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[讨论]面板数据分析方法总结_数据分析
615 个回复 - 172798 次查看 这是我在查阅各种资料后得出的关于面板数据的总结，最近在做面板的实证论文，所以需要这个，欢迎大家继续扩充，只要是关于面板的都行，关于具体如何在Eviews6中实现的更好，不甚感激。----------*横截面的异方差与序 ...2009-6-3 01:23 - shenciyou - EViews专版
615 个回复 - 172798 次查看 这是我在查阅各种资料后得出的关于面板数据的总结，最近在做面板的实证论文，所以需要这个，欢迎大家继续扩充，只要是关于面板的都行，关于具体如何在Eviews6中实现的更好，不甚感激。----------*横截面的异方差与序 ...2009-6-3 01:23 - shenciyou - EViews专版
存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的标准误校正
0 个回复 - 1381 次查看 面板数据中：存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的面板回归的标准误校正。包括个体固定回归，时点固定回归，双固定回归下各自对应的各种相关情况的标准误校正。演示的面板数据前一个帖子已经免费上传，名为 ...2019-9-30 23:19 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 1381 次查看 面板数据中：存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的面板回归的标准误校正。包括个体固定回归，时点固定回归，双固定回归下各自对应的各种相关情况的标准误校正。演示的面板数据前一个帖子已经免费上传，名为 ...2019-9-30 23:19 - wy1424464038 - Stata专版
[下载]Amos7.0使用手册中文版第一部分
37 个回复 - 11952 次查看 我利用空余时间将amos7.0英文用户手册翻译成中文，拿来与大家分享。由于水平所限，错误在所难免，欢迎大家批评指正。若有转载，请注明出处。钱就不要了，学术应该是共同分享、共同讨论的。2008-8-22 10:17 - ddy427 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
37 个回复 - 11952 次查看 我利用空余时间将amos7.0英文用户手册翻译成中文，拿来与大家分享。由于水平所限，错误在所难免，欢迎大家批评指正。若有转载，请注明出处。钱就不要了，学术应该是共同分享、共同讨论的。2008-8-22 10:17 - ddy427 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
stata回归结果中t值和p值为小点，且不报告F值
16 个回复 - 21134 次查看 stata回归后报告t值和p值都是小点（reg y x i.year），使用稳健标准误后（reg y x i.year,r）t值和p值出现，但F值没有报告，R方为1，这是为什么。去掉年份虚拟变量后（ reg y x,r） R方和F值恢复正常, 以下为回归结 ...2020-5-13 16:53 - muqiaoe - Stata专版
16 个回复 - 21134 次查看 stata回归后报告t值和p值都是小点（reg y x i.year），使用稳健标准误后（reg y x i.year,r）t值和p值出现，但F值没有报告，R方为1，这是为什么。去掉年份虚拟变量后（ reg y x,r） R方和F值恢复正常, 以下为回归结 ...2020-5-13 16:53 - muqiaoe - Stata专版
用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？
66 个回复 - 162557 次查看 用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
66 个回复 - 162557 次查看 用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 92558 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
18 个回复 - 92558 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
面板数据求助 固定效应回归时虚拟变量被omitted了怎么办
14 个回复 - 23539 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
