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请问使用Matlab 做协整检验后,残差方程怎么看啊
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使用IF和IH的五分钟数据做
协整检验,一阶差分后,使用ADF检验得出两个序列是平稳的。 再使用egcitest做
协整检验,
Y=[dif_If1512,dif_Ih1512];
[h,pValue5,stat5,cValue5,reg5] = egcitest(Y);
得出reg5结果如下: ...
2017-5-12 14:47 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
使用Matlab 做协整套利,协整检验后,残差方程怎么看?
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使用IF和IH的五分钟数据做
协整检验,一阶差分后两列数据分别是dif_If1512和dif_Ih1512,再使用ADF检验得出两个序列是平稳的。最后使用egcitest做
协整检验,Y=[dif_If1512,dif_Ih1512];[h,pValue5,stat5,cValue5,reg5 ...
2017-5-12 14:50 - 亽鉎祇偌初見 - 量化投资
Matlab的egcitest协整检验的残差怎么看
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(1)有两个时间序列CloseA和CloseB,分别对两个时间序列使用adftest检验,[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA),得到H的值是1,说明时间序列是不平稳的。
(2)对两个时间学列进行一阶差分后再进行adfte ...
2016-5-24 15:41 - 亽鉎祇偌初見 - 经管代码库
Matlab的egcitest协整检验的残差怎么看
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(1)有两个时间序列CloseA和CloseB,分别对两个时间序列使用adftest检验,[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA),得到H的值是1,说明时间序列是不平稳的。
(2)对两个时间学列进行一阶差分后再进行adfte ...
2016-5-24 15:45 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
Matlab协整套利,得出序列协整关系后面应该怎么做呢
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利用
协整关系,使用MATLAB回测一个套利模型,
使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性,
[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1,序列是平稳的。
在用egcitest函数做
协整检验,
...
2016-3-24 15:05 - 亽鉎祇偌初見 - 计量经济学与统计软件