结果：找到“条件方差”相关内容107个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
高级计量经济学讲义（学习手册/期末复习/备课参考）1 个回复 - 1047 次查看 高级计量经济学讲义，可用于自主学习，期末复习，备课参考。排版清晰，图文并茂，没有乱码。 目录：第一部分 条件期望与条件方差第二部分 古典假设与最小二乘法第三部分 最小二乘的有限样本性质第四部分 最小二 ...2022-2-26 15:38 - 银河无敌小可爱 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5780 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30629 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型
1 个回复 - 820 次查看 【作者(必填)】 王鹏，王建琼，魏宇 【文题(必填)】 自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%2868ea9894c571d2ff ...2015-12-19 15:48 - internet.hzx - 文献求助专区
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GARCH（1,1）求条件方差
2 个回复 - 1994 次查看 楼主是eviews渣，看了好多资料也没搞懂，现在急需做毕业论文，哪位好心人能够帮忙求下条件方差或者告知下具体做法？2015-7-2 10:01 - sally19920312 - EViews专版
2 个回复 - 1994 次查看 楼主是eviews渣，看了好多资料也没搞懂，现在急需做毕业论文，哪位好心人能够帮忙求下条件方差或者告知下具体做法？2015-7-2 10:01 - sally19920312 - EViews专版
rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线怎么解决？
0 个回复 - 1487 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1487 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
7 个回复 - 6451 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
7 个回复 - 6451 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
请问如何利用forvalues对大量企业多年日数据估计年度条件方差
0 个回复 - 1535 次查看 各位，我想用garch类方法估计企业每年的收益率条件方差，数据描述如下：大约有1000+企业以上，2004-2013年度上市企业的每日收益率。数据样本见附件 我用forvalues编写程序如下： forvalues i = 1(1)1056 { ...2014-2-11 22:31 - zj418081327 - Stata专版
0 个回复 - 1535 次查看 各位，我想用garch类方法估计企业每年的收益率条件方差，数据描述如下：大约有1000+企业以上，2004-2013年度上市企业的每日收益率。数据样本见附件 我用forvalues编写程序如下： forvalues i = 1(1)1056 { ...2014-2-11 22:31 - zj418081327 - Stata专版
分享一篇Engle的老文章。条件方差持久性建模
13 个回复 - 2417 次查看 题名：Modelling the persistence of conditional variances 作者：Robert F. Englea; Tim Bollerslev 链接：http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a773530231~frm=abslink 这个论坛不给力啊 ...2010-9-14 19:20 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 2417 次查看 题名：Modelling the persistence of conditional variances 作者：Robert F. Englea; Tim Bollerslev 链接：http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a773530231~frm=abslink 这个论坛不给力啊 ...2010-9-14 19:20 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
2 个回复 - 1518 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
2 个回复 - 1518 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5451 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5451 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
Stata中用GARCH（1，1）计算中国实际GDP变化率的条件方差
2 个回复 - 1144 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
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用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标
14 个回复 - 5960 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
14 个回复 - 5960 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
garch模型中条件方差的常数项不显著应该怎么办？
6 个回复 - 2147 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
6 个回复 - 2147 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9686 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9686 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4688 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4688 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8545 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
13 个回复 - 8545 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3153 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
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如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 357 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 357 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
条件方差的共同持久性：再思考
