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【STATA编程实现讨论】自回归分布滞后模型+滚动回归的面板数据实现2 个回复 - 229 次查看 我想实现自回归分布滞后模型和滚动回归一起使用，以下是我的一些思路和遇到的问题。 1.使用 限定检查阶滞后，根据检查结果，选择滞后阶数，将判定结果输出并保存。 2.调用判定结果，根据结果使用 ...2024-5-25 14:35 - 魔偶甜筒兔 - 现金交易版
自回归分布滞后模型 in stata.mp41 个回复 - 712 次查看 自回归分布滞后模型 in stata.mp4 自回归分布滞后模型 in stata.mp4 自回归分布滞后模型 in stata.mp4 自回归分布滞后模型 in stata.mp4 自回归分布滞后模型 in stata.mp4 自回归分布滞后模型 in stata.m ...2023-9-21 12:19 - 2023Hua - 现金交易版
陈强《计量经济学及STATA应用》习题答案17 个回复 - 5575 次查看 陈强老师的书没有出官方答案，这份答案是整理出来的，正确率有较高保证，习题答案包括实操题。内容包括4-6章，7-10章，12-14章课后习题答案。 购买后如果需要陈强这本书的电子版，可以留下邮箱，附赠。 部分目录如 ...2022-12-23 01:34 - 6895_1656045563 - 现金交易版
ADL自回归分布滞后模型-实验指导0 个回复 - 3194 次查看 理解ADL模型的原理与应用条件，学会运用ADL模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说，两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL模型的优点：不管回归项是不是1阶单整或平稳都可 ...2018-4-11 07:52 - daka123 - 现金交易版
请教自回归分布滞后模型的估计
3 个回复 - 4065 次查看 对于自回归分布滞后模型，如何确定模型的滞后的阶数，是有两个自变量的。恳请高人指点！2010-2-24 21:47 - lixueqin05 - EViews专版
3 个回复 - 4065 次查看 对于自回归分布滞后模型，如何确定模型的滞后的阶数，是有两个自变量的。恳请高人指点！2010-2-24 21:47 - lixueqin05 - EViews专版
请问如何通过STATA确定ADL自回归分布滞后模型的阶数？
4 个回复 - 7957 次查看 对于只有一个变量的自回归模型AR(p)可通过由大到小序贯t规则确定滞后阶数，即通过reg y l(1/p).y, r 这个命令由大到小对各阶进行计算，看最后一个滞后期的系数是否显著。此外也可以通过信息准则的方式，通过varsoc命 ...2019-3-28 17:57 - handsome1991 - Stata专版
4 个回复 - 7957 次查看 对于只有一个变量的自回归模型AR(p)可通过由大到小序贯t规则确定滞后阶数，即通过reg y l(1/p).y, r 这个命令由大到小对各阶进行计算，看最后一个滞后期的系数是否显著。此外也可以通过信息准则的方式，通过varsoc命 ...2019-3-28 17:57 - handsome1991 - Stata专版
请教关于用pdl估计自回归分布滞后模型的显著性判断
4 个回复 - 5005 次查看 请问用eviews的pdl估计自回归分布滞后模型时，怎么判断各解释变量是否显著呢，是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值，还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢？如果是根据加总的t检验值判断，eviews结果没有 ...2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
4 个回复 - 5005 次查看 请问用eviews的pdl估计自回归分布滞后模型时，怎么判断各解释变量是否显著呢，是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值，还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢？如果是根据加总的t检验值判断，eviews结果没有 ...2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
自回归分布滞后模型与误差修正模型的区别
3 个回复 - 4544 次查看 请教各位大神，请问自回归分布滞后模型与误差修正模型都有因变量和自变量的一阶滞后，两个模型有什么区别？适用的条件或情况有什么不同吗？2017-5-2 22:02 - suoaixueshubu - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4544 次查看 请教各位大神，请问自回归分布滞后模型与误差修正模型都有因变量和自变量的一阶滞后，两个模型有什么区别？适用的条件或情况有什么不同吗？2017-5-2 22:02 - suoaixueshubu - 计量经济学与统计软件
