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stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 105527 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) GMM模型42 个回复 - 12177 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行GMM模型回归得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不 ...2021-5-24 21:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
pvar的GMM估计用stata做的结果，有很多疑问，哪位大佬帮忙看下~
0 个回复 - 1672 次查看 做的经营、投资、筹资净现金流的pvar，最优滞后为1，下面是用 pvar 经营现金流 投资现金流 筹资现金流, lag(1) gmmmonte decomp(9) 在stata里呈现的关于gmm的全部数据，想问一下 1.这是系统GMM吗？ 2.固定效应因 ...2020-1-1 09:12 - 以敖以游 - Stata专版
0 个回复 - 1672 次查看 做的经营、投资、筹资净现金流的pvar，最优滞后为1，下面是用 pvar 经营现金流 投资现金流 筹资现金流, lag(1) gmmmonte decomp(9) 在stata里呈现的关于gmm的全部数据，想问一下 1.这是系统GMM吗？ 2.固定效应因 ...2020-1-1 09:12 - 以敖以游 - Stata专版
系统GMM的回归结果解读问题
5 个回复 - 10916 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
5 个回复 - 10916 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
求助为什么我的iv回归做出来的2sls gmm liml三者结果相同
5 个回复 - 3474 次查看 求助各位大神：为什么我的iv回归做出来的2sls gmm liml三者系数结果相同？用的是截面数据，数据量3848条，搜过网上的答案，有说可能是内生变量无内生性或者弱工具变量，但我都检验过，内生变量确实有内生性，也不是弱 ...2021-3-15 19:45 - Guml - Stata专版
5 个回复 - 3474 次查看 求助各位大神：为什么我的iv回归做出来的2sls gmm liml三者系数结果相同？用的是截面数据，数据量3848条，搜过网上的答案，有说可能是内生变量无内生性或者弱工具变量，但我都检验过，内生变量确实有内生性，也不是弱 ...2021-3-15 19:45 - Guml - Stata专版
Stata做差分GMM没有常数项结果
4 个回复 - 6082 次查看 我用Stata做差分GMM回归，发现结果中并没有常数项，相同的做法系统GMM是存在常数项的，请问大家这是为什么（之前用过其他变量组合同样做过差分GMM和系统GMM，常数项也都是存在的） 代码如下： 系统GMM x ...2022-3-24 19:04 - 18918555723 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6082 次查看 我用Stata做差分GMM回归，发现结果中并没有常数项，相同的做法系统GMM是存在常数项的，请问大家这是为什么（之前用过其他变量组合同样做过差分GMM和系统GMM，常数项也都是存在的） 代码如下： 系统GMM x ...2022-3-24 19:04 - 18918555723 - 计量经济学与统计软件
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13419 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13419 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8738 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8738 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
GMM结果系数与ols以及FE的估计结果系数正负相反
1 个回复 - 1758 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
1 个回复 - 1758 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24330 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
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在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8591 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8591 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35622 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
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系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17796 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
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固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大
11 个回复 - 21356 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
