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动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 25258 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 25258 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
空间动态面板数据，溢出效应，单位根检验，空间误差分量，协整检验，贫困脆弱性，诅咒1 个回复 - 1667 次查看 空间动态面板数据，溢出效应，单位根检验，空间误差分量，协整检验，贫困脆弱性，诅咒效应：实证分析 1. FDI对中国区域创新能力溢出效应的实证研究，基于动态面板数据模型.pdf 2. 基于面板数据Logit模型的系统 ...2020-4-9 07:34 - Lotus_ss - 现金交易版
面板门槛效应、双门槛效应模型，动态面板模型，稳健性检验，SCC-FE模型、含DID、RDD71 个回复 - 9832 次查看 面板门槛效应模型，双门槛效应模型，和动态面板模型，稳健性检验，SCC-FE模型、含DID、DDD具体实操、PSM-DID、IV、DDD和TFP等dta&do具体操作、DID、DDD具体实操、等等面板门槛效应模型，双门槛效应模型，和动态面板模 ...2021-7-10 12:53 - Dwayne123 - 现金交易版
构造一个合理的动态面板数据需要做哪些检验与估计？越全越好～
3 个回复 - 4376 次查看 如前期对数据进行单位根检验、模型的协整检验、如何考虑时间个体效应的随机效应与固定效应等等…求问整个模型建立、分析的完整过程，越全越好，谢过～（不用说明eviews具体操作）2015-1-2 15:06 - Midgard-J - EViews专版
3 个回复 - 4376 次查看 如前期对数据进行单位根检验、模型的协整检验、如何考虑时间个体效应的随机效应与固定效应等等…求问整个模型建立、分析的完整过程，越全越好，谢过～（不用说明eviews具体操作）2015-1-2 15:06 - Midgard-J - EViews专版
动态面板数据——GMM检验
1 个回复 - 3190 次查看 动态面板数据中有关广义距估计的部分觉得很有用，本人受益匪浅。为了论坛币，只能收费了，亲们，谁让每次我都被论坛币拒之门外呢2014-4-14 10:24 - 有点甜℃ - EViews专版
1 个回复 - 3190 次查看 动态面板数据中有关广义距估计的部分觉得很有用，本人受益匪浅。为了论坛币，只能收费了，亲们，谁让每次我都被论坛币拒之门外呢2014-4-14 10:24 - 有点甜℃ - EViews专版
动态面板arellano bond检验
14 个回复 - 10674 次查看 大家好，想问一下，使用arellano bond检验，运行不了twostep,是什么原因？显示为：variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank. Two-step estimator is not available. One-step estima ...2018-1-8 15:38 - 小小木123 - Stata专版
14 个回复 - 10674 次查看 大家好，想问一下，使用arellano bond检验，运行不了twostep,是什么原因？显示为：variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank. Two-step estimator is not available. One-step estima ...2018-1-8 15:38 - 小小木123 - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 46959 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 46959 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9316 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9316 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
动态面板分析结果hansan及一些检验值为1是什么原因？
5 个回复 - 4422 次查看 各位牛人，最近在做动态面板分析，用的被解释变量一期作为内生变量，可是结果hansen和其以下的一些检验值都是1是怎么回事？2015-7-18 00:39 - 小禾一定行 - Stata专版
5 个回复 - 4422 次查看 各位牛人，最近在做动态面板分析，用的被解释变量一期作为内生变量，可是结果hansen和其以下的一些检验值都是1是怎么回事？2015-7-18 00:39 - 小禾一定行 - Stata专版
急！动态面板hansen检验问题求助！
23 个回复 - 10230 次查看 大家好，有一个关于动态面板的问题想请教大家！我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法，全国层面的样本显示AR和Hansen检验均已通过，但是在分组回归的时候，Hansen检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况！一般怎 ...2018-3-31 17:15 - jxapp_18587 - Stata专版
23 个回复 - 10230 次查看 大家好，有一个关于动态面板的问题想请教大家！我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法，全国层面的样本显示AR和Hansen检验均已通过，但是在分组回归的时候，Hansen检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况！一般怎 ...2018-3-31 17:15 - jxapp_18587 - Stata专版
