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[分享]多元GARCH程序，包括vech，bekk等
62 个回复 - 32158 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
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为什么这个GARCH程序在R3.5.1中运行不了？
10 个回复 - 3842 次查看 为什么这个GARCH程序在R3.5.1中运行不了？2019-2-2 22:21 - zhangtao - R语言论坛
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R中ccgarch程序包的介绍：用于做多变量garch模型
9 个回复 - 8884 次查看 R中用于做多元多变量garch模型的程序包： ccgarch 包括dcc GARCH ，Varying Correlation (VC-) GARCH ，Smooth Transition Conditional Correlation (STCC-) and the Double STCC (DSTCC-) GARCH 英文版的2011-8-25 11:23 - zjying2000 - R语言论坛
9 个回复 - 8884 次查看 R中用于做多元多变量garch模型的程序包： ccgarch 包括dcc GARCH ，Varying Correlation (VC-) GARCH ，Smooth Transition Conditional Correlation (STCC-) and the Double STCC (DSTCC-) GARCH 英文版的2011-8-25 11:23 - zjying2000 - R语言论坛
求DCC-GARCH程序
5 个回复 - 2216 次查看 小弟要用DCC-GARCH做一个实证分析，哪位老师能提供Winrats或MATLAB的DCC-GARCH编程程序？我的数据是两个股票指数的序列。之前论坛上有一个关于DCC-MVGARCH的，小弟看了，水平有限，觉得不是很清楚，请哪位大侠能提供 ...2011-12-14 20:45 - bruce_sl - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2216 次查看 小弟要用DCC-GARCH做一个实证分析，哪位老师能提供Winrats或MATLAB的DCC-GARCH编程程序？我的数据是两个股票指数的序列。之前论坛上有一个关于DCC-MVGARCH的，小弟看了，水平有限，觉得不是很清楚，请哪位大侠能提供 ...2011-12-14 20:45 - bruce_sl - MATLAB等数学软件专版
Regime-Switching GARCH---Hints for MRSGARCH程序
29 个回复 - 13378 次查看 Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models" by J. Marcucci 原文和程序，但是程序有错误，下面是作者Marcucci给的修改意见。 ================================================= ...2010-7-1 01:31 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
29 个回复 - 13378 次查看 Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models" by J. Marcucci 原文和程序，但是程序有错误，下面是作者Marcucci给的修改意见。 ================================================= ...2010-7-1 01:31 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
【求助】MS_GARCH程序调试
2 个回复 - 3853 次查看 本人用的是论坛下载的gauss10，安装了optnum模块后，运行附件程序，数据turner3.prn已经拷入gauss安装文件下，运行stck_v2.opt后，得到如下结果 Line 240 in D:\stck_v2.opt Syntax error G0008 : 'endp' c: ...2010-11-3 15:05 - myazure - Gauss专版
2 个回复 - 3853 次查看 本人用的是论坛下载的gauss10，安装了optnum模块后，运行附件程序，数据turner3.prn已经拷入gauss安装文件下，运行stck_v2.opt后，得到如下结果 Line 240 in D:\stck_v2.opt Syntax error G0008 : 'endp' c: ...2010-11-3 15:05 - myazure - Gauss专版
garch程序出错：'singular covariance-coefficients are not unique'
18 个回复 - 8902 次查看 各位好，我在用eviews6.0做三元garch-m，但是迭代一次后就停止了，出现如下错误信息 failere to improve likelihood after 1 iteration,warning ：singular covariance-coefficients are not unique. 这是神马原因 ...2011-5-2 22:44 - helen_7 - EViews专版
18 个回复 - 8902 次查看 各位好，我在用eviews6.0做三元garch-m，但是迭代一次后就停止了，出现如下错误信息 failere to improve likelihood after 1 iteration,warning ：singular covariance-coefficients are not unique. 这是神马原因 ...2011-5-2 22:44 - helen_7 - EViews专版