11 个回复 - 21356 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 788 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
2 个回复 - 788 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢
11 个回复 - 6820 次查看 为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢2015-7-23 11:08 - 410015848 - Stata专版
11 个回复 - 6820 次查看 为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢2015-7-23 11:08 - 410015848 - Stata专版
pvar2数据进行gmm估计结果显现的是z统计值
10 个回复 - 5623 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
10 个回复 - 5623 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
动态面板使用系统GMM一步法不加robust，结果可靠吗
8 个回复 - 4677 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
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有哪位大神可以帮我看看这个gmm回归结果有什么问题吗
8 个回复 - 10656 次查看 . xtabond2 lncases lnincome lngdp lnpcdi law , gmmstyle(lncases lnincome lngdp lnpcdi law ) two > step Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. ...2015-2-18 00:49 - summer1885 - Stata专版
8 个回复 - 10656 次查看 . xtabond2 lncases lnincome lngdp lnpcdi law , gmmstyle(lncases lnincome lngdp lnpcdi law ) two > step Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. ...2015-2-18 00:49 - summer1885 - Stata专版
拜托了解系统gmm检验的大家帮我看下我的结果行不行
3 个回复 - 2299 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
3 个回复 - 2299 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3431 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3431 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
eviews做完GMM之后在哪里看Hansen J 的检验结果呀
1 个回复 - 539 次查看 eviews做完GMM之后在哪里看Hansen J 的检验结果呀2022-3-28 10:52 - gongqie2001 - EViews专版
1 个回复 - 539 次查看 eviews做完GMM之后在哪里看Hansen J 的检验结果呀2022-3-28 10:52 - gongqie2001 - EViews专版
用spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出的空间结果不知道怎么解释，求大神帮忙！
7 个回复 - 4034 次查看 使用的spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出了回归结果和各种检验非常多，不知道要重点使用和分析哪些，恳求知道的大神帮助！以下是使用spgmmxt命令的结果和检验，如果有了解的请尽量的介绍详细一点，万分感谢~ ...2018-4-16 16:23 - 沉静7 - Stata专版
7 个回复 - 4034 次查看 使用的spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出了回归结果和各种检验非常多，不知道要重点使用和分析哪些，恳求知道的大神帮助！以下是使用spgmmxt命令的结果和检验，如果有了解的请尽量的介绍详细一点，万分感谢~ ...2018-4-16 16:23 - 沉静7 - Stata专版
GMM输出结果中样本减少问题
2 个回复 - 2182 次查看 求助大神，样本量为33个行业13年数据，观测值为429个，但是在GMM中，最后输出结果为395个，这个是为什么呢？正常么？ 结果如下：2019-4-9 20:09 - mayday两面人 - Stata专版
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请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 6036 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 6036 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
请教各位前辈，我在做动态GMM回归是为什么总出现这样的结果？
3 个回复 - 6027 次查看 . xtabond2 hw L.hw L(0/1).( igz tech ) yr1-yr10, gmm(L.( igz tech hw ), collapse) iv(yr1-yr10, eq( > level)) h(2) robust twostep Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata s ...2014-12-3 20:03 - hhra369 - Stata专版