0 个回复 - 287 次查看 摘要翻译： 本文论证了Bollerslev和Engle(1993)提出的协同持久性理论的缺陷，这些缺陷导致该理论难以应用。本文通过引入衰变系数的半衰期作为持久性的度量，并结合方差中持久性和协同持久性的弱定义，尝试用穷举搜索 ...2022-3-7 17:08 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 287 次查看 摘要翻译： 本文论证了Bollerslev和Engle(1993)提出的协同持久性理论的缺陷，这些缺陷导致该理论难以应用。本文通过引入衰变系数的半衰期作为持久性的度量，并结合方差中持久性和协同持久性的弱定义，尝试用穷举搜索 ...2022-3-7 17:08 - 可人4 - Forum
EGARCH的条件方差方程中怎么加入其它变量？
3 个回复 - 3027 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
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如何用GARCH（1，1）度量中国季度实际GDP变化率的条件方差？
2 个回复 - 1565 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
2 个回复 - 1565 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4187 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4187 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
就是DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
1 个回复 - 484 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
1 个回复 - 484 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
0 个回复 - 289 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
0 个回复 - 289 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1817 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
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鞅的条件方差怎么求
0 个回复 - 652 次查看 Bt是布朗运动，Xt=e^(μt+σBt), F是Bt的filtration，求Var(Xt|Fs),t>s2021-2-17 17:57 - Ry.z - 经济金融数学专区
0 个回复 - 652 次查看 Bt是布朗运动，Xt=e^(μt+σBt), F是Bt的filtration，求Var(Xt|Fs),t>s2021-2-17 17:57 - Ry.z - 经济金融数学专区
GARCH模型条件均值与条件方差
6 个回复 - 5519 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5519 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
7 个回复 - 4775 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
7 个回复 - 4775 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1253 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1253 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1054 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1054 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题
24 个回复 - 22608 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
24 个回复 - 22608 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
利用WinBUGS建立Sv模型并求条件方差，请大神指导怎么求条件方差
0 个回复 - 506 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-11 18:05 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
0 个回复 - 506 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-11 18:05 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
求问 sv模型怎么用来做条件方差的预测估计
1 个回复 - 1840 次查看 这两天看了些讲sv类模型的论文和书籍，感觉重点都是在讲参数估计，看到后来越来越想不明白，有了这些参数怎么做波动率的估计，模型假设波动率的对数（也就是图中的theta）和其滞后值有关，而这个波动率的对数是不可观 ...2016-9-7 23:35 - jiawei5990 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1840 次查看 这两天看了些讲sv类模型的论文和书籍，感觉重点都是在讲参数估计，看到后来越来越想不明白，有了这些参数怎么做波动率的估计，模型假设波动率的对数（也就是图中的theta）和其滞后值有关，而这个波动率的对数是不可观 ...2016-9-7 23:35 - jiawei5990 - 计量经济学与统计软件
利用WinBUGS建立Sv模型并求条件方差，请大神指导怎么求条件方差
0 个回复 - 223 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-2 19:07 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
0 个回复 - 223 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-2 19:07 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
[求助]求GARCH（1，1）条件方差
8 个回复 - 8346 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
8 个回复 - 8346 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
GARCH模型里的条件期望和条件方差怎么求？（最好是Eviews）
8 个回复 - 6393 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
8 个回复 - 6393 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
预测GARCH模型未来十期的条件方差
5 个回复 - 5561 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
5 个回复 - 5561 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8338 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8338 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 2994 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2994 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
条件方差推导
1 个回复 - 3995 次查看 李子奈计量经济学第四版，36页，<br> 根据期望迭代法则，怎么由条件方差推导无条件方差性质。即公式2.2.9是怎么由2.2.7推出来的。大神帮忙2018-11-5 14:15 - DTdaming - 数据交流中心