各位前辈们，GMM差分动态面板回归的过度识别检验和自相关检验没有结果是怎么回事呢
9 个回复 - 2959 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
9 个回复 - 2959 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
动态面板-sargan检验-不通过
25 个回复 - 25854 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
25 个回复 - 25854 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
动态面板GMM通不过自相关检验怎么办
3 个回复 - 3103 次查看 求助！用动态面板差分GMM始终通不过自相关检验应该怎么办，还有应如何选择外生解释变量、前定变量内生变量？2019-3-8 11:22 - chencora - Stata专版
3 个回复 - 3103 次查看 求助！用动态面板差分GMM始终通不过自相关检验应该怎么办，还有应如何选择外生解释变量、前定变量内生变量？2019-3-8 11:22 - chencora - Stata专版
在面板回归前是否都要先做单位根检验和协整检验？动态面板和静态面板都要吗？
6 个回复 - 6184 次查看 在面板回归前是否都要先做单位根检验和协整检验？动态面板和静态面板都要吗？2013-8-21 10:00 - 椒盐虾 - Stata专版
6 个回复 - 6184 次查看 在面板回归前是否都要先做单位根检验和协整检验？动态面板和静态面板都要吗？2013-8-21 10:00 - 椒盐虾 - Stata专版
han-philips动态面板距检验
1 个回复 - 847 次查看 大佬们！！！谁做过han-philips动态面板距检验啊？求讲解！ 我目前只找到han-philips动态空间面板距检验，没找到仅仅是动态面板的相关内容，我想知道它的操作指令，大佬可以带一下我吗？万分感谢 ...2021-1-15 09:52 - 柯占莲 - Stata专版
1 个回复 - 847 次查看 大佬们！！！谁做过han-philips动态面板距检验啊？求讲解！ 我目前只找到han-philips动态空间面板距检验，没找到仅仅是动态面板的相关内容，我想知道它的操作指令，大佬可以带一下我吗？万分感谢 ...2021-1-15 09:52 - 柯占莲 - Stata专版
请教动态面板回归自相关检验AR（2）不能通过怎么办
7 个回复 - 8261 次查看 请教论坛各位大神，吾辈毕业论文用动态面板方法，由于之前从来没有写过论文，而且也没学过stata，都是上网现查的。 我在网上查的语句 xtdpdsys lnexpy fd1 nat hc legal gb iu fdi ict lnms ,lags(1) maxldep(2) ...2015-6-6 16:13 - 洞爷的雪碧 - Stata专版
7 个回复 - 8261 次查看 请教论坛各位大神，吾辈毕业论文用动态面板方法，由于之前从来没有写过论文，而且也没学过stata，都是上网现查的。 我在网上查的语句 xtdpdsys lnexpy fd1 nat hc legal gb iu fdi ict lnms ,lags(1) maxldep(2) ...2015-6-6 16:13 - 洞爷的雪碧 - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9847 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 9847 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验
6 个回复 - 3429 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
6 个回复 - 3429 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
动态面板模型可以检验组间系数差异吗？
3 个回复 - 1973 次查看 如题，求教动态面板模型可以检验组间系数差异吗？如果可以，用什么stata命令或者方法呢？2020-3-29 21:38 - zhaozimeng - Stata专版
3 个回复 - 1973 次查看 如题，求教动态面板模型可以检验组间系数差异吗？如果可以，用什么stata命令或者方法呢？2020-3-29 21:38 - zhaozimeng - Stata专版
动态面板数据需要进行固定效应与随机效应的hausman检验吗？
4 个回复 - 5604 次查看 在静态面板数据中，需要做hausman检验来判定个体或者时间采用随机效应还是固定效应，但是动态面板中是否也需要？如何用软件实现动态面板的hausman检验？2012-9-23 09:51 - deng203 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5604 次查看 在静态面板数据中，需要做hausman检验来判定个体或者时间采用随机效应还是固定效应，但是动态面板中是否也需要？如何用软件实现动态面板的hausman检验？2012-9-23 09:51 - deng203 - 计量经济学与统计软件
求教关于动态面板模型稳健性检验问题（gmm估计）
3 个回复 - 5962 次查看 我发现有的使用动态面板模型的文献（附1）过了POLS和FE区间检验、ar（2）和Hansen/Sargan检验之后，就不进行分组和换模型和替换变量之类的稳健性检验。所以请教各位，答辩时，如果老师问动态面板模型没做稳健性检验的 ...2020-3-24 15:32 - hejiekun - Stata专版
3 个回复 - 5962 次查看 我发现有的使用动态面板模型的文献（附1）过了POLS和FE区间检验、ar（2）和Hansen/Sargan检验之后，就不进行分组和换模型和替换变量之类的稳健性检验。所以请教各位，答辩时，如果老师问动态面板模型没做稳健性检验的 ...2020-3-24 15:32 - hejiekun - Stata专版