MRS-GARCH程序问题修改求助
4 个回复 - 1552 次查看 使用gauss软件编程求解MRS-GARCH模型，运行结果也出现了这样的提示：[/backcolor]Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt Nested procedure definition G0155 [/backcolor] Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt [/backcol ...2013-9-11 16:03 - quyinxiyin - Gauss专版
4 个回复 - 1552 次查看 使用gauss软件编程求解MRS-GARCH模型，运行结果也出现了这样的提示：[/backcolor]Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt Nested procedure definition G0155 [/backcolor] Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt [/backcol ...2013-9-11 16:03 - quyinxiyin - Gauss专版
哪位有用matlab编写的jump-garch程序，想学习一下
13 个回复 - 4981 次查看 哪位有用matlab编写的jump-garch程序2011-12-17 19:55 - henangao - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4981 次查看 哪位有用matlab编写的jump-garch程序2011-12-17 19:55 - henangao - MATLAB等数学软件专版
现金求matlab高手帮忙编写混合高斯分布GARCH程序
2 个回复 - 3139 次查看 小弟目前正在进行毕业论文的写作工作，遇到一种新的GARCH模型，其误差分布为混合高斯分布，非常希望使用这种模型。无奈小弟matlab程序只懂皮毛，所以发帖求助MATLAB高手。后面附上一篇相关文献，有兴趣者先了解一下模 ...2011-4-13 20:08 - 196068221 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3139 次查看 小弟目前正在进行毕业论文的写作工作，遇到一种新的GARCH模型，其误差分布为混合高斯分布，非常希望使用这种模型。无奈小弟matlab程序只懂皮毛，所以发帖求助MATLAB高手。后面附上一篇相关文献，有兴趣者先了解一下模 ...2011-4-13 20:08 - 196068221 - MATLAB等数学软件专版
copula-garch程序运行遇到问题
1 个回复 - 749 次查看 具体问题如图所示，<br> 图中所指的参数名称就是returns啊，这个很显然是字符向量形式的，不知道为什么报错，求指教2019-5-3 16:17 - zhaoyqiu - 爱问频道
1 个回复 - 749 次查看 具体问题如图所示，<br> 图中所指的参数名称就是returns啊，这个很显然是字符向量形式的，不知道为什么报错，求指教2019-5-3 16:17 - zhaoyqiu - 爱问频道
1000币求多因子MIDAS-GARCH程序
2 个回复 - 976 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab，eviews,stata等2018-10-6 09:03 - jeffj - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 976 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab，eviews,stata等2018-10-6 09:03 - jeffj - 计量经济学与统计软件
1000币求多因子MIDAS-GARCH程序
1 个回复 - 814 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab,eviews,stata等2018-10-6 09:06 - jeffj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 814 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab,eviews,stata等2018-10-6 09:06 - jeffj - 计量经济学与统计软件
Eviews下的Tgarch程序如何编写？
2 个回复 - 3490 次查看 各位高手：小弟请教Eviews下的编程中如何编写Tgarch（1，1）程序？虽然有窗口设定的Tgarch，但小弟需要其程序，劳烦高手指点迷津2008-5-11 00:29 - weiph - EViews专版
2 个回复 - 3490 次查看 各位高手：小弟请教Eviews下的编程中如何编写Tgarch（1，1）程序？虽然有窗口设定的Tgarch，但小弟需要其程序，劳烦高手指点迷津2008-5-11 00:29 - weiph - EViews专版
MFE 工具箱FIGARCH程序报错，但是在别人电脑上运行就没问题，疑问求解答！！！！
