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国际贸易 引力模型 固定效应 固定国家和年份
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大家好,我在用stata做国际贸易引力模型的时候遇到了问题,我在方程里面设置了年度和国家哑变量,为的是固定那些不随时间改变的变量。
我应该在stata中怎么呈现这些哑变量呢?
我看到有说法是
xtreg yy aa bb c ...
2017-3-18 00:58 - yuanqilei - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
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面板数据进行
年份和行业
固定效应时,需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额,借款时间也是随机的),我的数据应该不符合面板数据,所以在进行x ...
2023-4-11 16:18 - 茴香豆, - Stata专版
固定效应回归分析中,同时控制行业和年份怎么做?
8 个回复 - 14148 次查看
你好,我想问一下,我需要控制行业和
年份,那么我下面这个命令对吗?
xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...
2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
不控制年份固定效应可以吗
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请教各位老师:我现在遇到的问题是只要加
年份的
固定效应,就变得不显著。不加
年份的结果就很好。我在想是不是跟我的数据结构有关系?
我的数据结构是这样的,根据一个企业的贸易数据:企业-
年份-产品-目的国4个维度 ...
2024-3-31 10:13 - 张天才233 - 计量经济学与统计软件
年份固定效应与年份交互项
6 个回复 - 14814 次查看
写论文碰见一个问题,加入
年份固定效应后,主要变量不显著,加入
年份虚拟变量和主要变量的交互项后,主要变量显著,求好心人解释,O(∩_∩)O谢谢
2016-3-27 23:55 - cyllwt - Stata专版
年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 25060 次查看
一个回归模型,加入了很多控制变量后,为了排除样本期间不可观测因素的影响,加入了
年份固定效应、行业
固定效应、区域
固定效应。
这是为什么呢?这三个效应是什么意思?
模型大概长这个样子
y=α0+α1treat×pos ...
2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
固定效应一定要固定年份吗
3 个回复 - 577 次查看
固定效应一定要固定
年份吗
本人使用了reghdfe模型,固定了
年份和行业后进行回归,发现一个变量被omitted,vif检验通过。如果不固定
年份,变量就会显示,可以只保留行业
固定效应吗?
2024-4-6 10:44 - 等风-- - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
2 个回复 - 1658 次查看
面板数据进行
年份和行业
固定效应时,需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额,借款时间也是随机的),我的数据应该不符合面板数据,所以在进行x ...
2023-4-10 21:08 - 茴香豆, - Forum
时间固定效应结果年份数据缺失
1 个回复 - 1726 次查看
xtreg y x 控制变量 i.year
xtreg y x 控制变量 i.year i.ind
数据是2011-2019,回归后2019年数据显示2019.year omitted because of collinearity
请问这是什么原因?感谢解答
2022-4-14 20:53 - 湛蓝轻浅 - Stata专版
双因素固定效应模型,年份全部共线性omitted了是啥意思嘞?
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xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe
note: 2016.year omitted because of collinearity.
note: 2017.year omitted because of collinearity.
note: 2018.year omitted because of collinearity. ...
2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
怎么控制行业年份省份固定效应啊
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用的面板数据,怎么控制行业、时间和省份
固定效应呢,不控制公司个体
固定效应,并在公司和
年份上进行聚类标准误处理呢?新手小白求教!
2022-11-12 10:43 - 一定要毕业 - Forum
多期did年份固定效应
7 个回复 - 1424 次查看
求问大家,根据我的选题模型的回归系数应该是正的,但是只要加入
年份固定效应或
年份虚拟变量之后,回归系数的符号就会显著为负。这是为什么呢?我的被解释变量是当年新增的病人的数量,感觉这不会受时间长短的影响, ...
2023-3-20 22:58 - duduweihei - Stata专版
年份固定效应
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各位大佬,我想请问一下关于DID中,加入时间虚拟变量之后不是不可以再加时间
固定效应嘛,
我看了一篇金融研究里面的一篇论文里面加了时间虚拟变量之后,又继续加了一个
年份固定效应,这是可以的吗?那这个时间固定效 ...