3 个回复 - 6027 次查看 . xtabond2 hw L.hw L(0/1).( igz tech ) yr1-yr10, gmm(L.( igz tech hw ), collapse) iv(yr1-yr10, eq( > level)) h(2) robust twostep Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata s ...2014-12-3 20:03 - hhra369 - Stata专版
使用xtbond2对模型进行GMM估计并输出，请问命令是否正确，输出时检验结果。
3 个回复 - 1487 次查看 求助各位大神，stata小白初学GMM估计法，对xtabond2一知半解，目前遇到了如下问题想请教一下大家。 ΔCash为因变量，CF为解释变量，其他为控制变量。CF和Grow是内生变量，分别滞后三期作为工具变量。 命令： ts ...2021-11-1 21:30 - 小熊饼干b - 爱问频道
3 个回复 - 1487 次查看 求助各位大神，stata小白初学GMM估计法，对xtabond2一知半解，目前遇到了如下问题想请教一下大家。 ΔCash为因变量，CF为解释变量，其他为控制变量。CF和Grow是内生变量，分别滞后三期作为工具变量。 命令： ts ...2021-11-1 21:30 - 小熊饼干b - 爱问频道
使用xtbond2对模型进行GMM估计并输出，请问命令是否正确，输出时检验结果。
3 个回复 - 1435 次查看 求助各位大神，stata小白初学GMM估计法，对xtabond2一知半解，目前遇到了如下问题想请教一下大家。 面板数据。ΔCash为因变量，CF为解释变量，其他为控制变量。CF和Grow是内生变量，分别滞后三期作为工具变量。 ...2021-11-11 17:14 - 小熊饼干b - Stata专版
3 个回复 - 1435 次查看 求助各位大神，stata小白初学GMM估计法，对xtabond2一知半解，目前遇到了如下问题想请教一下大家。 面板数据。ΔCash为因变量，CF为解释变量，其他为控制变量。CF和Grow是内生变量，分别滞后三期作为工具变量。 ...2021-11-11 17:14 - 小熊饼干b - Stata专版
用xtabond2命令做差分GMM，输出hansen检验结果到文件的命令是什么
4 个回复 - 10061 次查看 ssc install xtabond2xtabond2 r_stock_ret l.r_stock_ret r_gdp_gr redis_rate strmkt fdigdp, gmm(r_gdp_gr redis_rate strmkt ,lag(2 2)) iv( fdigdp ) nolevel smalloutreg2 using "C:\Users\wms\Desktop\gmm流动 ...2016-6-30 17:09 - enger123 - Stata专版
4 个回复 - 10061 次查看 ssc install xtabond2xtabond2 r_stock_ret l.r_stock_ret r_gdp_gr redis_rate strmkt fdigdp, gmm(r_gdp_gr redis_rate strmkt ,lag(2 2)) iv( fdigdp ) nolevel smalloutreg2 using "C:\Users\wms\Desktop\gmm流动 ...2016-6-30 17:09 - enger123 - Stata专版
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r）则报错
8 个回复 - 2656 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
8 个回复 - 2656 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3579 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3579 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
GMM结果输出
2 个回复 - 3468 次查看 请问gmm的回归结果怎么输出啊，查了半天也没查到，需要汇报ar(2）和hansen检验2019-12-24 15:54 - ddd34 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3468 次查看 请问gmm的回归结果怎么输出啊，查了半天也没查到，需要汇报ar(2）和hansen检验2019-12-24 15:54 - ddd34 - 计量经济学与统计软件
各位前辈们，GMM差分动态面板回归的过度识别检验和自相关检验没有结果是怎么回事呢
9 个回复 - 2984 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
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stata中GMM估计中怎么看结果
3 个回复 - 3554 次查看 我用的连玉君的PVAR2做的GMM估计，请问各位怎么分析这个表？十分感谢2021-8-16 11:16 - 游京西子 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3554 次查看 我用的连玉君的PVAR2做的GMM估计，请问各位怎么分析这个表？十分感谢2021-8-16 11:16 - 游京西子 - 计量经济学与统计软件
stata中GMM估计结果怎么看
1 个回复 - 1865 次查看 我用的是连玉君的PVAR2做的GMM估计，请问各位这个怎么看呢？2021-8-16 11:11 - 游京西子 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1865 次查看 我用的是连玉君的PVAR2做的GMM估计，请问各位这个怎么看呢？2021-8-16 11:11 - 游京西子 - 计量经济学与统计软件
请大家帮忙分析一下系统GMM的结果
5 个回复 - 12117 次查看 我用stata做的系统GMM，请大家帮忙分析一下回归结果，另外sargan检验的p值怎么是1，合理吗？System dynamic panel-data estimation Number of obs = 841 Group variable: province ...2012-6-11 09:15 - chenlf930 - Stata专版
