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2000-2021年投资效率Richardson模型，非效率投资/过度投资/投资不足（OLS和GMM）48 个回复 - 12779 次查看 Richardson模型一般有两种回归模型，一种是OLS回归，另一种是GMM回归 一、OLS回归（常用） 1.计算说明 模型(1) OLS回归计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量 ...2022-7-31 18:58 - zq1069321348 - 现金交易版
stata动态空间计量模型 动态空间面板杜宾模型 动态面板空间杜宾模型284 个回复 - 74349 次查看 随着空间计量经济学的发展，空间计量在各个领域的应用已经十分广泛了，空间计量模型应用由最初的空间滞后模型，空间误差模型，发展到空间杜宾模型，再逐渐扩展到目前的动态空间杜宾模型，可以说发展十分迅速，因此本 ...2017-11-10 11:36 - 蓝色土耳其2013 - 现金交易版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？
15 个回复 - 53238 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
15 个回复 - 53238 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 27438 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 27438 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 46287 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 46287 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
21 个回复 - 39838 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
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动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 24797 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 24797 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35010 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
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xtivreg2结果只有一个sargan 检验
1 个回复 - 733 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
1 个回复 - 733 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？
17 个回复 - 13898 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
17 个回复 - 13898 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24286 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24286 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
如何做anderson检验和sargan检验
2 个回复 - 5246 次查看 我有两个问题需要解决，一是关于2sls中的anderson检验和sargan检验，二是关于xtabond2的命令。倘若哪位能够帮我解决，我愿意以1000论坛币来作为酬谢。实际上这两个问题对于很多人来说很简单，但是我是个新手，所以有 ...2013-8-3 23:13 - tangbaoqing - Stata专版
2 个回复 - 5246 次查看 我有两个问题需要解决，一是关于2sls中的anderson检验和sargan检验，二是关于xtabond2的命令。倘若哪位能够帮我解决，我愿意以1000论坛币来作为酬谢。实际上这两个问题对于很多人来说很简单，但是我是个新手，所以有 ...2013-8-3 23:13 - tangbaoqing - Stata专版
sargan检验的命令
5 个回复 - 19795 次查看 我用xtdpd命令做完系统广义据估计（system GMM）之后，无法用estat abond和estat sargan做检验，STATA没有输出结果，出现错误提示，大家知道什么原因吗？谢谢！2014-5-30 03:50 - shaoqinglong11 - Stata专版
5 个回复 - 19795 次查看 我用xtdpd命令做完系统广义据估计（system GMM）之后，无法用estat abond和estat sargan做检验，STATA没有输出结果，出现错误提示，大家知道什么原因吗？谢谢！2014-5-30 03:50 - shaoqinglong11 - Stata专版
求高手通俗解释sargan检验！谢谢！
24 个回复 - 87867 次查看 高手的高明在于能用通俗的语言讲解复杂的问题，我绝对相信人大论坛有很多这样的高手！求教个sargan检验的问题，谢谢! 假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u 现在x是内生的，找了两个个工具变 ...2011-7-8 09:12 - gushiydw - Stata专版
24 个回复 - 87867 次查看 高手的高明在于能用通俗的语言讲解复杂的问题，我绝对相信人大论坛有很多这样的高手！求教个sargan检验的问题，谢谢! 假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u 现在x是内生的，找了两个个工具变 ...2011-7-8 09:12 - gushiydw - Stata专版
请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 5912 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5912 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
以下的检验结果，是否就表示通过了Sargan test 检验?
