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【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2022年）4 个回复 - 1438 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值 ...2023-5-8 09:49 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2022年)7 个回复 - 7336 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2022年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2023-4-2 00:34 - Nochoal - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022年）11 个回复 - 2864 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每月对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2023-3-30 15:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1595 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2023-2-26 19:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1919 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1997 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash6 个回复 - 1414 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2023-2-26 14:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1407 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2023-2-26 11:17 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 642 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 14:33 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 1583 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 773 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 11:46 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率5 个回复 - 599 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1391 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
偏态系数、偏态系数是什么、偏态系数的含义
41 个回复 - 5137 次查看 偏态系数（coefficient of skewness）：测度偏态的统计量是偏态系数。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-20 14:17 - HELLO_BABY - Forum
41 个回复 - 5137 次查看 偏态系数（coefficient of skewness）：测度偏态的统计量是偏态系数。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-20 14:17 - HELLO_BABY - Forum
核密度曲线向左移动，且呈左偏态，该怎么解释呀？
11 个回复 - 4968 次查看 各位大佬，请问核密度曲线向左移动，且呈现左偏态，该怎么解释呀？之前看到一个博主说向左移动且呈右偏态说明数量减少、区域间差异降低等。但呈现左偏态又该怎么解释呢？本人绘制出的核密度曲线如图2022-9-13 17:38 - 三天hyq - Stata专版
11 个回复 - 4968 次查看 各位大佬，请问核密度曲线向左移动，且呈现左偏态，该怎么解释呀？之前看到一个博主说向左移动且呈右偏态说明数量减少、区域间差异降低等。但呈现左偏态又该怎么解释呢？本人绘制出的核密度曲线如图2022-9-13 17:38 - 三天hyq - Stata专版
偏态、偏态是什么、偏态的含义
41 个回复 - 5724 次查看 偏态（skewness）：偏态一词是由统计学家皮尔逊于1895年首次提出的，它是对数据分布对称性的测度。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-20 14:14 - HELLO_BABY - Forum
