结果：找到“资产配置 风险”相关内容52个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于风险的资产配置策略_Thierry Roncalli 中文版
5 个回复 - 3993 次查看 可检索，分章节，中文版2017-9-10 17:58 - huizhang2000xzw - 量化投资
5 个回复 - 3993 次查看 可检索，分章节，中文版2017-9-10 17:58 - huizhang2000xzw - 量化投资
基于风险平价的大类资产配置研究[J]
1 个回复 - 691 次查看 【作者(必填)】南孟哲,赵宣凯,苏治 【文题(必填)】基于风险平价的大类资产配置研究[J] 【年份(必填)】数学的实践与认识,2020,50(24):9-19. 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-12-13 22:20 - qrj69 - 求助成功区
1 个回复 - 691 次查看 【作者(必填)】南孟哲,赵宣凯,苏治 【文题(必填)】基于风险平价的大类资产配置研究[J] 【年份(必填)】数学的实践与认识,2020,50(24):9-19. 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-12-13 22:20 - qrj69 - 求助成功区
东北证券-大类资产配置专题研究之一：风险平价性质探究v3.1-20180928-29页
34 个回复 - 1356 次查看 东北证券-大类资产配置专题研究之一：风险平价性质探究v3.1-20180928-29页2018-9-30 15:52 - sfbzx - 行业分析报告
34 个回复 - 1356 次查看 东北证券-大类资产配置专题研究之一：风险平价性质探究v3.1-20180928-29页2018-9-30 15:52 - sfbzx - 行业分析报告
20210406-东兴证券-东兴金属_风险情绪回归_供应链问题或推升周期类资产配置_25页
1 个回复 - 689 次查看 20210406-东兴证券-东兴金属_风险情绪回归_供应链问题或推升周期类资产配置_25页_3mb2021-4-7 08:01 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 689 次查看 20210406-东兴证券-东兴金属_风险情绪回归_供应链问题或推升周期类资产配置_25页_3mb2021-4-7 08:01 - wangjx_ - 行业分析报告
资产配置定量研究系列之十一：利用层次聚类法，构建更具风险分散能力的QDII基金配置方
1 个回复 - 837 次查看 资产配置定量研究系列之十一：利用层次聚类法，构建更具风险分散能力的QDII基金配置方法-20201217-光大证券-31页_2mb2021-1-3 08:50 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 837 次查看 资产配置定量研究系列之十一：利用层次聚类法，构建更具风险分散能力的QDII基金配置方法-20201217-光大证券-31页_2mb2021-1-3 08:50 - wangjx_ - 行业分析报告
全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨
1 个回复 - 728 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 728 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb
0 个回复 - 767 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
0 个回复 - 767 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
爱建证券_20181114_爱建证券量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产
3 个回复 - 548 次查看 爱建证券_20181114_爱建证券量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性-24页2019-5-5 08:32 - sfbzx - 行业分析报告
3 个回复 - 548 次查看 爱建证券_20181114_爱建证券量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性-24页2019-5-5 08:32 - sfbzx - 行业分析报告
中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116
2 个回复 - 1355 次查看 中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-2-7 01:51 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 1355 次查看 中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-2-7 01:51 - ottohans - 行业分析报告
20190115-国泰君安-《大类资产配置手册》系列之一：收益、风险抑或因子，大类资产配置
2 个回复 - 1136 次查看 20190115-国泰君安-《大类资产配置手册》系列之一：收益、风险抑或因子，大类资产配置框架与变迁 为什么要全面深入研究大类资产配置？原因在于：国内机构投资者正在 面临“三大变革”，有如逆水行舟，不进则退。 ...2020-2-21 09:21 - 阿月浑子果 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1136 次查看 20190115-国泰君安-《大类资产配置手册》系列之一：收益、风险抑或因子，大类资产配置框架与变迁 为什么要全面深入研究大类资产配置？原因在于：国内机构投资者正在 面临“三大变革”，有如逆水行舟，不进则退。 ...2020-2-21 09:21 - 阿月浑子果 - 金融学（理论版）
资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解
0 个回复 - 805 次查看 2020-01-16 资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解 目录 引言 ..... 3 一、风险平价的发展....... 3 1.1、从均值方差到风险平价 ....3 1.2、海外风险平价基金的发展 ...4 1.3、风险平价在国内的应 ...2020-1-16 14:25 - zlghs - 行业分析报告
0 个回复 - 805 次查看 2020-01-16 资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解 目录 引言 ..... 3 一、风险平价的发展....... 3 1.1、从均值方差到风险平价 ....3 1.2、海外风险平价基金的发展 ...4 1.3、风险平价在国内的应 ...2020-1-16 14:25 - zlghs - 行业分析报告