stata动态面板sargan检验通不过怎么办
28 个回复 - 14307 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
28 个回复 - 14307 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
动态面板GMM的自相关检验问题
19 个回复 - 12347 次查看 本人在做动态面板GMM回归的自相关检验，个人理解(有待大神指正)的是理论上 AR（1）0.05 时，就说明可以接受扰动项无自相关的原假设， 但是，我听一位牛叉学长说，AR（2）的值只有大于0.1才能是结果得到保障， 请 ...2014-9-1 15:02 - chloex4 - Stata专版
19 个回复 - 12347 次查看 本人在做动态面板GMM回归的自相关检验，个人理解(有待大神指正)的是理论上 AR（1）0.05 时，就说明可以接受扰动项无自相关的原假设， 但是，我听一位牛叉学长说，AR（2）的值只有大于0.1才能是结果得到保障， 请 ...2014-9-1 15:02 - chloex4 - Stata专版
demosarsem_panel.m空间动态面板LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著
1 个回复 - 2143 次查看 matlab+jplv7+demosarsempanel.m对空间动态面板进行LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著该怎么办，是说明空间滞后和空间误差都满足模型需求，都可以用，还是说是数据有问题或者模型有问题？还是我的 ...2019-11-27 11:36 - zhh1111 - Stata专版
1 个回复 - 2143 次查看 matlab+jplv7+demosarsempanel.m对空间动态面板进行LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著该怎么办，是说明空间滞后和空间误差都满足模型需求，都可以用，还是说是数据有问题或者模型有问题？还是我的 ...2019-11-27 11:36 - zhh1111 - Stata专版
大N小T动态面板求助，是否一定要先做单位根检验和协整检验？
8 个回复 - 4309 次查看 求问大家，做动态面板系统GMM估计之前，一定需要做面板单位根和面板协整吗?我的是数据是T=40，N=630。2019-4-13 21:33 - hufanqie0829 - Stata专版
8 个回复 - 4309 次查看 求问大家，做动态面板系统GMM估计之前，一定需要做面板单位根和面板协整吗?我的是数据是T=40，N=630。2019-4-13 21:33 - hufanqie0829 - Stata专版
小菜鸟想咨询一下产业结构升级是用动态面板来做还是通过豪曼斯检验用固定效应
3 个回复 - 1474 次查看 想写一篇产业升级的文章，前些天一直在看关于moore结构的文献，现在想看看实证怎么做，看到有关于系统GMM估计法还有用固定效应的，实在不知道产业结构升级属于什么类型啊。想请问一下大家2019-6-3 14:43 - 熊比特2号 - 产业经济学
3 个回复 - 1474 次查看 想写一篇产业升级的文章，前些天一直在看关于moore结构的文献，现在想看看实证怎么做，看到有关于系统GMM估计法还有用固定效应的，实在不知道产业结构升级属于什么类型啊。想请问一下大家2019-6-3 14:43 - 熊比特2号 - 产业经济学
请教一下动态面板用system GMM估计的时候需要进行哪些检验？
0 个回复 - 695 次查看 如题。 顺便问一下这些检验的stata命令是什么2019-11-3 21:28 - _时玦 - Stata专版
0 个回复 - 695 次查看 如题。 顺便问一下这些检验的stata命令是什么2019-11-3 21:28 - _时玦 - Stata专版
请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验
7 个回复 - 6850 次查看 请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验2012-4-25 09:02 - dona369 - EViews专版
7 个回复 - 6850 次查看 请问大家，动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验2012-4-25 09:02 - dona369 - EViews专版
动态面板系统GMM过度识别检验不能通过，怎么解决
14 个回复 - 12261 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
14 个回复 - 12261 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？
34 个回复 - 28626 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
34 个回复 - 28626 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
做动态面板时estat abond检验结果不显示
3 个回复 - 3791 次查看 我用4年的短面板数据做系统GMM估计，但是estat abond检验结果不显示，请问这是什么原因？ . xtdpdsys ino lms2 kms2 lnsize lncap lnage mcr, lags(1) maxldep(2) endogenous(lms,lag(0,2)) endogenous(kms,lag(0,2 ...2017-7-31 13:08 - chengchao - Stata专版