5 个回复 - 12117 次查看 我用stata做的系统GMM，请大家帮忙分析一下回归结果，另外sargan检验的p值怎么是1，合理吗？System dynamic panel-data estimation Number of obs = 841 Group variable: province ...2012-6-11 09:15 - chenlf930 - Stata专版
固定效应模型和GMM估计与门槛模型分析结果不一样
2 个回复 - 2470 次查看 最近看过一篇论文是用固定模型和动态面板数据的系统GMM模型来分析抚养比和征缴率之间的非线性关系，文章分析结果是倒U形，我使用静态面板模型分析，结果不显著，使用动态面板模型分析，结果显著但是系数并不是呈现倒 ...2020-11-13 16:04 - 201821511292 - Stata专版
2 个回复 - 2470 次查看 最近看过一篇论文是用固定模型和动态面板数据的系统GMM模型来分析抚养比和征缴率之间的非线性关系，文章分析结果是倒U形，我使用静态面板模型分析，结果不显著，使用动态面板模型分析，结果显著但是系数并不是呈现倒 ...2020-11-13 16:04 - 201821511292 - Stata专版
stata中GMM后的差分sargan检验的两个结果P值要看哪一个？
2 个回复 - 7374 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
2 个回复 - 7374 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
系统GMM估计结果求解答
5 个回复 - 5778 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
5 个回复 - 5778 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
系统GMM结果理解问题
2 个回复 - 9820 次查看 计量小白一只，我做系统GMM的原因是为了做稳健性检验，基础回归是做的固定效应，城市5年的面板数据，检验d对m的影响。加了fdi和人均gdp以及人均gdp的平方作为控制变量。我查阅的资料说iv后面放严格外生变量，模仿别人 ...2019-4-8 19:05 - 鱼池驰 - Stata专版
2 个回复 - 9820 次查看 计量小白一只，我做系统GMM的原因是为了做稳健性检验，基础回归是做的固定效应，城市5年的面板数据，检验d对m的影响。加了fdi和人均gdp以及人均gdp的平方作为控制变量。我查阅的资料说iv后面放严格外生变量，模仿别人 ...2019-4-8 19:05 - 鱼池驰 - Stata专版
求助：做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18168 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
12 个回复 - 18168 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
求助：xtabond2与xtdpdsys做系统GMM估计时，估计结果不一致的问题
8 个回复 - 9660 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
8 个回复 - 9660 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9903 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 9903 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
系统GMM估计的Arellano-Bond检验怎么做？在哪看结果？
17 个回复 - 17434 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
17 个回复 - 17434 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
请问，固定效应模型和GMM回归结果不一致，怎么办？
2 个回复 - 4315 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
2 个回复 - 4315 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
求教~stata中GMM估计结果分析问题
1 个回复 - 1259 次查看 用xtabond2命令做的GMM估计，有以下几个问题？1.这是差分GMM还是系统GMM？2.截距项是哪个？3.sargan怎么看？是表中哪个值？非常感谢大佬的帮忙~~2020-11-19 10:10 - 多来论坛逛一逛 - 爱问频道
1 个回复 - 1259 次查看 用xtabond2命令做的GMM估计，有以下几个问题？1.这是差分GMM还是系统GMM？2.截距项是哪个？3.sargan怎么看？是表中哪个值？非常感谢大佬的帮忙~~2020-11-19 10:10 - 多来论坛逛一逛 - 爱问频道
动态面板用GMM和FE估计结果显著差异
2 个回复 - 1353 次查看 最近做关于企业资本结构动态调整模型的毕设，在拟合目标资本结构的时候发现用xtivreg2 和xtreg做出来的结果完全不一样，符号都相反，请问老师们这是什么原因呢？？？这样的结果有解释力度吗？这是模型，X为控制变量， ...2020-9-27 10:41 - 吃葡萄的驴 - Stata专版
2 个回复 - 1353 次查看 最近做关于企业资本结构动态调整模型的毕设，在拟合目标资本结构的时候发现用xtivreg2 和xtreg做出来的结果完全不一样，符号都相反，请问老师们这是什么原因呢？？？这样的结果有解释力度吗？这是模型，X为控制变量， ...2020-9-27 10:41 - 吃葡萄的驴 - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
7 个回复 - 11051 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
7 个回复 - 11051 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