申万宏源-全球资产配置每周聚焦：地缘风险叠加经济数据疲软，关注波动风险-200106
0 个回复 - 849 次查看 申万宏源-全球资产配置每周聚焦：地缘风险叠加经济数据疲软，关注波动风险-2001062020-1-7 09:49 - fin-qq - 行业分析报告
0 个回复 - 849 次查看 申万宏源-全球资产配置每周聚焦：地缘风险叠加经济数据疲软，关注波动风险-2001062020-1-7 09:49 - fin-qq - 行业分析报告
华泰期货资产配置与风险配置（一）：理论简介（2019-09-27）
0 个回复 - 647 次查看 华泰期货资产配置与风险配置（一）：理论简介（2019-09-27） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-10-2 16:17 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 647 次查看 华泰期货资产配置与风险配置（一）：理论简介（2019-09-27） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-10-2 16:17 - ottohans - 行业分析报告
东方证券大类资产配置系列研究之（一）：A股风险溢价（ERP）20190830
1 个回复 - 818 次查看 东方证券大类资产配置系列研究之（一）：A股风险溢价（ERP）20190830 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-23 16:08 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 818 次查看 东方证券大类资产配置系列研究之（一）：A股风险溢价（ERP）20190830 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-23 16:08 - ottohans - 行业分析报告
光大证券资产配置定量研究系列之三：返璞归真，再谈资产配置组合构建中的目标风险2019
1 个回复 - 513 次查看 光大证券资产配置定量研究系列之三：返璞归真，再谈资产配置组合构建中的目标风险20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-31 10:10 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 513 次查看 光大证券资产配置定量研究系列之三：返璞归真，再谈资产配置组合构建中的目标风险20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-31 10:10 - ottohans - 行业分析报告
收益、风险抑或因子：大类资产配置框架与变迁——《大类资产配置手册》系列之一
0 个回复 - 1777 次查看 收益、风险抑或因子：大类资产配置框架与变迁——《大类资产配置手册》系列之一 国内投资者面临全球 、行业、开放三大变革，亟待深入研究资产配置 。 什么是大类资产配置？包括“大类资产”和 ...2019-8-16 22:35 - finance1983 - 新手入门区
0 个回复 - 1777 次查看 收益、风险抑或因子：大类资产配置框架与变迁——《大类资产配置手册》系列之一 国内投资者面临全球 、行业、开放三大变革，亟待深入研究资产配置 。 什么是大类资产配置？包括“大类资产”和 ...2019-8-16 22:35 - finance1983 - 新手入门区
机会仍在，警惕风险-2019年下半年大类资产配置展望
0 个回复 - 352 次查看 机会仍在，警惕风险-2019年下半年大类资产配置展望[/backcolor] [/backcolor] 核心观点： 上半年国内资本市场表现先强后弱，核心因素在于国内政策和中美贸易磋商的形势在1、2季度出现了明显的不同。我们认为二者 ...2019-7-15 12:01 - gccd - 投资人（实务版）
0 个回复 - 352 次查看 机会仍在，警惕风险-2019年下半年大类资产配置展望[/backcolor] [/backcolor] 核心观点： 上半年国内资本市场表现先强后弱，核心因素在于国内政策和中美贸易磋商的形势在1、2季度出现了明显的不同。我们认为二者 ...2019-7-15 12:01 - gccd - 投资人（实务版）
招商证券2019年下半年大类资产配置展望：机会仍在，警惕风险20190708
0 个回复 - 333 次查看 招商证券2019年下半年大类资产配置展望：机会仍在，警惕风险20190708 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-10 16:52 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 333 次查看 招商证券2019年下半年大类资产配置展望：机会仍在，警惕风险20190708 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-10 16:52 - ottohans - 行业分析报告
中金公司-海外资产配置6月报：耐心等待风险释放-20190603-30页
1 个回复 - 495 次查看 中金公司-海外资产配置6月报：耐心等待风险释放-20190603-30页2019-6-12 09:28 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 495 次查看 中金公司-海外资产配置6月报：耐心等待风险释放-20190603-30页2019-6-12 09:28 - sfbzx - 行业分析报告
国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化
1 个回复 - 427 次查看 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化-20页2019-5-9 08:55 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 427 次查看 国泰君安_20180313_数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化-20页2019-5-9 08:55 - sfbzx - 行业分析报告
国泰君安_20180915_数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置-20页
1 个回复 - 404 次查看 国泰君安_20180915_数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置-20页2019-5-9 09:31 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 404 次查看 国泰君安_20180915_数量化专题之一百一十九：基于宏观状态的风险预算和资产配置-20页2019-5-9 09:31 - sfbzx - 行业分析报告