自回归分布滞后模型（adl）的长期关系求解
0 个回复 - 1364 次查看 如附件所示，这个长期关系中，他是把ADL模型中的滞后项和当期项合并了，但是我的理解是只有当y和x是平稳序列时才能这样处理，很多经济数据都是不平稳的，请问长期关系也能这样求吗？还有就是ADL模型和协整方程有什么 ...2020-12-3 10:52 - xwjclr - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1364 次查看 如附件所示，这个长期关系中，他是把ADL模型中的滞后项和当期项合并了，但是我的理解是只有当y和x是平稳序列时才能这样处理，很多经济数据都是不平稳的，请问长期关系也能这样求吗？还有就是ADL模型和协整方程有什么 ...2020-12-3 10:52 - xwjclr - 计量经济学与统计软件
求助，stata是否有自回归分布滞后模型（ARDL）的命令啊？我搜索不到啊？
12 个回复 - 14983 次查看 求助，stata是否有自回归分布滞后模型（ARDL）的命令啊？我搜索不到啊？2009-9-8 18:16 - 无间临池 - Stata专版
12 个回复 - 14983 次查看 求助，stata是否有自回归分布滞后模型（ARDL）的命令啊？我搜索不到啊？2009-9-8 18:16 - 无间临池 - Stata专版
求助，EVIEWS是否有自回归分布滞后模型（ARDL）的命令啊？我搜索不到啊？
12 个回复 - 8881 次查看 求助，EVIEWS是否有自回归分布滞后模型（ARDL）的命令啊？我搜索不到啊？2009-9-8 18:19 - 无间临池 - EViews专版
12 个回复 - 8881 次查看 求助，EVIEWS是否有自回归分布滞后模型（ARDL）的命令啊？我搜索不到啊？2009-9-8 18:19 - 无间临池 - EViews专版
EVIEWS怎么做自回归分布滞后模型（ARDL）啊
4 个回复 - 11655 次查看 EVIEWS怎么做自回归分布滞后模型（ARDL）啊，和PDL操作不一样吧，论坛上说的大多是PDL的操作。2010-2-6 14:16 - zhx25229 - EViews专版
4 个回复 - 11655 次查看 EVIEWS怎么做自回归分布滞后模型（ARDL）啊，和PDL操作不一样吧，论坛上说的大多是PDL的操作。2010-2-6 14:16 - zhx25229 - EViews专版
关于自回归分布滞后模型在操作步骤上的疑问
6 个回复 - 9142 次查看 正打算做自回归分布滞后模型（ADF）,列出了我打算做的步骤，希望各位大神看看，我有哪些检验遗漏了 谢谢大神们~~ 希望跟论坛里的大神们相互学习！！！2016-8-30 20:37 - bearcqy - EViews专版
6 个回复 - 9142 次查看 正打算做自回归分布滞后模型（ADF）,列出了我打算做的步骤，希望各位大神看看，我有哪些检验遗漏了 谢谢大神们~~ 希望跟论坛里的大神们相互学习！！！2016-8-30 20:37 - bearcqy - EViews专版
求助，如何利用AIC准则确定自回归分布滞后模型的滞后期长度
2 个回复 - 5949 次查看 如题，我有一组关于X和Y的时间序列，我想采用自回归分布滞后模型对二者关系进行分析，模型如下： ，请问n 和m应该怎么确定啊，最好附上stata命令，解决后可以追加至少10个论坛币的悬赏2016-5-3 14:29 - 魂断蓝桥0326 - Stata专版
2 个回复 - 5949 次查看 如题，我有一组关于X和Y的时间序列，我想采用自回归分布滞后模型对二者关系进行分析，模型如下： ，请问n 和m应该怎么确定啊，最好附上stata命令，解决后可以追加至少10个论坛币的悬赏2016-5-3 14:29 - 魂断蓝桥0326 - Stata专版
怎么用spss16.0做自回归分布滞后模型
2 个回复 - 5411 次查看 在线等，因变量是GDP，自变量是GDP和M2分别滞后1至4阶的加总，谢谢啦，我想要详细些的操作步骤~~~2010-7-25 15:34 - silenceg - SPSS论坛
2 个回复 - 5411 次查看 在线等，因变量是GDP，自变量是GDP和M2分别滞后1至4阶的加总，谢谢啦，我想要详细些的操作步骤~~~2010-7-25 15:34 - silenceg - SPSS论坛
如何判断自回归分布滞后模型的滞后阶数
1 个回复 - 8606 次查看 我有两个时间序列Y和X，现在像判断这两个变量之间的关系，用自回归分布滞后模型去估计。 请问Y和X的滞后阶数n和m应该怎么确定哈？ 如果能有matlab代码附上，就最好啦，多谢多谢啦2015-9-23 14:29 - 逝去的永久 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8606 次查看 我有两个时间序列Y和X，现在像判断这两个变量之间的关系，用自回归分布滞后模型去估计。 请问Y和X的滞后阶数n和m应该怎么确定哈？ 如果能有matlab代码附上，就最好啦，多谢多谢啦2015-9-23 14:29 - 逝去的永久 - 计量经济学与统计软件