4 个回复 - 2341 次查看 大家好，得到以下的检验结果，是否就表示通过了Sargan test 检验?2019-1-6 15:57 - leidenuniv - Stata专版
4 个回复 - 2341 次查看 大家好，得到以下的检验结果，是否就表示通过了Sargan test 检验?2019-1-6 15:57 - leidenuniv - Stata专版
求大神指教系统GMM的sargan检验和abond检验问题
5 个回复 - 6895 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
5 个回复 - 6895 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
急求解决 sargan检验p值为1
12 个回复 - 22126 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:40 - 476247490 - Stata专版
12 个回复 - 22126 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:40 - 476247490 - Stata专版
动态面板-sargan检验-不通过
25 个回复 - 25597 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
25 个回复 - 25597 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
stata中GMM后的差分sargan检验的两个结果P值要看哪一个？
2 个回复 - 7163 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
2 个回复 - 7163 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
萌新求助一个问题 系统GMM sargan检验值为0.1以上 可以认为是通过吗？
2 个回复 - 1834 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
2 个回复 - 1834 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
面板数据sargan检验P=0
0 个回复 - 909 次查看 正在写毕业论文，进行GMM估计，由于没有系统学习过GMM所以有很多疑问回归的因变量是经济增长（lnGDP），自变量是国有经济固定投资比重（ginv）以及他的平方项（ginv2）、总投资的增长（lnInvest），控制变量为dTrade ...2021-4-5 19:04 - 17xlhuang2 - Stata专版
0 个回复 - 909 次查看 正在写毕业论文，进行GMM估计，由于没有系统学习过GMM所以有很多疑问回归的因变量是经济增长（lnGDP），自变量是国有经济固定投资比重（ginv）以及他的平方项（ginv2）、总投资的增长（lnInvest），控制变量为dTrade ...2021-4-5 19:04 - 17xlhuang2 - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9690 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 9690 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
7 个回复 - 10851 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
7 个回复 - 10851 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
sargan检验的P值多少为合适的？
26 个回复 - 58925 次查看 最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右 请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？ 此外，AR(1)和AR(2)做出 ...2012-4-11 22:21 - greedisgood - Stata专版
26 个回复 - 58925 次查看 最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右 请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？ 此外，AR(1)和AR(2)做出 ...2012-4-11 22:21 - greedisgood - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
3 个回复 - 11390 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
3 个回复 - 11390 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
GMM中sargan检验值等于1可信吗
1 个回复 - 2250 次查看 我用的是xtdpdsys命令做的动态面板的GMM，一共六个模型，每个sargan值都是1，这个值可信吗，求大神解答！2017-8-18 10:56 - 回首清渭滨1 - Stata专版
1 个回复 - 2250 次查看 我用的是xtdpdsys命令做的动态面板的GMM，一共六个模型，每个sargan值都是1，这个值可信吗，求大神解答！2017-8-18 10:56 - 回首清渭滨1 - Stata专版
求助：sargan检验p值为1或者无限接近于1 是什么情况
12 个回复 - 16543 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:19 - 476247490 - Stata专版
12 个回复 - 16543 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:19 - 476247490 - Stata专版
stata动态面板sargan检验通不过怎么办
28 个回复 - 14184 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
28 个回复 - 14184 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
求助这样的sargan检验结果是不是就没有通过,gmm是不是无效的
2 个回复 - 1231 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
2 个回复 - 1231 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
eviews做GMM进行sargan检验遇上的问题
11 个回复 - 8075 次查看 J统计量[/backcolor]14.34429 ，工具变量38，解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后，窗口里多了一个pval的文件夹，但文件夹上划了一个“井”，并且没办法打开。个人基础 ...2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
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请教一下，如何在stata里进行sargan检验？
5 个回复 - 17501 次查看 请教一下： 如何在stata里进行sargan检验？ 命令是什么？ 我前面作的是ivregress，需要检验工具变量的有效性。 我用overid、sargan在help里找，也没有信息。 以下是我的IV和hausman检验。 *IV 2SLS 回 ...2009-12-5 20:06 - tomhanks - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 17501 次查看 请教一下： 如何在stata里进行sargan检验？ 命令是什么？ 我前面作的是ivregress，需要检验工具变量的有效性。 我用overid、sargan在help里找，也没有信息。 以下是我的IV和hausman检验。 *IV 2SLS 回 ...2009-12-5 20:06 - tomhanks - 计量经济学与统计软件