41 个回复 - 5724 次查看 偏态（skewness）：偏态一词是由统计学家皮尔逊于1895年首次提出的，它是对数据分布对称性的测度。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-20 14:14 - HELLO_BABY - Forum
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1246 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 751 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2020年年度股价崩盘风险，年报公告后365天，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 817 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，在年报 ...2022-10-21 12:24 - zq1069321348 - 现金交易版
样本偏度与偏态系数
1 个回复 - 2864 次查看 我看人大第五版《统计学》中偏态系数分为分组与未分组两种计算方式，然而在后面介绍统计量时的样本偏度却与前两者的计算公式不同是怎么回事2018-3-7 11:04 - 菩提葫芦 - 数据交流中心
1 个回复 - 2864 次查看 我看人大第五版《统计学》中偏态系数分为分组与未分组两种计算方式，然而在后面介绍统计量时的样本偏度却与前两者的计算公式不同是怎么回事2018-3-7 11:04 - 菩提葫芦 - 数据交流中心
求助偏态数据分析策略
0 个回复 - 389 次查看 一份样本为800的数据，前半部为正态分布，后面1/4的人选择了极大值，具体如图，现在要做多元回归，跪求大神们，有没有办法可以解决，能否使用广义线性模型，毕竟对分布要求不严格，或者有没有其他可以借鉴的方法2022-10-21 14:21 - fjxu - 新手入门区
0 个回复 - 389 次查看 一份样本为800的数据，前半部为正态分布，后面1/4的人选择了极大值，具体如图，现在要做多元回归，跪求大神们，有没有办法可以解决，能否使用广义线性模型，毕竟对分布要求不严格，或者有没有其他可以借鉴的方法2022-10-21 14:21 - fjxu - 新手入门区
求助偏态数据分析策略
0 个回复 - 334 次查看 一份样本为800的数据，前半部为正态分布，后面1/4的人选择了极大值，具体如图，现在要做多元回归，跪求大神们，有没有办法可以解决，能否使用广义线性模型，毕竟对分布要求不严格，或者有没有其他可以借鉴的方法2022-10-21 14:19 - fjxu - 数据求助
0 个回复 - 334 次查看 一份样本为800的数据，前半部为正态分布，后面1/4的人选择了极大值，具体如图，现在要做多元回归，跪求大神们，有没有办法可以解决，能否使用广义线性模型，毕竟对分布要求不严格，或者有没有其他可以借鉴的方法2022-10-21 14:19 - fjxu - 数据求助
统计问答解疑之偏态数据描述、重复测量、线性回归线性条件
0 个回复 - 1215 次查看 第1个问题 Q：偏态分布和率的置信区间怎么估计，如下图划红线一栏 统计问答解疑之偏态数据描述、重复测量、线性回归线性条件 A：置信区间越来越重要，正态的容易，那么偏态和率的95CI置信区间怎么估计呢？ ...2022-6-2 10:06 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 1215 次查看 第1个问题 Q：偏态分布和率的置信区间怎么估计，如下图划红线一栏 统计问答解疑之偏态数据描述、重复测量、线性回归线性条件 A：置信区间越来越重要，正态的容易，那么偏态和率的95CI置信区间怎么估计呢？ ...2022-6-2 10:06 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
当自变量x呈现右偏态分布时，是否可以研究y与x^2的U型关系？
2 个回复 - 788 次查看 u型关系需要样本呈正态分布，但是如果自变量x是右偏态分布，且对x进行取对数处理后，依然和正态分布相差较大，是不是不能再研究U型关系2022-4-17 22:12 - Can13797078965 - Stata专版
2 个回复 - 788 次查看 u型关系需要样本呈正态分布，但是如果自变量x是右偏态分布，且对x进行取对数处理后，依然和正态分布相差较大，是不是不能再研究U型关系2022-4-17 22:12 - Can13797078965 - Stata专版
股价崩盘的指标（负收益偏态系数）是怎么理解的
12 个回复 - 20513 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
12 个回复 - 20513 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
求股价崩盘风险中估计负偏态收益系数和股票收益率上下波动比率的SAS程序
5 个回复 - 8277 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
