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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12471 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1150 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码4 个回复 - 1818 次查看 ipynb文件，不是txt 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用 ...2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
GRS检验Stata代码（附示例数据）38 个回复 - 19658 次查看 GRS检验Stata代码 GRS 检验是学术界常用的用来检验定价模型有效性的方法，可以检验所有截距项是否同时为0。如果定价模型可以完全解释横截面上所有股票组合的超额收益率，那么所有组合回归截距项的联合检验应该不 ...2019-9-22 01:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
GRS检验F分布和卡方问题
1 个回复 - 937 次查看 如图，把fama french模型分25组回归，我这里有20年的月度数据。相当于240个月2021-6-7 22:56 - dajiaqi - Stata专版
1 个回复 - 937 次查看 如图，把fama french模型分25组回归，我这里有20年的月度数据。相当于240个月2021-6-7 22:56 - dajiaqi - Stata专版
GRS检验结果怎么看？下面哪个是GRS值？在做FF五因子分析。
2 个回复 - 3867 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
2 个回复 - 3867 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
法玛三因子模型GRS检验结果如何分析？
11 个回复 - 14025 次查看 求问如何分析法玛三因子模型的GRS检验结果。下表是stata检验结果，GRS统计量是第二行的Test stati~c那个值1.97吗？ 对应的p值为0.23，拒绝原假设，是不是表示模型拟合得较好？ 在此谢过各位 Me ...2016-12-21 21:15 - xncdww - Stata专版
11 个回复 - 14025 次查看 求问如何分析法玛三因子模型的GRS检验结果。下表是stata检验结果，GRS统计量是第二行的Test stati~c那个值1.97吗？ 对应的p值为0.23，拒绝原假设，是不是表示模型拟合得较好？ 在此谢过各位 Me ...2016-12-21 21:15 - xncdww - Stata专版
如何分析stata中GRS检验结果？
9 个回复 - 12738 次查看 求问如何分析GRS检验结果。Test stati~c就是GRS统计量吗？最左侧的J0和J1分别代表什么，p值以哪个为准。 P值=0是否表示拒绝原假设，即25个截距联合不为0，模型解释力不强 在此谢过各位 命令如下 grstest2 ri1 ...2016-12-15 16:55 - xncdww - Stata专版
9 个回复 - 12738 次查看 求问如何分析GRS检验结果。Test stati~c就是GRS统计量吗？最左侧的J0和J1分别代表什么，p值以哪个为准。 P值=0是否表示拒绝原假设，即25个截距联合不为0，模型解释力不强 在此谢过各位 命令如下 grstest2 ri1 ...2016-12-15 16:55 - xncdww - Stata专版
GRS检验
0 个回复 - 826 次查看 GRS大样本下服从卡方分布，小样本下服从F分布，你这里应该属于小样本，所以看J1就可以了2020-3-21 16:13 - -Yaowen- - Stata专版
0 个回复 - 826 次查看 GRS大样本下服从卡方分布，小样本下服从F分布，你这里应该属于小样本，所以看J1就可以了2020-3-21 16:13 - -Yaowen- - Stata专版
求助！！Eviews的GRS检验统计量怎么求？？
0 个回复 - 2068 次查看 Gibbons et al． ( 1989) 提出的 GＲS 检验是学术界常用的用来检验定价模型有效性的方法，可以检验所有截距项是否同时为 0。这个GRS统计量用Eviews怎么做啊？2019-3-10 14:24 - xushiying3 - EViews专版
0 个回复 - 2068 次查看 Gibbons et al． ( 1989) 提出的 GＲS 检验是学术界常用的用来检验定价模型有效性的方法，可以检验所有截距项是否同时为 0。这个GRS统计量用Eviews怎么做啊？2019-3-10 14:24 - xushiying3 - EViews专版
GRS检验结果分析上的疑问
0 个回复 - 1554 次查看 求助GRS检验结果怎么看 J0 J1是什么意思 下边的c又是什么2017-8-3 18:48 - lijianying - Stata专版
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GRS检验及SAS程序
0 个回复 - 1586 次查看 请问大家知道GRS-F检验的公式吗？ 还有这个检验用SAS程序怎么写？ 有一些大神说就是f检验很简单，可是我是新手，还是不会，，希望各位帮忙一下，谢谢咯。2017-5-6 14:54 - 小红薯 - SAS专版
0 个回复 - 1586 次查看 请问大家知道GRS-F检验的公式吗？ 还有这个检验用SAS程序怎么写？ 有一些大神说就是f检验很简单，可是我是新手，还是不会，，希望各位帮忙一下，谢谢咯。2017-5-6 14:54 - 小红薯 - SAS专版
请问有没有高人有GRS检验的sas代码？
1 个回复 - 3392 次查看 大家好， 想请问一下有没有高人有GRS检验的sas代码？ GRS检验是Gibbons、Ross和Shanken1989年搞出来的精确F统计量来检验股票资产风险因素定价模型中，N个资产回归alpha截距是不是联合为0，原假设为H0： alpha1 ...2016-6-19 00:13 - 白塔湖123 - SAS专版
1 个回复 - 3392 次查看 大家好， 想请问一下有没有高人有GRS检验的sas代码？ GRS检验是Gibbons、Ross和Shanken1989年搞出来的精确F统计量来检验股票资产风险因素定价模型中，N个资产回归alpha截距是不是联合为0，原假设为H0： alpha1 ...2016-6-19 00:13 - 白塔湖123 - SAS专版
请问GRS检验可以用EVIEWS做吗？谢谢
2 个回复 - 2697 次查看 最近在写CAPM 的论文 请问如果不用Stata，要怎么在EVIEWS上做GRS检验呢？谢谢各位前辈了！2016-3-13 05:29 - moximodi - EViews专版
2 个回复 - 2697 次查看 最近在写CAPM 的论文 请问如果不用Stata，要怎么在EVIEWS上做GRS检验呢？谢谢各位前辈了！2016-3-13 05:29 - moximodi - EViews专版
请求用中文详解GRS检验
2 个回复 - 3056 次查看 Fama-French等人在检验和拒绝多因子模型的时候，用的一个检验叫做GRS检验。但是我不知道这个检验的原理是什么，也不知道检验的目的是怎样的，也不知道如何用STATA进行GRS检验，及出结果之后怎么利用这个检验的结果。 ...2015-4-11 10:25 - bsgang - 悬赏大厅
2 个回复 - 3056 次查看 Fama-French等人在检验和拒绝多因子模型的时候，用的一个检验叫做GRS检验。但是我不知道这个检验的原理是什么，也不知道检验的目的是怎样的，也不知道如何用STATA进行GRS检验，及出结果之后怎么利用这个检验的结果。 ...2015-4-11 10:25 - bsgang - 悬赏大厅