3 个回复 - 3791 次查看 我用4年的短面板数据做系统GMM估计，但是estat abond检验结果不显示，请问这是什么原因？ . xtdpdsys ino lms2 kms2 lnsize lncap lnage mcr, lags(1) maxldep(2) endogenous(lms,lag(0,2)) endogenous(kms,lag(0,2 ...2017-7-31 13:08 - chengchao - Stata专版
11年的动态面板数据，需要做单位根检验吗
14 个回复 - 12105 次查看 请教坛子里的高手、前辈们，本人最近在学写计量论，请问，11年的动态面板数据（宏观数据），需要做单位根检验吗？2013-2-19 09:08 - lynnyang606 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 12105 次查看 请教坛子里的高手、前辈们，本人最近在学写计量论，请问，11年的动态面板数据（宏观数据），需要做单位根检验吗？2013-2-19 09:08 - lynnyang606 - 计量经济学与统计软件
请教：动态面板数据 自相关检验
2 个回复 - 2434 次查看 请问，为什么我在做完动态面板数据的二步估计： xtabond cmcpi xzed L(0/1).(hs) ei ol er is , lag(2) twostep pre(si,lag(1,.)) pre(pi,lag(1,.)) pre(es,lag(1,.))后输入estat abond 或者是estat abond ,a ...2011-10-5 22:21 - Torchwood - 爱问频道
2 个回复 - 2434 次查看 请问，为什么我在做完动态面板数据的二步估计： xtabond cmcpi xzed L(0/1).(hs) ei ol er is , lag(2) twostep pre(si,lag(1,.)) pre(pi,lag(1,.)) pre(es,lag(1,.))后输入estat abond 或者是estat abond ,a ...2011-10-5 22:21 - Torchwood - 爱问频道
动态面板 维度n=49 t=12 需要做哪些检验
2 个回复 - 985 次查看 论坛中的大部分说法 ：1.扰动项的自相关检验；2.工具变量的过度识别检验 关于单位根检验 协整检验以及格兰杰因果检验需要么？ 一个坛友的理解：个人认为差分GMM模型在回归过程中已经对变量实行了差分运算，因此假使 ...2018-12-10 11:35 - 荆棘678 - Stata专版
2 个回复 - 985 次查看 论坛中的大部分说法 ：1.扰动项的自相关检验；2.工具变量的过度识别检验 关于单位根检验 协整检验以及格兰杰因果检验需要么？ 一个坛友的理解：个人认为差分GMM模型在回归过程中已经对变量实行了差分运算，因此假使 ...2018-12-10 11:35 - 荆棘678 - Stata专版
动态面板数据GMM估计 用豪斯曼检验内生变量问题
25 个回复 - 13902 次查看 动态面板数据GMM估计（被解释变量滞后一介） ，先用豪斯曼检验内生变量问题，具体的Stata命令格式是什么样的？查了好多书，也没找到，知道怎么做的大神同学麻烦指导以下，谢谢！（假设被解释变量为a，解释变量为b， ...2018-1-10 15:11 - Bigeyes - Stata专版
25 个回复 - 13902 次查看 动态面板数据GMM估计（被解释变量滞后一介） ，先用豪斯曼检验内生变量问题，具体的Stata命令格式是什么样的？查了好多书，也没找到，知道怎么做的大神同学麻烦指导以下，谢谢！（假设被解释变量为a，解释变量为b， ...2018-1-10 15:11 - Bigeyes - Stata专版
动态面板模型筛选的标准？--sargan和abond检验都通过
4 个回复 - 5260 次查看 sargan和abond检验都通过了，而且ly的系数也在fe和ols之间。除了这三个标准之外，还有其他的选择标准吗？ 具体情况：由于被怀疑的内生解释变量滞后的不同的阶数作为差分和水平工具变量，而导致的不同的回归结果—— ...2013-2-20 16:27 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 5260 次查看 sargan和abond检验都通过了，而且ly的系数也在fe和ols之间。除了这三个标准之外，还有其他的选择标准吗？ 具体情况：由于被怀疑的内生解释变量滞后的不同的阶数作为差分和水平工具变量，而导致的不同的回归结果—— ...2013-2-20 16:27 - xianghui2081 - Stata专版
动态面板AR(1),AR(2),sargan检验是用来干什么的
1 个回复 - 5163 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
1 个回复 - 5163 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
如何调整以下动态面板GMM模型才能通过Hansen检验？
0 个回复 - 3801 次查看 如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验？ 另外，我已经设定了robust，为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error? 尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量（如i.ind和 ...2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
0 个回复 - 3801 次查看 如何调整以下动态面板模型才能通过Hansen检验？ 另外，我已经设定了robust，为什么stata报告的是corrected std.error而不是robust std.error? 尝试过改变模型的滞后阶数以及是否collapse、增删外生变量（如i.ind和 ...2018-3-29 22:02 - cznbqw - Stata专版
动态面板GMM求助，AR检验怎么不显示啊