5 个回复 - 8277 次查看 如图所示，怎么用SAS估计这两个指标，求程序有会的大神吗？可以加一下我的QQ指导一下吗，331976338，谢谢了！2016-5-8 16:29 - 1233Ella - SAS专版
怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。
0 个回复 - 706 次查看 怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。 本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
0 个回复 - 706 次查看 怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。 本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
某个保险公司发现，其投保人年龄分布的偏态系数为5.83，那么下面表述正确的是（ ）
0 个回复 - 718 次查看 某个保险公司发现，其投保人年龄分布的偏态系数为5.83，那么下面表述正确的是（ ） A. 这是一组极度左偏的数据 B. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的左偏 C. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的右偏 D. 这是 ...2021-1-26 18:01 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 718 次查看 某个保险公司发现，其投保人年龄分布的偏态系数为5.83，那么下面表述正确的是（ ） A. 这是一组极度左偏的数据 B. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的左偏 C. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的右偏 D. 这是 ...2021-1-26 18:01 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
在进行缺失值填补时，若数据呈明显的偏态分布，则可考虑采用下列哪种方法？（ ）
0 个回复 - 857 次查看 在进行缺失值填补时，若数据呈明显的偏态分布，则可考虑采用下列哪种方法？（ ） A. 将存在缺失值的样本删除 B. 将存在缺失值的变量删除 C. 中位数填补 D. 均值填补 扫 ...2021-1-20 18:46 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 857 次查看 在进行缺失值填补时，若数据呈明显的偏态分布，则可考虑采用下列哪种方法？（ ） A. 将存在缺失值的样本删除 B. 将存在缺失值的变量删除 C. 中位数填补 D. 均值填补 扫 ...2021-1-20 18:46 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
对于广义线性模型，因变量呈偏态分布时，连接函数怎么选择？
0 个回复 - 2106 次查看 对于广义线性模型或者是广义估计方程等，因变量y呈严重的偏态分布，这时候连接函数应该如何选择？是否可以不考虑正态性直接带入？还是必须经过box-cox等正态性变换以后才能拟合模型？ 在spss中是否响应标度可以选 ...2020-4-26 19:35 - dbcoffee - SPSS论坛
0 个回复 - 2106 次查看 对于广义线性模型或者是广义估计方程等，因变量y呈严重的偏态分布，这时候连接函数应该如何选择？是否可以不考虑正态性直接带入？还是必须经过box-cox等正态性变换以后才能拟合模型？ 在spss中是否响应标度可以选 ...2020-4-26 19:35 - dbcoffee - SPSS论坛
李德荃讲统计：怎样理解统计学中“偏度”或“偏态系数”这一指标
6 个回复 - 24727 次查看 偏度这一指标，又称偏斜系数、偏态系数，是用来帮助判断数据序列的分布规律性的指标。在数据序列呈对称分布（正态分布）的状态下，其均值、中位数和众数重合。且在这三个数的两侧，其它所有的数据完全以对称的方 ...2014-4-19 14:27 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
6 个回复 - 24727 次查看 偏度这一指标，又称偏斜系数、偏态系数，是用来帮助判断数据序列的分布规律性的指标。在数据序列呈对称分布（正态分布）的状态下，其均值、中位数和众数重合。且在这三个数的两侧，其它所有的数据完全以对称的方 ...2014-4-19 14:27 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
关于偏态系数，和变异系数的计算和表征意义
0 个回复 - 1983 次查看 请问大家，我用EXCEL对不同的几条曲线计算了相应的变异系数，和偏态系数，但是不知道该怎么解释偏态系数和变异系数的大小和曲线的分布规律。请大神们赐教，详细说明一下这两个指标的意义（变异系数和偏态系数），谢谢 ...2020-3-16 14:20 - A蓝胖子 - Excel