14 个回复 - 23539 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
静态面板门槛回归
88 个回复 - 40957 次查看 本帖出现的目的是为了帮助大家更好地使用stata做面板门槛回归模型，本帖的内容是在论坛已经存在的相关内容的基础上进行了整合。本帖中提到了大部分资料均是免费提供给大家，但是楼主希望大家不要在此免费下载 ...2016-6-19 16:47 - zhangbaoqian - Stata专版
88 个回复 - 40957 次查看 本帖出现的目的是为了帮助大家更好地使用stata做面板门槛回归模型，本帖的内容是在论坛已经存在的相关内容的基础上进行了整合。本帖中提到了大部分资料均是免费提供给大家，但是楼主希望大家不要在此免费下载 ...2016-6-19 16:47 - zhangbaoqian - Stata专版
关于面板数据的几个模型
20 个回复 - 34275 次查看 各位大神，我是软件工程专业的研究生，统计学的小白，最近我在研究使用eviews分析面板数据，对面板数据的模型有几个疑问，希望能向前辈们请教一下： 最近看过很多关于面板数据的资料，然而感觉不同的文献有点 ...2017-7-24 10:38 - 15287180568 - EViews专版
20 个回复 - 34275 次查看 各位大神，我是软件工程专业的研究生，统计学的小白，最近我在研究使用eviews分析面板数据，对面板数据的模型有几个疑问，希望能向前辈们请教一下： 最近看过很多关于面板数据的资料，然而感觉不同的文献有点 ...2017-7-24 10:38 - 15287180568 - EViews专版
stata固定回归面板数据在加入控制变量后R方反而变小？
16 个回复 - 12319 次查看 如题，stata单纯的输入被解释变量与解释变量进行操作，xtreg tfpch db i.year,fe出来的r方是0.0015。 但是加任何一个控制变量比如roa lnassets 之类的都会变小，把7个控制变量都加上就成0.000016。 多重共线性检验了 ...2019-4-28 19:38 - 一元的糯米糍 - Stata专版
16 个回复 - 12319 次查看 如题，stata单纯的输入被解释变量与解释变量进行操作，xtreg tfpch db i.year,fe出来的r方是0.0015。 但是加任何一个控制变量比如roa lnassets 之类的都会变小，把7个控制变量都加上就成0.000016。 多重共线性检验了 ...2019-4-28 19:38 - 一元的糯米糍 - Stata专版
依次加入变量进行双向固定效应回归，其余变量的系数和显著性数值没有变化是怎么回事
5 个回复 - 3569 次查看 行业面板数据，豪斯曼检验是固定效应，则利用了双向固定效应回归。 一个一个加入变量回归，但是回归结果除了新加入的变量显著性和系数有变化，其余变量的系数和显著性与之前一模一样，没有变化。下图是两次回归结果 ...2020-3-15 16:44 - yc5005 - Stata专版
5 个回复 - 3569 次查看 行业面板数据，豪斯曼检验是固定效应，则利用了双向固定效应回归。 一个一个加入变量回归，但是回归结果除了新加入的变量显著性和系数有变化，其余变量的系数和显著性与之前一模一样，没有变化。下图是两次回归结果 ...2020-3-15 16:44 - yc5005 - Stata专版
请问如何根据某一变量的值进行分组回归
3 个回复 - 3291 次查看 使用的是chfs4期平衡面板数据，想根据流动资产（liq）将户主划分为5类，然后做收入y对消费c的回归，想求助一下大佬们用stata什么代码能实现划分流动资产并分组进行回归，同时希望能够引入时间固定效应和个体固定效应 ...2021-4-27 18:30 - QuirkShelby - Stata专版
3 个回复 - 3291 次查看 使用的是chfs4期平衡面板数据，想根据流动资产（liq）将户主划分为5类，然后做收入y对消费c的回归，想求助一下大佬们用stata什么代码能实现划分流动资产并分组进行回归，同时希望能够引入时间固定效应和个体固定效应 ...2021-4-27 18:30 - QuirkShelby - Stata专版
xthreg回归疑问
0 个回复 - 599 次查看 急求问各位大神！明明含核心解释变量二次项的固定回归模型结果显著，而用xthreg做门槛回归时候门槛值不显著，怎么办呜呜呜！2021-3-15 11:14 - caogugu - Stata专版
0 个回复 - 599 次查看 急求问各位大神！明明含核心解释变量二次项的固定回归模型结果显著，而用xthreg做门槛回归时候门槛值不显著，怎么办呜呜呜！2021-3-15 11:14 - caogugu - Stata专版
普通的固定回归时，表示产权性质的虚拟变量被omitted
