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修正后的残差信息准则
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摘要翻译:
Shi和Tsai(JRSSB,2002)提出了一个有趣的残差
信息准则(RIC)用于回归模型的选择。他们的RIC的动机是最小化真实模型和候选模型的残差似然之间的Kullback-Leibler差异的原则。然而,我们表明,在这个原则下, ...
2022-3-31 10:45 - mingdashike22 - Forum
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
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摘要翻译:
在无限阶自回归(AR($infty$))模型中,研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方,而是通过对阶段$n\delta_n$ ...
2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
STATA急急急!!!ARIMA信息准则筛选模型循环代码
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我想用写一个循环代码列出AIC 和BIC,从MA(1)到MA(8),看了连老师的课,不知道写的对不对。报错是ma() invalid -- invalid numlist。不知道要改哪里啊。是作业,按照第二题的意思不知是直接做一个8阶滞后,还是做 ...
2022-2-10 10:43 - 杭志芊 - Stata专版
ARMA信息准则定阶
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请问各位大佬,我利用
信息准则得出的结果为select ARMA model(7,6)(0,0)那对应的ARMA模型的p和q分别是多少呀?这两个括号是什么意思呢?
2021-12-28 21:26 - 晓aka - EViews专版
BIC信息准则为什么出现两种定义
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在一本书中,BIC
信息准则的定义出现两种方式,而一般使用BIC
信息准则都是定义为下面第一种,下面两种不同的定义导致模型的选择结果完全相反,请问这是怎么回事
2020-1-30 20:57 - 崔筱笛 - R语言论坛
BIC(贝叶斯信息准则)
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在选取模型的时候,类似于赤池
信息准则AIC,求哪位大神给我详细说说什么是贝叶斯准则BIC,怎么用,我找了好几本计量书,都没怎么讲这个准则?跪谢
2015-7-25 11:59 - 黑桃H - 计量经济学与统计软件
EVIEWS9 ARMA信息准则和显著性差异如何处理
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计量小白写论文遇到了问题,为了确定ARMA阶数从ARMA(1,1)做到ARMA(2,2)。AIC和HQ最低的是ARMA(2,2),但是各个参数显著性水平很低,p值大。ARMA(1,2)跑出来AIC和HQ略高,但是参数显著性水平好一些,不知道应该选 ...
2018-7-22 19:59 - leo1117 - EViews专版
AIC与SIC信息准则
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在Eviews6.0中如何通过AIC与SIC
信息准则,来进行garch模型滞后阶数的选择。请说下原理及具体操作步骤吧。。。。万分感谢!!!
2011-6-15 18:00 - 小仙一号 - EViews专版
关于信息准则的问题
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我用STATA12计算一个时间序列的AIC和BIC,先减小,后增大,再减小是怎么回事?
刚刚学计量,什么都不懂
2012-9-2 19:40 - ∑θβπλσ - EViews专版
贝叶斯信息准则BIC 值,求助
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我在使用MCMCpack ,我想比较两个模型的优劣,概率统计中有RSE ,R-square 和AIC,而在用这个包时,我只会求得一个sigma2值,怎么求BIC值和 likelihood 呢?主要是提取的代码是什么呢?例如:AIC(mode1)这样的。求 ...
2014-1-16 10:51 - xuyaozhan - R语言论坛
请教连老师,信息准则筛选模型
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连老师,arma模型用
信息准则筛选模型时,编写的程序总是显示 i not found,试了半天也不知道是哪里出了问题,想请教您。
tsset id
mat b=J(25,4,0)
local p=1
forvalues i=1(1)5{
forvalues j=1(1)5{
m ...
2011-12-13 00:43 - 冰雪飘零 - 统计软件培训班VIP答疑区
] AIC与SIC信息准则
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在Eviews6.0中如何通过AIC与SIC
信息准则,来进行garch模型滞后阶数的选择。请说下原理及具体操作步骤吧。。。。万分感谢!!!
2011-6-17 16:35 - 小仙一号 - 爱问频道