结果：找到“ARMA GARCH”相关内容158个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 23414 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1572 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4577 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1205 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch 2019
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH
5 个回复 - 3805 次查看 Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH Author(s): Marc S. PaolellaSeries: Wiley Series in Probability and StatisticsPublisher: Wiley, Year: 2018ISBN: 1119431905, ...2019-4-15 12:08 - zfk - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3805 次查看 Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH Author(s): Marc S. PaolellaSeries: Wiley Series in Probability and StatisticsPublisher: Wiley, Year: 2018ISBN: 1119431905, ...2019-4-15 12:08 - zfk - 计量经济学与统计软件
计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 55607 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
359 个回复 - 55607 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22904 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22904 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
arma-Garch的详细步骤
4 个回复 - 8726 次查看 arma-Garch的详细步骤. 是以前做的实验报告，所以每一步都有步骤，很适合初学者。 整体框架，包括发现问题，建模，事后检验等等。2013-11-21 00:18 - lycory - EViews专版
4 个回复 - 8726 次查看 arma-Garch的详细步骤. 是以前做的实验报告，所以每一步都有步骤，很适合初学者。 整体框架，包括发现问题，建模，事后检验等等。2013-11-21 00:18 - lycory - EViews专版
On change point test for ARMA–GARCH models: Bootstrap approach
1 个回复 - 442 次查看 【作者(必填)】 On change point test for ARMA–GARCH models: Bootstrap approach【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-3-4 10:51 - 肖恩同学 - 求助成功区
1 个回复 - 442 次查看 【作者(必填)】 On change point test for ARMA–GARCH models: Bootstrap approach【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-3-4 10:51 - 肖恩同学 - 求助成功区
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10704 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10704 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 12134 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 12134 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 17259 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 17259 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
想做ARMA-GARCH，但是a+b>>1,该怎么办呢？
2 个回复 - 556 次查看 本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型，并在此基础上做copula，但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善，但仍大于1，我该怎么办呢？我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X，但这些怎么做 ...2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
2 个回复 - 556 次查看 本菜鸟毕业论文想做ARMA(5,3)-GARCH(1,1)模型，并在此基础上做copula，但是GARCH中a+b>>1,然后改成了EGARCH,虽然有所改善，但仍大于1，我该怎么办呢？我看到有人说可以试试IGARCH、GJR-GARCH、GARCH_X，但这些怎么做 ...2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
ARMA-GARCH
6 个回复 - 5243 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
6 个回复 - 5243 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2600 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2600 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 793 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
1 个回复 - 793 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
关于arma-garch模型问题
0 个回复 - 450 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
0 个回复 - 450 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 520 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
0 个回复 - 520 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 603 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 603 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1480 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
2 个回复 - 1480 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11339 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
4 个回复 - 11339 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1595 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