请教在eviews中怎么做sargan检验
18 个回复 - 13612 次查看 <p>做完GMM之后，需要做sargan检验，请问在eviews中该如何操作？多谢！</p>2008-3-22 13:35 - cangcangzju - EViews专版
18 个回复 - 13612 次查看 <p>做完GMM之后，需要做sargan检验，请问在eviews中该如何操作？多谢！</p>2008-3-22 13:35 - cangcangzju - EViews专版
动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？
34 个回复 - 28249 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
34 个回复 - 28249 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
sysGMM 后AR和Sargan检验的问题！！！！
5 个回复 - 3300 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
5 个回复 - 3300 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
关于hansen检验和sargan检验的选择，请教连玉君老师
7 个回复 - 13307 次查看 连老师，我用的是十年的省级面板数据，用xtabond2估计后，hansen检验p值=1，而sargan检验p值=0. 请问我可以将hansen检验放在实证结果中，而不提sargan吗？ 这两个指标如何取舍呢？2014-7-9 22:37 - 陈旭1988 - Stata专版
7 个回复 - 13307 次查看 连老师，我用的是十年的省级面板数据，用xtabond2估计后，hansen检验p值=1，而sargan检验p值=0. 请问我可以将hansen检验放在实证结果中，而不提sargan吗？ 这两个指标如何取舍呢？2014-7-9 22:37 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM是否要做Sargan检验
13 个回复 - 23180 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
13 个回复 - 23180 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
GMM的Sargan检验的问题求助
0 个回复 - 1372 次查看 各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇 ...2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
0 个回复 - 1372 次查看 各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇 ...2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
动态面板模型筛选的标准？--sargan和abond检验都通过
4 个回复 - 5211 次查看 sargan和abond检验都通过了，而且ly的系数也在fe和ols之间。除了这三个标准之外，还有其他的选择标准吗？ 具体情况：由于被怀疑的内生解释变量滞后的不同的阶数作为差分和水平工具变量，而导致的不同的回归结果—— ...2013-2-20 16:27 - xianghui2081 - Stata专版
4 个回复 - 5211 次查看 sargan和abond检验都通过了，而且ly的系数也在fe和ols之间。除了这三个标准之外，还有其他的选择标准吗？ 具体情况：由于被怀疑的内生解释变量滞后的不同的阶数作为差分和水平工具变量，而导致的不同的回归结果—— ...2013-2-20 16:27 - xianghui2081 - Stata专版
动态面板AR(1),AR(2),sargan检验是用来干什么的
1 个回复 - 5091 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
1 个回复 - 5091 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
sargan检验
0 个回复 - 1398 次查看 为什么使用GMM时，用xtabond2命令得到的sargan检验的p值一直为0，而使用xtdpdsys命令，再使用求sargan的命令语句得到的p值大于0.1，求高手指教。2017-9-24 17:14 - rusea - Stata专版
0 个回复 - 1398 次查看 为什么使用GMM时，用xtabond2命令得到的sargan检验的p值一直为0，而使用xtdpdsys命令，再使用求sargan的命令语句得到的p值大于0.1，求高手指教。2017-9-24 17:14 - rusea - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16499 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16499 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
sargan检验hansen检验不通过如何调整
3 个回复 - 5687 次查看 一阶差分GMM，使用xtabond2命令，但是sargan检验hansen检验始终不通过，数值很小，基本等于0.如何调整？调内生变量、外生变量、工具变量的滞后阶数？大家有没有什么好方法？感恩 献出所有的论坛币2017-7-24 23:16 - jingguanhq - Stata专版
3 个回复 - 5687 次查看 一阶差分GMM，使用xtabond2命令，但是sargan检验hansen检验始终不通过，数值很小，基本等于0.如何调整？调内生变量、外生变量、工具变量的滞后阶数？大家有没有什么好方法？感恩 献出所有的论坛币2017-7-24 23:16 - jingguanhq - Stata专版
GMM与SARGAN检验
1 个回复 - 2021 次查看 1、请问这个命令能否做SYS-GMM。2、下一步做了sargan检验，SARGAN检验要求二阶，结果p值为0，是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效？ 谢谢大神们。2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
1 个回复 - 2021 次查看 1、请问这个命令能否做SYS-GMM。2、下一步做了sargan检验，SARGAN检验要求二阶，结果p值为0，是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效？ 谢谢大神们。2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
1 个回复 - 1203 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
1 个回复 - 1203 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
向大家请教Sargan 检验P值
4 个回复 - 15425 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:41 - haoyun010 - Stata专版
4 个回复 - 15425 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:41 - haoyun010 - Stata专版
eviews怎么做sargan检验？