风险和资产配置 risk and Asset Allocation Meucci(2005)量化金融必备
6 个回复 - 3292 次查看 目前看到网上很多人在售卖Meucci(2005)的资料，其实这些在他们的官方网站上都是免费的。这里为找不到的朋友放了几个连接，方便一下大家。 [hr] Meucci的官方网站 http://symmys.com Meucci(2005)风险和资产配 ...2014-12-18 22:19 - lich514360 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 3292 次查看 目前看到网上很多人在售卖Meucci(2005)的资料，其实这些在他们的官方网站上都是免费的。这里为找不到的朋友放了几个连接，方便一下大家。 [hr] Meucci的官方网站 http://symmys.com Meucci(2005)风险和资产配 ...2014-12-18 22:19 - lich514360 - MATLAB等数学软件专版
20180726-中信证券-大类资产配置周报：从风险情绪看汇率与大类资产的走势
3 个回复 - 782 次查看 20180726-中信证券-大类资产配置周报：从风险情绪看汇率与大类资产的走势2018-7-28 22:55 - gccd - 投资人（实务版）
3 个回复 - 782 次查看 20180726-中信证券-大类资产配置周报：从风险情绪看汇率与大类资产的走势2018-7-28 22:55 - gccd - 投资人（实务版）
Risk and Asset Allocation（风险和资产配置） 2005版 英文原版
3 个回复 - 2701 次查看 Preface Part I Thestatistics of asset allocation1Univariatestatistics 2 Multivariatestatistics 3 Modeling themarket Part II Classicalasset allocation4 Estimating thedistribution of the market i ...2016-4-28 22:24 - poirotgaoyuan - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2701 次查看 Preface Part I Thestatistics of asset allocation1Univariatestatistics 2 Multivariatestatistics 3 Modeling themarket Part II Classicalasset allocation4 Estimating thedistribution of the market i ...2016-4-28 22:24 - poirotgaoyuan - 金融学（理论版）
中金长篇：2018年海外资产配置展望：向“风险”要收益，向盈利要空间
4 个回复 - 1044 次查看 中金 10 月 29 日长篇，46页。 2018年展望：温和通胀下同步复苏继续；宽松退潮加速但增长足以抵消2018年，温和通胀下全球经济和盈利继续同步复苏将是主基调，因此对风险资产仍是积极有利的。支撑增长延续 ...2017-10-31 08:39 - zhou_yl - 投资人（实务版）
4 个回复 - 1044 次查看 中金 10 月 29 日长篇，46页。 2018年展望：温和通胀下同步复苏继续；宽松退潮加速但增长足以抵消2018年，温和通胀下全球经济和盈利继续同步复苏将是主基调，因此对风险资产仍是积极有利的。支撑增长延续 ...2017-10-31 08:39 - zhou_yl - 投资人（实务版）
30金币悬赏 基于风险的资产配置策略 中文版
2 个回复 - 1031 次查看 作者蒂里·龙嘉利 书名 基于风险的资产配置策略 出版源 中国金融出版社, 2016 本书为Introduction to Risk Parity and Budgeting的中文译本，重金跪求2017-2-8 09:35 - chenchen2304 - 求助成功区
2 个回复 - 1031 次查看 作者蒂里·龙嘉利 书名 基于风险的资产配置策略 出版源 中国金融出版社, 2016 本书为Introduction to Risk Parity and Budgeting的中文译本，重金跪求2017-2-8 09:35 - chenchen2304 - 求助成功区
今算盘：资产配置组合更有利抗风险
0 个回复 - 528 次查看 市场行情充满不确定性的时候，正是马克维兹的多元资产配置理论受到重视的时候。 有投资者觉得“基金定投根本看不到希望”，对此，今算盘理财专家表示，P2P投资是一种较好的投资方式，可以帮助投资者克服人 ...2017-5-15 14:38 - nowornever冉 - 休闲灌水
0 个回复 - 528 次查看 市场行情充满不确定性的时候，正是马克维兹的多元资产配置理论受到重视的时候。 有投资者觉得“基金定投根本看不到希望”，对此，今算盘理财专家表示，P2P投资是一种较好的投资方式，可以帮助投资者克服人 ...2017-5-15 14:38 - nowornever冉 - 休闲灌水
风险平价配置和其他资产配置方法的比较研究
2 个回复 - 1491 次查看 【作者(必填)】鲍兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】风险平价配置和其他资产配置方法的比较研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-13 23:51 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1491 次查看 【作者(必填)】鲍兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】风险平价配置和其他资产配置方法的比较研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-13 23:51 - hnzb - 求助成功区
Risk-Parity风险平价理论--大类资产配置必备
2 个回复 - 6222 次查看 大类资产配置必备理论 Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（ ...2016-8-4 09:45 - Survivor17212 - 量化投资
2 个回复 - 6222 次查看 大类资产配置必备理论 Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（ ...2016-8-4 09:45 - Survivor17212 - 量化投资
风险预算管理【技术指标】_风险预算与资产配置比较