1 个回复 - 1449 次查看 很奇怪，这段代码在别人的电脑上就运行正常，在我的电脑上就各种报错 figarch(epsilon, 1, 1, 'NORMAL') 报错如下： Undefined function 'normloglik' for input arguments of type 'double'. Error in figarc ...2015-10-6 17:34 - wljyxz - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1449 次查看 很奇怪，这段代码在别人的电脑上就运行正常，在我的电脑上就各种报错 figarch(epsilon, 1, 1, 'NORMAL') 报错如下： Undefined function 'normloglik' for input arguments of type 'double'. Error in figarc ...2015-10-6 17:34 - wljyxz - MATLAB等数学软件专版
求matlab的FIGARCH程序
4 个回复 - 3330 次查看 最近用到FIGARCH模型，有些软件虽然能直接做，但是不能对任何变量或表达式进行改变，所以只好重新编程序实现，有哪位好心人有关FIGARCH的Matlab程序发给我，不胜感激！我的邮箱：cuihair@yahoo.cn 2009-5-6 08:39 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3330 次查看 最近用到FIGARCH模型，有些软件虽然能直接做，但是不能对任何变量或表达式进行改变，所以只好重新编程序实现，有哪位好心人有关FIGARCH的Matlab程序发给我，不胜感激！我的邮箱：cuihair@yahoo.cn 2009-5-6 08:39 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
arma-garch程序求助
1 个回复 - 1896 次查看 请教高人，我在做arma-garch模型时出现以下问题，不知道问题是出在了哪里，还请高人指点了，谢谢啦~ > myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), + submodel = NULL, ...2013-1-29 13:25 - sunfangahu - R语言论坛
1 个回复 - 1896 次查看 请教高人，我在做arma-garch模型时出现以下问题，不知道问题是出在了哪里，还请高人指点了，谢谢啦~ > myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), + submodel = NULL, ...2013-1-29 13:25 - sunfangahu - R语言论坛
跪求DCC-EGARCH程序
1 个回复 - 2252 次查看 请问s-plus去做dcc egarch，哪位大侠有已经写好的程序？望高人指点。2012-2-26 16:41 - yangyang192 - R语言论坛
1 个回复 - 2252 次查看 请问s-plus去做dcc egarch，哪位大侠有已经写好的程序？望高人指点。2012-2-26 16:41 - yangyang192 - R语言论坛
关于ccgarch程序包中的eccc.estimation函数的使用
2 个回复 - 3234 次查看 请教给位大神， R软件中的ccgarch程序包中的eccc.estimation()函数估计常相关系数的GARCH模型时，估计收益率的波动率，是直接对收益率进行估计，还是对收益率拟合一个均值方程，然后对均值方程的残差拟合二 ...2014-9-19 10:22 - leaninga - R语言论坛
2 个回复 - 3234 次查看 请教给位大神， R软件中的ccgarch程序包中的eccc.estimation()函数估计常相关系数的GARCH模型时，估计收益率的波动率，是直接对收益率进行估计，还是对收益率拟合一个均值方程，然后对均值方程的残差拟合二 ...2014-9-19 10:22 - leaninga - R语言论坛
询问GARCH程序选择的数据类型
0 个回复 - 935 次查看 这里面的x用的是什么类型的数据呢，我用收益率比如是0.05，-0.03之类的，算出来的AIC值是负的，但是当我把0.05，-0.03都乘以100的时候，再运算就是正的了，我在想就是将其百分化，这样子可以吗？还是我哪里出错了？？ ...2014-9-11 09:53 - wailsion - 爱问频道
0 个回复 - 935 次查看 这里面的x用的是什么类型的数据呢，我用收益率比如是0.05，-0.03之类的，算出来的AIC值是负的，但是当我把0.05，-0.03都乘以100的时候，再运算就是正的了，我在想就是将其百分化，这样子可以吗？还是我哪里出错了？？ ...2014-9-11 09:53 - wailsion - 爱问频道
matlab中garch问题，如何修改garch程序中波动项的正太分布假设，换为指定分布！
1 个回复 - 1728 次查看 本人matlab初学者，需要用matlab拟合garch模型，eviews操作简单，但是波动项中的随机项只能选择t分布，正太分布等，我想把正态分布修改成为指定的分布，所以需要matlab编程，想请教，这个正太分布的设置是在g ...2014-4-18 11:08 - 攀爬蜗牛5163 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1728 次查看 本人matlab初学者，需要用matlab拟合garch模型，eviews操作简单，但是波动项中的随机项只能选择t分布，正太分布等，我想把正态分布修改成为指定的分布，所以需要matlab编程，想请教，这个正太分布的设置是在g ...2014-4-18 11:08 - 攀爬蜗牛5163 - MATLAB等数学软件专版
BV_GARCH程序 出现以下问题 求高手解答
2 个回复 - 2517 次查看 ERROR MESSAGE : insufficient number of observation in "equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c" 附一下自己程序 ' BV_GARCH.PRG (3/30/2004) ' Revised for 6.0 (3/7/2007) ' example program for EViews Lo ...2014-4-13 20:59 - czl3658 - EViews专版
