结果:找到“fama French stata”相关内容40个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
fama-french三因子stata程序
0 个回复 - 857 次查看
数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...
2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3646 次查看
为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama
French 三因子的
stata代码给贡献出来,完全是根据 Fama
French 1993年的论文写的, 同时和
French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。
2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3258 次查看
问题详述:
各位大神好,我刚刚接触
fama_french三因素模型,在国泰安数据库中找到两份数据,一份是按照作者的思路,计算出风险溢价,再分组计算出SMB,HML,
我在分组以后,计算SMB和HML时,不能得出想要的结果, ...
2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
请问用stata怎样实现fama French 模型计算超...
3 个回复 - 4941 次查看
请问用
stata怎样实现
fama French 模型计算超额收益,ri,t R B = β0 + β1 × Cashi,t + β2 × Excess control rightsi,t1 × Cashi,t i,t Mktcapi,t1 Mktcapi,t1
+ β3 × Excess control rightsi,t1 + γ ′ X ...
2015-5-20 09:16 - 66707236 - 爱问频道
STATA CAPM Fama-French分析求助!
0 个回复 - 5703 次查看
求高手指教!分析risk-retun profile 下面图是STATA的结果,第一个是用CAPM的结果,第二个用Fama-
French的结果。
用了这两个model回归出来的β 怎么对比?
除了能看出来β 是多少,R平方、还有哪些可以分析的点 ...
2014-12-10 15:12 - zzy1994 - Stata专版