接下来要怎么做回归分析呢 ？ 可以麻烦顺便也给下eviews 操作步骤么？ 谢谢各位了！！！ ...2013-4-24 16:56 - wangylu - EViews专版
对于不平稳的序列，如果仍想进行时间序列分析，我们可以（ ）
0 个回复 - 1051 次查看 对于不平稳的序列，如果仍想进行时间序列分析，我们可以（ ） A. 差分 B. 微分 C. 积分 D. 不能使用 扫码回复“10365070”查看答案 题库2021-1-15 18:56 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1051 次查看 对于不平稳的序列，如果仍想进行时间序列分析，我们可以（ ） A. 差分 B. 微分 C. 积分 D. 不能使用 扫码回复“10365070”查看答案 题库2021-1-15 18:56 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
当时间序列为非平稳序列时，以下描述正确的时（）
1 个回复 - 1013 次查看 当时间序列为非平稳序列时，以下描述正确的时（） A. 均值函数不再是常数 B. 方差函数不再是常数 C. 自协方差函数不再是常数 D. 时间序列的统计规律随时间的位移而发送变化 ...2021-1-11 18:42 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1013 次查看 当时间序列为非平稳序列时，以下描述正确的时（） A. 均值函数不再是常数 B. 方差函数不再是常数 C. 自协方差函数不再是常数 D. 时间序列的统计规律随时间的位移而发送变化 ...2021-1-11 18:42 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
非平稳时间序列建模思路
0 个回复 - 4369 次查看 时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种： 第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分 ...2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 4369 次查看 时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种： 第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分 ...2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
时间序列分析的解释变量的平稳性和纯随机性该如何理解？
0 个回复 - 1211 次查看 假设我设序列a为被解释变量，序列b和c为解释变量。假如a为类型一平稳，b为类型二平稳，c为类型三平稳，但都不是白噪声，那么需要做什么处理才能进行拟合？假如所有变量都是同类型平稳，但解释变量中有一个是白噪声， ...2020-12-26 06:47 - lcchong - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1211 次查看 假设我设序列a为被解释变量，序列b和c为解释变量。假如a为类型一平稳，b为类型二平稳，c为类型三平稳，但都不是白噪声，那么需要做什么处理才能进行拟合？假如所有变量都是同类型平稳，但解释变量中有一个是白噪声， ...2020-12-26 06:47 - lcchong - 计量经济学与统计软件
spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后A2平稳，是对A1还是A2进行建模呀？
0 个回复 - 1052 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
0 个回复 - 1052 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
一个关于时间序列平稳性检验的问题
1 个回复 - 1248 次查看 有一个小小的时间序列问题，我最近刚刚接触R，所以不是很能看懂，求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里 我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示，我的代码是参照课件上这样写的，另附上我的CSV文件： ...2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
1 个回复 - 1248 次查看 有一个小小的时间序列问题，我最近刚刚接触R，所以不是很能看懂，求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里 我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示，我的代码是参照课件上这样写的，另附上我的CSV文件： ...2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
关于时间序列平稳性判断的疑问
11 个回复 - 14046 次查看 不是相关专业，但毕设需要用到相关知识，所以疑问比较初级： 首先是拿一组数据进行adf校验 结果如下： 根据这个结果，adf值小于三个临界值，应该是平稳序列？ 但是， 自相关图： 根据我的判断，自相关系 ...2012-3-3 21:28 - linkirbyy - 爱问频道
11 个回复 - 14046 次查看 不是相关专业，但毕设需要用到相关知识，所以疑问比较初级： 首先是拿一组数据进行adf校验 结果如下： 根据这个结果，adf值小于三个临界值，应该是平稳序列？ 但是， 自相关图： 根据我的判断，自相关系 ...2012-3-3 21:28 - linkirbyy - 爱问频道
求助：关于stata中时间序列的平稳性检验
14 个回复 - 52220 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
14 个回复 - 52220 次查看 求助！哪位大侠可以告诉我，stata中如何检验时间序列的平稳性。包括命令和输出结果的判断。以及 非平稳时的协整检验、格兰杰因果检验等一系列问题。 尤其是命令和输出的结果。。 感激不尽啊~~~2011-6-19 14:13 - Min小灿 - Stata专版
时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1743 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1743 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
请教：怎样把非平稳时间序列转化为平稳序列？
4 个回复 - 22284 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 22284 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
eviews做时间序列分析，被解释变量和其中2个解释变量一阶平稳，1个解释变量0阶平稳
2 个回复 - 1812 次查看 eviews做时间序列分析，被解释变量（上证指数）和其中2个解释变量（CPI,ECPI）一阶平稳，1个解释变量(CRPI)0阶平稳。这种情况下能用VAR模型吗，或者有什么更好的选择吗？请各位大神指点一二，谢谢！2020-6-27 16:29 - 小刘同学呀 - EViews专版