1 个回复 - 3995 次查看 李子奈计量经济学第四版，36页，<br> 根据期望迭代法则，怎么由条件方差推导无条件方差性质。即公式2.2.9是怎么由2.2.7推出来的。大神帮忙2018-11-5 14:15 - DTdaming - 数据交流中心
[求助]关于条件期望，条件方差公式
16 个回复 - 86692 次查看 问一下大家，有谁知道条件期望和条件方差公式的同学，出来说一声，或者说在哪里可以查到，谢谢了2007-3-6 14:53 - zhoudan2001 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 86692 次查看 问一下大家，有谁知道条件期望和条件方差公式的同学，出来说一声，或者说在哪里可以查到，谢谢了2007-3-6 14:53 - zhoudan2001 - 计量经济学与统计软件
新手，请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀？谢谢谢谢！
12 个回复 - 25722 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
12 个回复 - 25722 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
关于GARCH生成条件方差的问题
2 个回复 - 2366 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
2 个回复 - 2366 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 790 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 790 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题
4 个回复 - 8586 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
4 个回复 - 8586 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
江湖救急，求问两个正态分布变量的条件期望和条件方差的计算！大谢！
4 个回复 - 8563 次查看 求问一个关于条件期望和条件方差的计算，如下： Y=X+e, X服从正态分布N（m, σ2） 干扰项e服从正态分布N（0，σe2） X与e独立 求问条件期望E（X|Y）和条件方差Var（X|Y）怎么计算？ 本科时候学的概率论 ...2017-8-17 10:52 - 白塔湖123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么不能求出？
2 个回复 - 1064 次查看 用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么会出现这种结果：2015-4-9 20:41 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
2 个回复 - 1064 次查看 用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么会出现这种结果：2015-4-9 20:41 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
2 个回复 - 5904 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
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怎样用R求条件期望和条件方差？
6 个回复 - 13060 次查看 不知道可不可以用R来求条件期望E(x|y)和条件方差cov(x|y),是用的什么函数?谢谢大家的帮助。2014-6-26 12:14 - 竹莹灵 - R语言论坛
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Mixed data sampling求条件方差如何用SAS编程
0 个回复 - 1149 次查看 求问Mixed data sampling求条件方差 如何用SAS编程 回答上来的可送论坛币。感谢。2016-11-12 11:04 - cxwlyxx - SAS专版
0 个回复 - 1149 次查看 求问Mixed data sampling求条件方差 如何用SAS编程 回答上来的可送论坛币。感谢。2016-11-12 11:04 - cxwlyxx - SAS专版
已用季度GDP变化率估计GARCH，但是我想要GDP变化率的条件方差，怎么看条件方差啊
1 个回复 - 1176 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
1 个回复 - 1176 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9489 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
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在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5593 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
9 个回复 - 5593 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
0 个回复 - 744 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
0 个回复 - 744 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1116 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
2 个回复 - 1116 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
时间序列的条件方差怎么求？
1 个回复 - 5873 次查看 一组收益率的时间序列，求这一组数的条件方差序列：Var(r_t | r_t-1)。 请教大家这个该怎么求出来？？求出来的是一组数：sigma^2(t). 感谢大家！！2014-4-17 15:59 - Jada16 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5873 次查看 一组收益率的时间序列，求这一组数的条件方差序列：Var(r_t | r_t-1)。 请教大家这个该怎么求出来？？求出来的是一组数：sigma^2(t). 感谢大家！！2014-4-17 15:59 - Jada16 - 计量经济学与统计软件
[讨论]讨论：条件方差与无条件方差的区别与各自的意义？
5 个回复 - 28517 次查看 我的拙见：条件方差是在已有的信息集下的波动率，是基于现在、过去的信息之下的波动率，反映了过去和现在的信息的吸收状态；而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来，即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对 ...2007-11-26 21:34 - wjg197856 - R语言论坛
5 个回复 - 28517 次查看 我的拙见：条件方差是在已有的信息集下的波动率，是基于现在、过去的信息之下的波动率，反映了过去和现在的信息的吸收状态；而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来，即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对 ...2007-11-26 21:34 - wjg197856 - R语言论坛
怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？
2 个回复 - 2100 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2100 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