1 个回复 - 1595 次查看 请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA（1）项。如：mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ，如何引r1的MA(1)，具体命令格式是什么.2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4892 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4892 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
RStudio拟合ARMA-GARCH模型时出现警告信息
2 个回复 - 1014 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
2 个回复 - 1014 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1337 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1337 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2805 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2805 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
悬赏50 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？
7 个回复 - 3065 次查看 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？ 请附代码~2015-1-3 12:28 - wdz2012 - 悬赏大厅
7 个回复 - 3065 次查看 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？ 请附代码~2015-1-3 12:28 - wdz2012 - 悬赏大厅
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1692 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1692 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1584 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1584 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
ARMA-GARCH
0 个回复 - 795 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-11 09:09 - 111 - EViews专版
0 个回复 - 795 次查看 请问一下在ARMA-GARCH模型，是不是就是先建立一个ARMA模型，发现这个ARMA模型的方差有ARCH效应，于是建立GARCH模型消除异方差（GARCH模型均值方程就是上述的ARMA模型）？2020-12-11 09:09 - 111 - EViews专版
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 748 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 748 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2518 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2518 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1079 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1079 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
[求助]R能fit ARMA-GARCH model吗？
7 个回复 - 5411 次查看 g11_21<-garchFit(ts,formula.mean=~arma(2,1),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE,n.iter=50)结果是 错误: 没有"garchFit"这个函数牛人指点一下牛人指点一下2007-12-9 14:38 - coolcat9885 - R语言论坛
7 个回复 - 5411 次查看 g11_21<-garchFit(ts,formula.mean=~arma(2,1),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE,n.iter=50)结果是 错误: 没有"garchFit"这个函数牛人指点一下牛人指点一下2007-12-9 14:38 - coolcat9885 - R语言论坛
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)算出的VaR值与实际收益率的对比图如何用Eveiws6.0做出
6 个回复 - 3674 次查看 金融方面，用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)计算出我国股市的VaR值，如何用Eveiws6.0做出计算出的VaR值与实际收益率的对比图呢？ 相关文献见图，先表示感谢啦。2016-6-3 20:24 - 只想来下个软件 - EViews专版
6 个回复 - 3674 次查看 金融方面，用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)计算出我国股市的VaR值，如何用Eveiws6.0做出计算出的VaR值与实际收益率的对比图呢？ 相关文献见图，先表示感谢啦。2016-6-3 20:24 - 只想来下个软件 - EViews专版
ARMA-GARCH（1，1）添加虚拟变量，最后系数为0
2 个回复 - 1629 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
2 个回复 - 1629 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
关于ARMA-GARCH模型
1 个回复 - 967 次查看 求教各位大神，用Eviews估计出了ARMA-GARCH后，如何预测波动率2020-3-8 16:21 - Katherine- - EViews专版
1 个回复 - 967 次查看 求教各位大神，用Eviews估计出了ARMA-GARCH后，如何预测波动率2020-3-8 16:21 - Katherine- - EViews专版
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3147 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
2 个回复 - 3147 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3733 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
3 个回复 - 3733 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1753 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
2 个回复 - 1753 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9474 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9474 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
如图，如何确定arma的介数？garch模型中，均值方程可以为零吗？
2 个回复 - 4413 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
2 个回复 - 4413 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2563 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
1 个回复 - 2563 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
关于arma-garch模型估计的问题
1 个回复 - 1136 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