2 个回复 - 4085 次查看 动态面板GMM求助，AR检验怎么不显示啊？显著性都很好，sargan检验也通过了，就是AR检验没有值啊。如果去掉一些变量AR检验就有数值，但是显著性不好，怎么办？另外，那两个warning什么意思啊？ 钱比较少，希望各位大 ...2014-8-10 17:15 - elyse123 - 悬赏大厅
2 个回复 - 4085 次查看 动态面板GMM求助，AR检验怎么不显示啊？显著性都很好，sargan检验也通过了，就是AR检验没有值啊。如果去掉一些变量AR检验就有数值，但是显著性不好，怎么办？另外，那两个warning什么意思啊？ 钱比较少，希望各位大 ...2014-8-10 17:15 - elyse123 - 悬赏大厅
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16602 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16602 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
动态面板AR(1)检验P值必须小于0.1吗？为什么？
8 个回复 - 16221 次查看 问题一：动态面板模型中的AR(1)检验的P值必须小于0.1吗？ 问题二：为什么必须或者不必须？ 问题三：如果必须小于0.1，但是回归结果却大于0.1，应该怎么调整？2012-12-16 15:04 - lhplsg - Stata专版
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动态面板数据模型要不要通过平稳性或协整检验
2 个回复 - 4321 次查看 还是通过sargan检验和序列相关检验即可2014-8-1 17:25 - sunshine5935 - EViews专版
2 个回复 - 4321 次查看 还是通过sargan检验和序列相关检验即可2014-8-1 17:25 - sunshine5935 - EViews专版
动态面板AR检验问题
13 个回复 - 15240 次查看 请问大家，动态面板在进行残差差分项的序列相关检验时，是不是必须存在一阶序列相关，不存在二阶序列相关时，即AR(1)P值小于0.1，AR(2)P值大于0.1，GMM统计量才是有效的。如果残差的差分项既不存在一阶序列相关又不存 ...2012-4-23 08:12 - doudou_165 - Stata专版
13 个回复 - 15240 次查看 请问大家，动态面板在进行残差差分项的序列相关检验时，是不是必须存在一阶序列相关，不存在二阶序列相关时，即AR(1)P值小于0.1，AR(2)P值大于0.1，GMM统计量才是有效的。如果残差的差分项既不存在一阶序列相关又不存 ...2012-4-23 08:12 - doudou_165 - Stata专版
动态面板xtabond2 的检验值都很奇怪 不知道哪里错了
9 个回复 - 5168 次查看 . xtabond2 F2.bpip bpip md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc ,gmm(F2.b pip, lag(2 2)) iv(md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc) twostep Favoring space over speed. To switch, type or cl ...2013-12-9 11:12 - tony2040044 - Stata专版
9 个回复 - 5168 次查看 . xtabond2 F2.bpip bpip md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc ,gmm(F2.b pip, lag(2 2)) iv(md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc) twostep Favoring space over speed. To switch, type or cl ...2013-12-9 11:12 - tony2040044 - Stata专版
急急急！！为什么动态面板用gmm估计 后进行扰动项二阶序列相关检验 结果不显示呢？
4 个回复 - 5744 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
4 个回复 - 5744 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
为什么动态面板估计中的Sargan检验无法通过？急求解答啊！
4 个回复 - 3713 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
4 个回复 - 3713 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
eviews做动态面板之前如何进行LLC检验？
6 个回复 - 11926 次查看 请问一下，我在使用eviews做动态面板之前需要对数据进行LLC检验，如何安排数据？我直接看LLC的结果却是几列数据只有一个结果，如何对每一个变量进行LLC检验呢？谢谢。2011-8-26 07:49 - davidsu1988 - EViews专版
6 个回复 - 11926 次查看 请问一下，我在使用eviews做动态面板之前需要对数据进行LLC检验，如何安排数据？我直接看LLC的结果却是几列数据只有一个结果，如何对每一个变量进行LLC检验呢？谢谢。2011-8-26 07:49 - davidsu1988 - EViews专版
动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验
2 个回复 - 7331 次查看 动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验？论坛上也有相关的问题，但没人回答。请版主解答下2015-9-19 00:37 - 三坊七巷 - EViews专版