7 个回复 - 7288 次查看 eviews怎么做sargan检验？ 请问在哪里输入这个东西啊 scalar pval = @chisq(14.34429, 32) 急需 请求帮忙 操作2013-4-23 14:20 - zhaoaiwen2012 - EViews专版
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如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
11 个回复 - 6338 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
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sargan检验显示cannot calculate Sargan test with dropped variables该怎么解决
1 个回复 - 3932 次查看 我用差分gmm进行回归后想要进行sargan检验，code是这样的xtabond distance l_distance cap_dis cap country_yearid_dum1-country_yearid_dum1353, lags(1) artests(2)estat sargan（因为没有学过这方面的知识，所以不 ...2015-11-12 21:32 - Coconut_woman - Stata专版
1 个回复 - 3932 次查看 我用差分gmm进行回归后想要进行sargan检验，code是这样的xtabond distance l_distance cap_dis cap country_yearid_dum1-country_yearid_dum1353, lags(1) artests(2)estat sargan（因为没有学过这方面的知识，所以不 ...2015-11-12 21:32 - Coconut_woman - Stata专版
使用xtabond2和xtdpdsys做出的sargan检验值不一致
0 个回复 - 1698 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
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【求教】xtabond2后的Sargan和AR检验
0 个回复 - 1432 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
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求助大家，系统GMM估计，sargan检验值为1
1 个回复 - 3896 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
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xtabond2中sargan检验不通过
3 个回复 - 5590 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
3 个回复 - 5590 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
求助Sargan检验是工具变量外生还是模型过度约束问题。。。？
3 个回复 - 2113 次查看 主要是在系统GMM法中，有的时候看到有人解释Sargan是检验工具变量是否外生，有的时候是检验模型是否overidentificatin 究竟是什么作用啊？求高人 从stata输出来看似乎是后者： Sargan test of overid. restrictio ...2014-3-13 14:33 - xiaobai71 - Stata专版
3 个回复 - 2113 次查看 主要是在系统GMM法中，有的时候看到有人解释Sargan是检验工具变量是否外生，有的时候是检验模型是否overidentificatin 究竟是什么作用啊？求高人 从stata输出来看似乎是后者： Sargan test of overid. restrictio ...2014-3-13 14:33 - xiaobai71 - Stata专版
为什么动态面板估计中的Sargan检验无法通过？急求解答啊！
4 个回复 - 3674 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
4 个回复 - 3674 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
Sargan test 如何能检验出IV的内生性？
3 个回复 - 11159 次查看 IV内生时，sargan test怎么能检验出iv的内生性呢？ 如果IV是外生的，那么自然检验结果无可怀疑。 但如果IV内生，在sargan test的第一阶段的2SLS估计中，那么第一阶段的2SLS的估计本身就会有不一致性，那么扰动项 ...2013-10-9 00:41 - pheadena - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 11159 次查看 IV内生时，sargan test怎么能检验出iv的内生性呢？ 如果IV是外生的，那么自然检验结果无可怀疑。 但如果IV内生，在sargan test的第一阶段的2SLS估计中，那么第一阶段的2SLS的估计本身就会有不一致性，那么扰动项 ...2013-10-9 00:41 - pheadena - 计量经济学与统计软件
oprobit回归后，想做过渡识别检验，用什么命令？ sargan？需要下载吗？如何使用啊？？
1 个回复 - 1484 次查看 oprobit回归后，想做过渡识别检验，用什么命令？ sargan？需要下载吗？如何使用啊？？？？2015-9-17 19:21 - ivjing - Stata专版
1 个回复 - 1484 次查看 oprobit回归后，想做过渡识别检验，用什么命令？ sargan？需要下载吗？如何使用啊？？？？2015-9-17 19:21 - ivjing - Stata专版
sargan检验的结果是否跟工具变量的个数有关？
1 个回复 - 2195 次查看 发现如果在gmm（）中放入的内生变量个数越少，或者加入collapse选项，sargan的结果要好一些。 它们之间有联系吗？还是碰巧？2015-8-17 23:16 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 2195 次查看 发现如果在gmm（）中放入的内生变量个数越少，或者加入collapse选项，sargan的结果要好一些。 它们之间有联系吗？还是碰巧？2015-8-17 23:16 - xiongjerry - Stata专版
如何在变量系数的显著性与sargan检验的有效性之间选择
0 个回复 - 1359 次查看 在对模型进行调整的过程中，发现如果选择合适的工具变量滞后项，可以提高解释变量系数的显著性，但是sargan的结果不理想。 反之，如果提升sargan的值，解释变量系数的显著性又会下降。 怎么选择呢？2015-8-3 22:50 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 1359 次查看 在对模型进行调整的过程中，发现如果选择合适的工具变量滞后项，可以提高解释变量系数的显著性，但是sargan的结果不理想。 反之，如果提升sargan的值，解释变量系数的显著性又会下降。 怎么选择呢？2015-8-3 22:50 - xiongjerry - Stata专版
工具变量的个数与sargan检验的结果有无关系？
0 个回复 - 1465 次查看 工具变量的个数控制在多少为宜？ 只看到说，建议将工具变量的个数控制在少于group的个数，没有具体说明多少为宜。2015-8-3 22:35 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 1465 次查看 工具变量的个数控制在多少为宜？ 只看到说，建议将工具变量的个数控制在少于group的个数，没有具体说明多少为宜。2015-8-3 22:35 - xiongjerry - Stata专版
GMM____"只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好"?