0 个回复 - 1983 次查看 请问大家，我用EXCEL对不同的几条曲线计算了相应的变异系数，和偏态系数，但是不知道该怎么解释偏态系数和变异系数的大小和曲线的分布规律。请大神们赐教，详细说明一下这两个指标的意义（变异系数和偏态系数），谢谢 ...2020-3-16 14:20 - A蓝胖子 - Excel
关于偏态分布的检验问题？
2 个回复 - 4304 次查看 请教：如何对于偏态数据进行参数方法下的分布假定？比如样本数据服从偏态t分布或者偏态GED分布，如何通过数值检验的方法进行统计检验？2019-11-11 21:39 - Camera_TJ - 计量经济学与统计软件
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因变量为偏态分布，如何建立一个多因素的回归模型？
5 个回复 - 11923 次查看 因变量为偏态分布，如何建立一个多因素的回归模型？ 如题所示，因变量y为偏态分布，对数转化之后还是不符合正态分布，用线性模型拟合之后，残差也是不符合正态分布的，请问此类资料应当如何处理？谢谢大家！2013-4-7 14:36 - liyichen17 - SAS专版
5 个回复 - 11923 次查看 因变量为偏态分布，如何建立一个多因素的回归模型？ 如题所示，因变量y为偏态分布，对数转化之后还是不符合正态分布，用线性模型拟合之后，残差也是不符合正态分布的，请问此类资料应当如何处理？谢谢大家！2013-4-7 14:36 - liyichen17 - SAS专版
NCSKEW负收益偏态系数取值范围
5 个回复 - 12390 次查看 利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
5 个回复 - 12390 次查看 利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
eviews怎么做偏态分布曲线拟合
1 个回复 - 2433 次查看 面板数据 一个自变量一个因变量 34乘以15的面板数据 用excel做出来是呈现偏态分布 现在想拟合曲线的具体分布函数形式 不知道该怎么做了 eviews初学 不太会用 spss只会做线性拟合不会曲线拟合 求帮助2017-1-3 10:59 - 亦1900 - EViews专版
1 个回复 - 2433 次查看 面板数据 一个自变量一个因变量 34乘以15的面板数据 用excel做出来是呈现偏态分布 现在想拟合曲线的具体分布函数形式 不知道该怎么做了 eviews初学 不太会用 spss只会做线性拟合不会曲线拟合 求帮助2017-1-3 10:59 - 亦1900 - EViews专版
stats fe 虚变量被遗漏；调节变量偏态分布，系数不显著
1 个回复 - 1485 次查看 stata 小白，刚接触面板数据处理。求大神帮助。经检验，17年的面板数据使用固定效应模型，但“集团属性”dummy1该虚拟变量被omitted，豪斯曼检验随机效应不通过，所以该虚拟变量被遗漏的问题在固定效应模型下要如何解 ...2018-9-13 16:54 - Wendy150376 - Stata专版
1 个回复 - 1485 次查看 stata 小白，刚接触面板数据处理。求大神帮助。经检验，17年的面板数据使用固定效应模型，但“集团属性”dummy1该虚拟变量被omitted，豪斯曼检验随机效应不通过，所以该虚拟变量被遗漏的问题在固定效应模型下要如何解 ...2018-9-13 16:54 - Wendy150376 - Stata专版
s求助，stata中如何实现公式计算,如股价崩盘的负收益偏态系数
0 个回复 - 1885 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗？或者其他的办法，例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
0 个回复 - 1885 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗？或者其他的办法，例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
对于偏态分布的资料，抽样足够大时，可按正态进行统计吗？
2 个回复 - 3247 次查看 对于已知总体为偏态分布的资料，抽样足够大时，可以按正态分布进行统计分析吗？2017-3-21 13:13 - aycdcjmk - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3247 次查看 对于已知总体为偏态分布的资料，抽样足够大时，可以按正态分布进行统计分析吗？2017-3-21 13:13 - aycdcjmk - 计量经济学与统计软件
实验数据的偏态转正态化
9 个回复 - 7706 次查看 这是实验数据的一部分，前六列是自变量，后三个是因变量。因为实验的数据呈偏态，无法直接进行方差分析，而老师要求做方差分析。请问怎么用SPSS进行正态化转换后可以进行方差分析。求解详细步骤，因为自己是自学的 ...2015-10-15 22:28 - S心雨S - 新手入门区