2 个回复 - 7331 次查看 动态面板回归中，eviews如何实现AR(1).AR(2)的检验？论坛上也有相关的问题，但没人回答。请版主解答下2015-9-19 00:37 - 三坊七巷 - EViews专版
系统或者差分gmm做动态面板估计二阶序列相关检验是点
2 个回复 - 2062 次查看 动态面板：系统或者差分gmm做动态面板估计后，扰动项一阶序列相关检验出结果，但二阶序列相关检验是点。要得到二阶序列相关检验结果怎么办？2015-8-14 19:28 - jzhao4 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2062 次查看 动态面板：系统或者差分gmm做动态面板估计后，扰动项一阶序列相关检验出结果，但二阶序列相关检验是点。要得到二阶序列相关检验结果怎么办？2015-8-14 19:28 - jzhao4 - 计量经济学与统计软件
动态面板sargan检验
4 个回复 - 4089 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
4 个回复 - 4089 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
GMM动态面板 单位根检验问题？
5 个回复 - 4939 次查看 最近在用STATA做GMM动态面板，看了好些用GMM动态面板的文章，前面都没有进行面板数据的单位根检验，想问下：GMM动态面板需要进行单位根检验么？好像STATA进行单位根检验没有EVIEWS方面啊，先谢谢大家了。2012-12-16 11:12 - Janet_1203 - Stata专版
5 个回复 - 4939 次查看 最近在用STATA做GMM动态面板，看了好些用GMM动态面板的文章，前面都没有进行面板数据的单位根检验，想问下：GMM动态面板需要进行单位根检验么？好像STATA进行单位根检验没有EVIEWS方面啊，先谢谢大家了。2012-12-16 11:12 - Janet_1203 - Stata专版
求问各位大神动态面板怎么用stata做单位根检验？
13 个回复 - 5036 次查看 求问各位大神动态面板怎么用stata做单位根检验？2014-12-27 20:17 - haidenverzzj - Stata专版
13 个回复 - 5036 次查看 求问各位大神动态面板怎么用stata做单位根检验？2014-12-27 20:17 - haidenverzzj - Stata专版
动态面板数据GMM估计软件与sargar检验求助
16 个回复 - 8735 次查看 请问有哪位知道GMM估计用什么软件做比较好，其中工具变量怎么选取，以及怎么用sargar检验怎么来检验工具变量的有效性？期待各位高人的指点。。 最好给我推荐一些有实例的教材2009-11-26 17:31 - wgtgting - Stata专版
16 个回复 - 8735 次查看 请问有哪位知道GMM估计用什么软件做比较好，其中工具变量怎么选取，以及怎么用sargar检验怎么来检验工具变量的有效性？期待各位高人的指点。。 最好给我推荐一些有实例的教材2009-11-26 17:31 - wgtgting - Stata专版
动态面板序列相关性检验出现错误
3 个回复 - 2914 次查看 . estat abond cannot calculate AR tests with dropped variables Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors cannot calculate test with dropped variables +- ...2013-1-10 11:39 - 51dodo - Stata专版
3 个回复 - 2914 次查看 . estat abond cannot calculate AR tests with dropped variables Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors cannot calculate test with dropped variables +- ...2013-1-10 11:39 - 51dodo - Stata专版
动态面板数据 sargan检验结果
1 个回复 - 2472 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
1 个回复 - 2472 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
关于动态面板模型的单位根检验和协整检验
1 个回复 - 2493 次查看 想知道，在动态面板模型中，序列的单位根检验和协整检验也是和静态的面板数据模型一样需要进行么？2011-3-29 14:48 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2493 次查看 想知道，在动态面板模型中，序列的单位根检验和协整检验也是和静态的面板数据模型一样需要进行么？2011-3-29 14:48 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
构造一个合理的动态面板数据需要做哪些检验与估计？越全越好～
1 个回复 - 1416 次查看 如前期对数据进行单位根检验、模型的协整检验、如何考虑时间个体效应的随机效应与固定效应等等…求问整个模型建立、分析的完整过程，越全越好，谢过～2015-1-2 15:01 - Midgard-J - EViews专版
1 个回复 - 1416 次查看 如前期对数据进行单位根检验、模型的协整检验、如何考虑时间个体效应的随机效应与固定效应等等…求问整个模型建立、分析的完整过程，越全越好，谢过～2015-1-2 15:01 - Midgard-J - EViews专版
用R做动态面板数据的检验，请帮忙解读下，指点小弟应该怎么看谢谢