看看GMM估计的结果
10 个回复 - 15686 次查看 xtabond2 lny lag_lny lns lnl lnf lnm lnr lne,gmm( lny lnr )iv( l(0/1).( ln > s lnl lnf lnm lnr lne))robust Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor > s ...2010-9-27 21:56 - hnus31 - Stata专版
10 个回复 - 15686 次查看 xtabond2 lny lag_lny lns lnl lnf lnm lnr lne,gmm( lny lnr )iv( l(0/1).( ln > s lnl lnf lnm lnr lne))robust Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor > s ...2010-9-27 21:56 - hnus31 - Stata专版
急！路过大佬，请问系统GMM结果，estabb之后没有输出？
2 个回复 - 1396 次查看 请问各位大佬，为什么我的结果estabb之后没有输出？2020-8-31 17:05 - ocean周 - Stata专版
2 个回复 - 1396 次查看 请问各位大佬，为什么我的结果estabb之后没有输出？2020-8-31 17:05 - ocean周 - Stata专版
求助：GMM分析结果一直比FE和OLS回归的结果都低，什么原因呢？
4 个回复 - 2613 次查看 命令：reg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, robust est store ols xtreg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, fe est store fe xtabond dl h urban trade lnpate ...2018-12-25 15:33 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 2613 次查看 命令：reg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, robust est store ols xtreg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, fe est store fe xtabond dl h urban trade lnpate ...2018-12-25 15:33 - 张玉星solo - Stata专版
系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错
1 个回复 - 2363 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 2363 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
做系统GMM估计，其中的AR(1)和AR（2）结果在哪里？
12 个回复 - 16213 次查看 做系统GMM估计，结果里没有AR(1)和AR（2），这两个估计结果在哪里看啊？2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
12 个回复 - 16213 次查看 做系统GMM估计，结果里没有AR(1)和AR（2），这两个估计结果在哪里看啊？2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
动态gmm结果AR(2)不出结果 只有一个点
14 个回复 - 5743 次查看 请问各位大神 在做系统gmm时用xtabond2的命令 但是输出结果ar（2）只有一个点 请问如何解决啊？ 谢谢大家 结果如下 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.83 Pr > z = 0.005 Are ...2017-5-4 16:49 - fengluyu - Stata专版
14 个回复 - 5743 次查看 请问各位大神 在做系统gmm时用xtabond2的命令 但是输出结果ar（2）只有一个点 请问如何解决啊？ 谢谢大家 结果如下 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.83 Pr > z = 0.005 Are ...2017-5-4 16:49 - fengluyu - Stata专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6907 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6907 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
动态面板数据系统GMM结果不显著
3 个回复 - 4742 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
3 个回复 - 4742 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
stata的GMM估计操作以及回归结果问题，急急急~~~
4 个回复 - 5225 次查看 模型以ln_tech为被解释变量，解释变量是被解释向量ln_tech的一阶和二阶滞后项，老年抚养比age，交互项age*ln_sp和age*bur以及控制变量ln_pgdp。使用被解释变量的3阶滞后项作为工具变量。想用差分GMM和系统GMM进行估计 ...2019-3-27 17:00 - allsion - Stata专版
4 个回复 - 5225 次查看 模型以ln_tech为被解释变量，解释变量是被解释向量ln_tech的一阶和二阶滞后项，老年抚养比age，交互项age*ln_sp和age*bur以及控制变量ln_pgdp。使用被解释变量的3阶滞后项作为工具变量。想用差分GMM和系统GMM进行估计 ...2019-3-27 17:00 - allsion - Stata专版
请问系统GMM一步估计还是二步估计的结果更准确?
