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一般收敛分析和空间收敛分析的Stata截图操作，包括siga收敛，Beta收敛65 个回复 - 29837 次查看 网友的提示有两个问题，后续9月份有空了会进行更新。希望到时再写个理论解释，给个参考文献和Do文档。 问题1：没有用到对数 答1：这个地方确实有问题，应对取对数后的新的Y和X操作，后续代码保持不变。（请网友现 ...2019-5-16 05:56 - KIYTE - 现金交易版
用matlab做动态空间计量回归的步骤、完整程序和样本数据57 个回复 - 18080 次查看 用matlab做动态空间计量回归模型的完整运行程序、excel数据文件、使用说明。 本程序对elhost的代码进行了修改和完善，放松了对解释变量数量的要求，增加了基本语句的中文注释，简化了操作过程，只需根据要求修改基本 ...2017-11-9 00:31 - m3269 - 现金交易版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10790 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10790 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7556 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7556 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1950 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
9 个回复 - 1950 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
空间面板模型因变量的滞后项系数与莫兰指数的符号相反
5 个回复 - 4692 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
5 个回复 - 4692 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1736 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1736 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？
7 个回复 - 4666 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 22:13 - illman - EViews专版
7 个回复 - 4666 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 22:13 - illman - EViews专版
联立方程模型中能否加因变量滞后项?
7 个回复 - 2750 次查看 求助各位大侠，想知道联立方程模型某个单方程里面的外生变量能不能用因变量的滞后项呢？急急急，2017-4-8 17:27 - 李志婷 - Stata专版
7 个回复 - 2750 次查看 求助各位大侠，想知道联立方程模型某个单方程里面的外生变量能不能用因变量的滞后项呢？急急急，2017-4-8 17:27 - 李志婷 - Stata专版
Eviews中如何做因变量的滞后项作为解释变量的模型？
15 个回复 - 12726 次查看 我的模型是这样的：Y(i,t)=a(i)+b(1)*Y(i,t-1)+b(2)*X1(i,t)+b(2)*X2(i,t)+... 是面板数据，解释变量中含有因变量的滞后项，我了解到固定效应模型是不能直接做的。 我是软件渣渣，求大神指点如何操作~~~~2016-3-9 22:53 - Lillian007009 - EViews专版
15 个回复 - 12726 次查看 我的模型是这样的：Y(i,t)=a(i)+b(1)*Y(i,t-1)+b(2)*X1(i,t)+b(2)*X2(i,t)+... 是面板数据，解释变量中含有因变量的滞后项，我了解到固定效应模型是不能直接做的。 我是软件渣渣，求大神指点如何操作~~~~2016-3-9 22:53 - Lillian007009 - EViews专版
固定个体效应面板回归中，能不能用因变量的滞后项做自变量？
2 个回复 - 2351 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
2 个回复 - 2351 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
自变量是因变量的滞后项的非线性方程
1 个回复 - 1293 次查看 有形如上图的模型，自变量是因变量的滞后项，q表示一个虚拟变量，x是自变量，请问该如何进行回归分析呢？2015-8-13 18:03 - 苃ォ情︳愙串 - Stata专版
1 个回复 - 1293 次查看 有形如上图的模型，自变量是因变量的滞后项，q表示一个虚拟变量，x是自变量，请问该如何进行回归分析呢？2015-8-13 18:03 - 苃ォ情︳愙串 - Stata专版
面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？
1 个回复 - 6260 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
1 个回复 - 6260 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
求助使用panel data时怎么加因变量的滞后项
1 个回复 - 1318 次查看 原模型协整时通不过，pedroni检验前两个都0.9+ 看一篇论文是加了因变量的一阶滞后，想试试，但不知如何设置，请假一下各位大神。。。。。。2013-3-4 19:24 - 浴缸1123 - EViews专版
1 个回复 - 1318 次查看 原模型协整时通不过，pedroni检验前两个都0.9+ 看一篇论文是加了因变量的一阶滞后，想试试，但不知如何设置，请假一下各位大神。。。。。。2013-3-4 19:24 - 浴缸1123 - EViews专版
当因变量为趋势平稳过程时，回归式的右端又有因变量的滞后项时，回归时应该如何处理？
1 个回复 - 1729 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1729 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？
4 个回复 - 3519 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 21:37 - illman - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3519 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 21:37 - illman - 计量经济学与统计软件