0 个回复 - 1386 次查看 风险预算管理【技术指标】_风险预算与资产配置比较 风险预算管理【技术指标】 风险预算指对投资过程各方面分配可容忍的潜在损失、监控这些方面是否超过其限制、超过限制后的校正行动(如果认为必要的话)、评 ...2016-5-3 15:12 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 1386 次查看 风险预算管理【技术指标】_风险预算与资产配置比较 风险预算管理【技术指标】 风险预算指对投资过程各方面分配可容忍的潜在损失、监控这些方面是否超过其限制、超过限制后的校正行动(如果认为必要的话)、评 ...2016-5-3 15:12 - widen我的世界 - 休闲灌水
高盛高华对2016资产配置展望，报告3篇，关注人民币风险
0 个回复 - 1161 次查看 高华证券-GOAL,全球资产投资机会定位-2016年展望,回报趋平、风险加大-仍建...-151209（这篇上传不了，应该已经存在） 高华证券-2016年投资组合展望-宏观前景更为复杂,关注超额回报(摘要)主题-...-151203 高华证券 ...2015-12-20 16:04 - 卧底分析师 - 行业分析报告
0 个回复 - 1161 次查看 高华证券-GOAL,全球资产投资机会定位-2016年展望,回报趋平、风险加大-仍建...-151209（这篇上传不了，应该已经存在） 高华证券-2016年投资组合展望-宏观前景更为复杂,关注超额回报(摘要)主题-...-151203 高华证券 ...2015-12-20 16:04 - 卧底分析师 - 行业分析报告
风险和资产配置
4 个回复 - 2129 次查看 Part I The statistics of asset allocation 1Univariatestatistics ....................................... 3 1.1 Buildingblocks.......................................... 3 1.2 Summarystatistics ...... ...2010-9-23 15:09 - icapm - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2129 次查看 Part I The statistics of asset allocation 1Univariatestatistics ....................................... 3 1.1 Buildingblocks.......................................... 3 1.2 Summarystatistics ...... ...2010-9-23 15:09 - icapm - 金融学（理论版）
Matlab 《Risk and Asset Allocation》风险管理和资产配置的源代码
10 个回复 - 5112 次查看 [local]A Meucci Risk and Asset Allocation Routines.zip[/local] These routines complement the textbook RISK AND ASSET ALLOCATION Springer Quantitative Finance by Attilio Meucci ...2010-4-7 10:05 - qsoft_cn - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 5112 次查看 [local]A Meucci Risk and Asset Allocation Routines.zip[/local] These routines complement the textbook RISK AND ASSET ALLOCATION Springer Quantitative Finance by Attilio Meucci ...2010-4-7 10:05 - qsoft_cn - MATLAB等数学软件专版
申银万国 2007年资产配置策略：分享长期股权风险溢价
0 个回复 - 1479 次查看 2007年资产配置策略：分享长期股权风险溢价 061204 申银万国-.pdf [此贴子已经被作者于2006-12-3 12:45:01编辑过]2006-12-3 12:43 - vbbill - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1479 次查看 2007年资产配置策略：分享长期股权风险溢价 061204 申银万国-.pdf [此贴子已经被作者于2006-12-3 12:45:01编辑过]2006-12-3 12:43 - vbbill - 金融学（理论版）
Matlab实现风险和金融资产配置管理matlab源代码
1 个回复 - 2022 次查看 Matlab实现风险和金融资产配置管理matlab源代码2011-3-12 10:04 - cop207 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2022 次查看 Matlab实现风险和金融资产配置管理matlab源代码2011-3-12 10:04 - cop207 - MATLAB等数学软件专版
风险和资产配置
0 个回复 - 1116 次查看 Part I The statistics of asset allocation 1Univariatestatistics ....................................... 3 1.1 Buildingblocks.......................................... 3 1.2 Summarystatistics ...... ...2010-9-23 15:10 - icapm - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1116 次查看 Part I The statistics of asset allocation 1Univariatestatistics ....................................... 3 1.1 Buildingblocks.......................................... 3 1.2 Summarystatistics ...... ...2010-9-23 15:10 - icapm - 金融学（理论版）
[求助]求助一个关于投资央行票据资产配置以及风险管理的问题
4 个回复 - 1968 次查看 各位坛友，本人在小型的一家外资金融机构工作，想请教大家一个资产配置以及风险管理的问题，我们银行准备从一级市场买入一批中央银行票据，打包成理财产品出售给零售客户，目前正在做前期的风险分析，我简单总结了一 ...2008-6-10 14:52 - 有时想飞 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1968 次查看 各位坛友，本人在小型的一家外资金融机构工作，想请教大家一个资产配置以及风险管理的问题，我们银行准备从一级市场买入一批中央银行票据，打包成理财产品出售给零售客户，目前正在做前期的风险分析，我简单总结了一 ...2008-6-10 14:52 - 有时想飞 - 金融学（理论版）