1 个回复 - 1136 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1899 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1899 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
如何建立ARMA和GARCH模型
3 个回复 - 6114 次查看 ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？2016-4-15 10:52 - sakura57 - EViews专版
3 个回复 - 6114 次查看 ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？2016-4-15 10:52 - sakura57 - EViews专版
ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模_garch模型资料下载
57 个回复 - 15562 次查看 ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序2009-12-12 15:41 - huang155 - MATLAB等数学软件专版
57 个回复 - 15562 次查看 ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序2009-12-12 15:41 - huang155 - MATLAB等数学软件专版
arma-garch模型求助
2 个回复 - 3282 次查看 在做节日效应，模型如下： 求问残差项怎么获得啊是要先ols回归吗2018-11-10 21:55 - A-liner - EViews专版
2 个回复 - 3282 次查看 在做节日效应，模型如下： 求问残差项怎么获得啊是要先ols回归吗2018-11-10 21:55 - A-liner - EViews专版
Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models
1 个回复 - 741 次查看 【作者(必填)】 Yong 【文题(必填)】 Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/a ...2018-8-13 22:17 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 741 次查看 【作者(必填)】 Yong 【文题(必填)】 Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/a ...2018-8-13 22:17 - internet.hzx - 求助成功区
ARMA GARCH模型参数估计
8 个回复 - 5090 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5090 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1230 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1230 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1622 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1622 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
求助关于R语言 GARCH，ARMA 估计比真实值大而且如何反差分，收益率变成价格。看价格图
0 个回复 - 1361 次查看 我的时间序列具有周期性，用R进行GARCH建模后，得到的结果是差分数据，，预测得到的数据比真实值大！大大大大！！很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到的预测值应该也是类似的 ...2018-4-21 17:39 - likeyying - 经济统计专版
0 个回复 - 1361 次查看 我的时间序列具有周期性，用R进行GARCH建模后，得到的结果是差分数据，，预测得到的数据比真实值大！大大大大！！很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到的预测值应该也是类似的 ...2018-4-21 17:39 - likeyying - 经济统计专版
ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写
0 个回复 - 1465 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
0 个回复 - 1465 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾
3 个回复 - 3114 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 3114 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！附有程序！简单明了！）
19 个回复 - 15670 次查看 ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）2013-5-25 14:00 - weidongyi156 - R语言论坛
19 个回复 - 15670 次查看 ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）2013-5-25 14:00 - weidongyi156 - R语言论坛
关于garch模型的一些问题，多元项，ARMA项，等等！
3 个回复 - 1631 次查看 本人matlab纯新手。现在做一个论文要用到GARCH模型，想问下： 1.自相关性如何辨别并且加入GARCH表达式？就是ARMA项？ 2.如何做多元GARCH模型？就是多元项如何加入GARCH表达式？ 3.一般的GARCH模型有个系数估计结果 ...2017-1-28 19:34 - FengJK - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1631 次查看 本人matlab纯新手。现在做一个论文要用到GARCH模型，想问下： 1.自相关性如何辨别并且加入GARCH表达式？就是ARMA项？ 2.如何做多元GARCH模型？就是多元项如何加入GARCH表达式？ 3.一般的GARCH模型有个系数估计结果 ...2017-1-28 19:34 - FengJK - MATLAB等数学软件专版
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7410 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7410 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
27 个回复 - 1213 次查看 English | PDF | 2010 | 137 Pages | ISBN : 3834809926 | 874kB Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk manage ...2017-8-19 22:30 - igs816 - 经管书评
27 个回复 - 1213 次查看 English | PDF | 2010 | 137 Pages | ISBN : 3834809926 | 874kB Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk manage ...2017-8-19 22:30 - igs816 - 经管书评
ARMA-GARCH模型与单独的ＡＲＭＡ和ＧＡＲＣＨ模型有什么区别？
12 个回复 - 29143 次查看 一般做的ｇａｒｃｈ模型是条件方差模型，可是ARMA-GARCH这个模型算是什么？求解释区别2012-11-20 14:28 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 29143 次查看 一般做的ｇａｒｃｈ模型是条件方差模型，可是ARMA-GARCH这个模型算是什么？求解释区别2012-11-20 14:28 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问 GARCH模型是建立在ARMA模型基础上的吗？
1 个回复 - 1374 次查看 查了很多资料，很多基于GARCH模型的预测，都会先做ARMA模型预测，这是为什么？2017-5-26 23:14 - 潘雅兰 - 爱问频道