1 个回复 - 2670 次查看 这是我做的动态面板的AR(1),AR（2）检验，括号是P值，应该怎么看啊，拒绝原假设吗？模型成立吗？求指点谢谢啦2014-10-28 16:46 - guancy - R语言论坛
1 个回复 - 2670 次查看 这是我做的动态面板的AR(1),AR（2）检验，括号是P值，应该怎么看啊，拒绝原假设吗？模型成立吗？求指点谢谢啦2014-10-28 16:46 - guancy - R语言论坛
动态面板残差平稳性检验
1 个回复 - 1533 次查看 关于动态面板数据的平稳性检验，我的数据时weakly balance的，请问在stata11.0中该如何对其残差进行检验啊?该使用什么命令呢？2014-9-11 10:18 - jialican168 - Stata专版
1 个回复 - 1533 次查看 关于动态面板数据的平稳性检验，我的数据时weakly balance的，请问在stata11.0中该如何对其残差进行检验啊?该使用什么命令呢？2014-9-11 10:18 - jialican168 - Stata专版
动态面板残差平稳性检验
7 个回复 - 6444 次查看 连老师您好，在动态面板回归后，stata软件对残差平稳性做检验的命令是什么，好像有好几个检验方法，但是命令在课件中没有讲到，谢谢2012-10-12 18:10 - 中国的巴菲特 - Stata专版
7 个回复 - 6444 次查看 连老师您好，在动态面板回归后，stata软件对残差平稳性做检验的命令是什么，好像有好几个检验方法，但是命令在课件中没有讲到，谢谢2012-10-12 18:10 - 中国的巴菲特 - Stata专版
Stata做动态面板分析AB检验和Sargan检验
0 个回复 - 2029 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
0 个回复 - 2029 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
求助高手，关于动态面板数据模型的序列相关检验
1 个回复 - 1928 次查看 有谁知道在eviews中怎么做估计出来的动态面板模型的自相关检验啊，哪位大大帮帮忙啊！2013-11-21 11:02 - 博学大鲤鱼 - EViews专版
1 个回复 - 1928 次查看 有谁知道在eviews中怎么做估计出来的动态面板模型的自相关检验啊，哪位大大帮帮忙啊！2013-11-21 11:02 - 博学大鲤鱼 - EViews专版
动态面板平稳性检验
2 个回复 - 1934 次查看 很多做动态面板的实证论文里面为什么都不做平稳性检验，主要就是给出个估计结果？求解答2014-4-15 12:47 - 804967363 - Stata专版
2 个回复 - 1934 次查看 很多做动态面板的实证论文里面为什么都不做平稳性检验，主要就是给出个估计结果？求解答2014-4-15 12:47 - 804967363 - Stata专版
动态面板自相关检验无结果
0 个回复 - 1518 次查看 我在做动态面板回归，自相关检验的结果无显示？是什么原因呢？是不是自相关问题太严重了？谢谢指导！！！ xtdpdsys emis hou gdp stru fdi dens regu consu, lags(1) twostep System dynamic panel-data estim ...2014-2-9 14:46 - ztf8827 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1518 次查看 我在做动态面板回归，自相关检验的结果无显示？是什么原因呢？是不是自相关问题太严重了？谢谢指导！！！ xtdpdsys emis hou gdp stru fdi dens regu consu, lags(1) twostep System dynamic panel-data estim ...2014-2-9 14:46 - ztf8827 - 悬赏大厅
求助：动态面板内生变量检验问题
3 个回复 - 6932 次查看 请教各位如何检验动态面板的内生变量？因为解释变量中含有被解释变量的滞后项，所以好像用hausman, DWH都不适用。之前论坛上连老师回复： 在动态面板模型中，工具变量的选择最为关键。[/backcolor] 我们通常选择 ...2012-11-10 15:20 - cjkong - Stata专版
3 个回复 - 6932 次查看 请教各位如何检验动态面板的内生变量？因为解释变量中含有被解释变量的滞后项，所以好像用hausman, DWH都不适用。之前论坛上连老师回复： 在动态面板模型中，工具变量的选择最为关键。[/backcolor] 我们通常选择 ...2012-11-10 15:20 - cjkong - Stata专版
大神们！动态面板数据需要做单位根和协整检验吗？
1 个回复 - 1234 次查看 大神们！动态面板数据需要做单位根和协整检验吗？2013-10-11 22:39 - sjlg5201314 - 爱问频道
1 个回复 - 1234 次查看 大神们！动态面板数据需要做单位根和协整检验吗？2013-10-11 22:39 - sjlg5201314 - 爱问频道
动态面板模型截面斜率及时间序列的稳定性检验
3 个回复 - 3895 次查看 连老师,您在《面板误差修正模型xtpmg 命令》这节中比较了大N小T面板与大N大T面板，其中有提到：大N小T面板重点关注截面特征，只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；而大N大T面板则需同时关注截面和时序特 ...2010-5-8 04:06 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3895 次查看 连老师,您在《面板误差修正模型xtpmg 命令》这节中比较了大N小T面板与大N大T面板，其中有提到：大N小T面板重点关注截面特征，只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；而大N大T面板则需同时关注截面和时序特 ...2010-5-8 04:06 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问下截面成员不独立的面板单位根检验用eviews能做吗?动态面板eviews能做吗？
