结果：找到“R 异方差稳健”相关内容25个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 69428 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 69428 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
的一致异方差稳健LM型规范检验
半参数模型
0 个回复 - 434 次查看 摘要翻译： 本文给出了半参数条件均值模型的一致异方差鲁棒拉格朗日乘子(LM)型规格检验。一致性是通过使用级数方法将一个条件矩限制转化为越来越多的无条件矩限制来实现的。所提出的检验统计量计算简单，且在零值下是 ...2022-3-7 15:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 434 次查看 摘要翻译： 本文给出了半参数条件均值模型的一致异方差鲁棒拉格朗日乘子(LM)型规格检验。一致性是通过使用级数方法将一个条件矩限制转化为越来越多的无条件矩限制来实现的。所提出的检验统计量计算简单，且在零值下是 ...2022-3-7 15:48 - kedemingshi - Forum
请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系
8 个回复 - 31075 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
8 个回复 - 31075 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
异方差稳健标准误
10 个回复 - 15126 次查看 想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
10 个回复 - 15126 次查看 想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
eviews10怎么做异方差稳健标准误？
3 个回复 - 8285 次查看 找到的回答都是以前版本的操作，eviews10 界面变了，求教怎么做异方差稳健标准误？2019-4-6 13:31 - cosmopolitan - EViews专版
3 个回复 - 8285 次查看 找到的回答都是以前版本的操作，eviews10 界面变了，求教怎么做异方差稳健标准误？2019-4-6 13:31 - cosmopolitan - EViews专版
怎么得到异方差稳健的标准误？
7 个回复 - 21218 次查看 如果模型中存在异方差，怎么得到异方差稳健（heterodasticity-robust）的标准误估计值？我知道有一个Sandwich包里面有一个函数vcovHC可以得到稳健的方差协方差矩阵，然后可以看矩阵对角线上的数字。但是还是觉得不是 ...2015-10-22 21:32 - bertf - R语言论坛
7 个回复 - 21218 次查看 如果模型中存在异方差，怎么得到异方差稳健（heterodasticity-robust）的标准误估计值？我知道有一个Sandwich包里面有一个函数vcovHC可以得到稳健的方差协方差矩阵，然后可以看矩阵对角线上的数字。但是还是觉得不是 ...2015-10-22 21:32 - bertf - R语言论坛
异方差稳健标准误有什么意义
6 个回复 - 35855 次查看 rt 想请教下异方差稳健标准误有什么意义 和普通OLS标准误有什么区别2014-3-10 16:07 - gandhijin - EViews专版
6 个回复 - 35855 次查看 rt 想请教下异方差稳健标准误有什么意义 和普通OLS标准误有什么区别2014-3-10 16:07 - gandhijin - EViews专版
在Eviews怎么做异方差稳健标准误?
1 个回复 - 2876 次查看 为了消除异方差的影响，想把回归的标准误变成异方差稳健标准误。请问怎么设置?2018-12-27 11:15 - ffjrieeriv - EViews专版
1 个回复 - 2876 次查看 为了消除异方差的影响，想把回归的标准误变成异方差稳健标准误。请问怎么设置?2018-12-27 11:15 - ffjrieeriv - EViews专版
求问求问使用了异方差稳健标准误后还要做稳健性检验吗
4 个回复 - 11497 次查看 在reg后加了,robust 那我还要做robustness test吗 计量初学者请多包涵2017-8-16 18:14 - sunshine530032 - Stata专版
4 个回复 - 11497 次查看 在reg后加了,robust 那我还要做robustness test吗 计量初学者请多包涵2017-8-16 18:14 - sunshine530032 - Stata专版
有关异方差稳健标准误
2 个回复 - 4828 次查看 请教一下大家 在R里面用lm回归出来的b1的默认的是异方差稳健标准误吗 还是默认是同方差的？ （上面的是异方差稳健标准误，下面的是同方差的标准误 ） 如果是默认同方差的 如何才能得到异方差稳健标准误呢？ ...2017-3-16 14:59 - starbit - R语言论坛
2 个回复 - 4828 次查看 请教一下大家 在R里面用lm回归出来的b1的默认的是异方差稳健标准误吗 还是默认是同方差的？ （上面的是异方差稳健标准误，下面的是同方差的标准误 ） 如果是默认同方差的 如何才能得到异方差稳健标准误呢？ ...2017-3-16 14:59 - starbit - R语言论坛
【求助】求解释white的异方差稳健一致估计
5 个回复 - 10376 次查看 大家好，今天刚刚考完计量经济学，有一道题要求模型的white的异方差稳健一致估计，还要求对其中一个解释变量income求估计系数，以及估计标准误。 我记得white只是检验有没有异方差，并没有对异方差进行估计修正啊， ...2014-12-12 19:09 - 流云戏水 - EViews专版