一般garch（1,1）是残差项与条件方差
1 个回复 - 2237 次查看 如果我想在garch（1,1）之后加入一阶隐含波动率的话 应该怎样在eviews里实现回归？2015-5-16 10:24 - xiyiz - EViews专版
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关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手
1 个回复 - 3009 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3009 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型条件方差趋势预测的含义
0 个回复 - 2881 次查看 1. 首先对predict不太理解。我看陈强老师stata应用那本书中当中条件方差的时间趋势好像只包含区间内，而没有区间外的预测。如果是区间内预测，又以什么为参照呢？2. 不同的模型估计出不同的条件方差时间趋势，应如何 ...2015-4-27 16:54 - Big_Dipsy - Stata专版
0 个回复 - 2881 次查看 1. 首先对predict不太理解。我看陈强老师stata应用那本书中当中条件方差的时间趋势好像只包含区间内，而没有区间外的预测。如果是区间内预测，又以什么为参照呢？2. 不同的模型估计出不同的条件方差时间趋势，应如何 ...2015-4-27 16:54 - Big_Dipsy - Stata专版
怎么用stata提取garch模型条件方差里的系数、标准差等
0 个回复 - 1943 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
0 个回复 - 1943 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，如何处理？
1 个回复 - 1726 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1726 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
[求助]如何用单步前向预测法预测GARCH模型的条件方差？
1 个回复 - 2565 次查看 哪位仁兄曾在eviews上用单步前向预测法作过GARCH类模型条件方差的预测,如何在eviews软件上实现,万望赐教!! [此贴子已经被作者于2006-8-17 9:15:30编辑过]2006-8-15 23:06 - hgy8857 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2565 次查看 哪位仁兄曾在eviews上用单步前向预测法作过GARCH类模型条件方差的预测,如何在eviews软件上实现,万望赐教!! [此贴子已经被作者于2006-8-17 9:15:30编辑过]2006-8-15 23:06 - hgy8857 - 计量经济学与统计软件
STATA跑garch模型条件方差
6 个回复 - 13517 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
6 个回复 - 13517 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
怎么求波动时变条件方差和动态条件相关性？？？
2 个回复 - 2051 次查看 RT，怎么求怎么求波动时变条件方差和动态条件相关性？用什么软件？怎么求？方法步骤是什么？2011-4-27 18:49 - chuanouyang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2051 次查看 RT，怎么求怎么求波动时变条件方差和动态条件相关性？用什么软件？怎么求？方法步骤是什么？2011-4-27 18:49 - chuanouyang - 计量经济学与统计软件
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 2006 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
2 个回复 - 2006 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？
15 个回复 - 12056 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 12056 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
请教条件方差
1 个回复 - 916 次查看 有一个公式不太明白， Var(Y|X>3 and Y>3)= Var(Y|Y>3)=Var(Y)+Var(3) 请大家帮忙解答2013-11-8 11:14 - sunpoetry1206 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 916 次查看 有一个公式不太明白， Var(Y|X>3 and Y>3)= Var(Y|Y>3)=Var(Y)+Var(3) 请大家帮忙解答2013-11-8 11:14 - sunpoetry1206 - 计量经济学与统计软件
【求助】什么是3-step OLS，如何求条件期望和条件方差
0 个回复 - 1582 次查看 请教各位同仁，什么是3-step OLS，如何求条件期望和条件方差呢？我在阅读一篇文献时，没有看懂它的回归结果，其内容如图片所示，不知道我有没有上传成功，第一次发带图片的帖子希望得到大家的帮助，谢谢 ...2013-11-5 11:18 - guiwo - Stata专版
0 个回复 - 1582 次查看 请教各位同仁，什么是3-step OLS，如何求条件期望和条件方差呢？我在阅读一篇文献时，没有看懂它的回归结果，其内容如图片所示，不知道我有没有上传成功，第一次发带图片的帖子希望得到大家的帮助，谢谢 ...2013-11-5 11:18 - guiwo - Stata专版
【求助】谁能找到一本书，里面讨论了条件方差的性质
3 个回复 - 2891 次查看 发现一个问题，不少书上都会谈到条件期望及其性质以及条件方差公式，但对于条件方差性质却是避而不谈，谁能找到一本书，里面讨论了条件方差的性质？2013-3-27 08:53 - jjjlcx - 经济金融数学专区
3 个回复 - 2891 次查看 发现一个问题，不少书上都会谈到条件期望及其性质以及条件方差公式，但对于条件方差性质却是避而不谈，谁能找到一本书，里面讨论了条件方差的性质？2013-3-27 08:53 - jjjlcx - 经济金融数学专区
估计完模型后的条件方差问题
3 个回复 - 1544 次查看 我现在估计完了GARCH模型，可是不会看条件方差，看到有人说用predict, 请问predict后边应该加什么才能得到条件方差呢2013-8-7 00:47 - 吱吱zhizhi - Stata专版
3 个回复 - 1544 次查看 我现在估计完了GARCH模型，可是不会看条件方差，看到有人说用predict, 请问predict后边应该加什么才能得到条件方差呢2013-8-7 00:47 - 吱吱zhizhi - Stata专版
条件方差和求和的计算...实在不知道怎么command...求教了！
7 个回复 - 5587 次查看 如图数据： ID K2 K21 K22 69 2 152.88 126.32415 70 2 128.88 101.41506 71 2 127.94667 116.44536 72 1 150.34667 174.56657 73 1 210.21333 244.38476 74 2 161.1 ...2013-6-21 08:15 - 坏半半 - Stata专版
7 个回复 - 5587 次查看 如图数据： ID K2 K21 K22 69 2 152.88 126.32415 70 2 128.88 101.41506 71 2 127.94667 116.44536 72 1 150.34667 174.56657 73 1 210.21333 244.38476 74 2 161.1 ...2013-6-21 08:15 - 坏半半 - Stata专版