9 个回复 - 7706 次查看 这是实验数据的一部分，前六列是自变量，后三个是因变量。因为实验的数据呈偏态，无法直接进行方差分析，而老师要求做方差分析。请问怎么用SPSS进行正态化转换后可以进行方差分析。求解详细步骤，因为自己是自学的 ...2015-10-15 22:28 - S心雨S - 新手入门区
因变量偏态处理
3 个回复 - 3022 次查看 因变量出现正偏或者负偏的时候，处理办法和自变量是一样的吗？比如根据偏态情况取对数或者平方立方之类的。之前只处理过自变量的，不知道因变量是否也一样处理？2016-8-2 17:22 - 饺子大神 - Stata专版
3 个回复 - 3022 次查看 因变量出现正偏或者负偏的时候，处理办法和自变量是一样的吗？比如根据偏态情况取对数或者平方立方之类的。之前只处理过自变量的，不知道因变量是否也一样处理？2016-8-2 17:22 - 饺子大神 - Stata专版
取对数后的偏态峰度对比，不是很明了
1 个回复 - 2717 次查看 有9个变量，water so2 smoke pgdp rvgap discdegr secind density realFDI，除discdegr secind 外每个变量的直方图都是明显左偏的。SKTEST检测结果如下： Skewness/Kurtosis tests for Normality -------------+ ...2016-7-28 16:08 - yudacool - Stata专版
1 个回复 - 2717 次查看 有9个变量，water so2 smoke pgdp rvgap discdegr secind density realFDI，除discdegr secind 外每个变量的直方图都是明显左偏的。SKTEST检测结果如下： Skewness/Kurtosis tests for Normality -------------+ ...2016-7-28 16:08 - yudacool - Stata专版
急！！！怎么检验偏态分布？
1 个回复 - 4974 次查看 做ar-garch设置了偏态t分布，除了标准残差qq图以外怎么检验标准残差是否服从偏态t分布？2016-5-22 20:33 - jaykeen - R语言论坛
1 个回复 - 4974 次查看 做ar-garch设置了偏态t分布，除了标准残差qq图以外怎么检验标准残差是否服从偏态t分布？2016-5-22 20:33 - jaykeen - R语言论坛
求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序
0 个回复 - 2239 次查看 求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序2016-1-18 10:16 - wukeping001 - SAS专版
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请问如何用MATLAB模拟偏态分布？
1 个回复 - 6185 次查看 近期论文需要模拟偏态分布，请高手赐教matlab中如何模拟？2013-4-23 16:38 - yanghaoboy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 6185 次查看 近期论文需要模拟偏态分布，请高手赐教matlab中如何模拟？2013-4-23 16:38 - yanghaoboy - 计量经济学与统计软件
偏态分布重复测量定量资料多水平模型准确性
2 个回复 - 1736 次查看 各位好： 我想使用多水平模型分析一组偏态分布重复测量定量资料，想请教诸位：这样是否会对估计结果准确性产生影响？ 如果有影响该使用什么方法？谢谢。2015-9-26 11:15 - freetest - SAS专版
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新人求教：几组1000多个个案数量的偏态分布的变量，能不能用均数来比较？
2 个回复 - 2662 次查看 中值都一样，均数和P5、P95不一样，怎么相互比较？因为中值都一样，用非参数检验都是P2015-6-5 11:46 - 受点气 - 爱问频道
2 个回复 - 2662 次查看 中值都一样，均数和P5、P95不一样，怎么相互比较？因为中值都一样，用非参数检验都是P2015-6-5 11:46 - 受点气 - 爱问频道
偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算
3 个回复 - 3365 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
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一组正态分布资料与一组偏态分布资料的差异性比较
2 个回复 - 6562 次查看 求助：一组正态分布资料与一组偏态分布资料如何作差异比较，样本量80 vs 16，两组资料的本质是同一个指标的描述！ 多谢2015-3-19 09:41 - ZHONGFANGJUN - SPSS论坛
2 个回复 - 6562 次查看 求助：一组正态分布资料与一组偏态分布资料如何作差异比较，样本量80 vs 16，两组资料的本质是同一个指标的描述！ 多谢2015-3-19 09:41 - ZHONGFANGJUN - SPSS论坛
R软件-偏态数据生成包
