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方差未知时的混合最小二乘估计
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摘要翻译:
在
方差未知的情况下,我们提出了一个处理高斯回归问题的程序。我们根据受Leung和Barron(2007)启发的过程,混合了各种模型的
最小二乘估计量。我们证明了在某些情况下得到的估计量是一个简单的收缩估计量。 ...
2022-3-8 08:21 - kedemingshi - Forum
Eviews 异方差性补救 加权最小二乘法WLS 的几个选项说明
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Eviews 中在用WLS 消除异
方差性时,Options-Type里面有几个选项,分别是:
None、
Inverse std. dev、
Inverse variance、
Std. deviation
Variance
设权重W=1/X^2
四组选项输出的结果:1和2完全相同;3和4完 ...
2019-3-26 13:26 - 分田分地真忙 - EViews专版
协方差分析和最小二乘均数
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我有两组患者,在治疗初期和治疗终末期都进行了量表评分,我看很多外国文献分析两组患者终末减分差异采用的是Least-squares mean (LSM; SE) changes from baseline,用协
方差分析,所以我就想搞明白到底怎么回事,求 ...
2011-10-1 01:21 - byhlzmylove - SPSS论坛
为什么加权最小二乘法也解决不了异方差问题?
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尝试先后用w=1/abs(resid),或w=1/resid^2的加权
最小二乘法的结果,解决不了异
方差的问题:
w=1/abs(resid)的结果:
F-statistic 4.894772 Prob. F(10,253) 0.0000
Obs*R-squared 42.79614 Prob. Chi- ...
2012-2-26 21:53 - 43263687 - EViews专版
eviews经过加权最小二乘法后仍然出现异方差
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想请教一下加权
最小二乘法的权数问题,采用的数据是截面数据,然后我试了常用的残差平方项的倒数,平方的倒数,残差平方项对解释变量拟合之后的值等等作为权数,都不能消除异
方差,这个知识点不太懂自己也没有查到, ...
2020-2-15 13:17 - smile吖 - 数据交流中心
最小二乘法,拟合值y^的方差可不可以算啊
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看了好几本书,怎么都没讲到这个,就说了E(y^)=E(y)
这个y^的
方差怎么算啊,是不是就等于ssr/n,然后ssr=sst-sse,E(ssr)=((n-1)-(n-2))e^2=e^2
再然后根据期望
方差的公式,以及平均数的
方差等于原
方差/n,是不 ...
2016-5-30 23:17 - 札翰时相投2 - 计量经济学与统计软件
截面数据异方差检验与加权最小二乘法权重选择
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我用截面数据进行回归时,用White和BP检验发现存在异
方差,想选择加权
最小二乘法来消除异
方差,请教以下问题:
1.使用该方法时,应该根据什么标准来确定权重?有一种是残差平方拟合值的倒数,另一种是残差平方的倒数 ...
2014-3-22 09:55 - Clwarm - Stata专版
加权最小二乘法修正异方差
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请教各位用加权
最小二乘法修正异
方差的时候权重到底如何选择呢,我看到有1/abs(resid),另外还有其他的比如1/abs(uhat)^0.5等,该如何选取呢?我对收入的对数做回归后拟合优度为32%,存在异
方差,修正后,拟合优度提 ...
2013-4-18 22:08 - zhangyiyiw - EViews专版