2 个回复 - 2517 次查看 ERROR MESSAGE : insufficient number of observation in "equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c" 附一下自己程序 ' BV_GARCH.PRG (3/30/2004) ' Revised for 6.0 (3/7/2007) ' example program for EViews Lo ...2014-4-13 20:59 - czl3658 - EViews专版
大人们看看我编的GARCH程序出错在哪了？
6 个回复 - 2784 次查看 我参照EVIEWS中的GARCH范例编写了如下代码： coef(1) mu coef(1) omega coef(1) alpha coef(1) beta smpl 1992.2 2008.4 equation equ1.ls atr c mu(1)=equ1.c(1) omega(1)=equ1.@se^2 smpl 1992.1 1992.1 ...2009-7-20 12:16 - sca_7788 - EViews专版
6 个回复 - 2784 次查看 我参照EVIEWS中的GARCH范例编写了如下代码： coef(1) mu coef(1) omega coef(1) alpha coef(1) beta smpl 1992.2 2008.4 equation equ1.ls atr c mu(1)=equ1.c(1) omega(1)=equ1.@se^2 smpl 1992.1 1992.1 ...2009-7-20 12:16 - sca_7788 - EViews专版
rgarch程序包
3 个回复 - 2127 次查看 请问怎么能下载到R中的rgarch程序包，之前在人大经济论坛上下载过一份，但是在运行的时候出现图片中的情况，貌似是版本的问题，有大神有最新的程序包吗？2014-3-24 16:22 - edwin403 - R语言论坛
3 个回复 - 2127 次查看 请问怎么能下载到R中的rgarch程序包，之前在人大经济论坛上下载过一份，但是在运行的时候出现图片中的情况，貌似是版本的问题，有大神有最新的程序包吗？2014-3-24 16:22 - edwin403 - R语言论坛
关于J.Marcucci的GARCH和MRSGARCH程序中的问题
1 个回复 - 1168 次查看 在论坛上找到了一个Marcucci关于Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的软件包（marcucci-datacode），不知道有没有哪位大侠运行过其中对不同分布的GARCH模型进行估计的 ...2013-5-23 14:18 - mesue127 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1168 次查看 在论坛上找到了一个Marcucci关于Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的软件包（marcucci-datacode），不知道有没有哪位大侠运行过其中对不同分布的GARCH模型进行估计的 ...2013-5-23 14:18 - mesue127 - MATLAB等数学软件专版
多元garch程序出错求解答
1 个回复 - 1018 次查看 proc varmax data=a; model ar wr; garch q=1 p=1 form=bekk outht=ht; ...2012-12-3 16:47 - apmzf - SAS专版
1 个回复 - 1018 次查看 proc varmax data=a; model ar wr; garch q=1 p=1 form=bekk outht=ht; ...2012-12-3 16:47 - apmzf - SAS专版
DCC_GARCH程序问题，求教~~
0 个回复 - 1919 次查看 自己根据 Kevin Sheppard的2001-Ucsd_garch给出的似然函数dcc_mvgarch_likelihood写的Sas程序，但是在求参数时出现问题，求教！ a是两列数据，去过均值，并用除过GARCH的条件方差。但是最后用“CALL NLPQN”优化 ...2012-3-20 22:13 - NOIL - SAS专版
0 个回复 - 1919 次查看 自己根据 Kevin Sheppard的2001-Ucsd_garch给出的似然函数dcc_mvgarch_likelihood写的Sas程序，但是在求参数时出现问题，求教！ a是两列数据，去过均值，并用除过GARCH的条件方差。但是最后用“CALL NLPQN”优化 ...2012-3-20 22:13 - NOIL - SAS专版
[求助]matlab的多元GARCH程序中的一个问题
3 个回复 - 2747 次查看 各位高手，能告知小妹在论坛上下的多元程序中估计BEKK模型的这个语句是什么意思 原程序如下： % PURPOSE: % To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. ****SEE WARNING AT END OF HELP FILE**** ...2010-8-17 14:16 - jindan99 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2747 次查看 各位高手，能告知小妹在论坛上下的多元程序中估计BEKK模型的这个语句是什么意思 原程序如下： % PURPOSE: % To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. ****SEE WARNING AT END OF HELP FILE**** ...2010-8-17 14:16 - jindan99 - MATLAB等数学软件专版