0 个回复 - 1645 次查看 请问各路行走的大侠，系统GMM一步估计还是二步估计的结果更准确?2020-4-28 14:29 - ahhcl622 - Stata专版
0 个回复 - 1645 次查看 请问各路行走的大侠，系统GMM一步估计还是二步估计的结果更准确?2020-4-28 14:29 - ahhcl622 - Stata专版
【工具变量】求助贵圈，GMM做的工具变量估计，为什么不能显示第一阶段的估计结果啊
5 个回复 - 9039 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
5 个回复 - 9039 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
动态面板数据模型的广义矩估计（GMM）结果怎么没有常数项
17 个回复 - 17738 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
17 个回复 - 17738 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
求助！GMM回归结果后没有报告r方是为什么呢？具体回归结果如下。
4 个回复 - 10144 次查看 具体回归结果如下。该模型为静态面板，短面板，固定效应。模型存在异方差。FWYGDP代表服务业GDP，FWMYJK代表服务贸易进口。其他次回归都没有出现这种情况，求助大家看看存在什么问题。 ivregress gmm lnFWYGDP (ln ...2018-5-11 20:31 - 庄宇航 - Stata专版
4 个回复 - 10144 次查看 具体回归结果如下。该模型为静态面板，短面板，固定效应。模型存在异方差。FWYGDP代表服务业GDP，FWMYJK代表服务贸易进口。其他次回归都没有出现这种情况，求助大家看看存在什么问题。 ivregress gmm lnFWYGDP (ln ...2018-5-11 20:31 - 庄宇航 - Stata专版
Stata进行固定效应、一阶差分GMM和系统GMM分析，同一自变量FE与GMM分析结果符号相反
9 个回复 - 11597 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
9 个回复 - 11597 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
求几篇用GMM模型分析经济学问题的论文，实证结果出来了不太会分析，想看下，忘推荐
0 个回复 - 782 次查看 求几篇用GMM模型分析经济学问题的论文，实证结果出来了不太会分析，想看下，忘推荐2020-3-28 18:19 - 1271900663 - Stata专版
0 个回复 - 782 次查看 求几篇用GMM模型分析经济学问题的论文，实证结果出来了不太会分析，想看下，忘推荐2020-3-28 18:19 - 1271900663 - Stata专版
用GMM估计做动态面板回归结果用算拟合优度吗？
0 个回复 - 1288 次查看 动态面板数据模型，用eviews做GMM估计回归结果没看到有拟合优度R或R方，看别人的GMM估计论文也没有提高拟合优度的事情，但导师说要有，请问大家怎么算？还是根本不用算？2020-3-27 20:11 - Patrick梁 - EViews专版
0 个回复 - 1288 次查看 动态面板数据模型，用eviews做GMM估计回归结果没看到有拟合优度R或R方，看别人的GMM估计论文也没有提高拟合优度的事情，但导师说要有，请问大家怎么算？还是根本不用算？2020-3-27 20:11 - Patrick梁 - EViews专版
求助这样的sargan检验结果是不是就没有通过,gmm是不是无效的
2 个回复 - 1267 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
2 个回复 - 1267 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
系统GMM 样本容量210 但是计量结果显示number of obs=27 这是为什么？
13 个回复 - 14509 次查看 如题 困扰好久了 我用三个省份十年数据 七个变量 一共210个数据 但是做出来的结果只显示number of obs=27 这是为什么？高手帮忙解答一下，谢谢！！！2014-7-9 11:06 - crystal-860521 - Stata专版
13 个回复 - 14509 次查看 如题 困扰好久了 我用三个省份十年数据 七个变量 一共210个数据 但是做出来的结果只显示number of obs=27 这是为什么？高手帮忙解答一下，谢谢！！！2014-7-9 11:06 - crystal-860521 - Stata专版
固定效应和GMM结果
2 个回复 - 7931 次查看 初学stata，在做毕设，有问题想请教各位高手： 我用固定效应回归出来的结果（F的p值=0，有效）和用xtabond2回归出的结果有较大差异。固定效应和xtabond2中所用解释变量与被解释变量相同，在用xtabond2时，且在工具变 ...2015-4-6 17:56 - dogboy555 - Stata专版
2 个回复 - 7931 次查看 初学stata，在做毕设，有问题想请教各位高手： 我用固定效应回归出来的结果（F的p值=0，有效）和用xtabond2回归出的结果有较大差异。固定效应和xtabond2中所用解释变量与被解释变量相同，在用xtabond2时，且在工具变 ...2015-4-6 17:56 - dogboy555 - Stata专版
GMM检验在stata中出不来结果，怎么回事？