2 个回复 - 2206 次查看 我是个新手， 听说R软件有这样一个数据包， 希望大家帮帮找一下 谢谢！！！！！！！！！！2010-5-24 16:02 - zl618753 - R语言论坛
2 个回复 - 2206 次查看 我是个新手， 听说R软件有这样一个数据包， 希望大家帮帮找一下 谢谢！！！！！！！！！！2010-5-24 16:02 - zl618753 - R语言论坛
应变量是偏态数据，建模时dist=lognormal，SAS计算时会将应变量对数化吗
0 个回复 - 1659 次查看 第一次建模用到dist=lognormal，不清楚具体的计算过程，因为不清楚是否对数化，所以结果不知道怎么解释，哪位大神用过请指点一下。2014-9-15 13:42 - ethan099 - SAS专版
0 个回复 - 1659 次查看 第一次建模用到dist=lognormal，不清楚具体的计算过程，因为不清楚是否对数化，所以结果不知道怎么解释，哪位大神用过请指点一下。2014-9-15 13:42 - ethan099 - SAS专版
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
请教各位亲们，EXCEL如何制作偏态分布的图表？需要准备哪些数据，步骤是什么？
9 个回复 - 17399 次查看 我现在有以下数据92.45,83,107,107,80,72,78,79,58,50.5,50.5,60,99,76,现在我如何对这组数据进行分析？如何在EXCEL通过分析做出这组数据的分布图？2014-5-15 10:57 - dl23894082 - Excel
9 个回复 - 17399 次查看 我现在有以下数据92.45,83,107,107,80,72,78,79,58,50.5,50.5,60,99,76,现在我如何对这组数据进行分析？如何在EXCEL通过分析做出这组数据的分布图？2014-5-15 10:57 - dl23894082 - Excel
偏态分布与极值
1 个回复 - 2700 次查看 看了一些统计学教材上说 左偏分布有极小值，右偏分布有极大值，一直看不明白，不是都只有一个极大值么，难道这里极值的意思不一样？2014-3-18 14:24 - langli - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 2700 次查看 看了一些统计学教材上说 左偏分布有极小值，右偏分布有极大值，一直看不明白，不是都只有一个极大值么，难道这里极值的意思不一样？2014-3-18 14:24 - langli - 数据分析与数据挖掘
能力分布偏态IRT模型理论与应用
0 个回复 - 1324 次查看 能力分布偏态多水平IRT模型理论与应用 Skew Normal latent Trait Multilevel IRT model MCMC analysis http://www.doc88.com/p-9932981698831.html2013-11-29 13:44 - public2008 - IRT理论相关软件
0 个回复 - 1324 次查看 能力分布偏态多水平IRT模型理论与应用 Skew Normal latent Trait Multilevel IRT model MCMC analysis http://www.doc88.com/p-9932981698831.html2013-11-29 13:44 - public2008 - IRT理论相关软件
怎样用R或其他什么软件都行产生偏态随机数？
0 个回复 - 986 次查看 已知均值，方差，偏度，峰度，怎么产生满足这些条件的随机数？[/backcolor]2013-8-19 17:21 - sallyinr - 爱问频道
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怎么判断正负偏态?中位数、众数、均值的大小关系及现实生活中的意义
0 个回复 - 8830 次查看 用sas做出数据的箱型图之后怎么判断分布的正负偏态？或者怎么用中位数、众数、均值来判断？在实际应用中正负偏态个代表什么意思？ 谢谢！2013-8-9 11:04 - 不正经 - 爱问频道
0 个回复 - 8830 次查看 用sas做出数据的箱型图之后怎么判断分布的正负偏态？或者怎么用中位数、众数、均值来判断？在实际应用中正负偏态个代表什么意思？ 谢谢！2013-8-9 11:04 - 不正经 - 爱问频道
stata 偏态数据 百分位数等 P95区间估计
0 个回复 - 3484 次查看 stata 偏态数据 百分位数、算术均数、几何均数 P95区间估计2013-5-13 17:50 - 蓝_23 - Stata专版
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如何用stata做bootstrap法对偏态分布数据进行区间估计
1 个回复 - 3660 次查看 "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />2013-4-6 22:54 - 蓝_23 - Stata专版
1 个回复 - 3660 次查看 "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />2013-4-6 22:54 - 蓝_23 - Stata专版