2023-3-7 16:17 - 清凌呀呀 - 灌水吧
如何测试回归中需要年份固定效应
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题目是这样的:Run the appropriate test to determine if year fixed effects are needed the regression written in Question 5. What is the F-statistic on this test?
我写的是xtreg dlngdp L1.lngdp lnsave l ...
2023-2-18 07:29 - 奇迹的兔子 - Stata专版
控制年份与行业的双向固定效应模型
2 个回复 - 982 次查看
计量小白求教,想做控制行业与
年份的双向
固定效应模型,stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id),但是y用的是不同
年份不同股票代码的收益率,回归方程是这么写吗?Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...
2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型
2 个回复 - 443 次查看
stata新手,想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制行业和
年份的
固定效应模型,是必须用xtreg才算
固定效应模型吗?还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢?先谢谢大家了!
2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
面板数据年份、行业固定效应问题
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1)用reghdfe命令总出现r(3498)<br>
代码:reghdfe RD l.R l.Lev l.Tat l.q l.PE,absorb(i.year i.ind)<br>
其中,year,ind是哑变量<br>
2)用xtreg y x i.year i.ind,fe不显著,单独加入时间和行业都 ...
2022-5-13 00:22 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
控制年份 行业的固定效应 组间差异检验
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基准模型是
xi:xtreg wInvisetment wLgrowthcycle post postcycle0 wlev wlnage wROA wsize wtobinQ wtop1 wddrate wcashrate wcashflow wfixedrate i.year i.ind if m==1,fe r cluster(stkcd)
xi:xtreg wInvisetm ...
2019-12-27 21:05 - 宁馨儿101 - Stata专版
行业年份固定效应
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为什么需要设置行业、
年份固定效应?
求回复讨论。
在截面数据中能否设置行业虚拟变量来控制行业效应
2014-3-25 18:32 - a335a0 - Stata专版
年份固定效应和城市固定效应不能同时存在么
13 个回复 - 3286 次查看
求助大神
年份固定效应和城市
固定效应不能同时存在么?为什么同时固定这两个效应结果就不显著了?只要是控制其中的一个和别的
固定效应如行业
固定效应结果仍然显著?还是说
年份固定效应会对城市有影响?
2021-11-17 22:43 - 老坛老坛 - Stata专版
控制年份固定效应之后符号变了
9 个回复 - 5326 次查看
大家好新手求助,我做了state-year 和county-year的回归。然后在没控制
年份变量之前符号都是符合回归的,做了年
固定效应之后符号就相反了,p值也变得不显著了。我做了从2012到2018的数据,然后2015年之前控制时间和地 ...
2021-10-14 20:28 - ming98 - Stata专版
非平衡面板面板回归 年份固定效应共线
20 个回复 - 11543 次查看
处理上市公司数据,数据
年份是2000-2014年,运行面板ols回归,语法为:xtreg y x x1 x2 i.year,fe r .回归结果显示,
年份虚拟变量全部因为共线omitted,这意思就是
年份固定效应没有加上吧?本来以为是
年份虚拟变量之 ...
2017-12-11 21:20 - 牧穆 - Stata专版
关于固定效应和控制年份
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各位大神,我的是短面板,设定的模型是y=a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+∑year+a0.
模型中∑year是为了控制
年份,那是否就是要用时刻
固定效应呢?做了lsdv检验和豪斯曼检验,得到的结果是要用混合回归。那请问模型中的∑year ...
2019-6-30 21:05 - 呵呵老五 - EViews专版
固定效应模型如何控制行业、年份、地区
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新手刚学stata做论文,用的非平衡面板。做
固定效应的时候遇到了困惑,想要控制行业、
年份、地区,但
固定效应组内估计与LSDV的公式搞混了。
之前自己这样做的:xi:xtreg roa pc leverage lnasset shareholder i.year ...
2016-3-20 21:37 - jklj - Stata专版