1 个回复 - 1374 次查看 查了很多资料，很多基于GARCH模型的预测，都会先做ARMA模型预测，这是为什么？2017-5-26 23:14 - 潘雅兰 - 爱问频道
求助 arma-garch模型结果怎么看啊
1 个回复 - 3427 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
1 个回复 - 3427 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
arma(1,1)-garch(1,1)的代码怎么写
3 个回复 - 3528 次查看 我查到了garch，igarch,egarch的代码，可是一直找不到arma-garch的代码怎么写。请问大家，arma-garch在sas中应该怎么做呀？2013-9-28 19:52 - 固执 - SAS专版
3 个回复 - 3528 次查看 我查到了garch，igarch,egarch的代码，可是一直找不到arma-garch的代码怎么写。请问大家，arma-garch在sas中应该怎么做呀？2013-9-28 19:52 - 固执 - SAS专版
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
1 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
想问下arma-garch模型有什么适用条件么
4 个回复 - 7132 次查看 比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊2015-4-26 13:04 - 垂梦は雪碎 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 7132 次查看 比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊2015-4-26 13:04 - 垂梦は雪碎 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
1 个回复 - 1536 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
1 个回复 - 1536 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-freque
5 个回复 - 1098 次查看 【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5 【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high- ...2016-12-18 15:18 - runman - 求助成功区
5 个回复 - 1098 次查看 【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5 【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high- ...2016-12-18 15:18 - runman - 求助成功区
关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题
2 个回复 - 3111 次查看 在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合 而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
2 个回复 - 3111 次查看 在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合 而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
基于平稳ARMA-GARCH模型的bootstrapping方法（英文好书分享）
0 个回复 - 1108 次查看 ARMA-GARCH models.pdf2016-10-27 16:45 - cindydong1130 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1108 次查看 ARMA-GARCH models.pdf2016-10-27 16:45 - cindydong1130 - 金融学（理论版）
ARMA GARCH模型
4 个回复 - 1765 次查看 在matlab中如何计算ARMA或者GARCH模型的参数，模块是如何用极大似然估计的方法的？2015-4-18 11:07 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1765 次查看 在matlab中如何计算ARMA或者GARCH模型的参数，模块是如何用极大似然估计的方法的？2015-4-18 11:07 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
4 个回复 - 4159 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4159 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
eviews想生成ARMA-GARCH（1，1）的随机序列
4 个回复 - 2856 次查看 想生成如下的一对序列，把x2的cita设为0，但是为什么总是只生成一个数据，后面的全是NA workfile random2 u 1 2500 series e1=@nrnd series e2=@nrnd e1(1)=0 e2(1)=0 series x1 series x2 x1(1)=0.1 x2(1) ...2016-4-19 23:48 - swingser - EViews专版
4 个回复 - 2856 次查看 想生成如下的一对序列，把x2的cita设为0，但是为什么总是只生成一个数据，后面的全是NA workfile random2 u 1 2500 series e1=@nrnd series e2=@nrnd e1(1)=0 e2(1)=0 series x1 series x2 x1(1)=0.1 x2(1) ...2016-4-19 23:48 - swingser - EViews专版
求助 arma-garch模型 特征根问题，谢谢大家
1 个回复 - 1569 次查看 原序列是通过了平稳性检验的，这个是原序列的相关图，一阶不显著，我定阶是不是应该剔除一阶？ 请教大家，在定阶之后，然后通过arma回归结果剔除掉不显著的项，arch-tset也通过了，再建立arma-garch模型 ...2016-3-30 13:51 - 风竹绫 - EViews专版
1 个回复 - 1569 次查看 原序列是通过了平稳性检验的，这个是原序列的相关图，一阶不显著，我定阶是不是应该剔除一阶？ 请教大家，在定阶之后，然后通过arma回归结果剔除掉不显著的项，arch-tset也通过了，再建立arma-garch模型 ...2016-3-30 13:51 - 风竹绫 - EViews专版
【求助】 求大神讲解如何使用Eviews8 实现VARMA-GARCH
1 个回复 - 1461 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
1 个回复 - 1461 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
求教，ARMA-GARCH模型如何建立！谢谢
3 个回复 - 3151 次查看 ARMA-GARCH模型在Eviews中该如何建立啊？2014-1-13 17:11 - 695576669 - EViews专版
3 个回复 - 3151 次查看 ARMA-GARCH模型在Eviews中该如何建立啊？2014-1-13 17:11 - 695576669 - EViews专版
Test for parameter change in ARMA models with GARCH innovations
3 个回复 - 721 次查看 Test for parameter change in ARMA models with GARCH innovations2015-12-12 17:12 - lucky187 - 求助成功区
3 个回复 - 721 次查看 Test for parameter change in ARMA models with GARCH innovations2015-12-12 17:12 - lucky187 - 求助成功区
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3570 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3570 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