2 个回复 - 1812 次查看 eviews做时间序列分析，被解释变量（上证指数）和其中2个解释变量（CPI,ECPI）一阶平稳，1个解释变量(CRPI)0阶平稳。这种情况下能用VAR模型吗，或者有什么更好的选择吗？请各位大神指点一二，谢谢！2020-6-27 16:29 - 小刘同学呀 - EViews专版
非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作
2 个回复 - 4595 次查看 非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作？一个解释变量的回归分析，和多个变量的回归分析分别怎么做？请大神赐教！感激不尽！若是方便的话可以上个图吗，不方便的话文字叙述也行2018-8-16 16:16 - hetaocaixiusei - 爱问频道
2 个回复 - 4595 次查看 非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作？一个解释变量的回归分析，和多个变量的回归分析分别怎么做？请大神赐教！感激不尽！若是方便的话可以上个图吗，不方便的话文字叙述也行2018-8-16 16:16 - hetaocaixiusei - 爱问频道
eviews中非平稳时间序列差分取对数都不平稳怎么办？？！！
13 个回复 - 16574 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
13 个回复 - 16574 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
求助时间序列平稳问题
2 个回复 - 751 次查看 对序列做ADF检验none/intercept/trend and intercept都做了，结果显示序列平稳，但是序列自相关函数一直没有落在两倍标准差中，求助各位大佬这是怎么回事呢？2020-6-16 16:08 - 夏天天12 - 爱问频道
2 个回复 - 751 次查看 对序列做ADF检验none/intercept/trend and intercept都做了，结果显示序列平稳，但是序列自相关函数一直没有落在两倍标准差中，求助各位大佬这是怎么回事呢？2020-6-16 16:08 - 夏天天12 - 爱问频道
两个平稳时间序列做回归，残差不能通过ADF检验，为什么？
0 个回复 - 1327 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1327 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1192 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1192 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
为什么时间序列分析要求数据平稳、遍历？
7 个回复 - 15851 次查看 时间序列分析似乎要求所用到的数据满足平稳、遍历性质，为什么？ 一种解释是，只有满足这两个条件时，OLS的固有结论才能运用，但这里有两个问题。第一，放弃OLS方法，利用ML，可以得到一致估计，这并 ...2013-3-31 20:43 - qinhanqing - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15851 次查看 时间序列分析似乎要求所用到的数据满足平稳、遍历性质，为什么？ 一种解释是，只有满足这两个条件时，OLS的固有结论才能运用，但这里有两个问题。第一，放弃OLS方法，利用ML，可以得到一致估计，这并 ...2013-3-31 20:43 - qinhanqing - 计量经济学与统计软件
【求助】Eviews 10.0时间序列，t=10，请问需要做平稳性检验吗？
6 个回复 - 1625 次查看 新人报道，计量小白求急救本科毕业论文！未学过计量经济学，看了问答和视频还是云里雾里。想请问 Eviews软件做时间序列数据的模型分析，T=10，研究双边农产品贸易额的影响因素， （1）请问需要做平稳性检验吗？ ...2020-3-25 11:16 - Suki0318 - EViews专版
6 个回复 - 1625 次查看 新人报道，计量小白求急救本科毕业论文！未学过计量经济学，看了问答和视频还是云里雾里。想请问 Eviews软件做时间序列数据的模型分析，T=10，研究双边农产品贸易额的影响因素， （1）请问需要做平稳性检验吗？ ...2020-3-25 11:16 - Suki0318 - EViews专版
一组时间序列里有平稳的也有不平稳的，做回归分析时应如何选择？
5 个回复 - 8132 次查看 一组时间序列里有四个是非平稳的，其余均通过ADF平稳性检验，通过一阶差分将四个不平稳序列变为一阶平稳，请问之后在做回归分析时，应该选用什么数据做？是将所有的数据均一阶差分做呢，还是只有那四个数据取一阶差分 ...2013-10-28 19:56 - Susan0820 - EViews专版
5 个回复 - 8132 次查看 一组时间序列里有四个是非平稳的，其余均通过ADF平稳性检验，通过一阶差分将四个不平稳序列变为一阶平稳，请问之后在做回归分析时，应该选用什么数据做？是将所有的数据均一阶差分做呢，还是只有那四个数据取一阶差分 ...2013-10-28 19:56 - Susan0820 - EViews专版
时间序列数据取对数后平稳，协整检验、误差修正还做吗？
2 个回复 - 3076 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
2 个回复 - 3076 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
面板数据分析需要进行时间序列平稳化吗？
2 个回复 - 3927 次查看 在用stata进行面板数据分析时，选择使用固定效应模型或者是随机效应模型，但是需要先对时间序列数据进行平稳化吗？2017-4-16 14:39 - saly@123 - Stata专版
2 个回复 - 3927 次查看 在用stata进行面板数据分析时，选择使用固定效应模型或者是随机效应模型，但是需要先对时间序列数据进行平稳化吗？2017-4-16 14:39 - saly@123 - Stata专版
求助！建立GRACH前若平稳时间序列出现滞后5阶自相关应该做什么？
3 个回复 - 922 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
3 个回复 - 922 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
请问原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
23 个回复 - 41494 次查看 请问： 1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？ 2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的？ 3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列，那么我在格兰杰检验之前需 ...2011-11-13 17:53 - lanyanzy - EViews专版
23 个回复 - 41494 次查看 请问： 1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？ 2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的？ 3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列，那么我在格兰杰检验之前需 ...2011-11-13 17:53 - lanyanzy - EViews专版