7 个回复 - 1956 次查看 最近在写论文需要用到面板回归，我所研究的面板数据是N小，T大的类型，属于宏观面板数据。看到有的教材上讲到，LLC同质面板单位根检验，IPS异质面板单位根检验，都有一个假设前提条件，就是截面成员之间是相互独立的 ...2013-5-6 13:24 - zygadene - EViews专版
7 个回复 - 1956 次查看 最近在写论文需要用到面板回归，我所研究的面板数据是N小，T大的类型，属于宏观面板数据。看到有的教材上讲到，LLC同质面板单位根检验，IPS异质面板单位根检验，都有一个假设前提条件，就是截面成员之间是相互独立的 ...2013-5-6 13:24 - zygadene - EViews专版
请问动态面板回归中进行Sargan检验，J统计量为负怎么办
3 个回复 - 4465 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ZHU(-1) 0.328178 0.000121 2712.575 0.0000 XU -0.941330 0.000145 -6498.416 0.0000 FT 0.036980 0.000105 353.7274 0.0000 SIZE 0.237853 ...2011-8-6 19:00 - davidsu1988 - EViews专版
3 个回复 - 4465 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ZHU(-1) 0.328178 0.000121 2712.575 0.0000 XU -0.941330 0.000145 -6498.416 0.0000 FT 0.036980 0.000105 353.7274 0.0000 SIZE 0.237853 ...2011-8-6 19:00 - davidsu1988 - EViews专版
动态面板GMM sargan检验
2 个回复 - 2705 次查看 在用动态面板做GMM估计后，Sargan检验结果出现“NO OVERIDENTIFYING RESTRICTIONS ” 求高人解答2013-3-23 20:21 - hanningdadi - 爱问频道
2 个回复 - 2705 次查看 在用动态面板做GMM估计后，Sargan检验结果出现“NO OVERIDENTIFYING RESTRICTIONS ” 求高人解答2013-3-23 20:21 - hanningdadi - 爱问频道
动态面板估计中，在检验残差是否存在序列相关时，为什么会出现如下情况？请指点》谢谢
1 个回复 - 1706 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 | . ...2012-5-9 14:23 - miaoyongwang - Stata专版
1 个回复 - 1706 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 | . ...2012-5-9 14:23 - miaoyongwang - Stata专版
动态面板残差平稳检验
3 个回复 - 2488 次查看 Pesaran's CADF test for u1 Cross-sectional average in first period extracted and extreme t-values truncated Deterministics chosen: constant & trend t-bar test, N,T = (14,11) Obs = 126 ...2012-11-10 11:13 - 中国的巴菲特 - Stata专版
3 个回复 - 2488 次查看 Pesaran's CADF test for u1 Cross-sectional average in first period extracted and extreme t-values truncated Deterministics chosen: constant & trend t-bar test, N,T = (14,11) Obs = 126 ...2012-11-10 11:13 - 中国的巴菲特 - Stata专版
【求助】关于动态面板的sargan检验
4 个回复 - 5645 次查看 在做动态面板回归时，不管是xtabond 还是xtdpdsys,之后的estat sargan检验总是通不过。 请求牛人指点，是怎么回事，这时通常该怎么修正模型啊？ 还有，想知道xtabond2,xtdpdsys,xtdpd这几个命令有什么区别，都各 ...2011-4-20 12:20 - swufekang - Stata专版
4 个回复 - 5645 次查看 在做动态面板回归时，不管是xtabond 还是xtdpdsys,之后的estat sargan检验总是通不过。 请求牛人指点，是怎么回事，这时通常该怎么修正模型啊？ 还有，想知道xtabond2,xtdpdsys,xtdpd这几个命令有什么区别，都各 ...2011-4-20 12:20 - swufekang - Stata专版
动态面板回归中关于sargan检验的小问题
3 个回复 - 3544 次查看 动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。 本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提 ...2012-3-19 19:53 - summerwin - Stata专版
3 个回复 - 3544 次查看 动态面板分别用差分GMM和系统GMM进行回归,sargan检验没有通过(统计值在100—200之间)，可是系统GMM下的sargan检验统计值要高于差分GMM的，这要如何解释呢？。。。 本来如果低于的话还可以解释，系统GMM还是有效率提 ...2012-3-19 19:53 - summerwin - Stata专版