5 个回复 - 10376 次查看 大家好，今天刚刚考完计量经济学，有一道题要求模型的white的异方差稳健一致估计，还要求对其中一个解释变量income求估计系数，以及估计标准误。 我记得white只是检验有没有异方差，并没有对异方差进行估计修正啊， ...2014-12-12 19:09 - 流云戏水 - EViews专版
cluster修正法与的t值均已经Cluster标准误和White异方差稳健性修正有区别吗
0 个回复 - 2404 次查看 reg y x1 x2 x3，vce（robust）与命令reg y x1 x2 x3，vce（cluster id）有什么区别吗？分别具体代表什么修正？急求，谢谢大家了~2016-5-24 19:04 - liuxh2015 - Stata专版
0 个回复 - 2404 次查看 reg y x1 x2 x3，vce（robust）与命令reg y x1 x2 x3，vce（cluster id）有什么区别吗？分别具体代表什么修正？急求，谢谢大家了~2016-5-24 19:04 - liuxh2015 - Stata专版
【求助】怎样计算回归方程的异方差稳健F统计量和LM统计量？
2 个回复 - 10968 次查看 具体学习伍德里奇《计量经济学导论》第269页Example8.2时不知道怎么利用SAS计算Heteroskedasticity-Robust F statistics和Heteroskedasticity-Robust LM test，求程序。 下面程序是计算white标准误和一般排除约束 ...2013-10-5 14:01 - yunzhonghai - SAS专版
2 个回复 - 10968 次查看 具体学习伍德里奇《计量经济学导论》第269页Example8.2时不知道怎么利用SAS计算Heteroskedasticity-Robust F statistics和Heteroskedasticity-Robust LM test，求程序。 下面程序是计算white标准误和一般排除约束 ...2013-10-5 14:01 - yunzhonghai - SAS专版
help~~~经异方差稳健性标准差调整后的T值？？？
1 个回复 - 4729 次查看 请问哪位大虾知道经异方差稳健性标准差调整后的T值怎么用EVIEWS做啊。感激万分。。。2010-5-7 15:42 - julybabol - EViews专版
1 个回复 - 4729 次查看 请问哪位大虾知道经异方差稳健性标准差调整后的T值怎么用EVIEWS做啊。感激万分。。。2010-5-7 15:42 - julybabol - EViews专版
【求助】SAS里面如何直接求出异方差稳健估计的F统计量？
0 个回复 - 1796 次查看 RT~ 在reg语句里面添加/acov已经导出协方差矩阵，倒是可以算出F统计量，可是不能直接导出么？ 求各位大牛们帮忙解答~谢谢~2012-5-1 15:48 - lcae86 - SAS专版
0 个回复 - 1796 次查看 RT~ 在reg语句里面添加/acov已经导出协方差矩阵，倒是可以算出F统计量，可是不能直接导出么？ 求各位大牛们帮忙解答~谢谢~2012-5-1 15:48 - lcae86 - SAS专版
[求助]急问：Eview如何直接得出异方差稳健性标准误？
4 个回复 - 7743 次查看 如果不用自己详细操作，在OLS中如何让软件自动报告出各OLS系数的异方差稳健性标准误？——因为其默认报告的是通常的标准误。2007-11-28 11:56 - idealli1976 - EViews专版
4 个回复 - 7743 次查看 如果不用自己详细操作，在OLS中如何让软件自动报告出各OLS系数的异方差稳健性标准误？——因为其默认报告的是通常的标准误。2007-11-28 11:56 - idealli1976 - EViews专版
如何用stata计算异方差稳健统计量
7 个回复 - 9395 次查看 有哪位高手知道如何用stata计算异方差稳健统计量，请指点一二，多谢了！2009-12-22 17:03 - zhangccww - Stata专版
7 个回复 - 9395 次查看 有哪位高手知道如何用stata计算异方差稳健统计量，请指点一二，多谢了！2009-12-22 17:03 - zhangccww - Stata专版
[求助]请问如何用spss得到异方差稳健统计量啊？
1 个回复 - 2171 次查看 比如异方差稳健标准误，eview上貌似很简单。。。spss可以吗？谢谢大大们赐教~！2007-12-13 11:04 - tianhennix - SPSS论坛
1 个回复 - 2171 次查看 比如异方差稳健标准误，eview上貌似很简单。。。spss可以吗？谢谢大大们赐教~！2007-12-13 11:04 - tianhennix - SPSS论坛
[求助]关于STATA做异方差稳健性回归的问题
0 个回复 - 5048 次查看 1。我在做一个稳健性回归时结果报告 F和Prob > F 缺省，不知是何原因， 2。可否逐步回归和稳健性回归同时做。即：sw,pr(0.05):reg y x1-xn,robust 3。对于含虚拟变量的函数不能用STATA做上述自动的逐步回归,手动 ...2007-3-16 15:23 - nash - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 5048 次查看 1。我在做一个稳健性回归时结果报告 F和Prob > F 缺省，不知是何原因， 2。可否逐步回归和稳健性回归同时做。即：sw,pr(0.05):reg y x1-xn,robust 3。对于含虚拟变量的函数不能用STATA做上述自动的逐步回归,手动 ...2007-3-16 15:23 - nash - 计量经济学与统计软件