多元分析中部分自变量偏态如何处理？
2 个回复 - 3481 次查看 多元分析中，部分自变量不是正态分布，这样就无法进行方差分析等统计了对吗？ 于是我通过求根号的方法对这几个自变量进行了正态转换，其他几个没有动，那么之后我用这些数据（有些转换过，有些没转换）进行方差检验 ...2012-2-12 15:29 - kathy_205 - SPSS论坛
2 个回复 - 3481 次查看 多元分析中，部分自变量不是正态分布，这样就无法进行方差分析等统计了对吗？ 于是我通过求根号的方法对这几个自变量进行了正态转换，其他几个没有动，那么之后我用这些数据（有些转换过，有些没转换）进行方差检验 ...2012-2-12 15:29 - kathy_205 - SPSS论坛
300论坛币求两变量均为偏态资料时可做什么样的相关分析以及秩相关的应用
0 个回复 - 1229 次查看 请问两变量均为偏态资料时可做什么样的相关分析，以及秩相关的应用。谢谢高手指点！！2011-9-1 01:40 - lnlhckao123 - SAS专版
0 个回复 - 1229 次查看 请问两变量均为偏态资料时可做什么样的相关分析，以及秩相关的应用。谢谢高手指点！！2011-9-1 01:40 - lnlhckao123 - SAS专版
如何将变数为正偏态分配的形式转为「常态」分配形式？(用Stata10或11指令)
0 个回复 - 1806 次查看 如标题。 我有一笔六千多笔的资料，用Stata检验结果为正偏态，也就是平均数之上与之下的笔数并不相等，差了一千多笔。我这个变数是「心理」变项，例如焦虑或忧郁，所以要依中位数再将资料处理为两组样本。一般文献都 ...2011-3-9 11:44 - 陳雲筑 - Stata专版
0 个回复 - 1806 次查看 如标题。 我有一笔六千多笔的资料，用Stata检验结果为正偏态，也就是平均数之上与之下的笔数并不相等，差了一千多笔。我这个变数是「心理」变项，例如焦虑或忧郁，所以要依中位数再将资料处理为两组样本。一般文献都 ...2011-3-9 11:44 - 陳雲筑 - Stata专版
求助GED分布函数和偏态t分布函数
1 个回复 - 3210 次查看 请问各位大侠，谁知道GED（广义误差分布）和偏态t分布的分布 函数是什么吗？说出公式就行了，不胜感激！2010-9-12 10:10 - 2009110372 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3210 次查看 请问各位大侠，谁知道GED（广义误差分布）和偏态t分布的分布 函数是什么吗？说出公式就行了，不胜感激！2010-9-12 10:10 - 2009110372 - 计量经济学与统计软件
求助 偏态转成正态
4 个回复 - 2445 次查看 有三个血液参数，见附件，请教高手如何将其转化成正态分布。 有资料提到用box-Cox，但找不到这方面的资料，望帮助。2010-3-21 22:20 - yangchenai2004 - SPSS论坛
4 个回复 - 2445 次查看 有三个血液参数，见附件，请教高手如何将其转化成正态分布。 有资料提到用box-Cox，但找不到这方面的资料，望帮助。2010-3-21 22:20 - yangchenai2004 - SPSS论坛
求助 偏态转成正态（急）
0 个回复 - 1554 次查看 有三个血液参数，见附件，请教高人如何将其转成正态分布。 另外，看到有资料说用box-Cox，但没找到这方面的教程，望指教！谢谢2010-3-22 09:41 - yangchenai2004 - Stata专版
0 个回复 - 1554 次查看 有三个血液参数，见附件，请教高人如何将其转成正态分布。 另外，看到有资料说用box-Cox，但没找到这方面的教程，望指教！谢谢2010-3-22 09:41 - yangchenai2004 - Stata专版
正态分布与偏态分布（求助，帮帮我）
2 个回复 - 5097 次查看 关于正态分布和偏态分布的概念搞不清楚，每一次涉及这一部分的时候就影响学习，哪里能看到详细的资料？包括图表。辅导书里有么？还是课本？在哪一部分呢？帮帮我呀2009-9-17 09:19 - duancanada - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5097 次查看 关于正态分布和偏态分布的概念搞不清楚，每一次涉及这一部分的时候就影响学习，哪里能看到详细的资料？包括图表。辅导书里有么？还是课本？在哪一部分呢？帮帮我呀2009-9-17 09:19 - duancanada - 计量经济学与统计软件
[求助]随机模拟偏态尖峰分布可以做吗？
3 个回复 - 3801 次查看 假设我现在有1000个样本数据，他是尖峰右偏的分布，可以求出均值、标准差、峰度偏度等，可不可以采用随机模拟出大量的数据符合这个分布呢？就像知道正态分布的均值、方差模拟一样。可以的sas程序怎么写呢？2007-12-18 17:10 - 布莱特 - SAS专版
3 个回复 - 3801 次查看 假设我现在有1000个样本数据，他是尖峰右偏的分布，可以求出均值、标准差、峰度偏度等，可不可以采用随机模拟出大量的数据符合这个分布呢？就像知道正态分布的均值、方差模拟一样。可以的sas程序怎么写呢？2007-12-18 17:10 - 布莱特 - SAS专版
