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投资学课件、习题与试卷合集
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├─习题
│ 习题答案.docx
│ 作业3.doc
│ ...
2022-9-5 12:45 - wz151400 - 现金交易版
如何计算资本资产模型CAPM的预排序beta
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大家好。
我最近在学习复制Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. [/backcolor]Journal of Financial Economics, [/backcolor]134(1), 48-69.的这篇论文中的fama-macbeth回归。[ ...
2022-4-7 10:50 - 55的小苑 - 量化投资
CAPM/PMP Project Management Certification
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CAPM/PMP Project Management Certification All-In-One Exam Guide, Fourth EditionBy 作者: Joseph Phillips
ISBN-10 书号: 1259861627
ISBN-13 书号: 9781259861628
Edition 版本: 4
出版日期: 2018-05-10
p ...
2019-1-1 01:18 - 13950050756 - 经管书评
权益资本成本之PEG模型与CAPM模型
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CAPM模型作为事前模型的测度代表PEG模型作为事后模型的测度代表
是应用最为广泛的权益资本成本的测度方法
具体学习见此论文
(1)CAPM模型 r=无风险利率+beta*(市场回报率-无风险收益率)
年度1991-2018
观测数 ...
2021-7-23 13:55 - 素业不言钱 - 现金交易版
求助CAPM和APT前提假设的问题
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小弟想问一下
与资本资产定价模型不同,套利定价理论并没有假设
⑴单一的投资期;
⑵不存在税收;
⑶投资者能以无风险利率自由地借和贷;
⑷投资者根据期望收益率和风险来选择投资组合。
为什么套利定价理论不 ...
2009-11-16 23:45 - 李锦宇 - 金融学(理论版)
ICAPM模型
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基于小波分析的ICAPM模型的风险价值分解
ICAPM模型在我国沪市的检验——基于混合数据抽样法
中国股票市场的风险价格及与世界股票市场的整合程度研究——基于动态ICAPM模型
2022-6-9 10:04 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
如何用sas 通过CAPM求股权资本成本?求代码
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已经通过历史模拟回归求出了beta,但想知道股权资本成本是不是直接将beta带入:re = rf + beta *(rm-rf)这个公式得到呢?
股权风险溢价rm-rf是用的当期的吗?我求出的股权风险溢价和股权资本成本的结果好多是负值 ...
2017-6-11 16:13 - 冰小清 - SAS专版
capm如何用stata解出beta
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這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise
題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest
請問
1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...
2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版