0 个回复 - 1881 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
0 个回复 - 1881 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
动态面板sargan检验
4 个回复 - 4055 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
4 个回复 - 4055 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
求助SYS GMM：为什么Sargan检验 AR(1) AR(2)的结果都是空的
5 个回复 - 6809 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
5 个回复 - 6809 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
DPD:Sargan和Hansen检验矛盾怎么办
21 个回复 - 28150 次查看 检验过度识别约束，xtabond2里面sargan and hansen检验老是矛盾，问题到底出在哪里啊？下面用例子说明：第一个模型不进行标准差调整，第二个模型进行调整。两个模型中sargan and hansen检验结果都矛盾。我做了其他的 ...2008-8-21 22:48 - zerana - Stata专版
21 个回复 - 28150 次查看 检验过度识别约束，xtabond2里面sargan and hansen检验老是矛盾，问题到底出在哪里啊？下面用例子说明：第一个模型不进行标准差调整，第二个模型进行调整。两个模型中sargan and hansen检验结果都矛盾。我做了其他的 ...2008-8-21 22:48 - zerana - Stata专版
稳健估计下xtabond2为什么还提供sargan检验？
2 个回复 - 2621 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 2621 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验
2 个回复 - 17249 次查看 使用动态面板数据时，需要使用系统GMM方法，其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明？特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
2 个回复 - 17249 次查看 使用动态面板数据时，需要使用系统GMM方法，其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明？特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
在加了robust后的sargan检验有何意义
1 个回复 - 1731 次查看 xtabond2在加了robust后依然给出sargan检验结果，这有何作用？sargan不是条件同方差情况下才适用吗？2015-4-2 15:34 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 1731 次查看 xtabond2在加了robust后依然给出sargan检验结果，这有何作用？sargan不是条件同方差情况下才适用吗？2015-4-2 15:34 - xiongjerry - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
0 个回复 - 1352 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
0 个回复 - 1352 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
请问在stata中用命令xtdpdsys可以做差分sargan检验吗
1 个回复 - 2752 次查看 求教在stata中用命令xtdpdsys可以做sargan差分检验吗？谢谢2010-11-23 22:30 - lihongya - Stata专版
1 个回复 - 2752 次查看 求教在stata中用命令xtdpdsys可以做sargan差分检验吗？谢谢2010-11-23 22:30 - lihongya - Stata专版
动态面板数据 sargan检验结果
1 个回复 - 2439 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
1 个回复 - 2439 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
sargan 检验是hansen 检验的特例吗？
4 个回复 - 9464 次查看 有一个问题要请教计量学得好的人。在GMM方法的过度识别检验中有sargan test 和hansen test，我一直没搞清楚两者的区别，如果按照Hayashi计量教科书上的说法，似乎sargan test 是hansen test 的特例，是这样的吗？有没 ...2010-11-1 21:11 - wangxhlz - 爱问频道
4 个回复 - 9464 次查看 有一个问题要请教计量学得好的人。在GMM方法的过度识别检验中有sargan test 和hansen test，我一直没搞清楚两者的区别，如果按照Hayashi计量教科书上的说法，似乎sargan test 是hansen test 的特例，是这样的吗？有没 ...2010-11-1 21:11 - wangxhlz - 爱问频道
如何使用eviews做GMM分析，工具变量如何设置，如何做Sargan检验
1 个回复 - 4700 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
1 个回复 - 4700 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
Stata做动态面板分析AB检验和Sargan检验
0 个回复 - 1990 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
0 个回复 - 1990 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
求助--sargan检验问题
4 个回复 - 1672 次查看 我用xtabond后，输入estat sargan,结果显示 chi2(3) = . Prob > chi2 = . 请问什么原因？2014-6-15 15:21 - 30805176 - Stata专版
4 个回复 - 1672 次查看 我用xtabond后，输入estat sargan,结果显示 chi2(3) = . Prob > chi2 = . 请问什么原因？2014-6-15 15:21 - 30805176 - Stata专版