0 个回复 - 771 次查看 在STATA里边跑的命令，有哪位大神知道这个问题出在哪？ 写毕业论文，着急等！2020-1-9 17:08 - dhwugf - Stata专版
0 个回复 - 771 次查看 在STATA里边跑的命令，有哪位大神知道这个问题出在哪？ 写毕业论文，着急等！2020-1-9 17:08 - dhwugf - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1361 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1361 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
sys-GMM回归结果Sargan值为0.000
6 个回复 - 6805 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6805 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
用stata做面板数据系统gmm，但是我的计量结果和结论相反，而且不显著
3 个回复 - 3426 次查看 这是我的模型设定，最重要的ofdi不仅和我的结论相反而且不显著。 我的命令：xtabond2 L lL ofdi Y W T FDI,gmm(lL ofdi FDI Y) iv(T) 因为我是现在excel里取了对数，所以命令里没用对数 求大神帮我看一下我的 ...2019-5-5 10:46 - 1世纪初 - Stata专版
3 个回复 - 3426 次查看 这是我的模型设定，最重要的ofdi不仅和我的结论相反而且不显著。 我的命令：xtabond2 L lL ofdi Y W T FDI,gmm(lL ofdi FDI Y) iv(T) 因为我是现在excel里取了对数，所以命令里没用对数 求大神帮我看一下我的 ...2019-5-5 10:46 - 1世纪初 - Stata专版
请教怎么看GMM回归后的结果
0 个回复 - 3324 次查看 各位大佬，我是一个计量经济的小白，最近在做一个关于进口和技术创新的文章的，我只截取了四年的数据，想用系统GMM来做回归，但是结果好像跟我P值很大，这个是不是不理想啊？请教一下各位，谢谢谢谢2019-7-21 10:34 - tujuan7904 - Stata专版
0 个回复 - 3324 次查看 各位大佬，我是一个计量经济的小白，最近在做一个关于进口和技术创新的文章的，我只截取了四年的数据，想用系统GMM来做回归，但是结果好像跟我P值很大，这个是不是不理想啊？请教一下各位，谢谢谢谢2019-7-21 10:34 - tujuan7904 - Stata专版
PVAR模型中，为何GMM估计和脉冲效应函数图的结果不一致呢？
15 个回复 - 7557 次查看 途中cp对cpi的冲击在前三期都是正，但是GMM的结果却是一期为正，二三期为负，这是为何？ Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] h_dcpi h_dcpi L1. .3710066 .0856778 4.33 0.000 .20308 ...2014-4-26 18:11 - findhero - 爱问频道
15 个回复 - 7557 次查看 途中cp对cpi的冲击在前三期都是正，但是GMM的结果却是一期为正，二三期为负，这是为何？ Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] h_dcpi h_dcpi L1. .3710066 .0856778 4.33 0.000 .20308 ...2014-4-26 18:11 - findhero - 爱问频道
用STATA做系统GMM，estat abond之后结果显示只有几个点
1 个回复 - 1768 次查看 如图，我的原指令为xtdpdsys y q fo2 c2, lags(1) maxldep(1)endogenous( gov)endogenous( ki)endogenous( inflation)endogenous( black) twostep vce(robust) 请问可能是什么原因？2017-2-28 13:44 - nosugar29 - Stata专版
1 个回复 - 1768 次查看 如图，我的原指令为xtdpdsys y q fo2 c2, lags(1) maxldep(1)endogenous( gov)endogenous( ki)endogenous( inflation)endogenous( black) twostep vce(robust) 请问可能是什么原因？2017-2-28 13:44 - nosugar29 - Stata专版
关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13394 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
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欧拉方程做投资—现金流敏感分析，在stata中用gmm方法该怎么输入命令，我得出的结果一
6 个回复 - 2455 次查看 欧拉方程做投资—现金流敏感分析，在stata中用gmm方法该怎么输入命令，我得出的结果一直不显著2016-10-28 17:11 - 小瓶子1993 - 新手入门区
6 个回复 - 2455 次查看 欧拉方程做投资—现金流敏感分析，在stata中用gmm方法该怎么输入命令，我得出的结果一直不显著2016-10-28 17:11 - 小瓶子1993 - 新手入门区