2 个回复 - 3088 次查看 在研究信贷融资歧视问题，变量中有表示产权性质的虚拟变量state，用xtreg，fe 的话，state会被omitted，控制行业的话，行业没有被omitted。请问这是怎么回事？是产权性质与其他变量共线了吗？我参考的论文上面也是用 ...2017-6-22 15:43 - susan619 - Stata专版
2 个回复 - 3088 次查看 在研究信贷融资歧视问题，变量中有表示产权性质的虚拟变量state，用xtreg，fe 的话，state会被omitted，控制行业的话，行业没有被omitted。请问这是怎么回事？是产权性质与其他变量共线了吗？我参考的论文上面也是用 ...2017-6-22 15:43 - susan619 - Stata专版
面板数据：固定效应模型每个变量都不显著，但是随即效应和混合回归是显著的。
3 个回复 - 12947 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12947 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
比较x1和x2哪个对y的影响大？lincom、wald检验
15 个回复 - 8884 次查看 各位好！ 我的模型是 y=β0+β1*x1+β2*x2 首先，在面板回归以后，1、想比较x1和x2哪个对y的影响大？stata如何操作？2、是使用wald进行单侧检验吗？还是lincom检验？ 3、可以告诉我lincom原理吗？这是一个stata命 ...2018-10-29 13:59 - 那个呐呐呐 - Stata专版
15 个回复 - 8884 次查看 各位好！ 我的模型是 y=β0+β1*x1+β2*x2 首先，在面板回归以后，1、想比较x1和x2哪个对y的影响大？stata如何操作？2、是使用wald进行单侧检验吗？还是lincom检验？ 3、可以告诉我lincom原理吗？这是一个stata命 ...2018-10-29 13:59 - 那个呐呐呐 - Stata专版
阈值协整的检验
10 个回复 - 8533 次查看 在目前宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，且通过线性误差修正模型(ECM)刻画了经济变量之间的线性调整机制，这就是所谓的线性协整方法。近 ...2011-11-27 13:22 - xuehe - Gauss专版
10 个回复 - 8533 次查看 在目前宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，且通过线性误差修正模型(ECM)刻画了经济变量之间的线性调整机制，这就是所谓的线性协整方法。近 ...2011-11-27 13:22 - xuehe - Gauss专版
固定模型中考虑时间效应，双向固定效应
3 个回复 - 6587 次查看 大家好，非常感谢能看我的帖子，我的数据是面板，十年，35个unit，数据基本是宏观层面的，所以想去除时间趋势来看一下回归结果，所以要做一个双向固定回归（tow-way FE) code tab year,gen(year) 增加了时间dummy ...2017-9-25 21:38 - cascade1010 - Stata专版
3 个回复 - 6587 次查看 大家好，非常感谢能看我的帖子，我的数据是面板，十年，35个unit，数据基本是宏观层面的，所以想去除时间趋势来看一下回归结果，所以要做一个双向固定回归（tow-way FE) code tab year,gen(year) 增加了时间dummy ...2017-9-25 21:38 - cascade1010 - Stata专版
arima里面怎么固定回归系数
1 个回复 - 3965 次查看 比如说我像固定AR部分的二阶滞后项系数为0，怎么固定？ fixed那个选项help文件没有看明白。。。求大大解答2014-7-3 20:22 - xly000 - R语言论坛
1 个回复 - 3965 次查看 比如说我像固定AR部分的二阶滞后项系数为0，怎么固定？ fixed那个选项help文件没有看明白。。。求大大解答2014-7-3 20:22 - xly000 - R语言论坛
郁闷啊。用cluster(id)解决自相关之后结果变的很差
0 个回复 - 2355 次查看 数据是面板，方法是FE,固定回归。 先用xtserial检验出面板模型中有自相关，然后用cluster(id)解决之后，本来是6个变量显著的，现在就剩2个了。可以不检验吗。2011-3-29 21:32 - weikeshetao - Stata专版
0 个回复 - 2355 次查看 数据是面板，方法是FE,固定回归。 先用xtserial检验出面板模型中有自相关，然后用cluster(id)解决之后，本来是6个变量显著的，现在就剩2个了。可以不检验吗。2011-3-29 21:32 - weikeshetao - Stata专版
