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金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 664 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
巨著：金融物理学－－非均衡定价中的测量建模
22 个回复 - 8637 次查看 译音序 作者简介 别国 动态相对于均衡—．……—… 自然科学相对于社会列学·… “公平游戏”和分形市场假说 动态，交易量和资金流量…．． 本书的内容…—…“……—…．“ 小结……………………—……．． ...2010-4-19 23:23 - gssdzc - 金融学（理论版）
22 个回复 - 8637 次查看 译音序 作者简介 别国 动态相对于均衡—．……—… 自然科学相对于社会列学·… “公平游戏”和分形市场假说 动态，交易量和资金流量…．． 本书的内容…—…“……—…．“ 小结……………………—……．． ...2010-4-19 23:23 - gssdzc - 金融学（理论版）
一个多周期均衡定价模型
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有不确定收益流的动态多期随机框架下的均衡定价模型。在不完全市场中，存在两种交易风险资产（如股票/商品和天气衍生品）和一种非交易基础资产（如温度）。风险偏好是指数型的，风险厌恶 ...2022-4-8 11:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有不确定收益流的动态多期随机框架下的均衡定价模型。在不完全市场中，存在两种交易风险资产（如股票/商品和天气衍生品）和一种非交易基础资产（如温度）。风险偏好是指数型的，风险厌恶 ...2022-4-8 11:05 - 能者818 - Forum
不完全条件下的代理协议与局部均衡定价
市场
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 在不完全半鞅市场环境下，我们考虑两个规避风险的金融代理人，他们协商一个不可分的非流动未定权益的价格。在代理是具有非交易随机禀赋的指数效用最大化者的假设下，我们给出了协商成功的充要条件，即交易 ...2022-3-8 11:16 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 在不完全半鞅市场环境下，我们考虑两个规避风险的金融代理人，他们协商一个不可分的非流动未定权益的价格。在代理是具有非交易随机禀赋的指数效用最大化者的假设下，我们给出了协商成功的充要条件，即交易 ...2022-3-8 11:16 - 大多数88 - Forum
均衡定价模型对现实世界的扭曲有多敏感？
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 在金融学和经济学中，定量模型通常是作为孤立的数学对象来研究的--最常由关于合理性、效率和不平衡调节机制的存在的非常简化的假设来定义。这就提出了一个重要的问题，即这种模型对违反假设的现实世界的影 ...2022-3-7 21:15 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 在金融学和经济学中，定量模型通常是作为孤立的数学对象来研究的--最常由关于合理性、效率和不平衡调节机制的存在的非常简化的假设来定义。这就提出了一个重要的问题，即这种模型对违反假设的现实世界的影 ...2022-3-7 21:15 - 何人来此 - Forum
【书籍推荐】金融物理学：非均衡定价中的测量建模
72 个回复 - 13329 次查看 作 者：卡里尔·伊林斯基 著本书以专著的形式为大家提供了基本的观点：什么可以成为金融资产定价中的一种全新的方法。均衡资产定价理论是当代金融学的一块里程碑，它广泛地用于从资产分配到风险管理的各个方面 ...2014-6-27 14:29 - shanshantz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
72 个回复 - 13329 次查看 作 者：卡里尔·伊林斯基 著本书以专著的形式为大家提供了基本的观点：什么可以成为金融资产定价中的一种全新的方法。均衡资产定价理论是当代金融学的一块里程碑，它广泛地用于从资产分配到风险管理的各个方面 ...2014-6-27 14:29 - shanshantz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【学习笔记】均衡定价只是资产定价的一条思路。均衡定价有长处，但也有短处。 ...
0 个回复 - 997 次查看 均衡定价只是资产定价的一条思路。均衡定价有长处，但也有短处。均衡定价的长处在于可以不依靠任何价格信息，从无到有地得出对资产的定价。而且，均衡定价可以将资产价格与经济环境联系起来，从而帮助我们研究资产价 ...2019-8-1 19:00 - 红色政权8 - Forum
0 个回复 - 997 次查看 均衡定价只是资产定价的一条思路。均衡定价有长处，但也有短处。均衡定价的长处在于可以不依靠任何价格信息，从无到有地得出对资产的定价。而且，均衡定价可以将资产价格与经济环境联系起来，从而帮助我们研究资产价 ...2019-8-1 19:00 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】金融经济学二十五讲 徐高博士
第一讲04 资产定价——均衡定价
1 个回复 - 718 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第一讲04 资产定价——均衡定价2019-7-12 10:52 - 广明灯102 - Forum
1 个回复 - 718 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第一讲04 资产定价——均衡定价2019-7-12 10:52 - 广明灯102 - Forum
【学习笔记】徐高超级悬赏任务
第二节学习完毕
主要概念-资产定价，均衡定价， ...
2 个回复 - 338 次查看 徐高超级悬赏任务 第二节学习完毕 主要概念-资产定价，均衡定价，绝对定价，风险溢价，有效市场假说与无效市场假说，行为金融学，有限套利2019-7-3 10:08 - 1172 - Forum
2 个回复 - 338 次查看 徐高超级悬赏任务 第二节学习完毕 主要概念-资产定价，均衡定价，绝对定价，风险溢价，有效市场假说与无效市场假说，行为金融学，有限套利2019-7-3 10:08 - 1172 - Forum
【独家发布】Stata应用 | 新浪和微博被均衡定价了吗？
0 个回复 - 834 次查看 RT， 链接分享：链接 ------------------------------------2016年9月7日0:34:352016-9-7 00:35 - 日新少年 - Stata专版
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均衡定价模型与无套利定价模型的区别？
2 个回复 - 8119 次查看 均衡定价采用的是绝对定价方法，而无套利定价采用的是相对定价方法，这两种定价方法到底有何区别呢？2010-6-17 16:17 - hnu123 - 爱问频道
2 个回复 - 8119 次查看 均衡定价采用的是绝对定价方法，而无套利定价采用的是相对定价方法，这两种定价方法到底有何区别呢？2010-6-17 16:17 - hnu123 - 爱问频道
[推荐]金融物理学：非均衡定价中的测量建模
5 个回复 - 3158 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-4-13 19:34 编辑 <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552> <TBODY> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 13px" class=bluet al ...2006-10-22 10:16 - xgdliubin - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3158 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-4-13 19:34 编辑 <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552> <TBODY> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 13px" class=bluet al ...2006-10-22 10:16 - xgdliubin - 金融学（理论版）
博弈均衡定价模型——可转换债券研究
0 个回复 - 1546 次查看 谭治国， 2007 - 西南财经大学：金融学 跪求论文 可QQ联系 1561787292010-1-26 12:34 - yangyu102 - 文献求助专区
0 个回复 - 1546 次查看 谭治国， 2007 - 西南财经大学：金融学 跪求论文 可QQ联系 1561787292010-1-26 12:34 - yangyu102 - 文献求助专区
