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的实现协方差矩阵的时间序列模型
矩阵-F分布
0 个回复 - 509 次查看 摘要翻译： 针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 509 次查看 摘要翻译： 针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum
【学习笔记】今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。
明天继续加油 ...
3 个回复 - 354 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
3 个回复 - 354 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
求助啊，急！！！时间序列AR（2）自协方差函数怎么求？？？
7 个回复 - 4867 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
7 个回复 - 4867 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
请问时间序列中的协方差是否就是指方差
4 个回复 - 6088 次查看 如图 我想知道时间序列如ARMA模型的序列 其方差和自协方差是否相等？不等的话 方差怎么求？2015-12-13 22:58 - 维兹 - Forum
4 个回复 - 6088 次查看 如图 我想知道时间序列如ARMA模型的序列 其方差和自协方差是否相等？不等的话 方差怎么求？2015-12-13 22:58 - 维兹 - Forum
两个时间序列的协方差的时间分解是什么意思？
0 个回复 - 1240 次查看 求教各位大神：两个时间序列的协方差的时间分解是什么意思？比如60年以来北京市的气温和降水的协方差的时间分解。谢谢您的阅读及回答！2013-7-2 16:14 - panqizhong - 数据求助
0 个回复 - 1240 次查看 求教各位大神：两个时间序列的协方差的时间分解是什么意思？比如60年以来北京市的气温和降水的协方差的时间分解。谢谢您的阅读及回答！2013-7-2 16:14 - panqizhong - 数据求助
两组时间序列的协方差是一个数，还是一列数？
4 个回复 - 5902 次查看 请教一下：两组时间序列的协方差是一个数，还是一列数？比如中国1951~2010年的气温数据和降水数据的协方差，是唯一的一个数，还是每年对应一个协方差，最后组成了一个关于协方差的时间序列？谢谢！2013-7-2 05:39 - panqizhong - 爱问频道
4 个回复 - 5902 次查看 请教一下：两组时间序列的协方差是一个数，还是一列数？比如中国1951~2010年的气温数据和降水数据的协方差，是唯一的一个数，还是每年对应一个协方差，最后组成了一个关于协方差的时间序列？谢谢！2013-7-2 05:39 - panqizhong - 爱问频道
stata 时间序列模型的协方差检验
3 个回复 - 3794 次查看 请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指 ...2011-3-4 17:31 - xiaomin_yan01 - Stata专版
3 个回复 - 3794 次查看 请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指 ...2011-3-4 17:31 - xiaomin_yan01 - Stata专版