[求助]如何运用eviews软件进行Johansen协整检验并建立自回归分布滞后模型
13 个回复 - 19164 次查看 协整检验有两步法和Johansen检验法 两步法已经学过，Johansen检验法用eviews 软件应该怎么做？ 望请各位高手赐教，不胜感谢！2006-4-3 10:24 - lemon01 - EViews专版
13 个回复 - 19164 次查看 协整检验有两步法和Johansen检验法 两步法已经学过，Johansen检验法用eviews 软件应该怎么做？ 望请各位高手赐教，不胜感谢！2006-4-3 10:24 - lemon01 - EViews专版
自回归分布滞后模型怎么做？Eviews能做吗？急！！求专业人士解答
1 个回复 - 1831 次查看 正在写论文，需要做自回归分布滞后模型，但是没有学过，只会VAR和ECM。。急需帮助2013-6-7 19:41 - feiluoyemeng - EViews专版
1 个回复 - 1831 次查看 正在写论文，需要做自回归分布滞后模型，但是没有学过，只会VAR和ECM。。急需帮助2013-6-7 19:41 - feiluoyemeng - EViews专版
怎么用spss16.0做自回归分布滞后模型啊
6 个回复 - 8122 次查看 autoregression 没有了，手边又都是旧版的书，有点抓瞎……在线等！！2010-7-25 15:23 - silenceg - SPSS论坛
6 个回复 - 8122 次查看 autoregression 没有了，手边又都是旧版的书，有点抓瞎……在线等！！2010-7-25 15:23 - silenceg - SPSS论坛
[求助]自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么
7 个回复 - 7446 次查看 自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么，疑惑中...... [此贴子已经被作者于2008-4-11 10:59:06编辑过]2008-4-11 10:43 - icbchgb - EViews专版
7 个回复 - 7446 次查看 自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么，疑惑中...... [此贴子已经被作者于2008-4-11 10:59:06编辑过]2008-4-11 10:43 - icbchgb - EViews专版
请问如何用EVIEWS进行自回归分布滞后模型的估计
2 个回复 - 17860 次查看 右边的滞后因变量将导致其与残差相关，从而使OLS有偏 一般的建议是使用TSLS先估计因变量滞后值 再进行工具变量回归 但因变量的滞后值由哪些变量确定？怎么确定这些变量要取多少阶滞后？ 另外 处理TSLS外 还有别的 ...2010-1-4 00:11 - bingo8888 - EViews专版
2 个回复 - 17860 次查看 右边的滞后因变量将导致其与残差相关，从而使OLS有偏 一般的建议是使用TSLS先估计因变量滞后值 再进行工具变量回归 但因变量的滞后值由哪些变量确定？怎么确定这些变量要取多少阶滞后？ 另外 处理TSLS外 还有别的 ...2010-1-4 00:11 - bingo8888 - EViews专版
请问eviews能不能做自回归分布滞后模型的ols估计？
1 个回复 - 3837 次查看 请教高人们，eviews能做ARDL自回归分布滞后模型的OLS吗？请不吝赐教~~~ 正在做毕业论文，正着急呢~~~~2010-5-18 23:20 - hgdlsy - EViews专版
1 个回复 - 3837 次查看 请教高人们，eviews能做ARDL自回归分布滞后模型的OLS吗？请不吝赐教~~~ 正在做毕业论文，正着急呢~~~~2010-5-18 23:20 - hgdlsy - EViews专版
急！自回归分布滞后模型！！！
2 个回复 - 3535 次查看 请问一下自回归分布滞后模型中的滞后期怎么确定？ 很急很急。。。。2010-5-11 11:24 - lonely5213344 - EViews专版
2 个回复 - 3535 次查看 请问一下自回归分布滞后模型中的滞后期怎么确定？ 很急很急。。。。2010-5-11 11:24 - lonely5213344 - EViews专版
请问自回归分布滞后模型不会出现伪回归吗？
1 个回复 - 2797 次查看 解释变量有因变量的滞后值 若因变量不平稳 不就伪回归了吗2010-1-2 22:36 - bingo8888 - EViews专版
1 个回复 - 2797 次查看 解释变量有因变量的滞后值 若因变量不平稳 不就伪回归了吗2010-1-2 22:36 - bingo8888 - EViews专版
