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求分享2000-2020年的个股分析师研报（PDF）5 个回复 - 3534 次查看 请问哪位有2000-2020年的分析师研报？我愿意奉上1000大洋，另加我自己爬下来的2021-2022分析师研报PDF（57000份）作为回馈2022-7-19 18:05 - BrainXX - 现金交易版
环境规制衡量 ZF工作报告环境词频统计2009-2019（报告原文+数据+参考文献7 个回复 - 1814 次查看 在相关文献中，环境词汇与ZF工作报告全部词频比例可以用来衡量ZF命令型/强制性环境规制。附件中是2009-2019年各省ZF工作报告环境词汇词频数据，包括31个省区，时间跨度为2009-2019年，环境词汇种类丰富，基本都包含进 ...2022-3-26 18:37 - 我我我爱学习 - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2154 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2154 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2294 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19890 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 19890 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
基于Claus Borgnakke 热力学基础 习题答案学习指导Fundamentals of Thermodynamics1 个回复 - 608 次查看 基于Claus Borgnakke 热力学基础 习题答案学习指导Fundamentals of Thermodynamics =Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag - Fundamentals of Thermodynamics, Instructor Solution Manual(2013) 基于 ...2022-5-30 12:28 - Mama-2022 - 现金交易版
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5127 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5127 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
【独家发布】A History of Western Thought by Skirbekk and Gilje
2 个回复 - 851 次查看 可能是当前最好的系统西方哲学思想史。英文原版。 A History of Western Thought is a comprehensive introduction to the history ofWestern philosophy from the pre-Socratics to the twentieth century.Along ...2018-6-20 11:13 - 公子喜 - 经管书评
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Grokking Machine Learning.2021
2 个回复 - 652 次查看 Grokking.Machine.Learning.2021.112022-1-6 11:20 - sky021 - 商业数据分析
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算法图解grokking algorithms 英文版Aditya Y. Bhargava MANNING
2 个回复 - 1056 次查看 Ch 1. Introduction to Algorithmsfree audioCh 2. Selection SortCh 3. RecursionCh 4. QuicksortCh 5. Hash TablesCh 6. Breadth-first SearchCh 7. Dijkstra’s algorithmCh 8. Greedy algorithmsCh 9. Dynamic p ...2022-8-30 02:19 - cxxabc_007 - 商业数据分析
2 个回复 - 1056 次查看 Ch 1. Introduction to Algorithmsfree audioCh 2. Selection SortCh 3. RecursionCh 4. QuicksortCh 5. Hash TablesCh 6. Breadth-first SearchCh 7. Dijkstra’s algorithmCh 8. Greedy algorithmsCh 9. Dynamic p ...2022-8-30 02:19 - cxxabc_007 - 商业数据分析
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 2034 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17876 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
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我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5370 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
14 个回复 - 5370 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6077 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 6077 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3543 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3543 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
R做BEKK模型跑出的std.error是NA以及系数方向的问题
4 个回复 - 2184 次查看 写论文要用BEKK-garch（1,1）模型，用MTS的BEKK11（）函数试跑了一下，出来的数据是图里那样子的，很不明白这行NA我该如何解释，也不知道是不是出现数据或是模型误差了，只好到这里来向各位同学请教 另外，我还想问 ...2019-2-20 16:02 - 18801039587 - R语言论坛
4 个回复 - 2184 次查看 写论文要用BEKK-garch（1,1）模型，用MTS的BEKK11（）函数试跑了一下，出来的数据是图里那样子的，很不明白这行NA我该如何解释，也不知道是不是出现数据或是模型误差了，只好到这里来向各位同学请教 另外，我还想问 ...2019-2-20 16:02 - 18801039587 - R语言论坛
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢？
7 个回复 - 2732 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
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请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 20019 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
37 个回复 - 20019 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20459 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
17 个回复 - 20459 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
winrats做完bekk-garch后怎样做wald检验
11 个回复 - 5266 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 5266 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神
14 个回复 - 5965 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
14 个回复 - 5965 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题
6 个回复 - 1484 次查看 各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？ 本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
6 个回复 - 1484 次查看 各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？ 本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6842 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6842 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
有偿求做滚动VECM或VAR-BEKK-MAGRCH
2 个回复 - 1550 次查看 如题，想做滚动的VECM或VAR-BEKK-MAGRCH，不知道这个怎么实现。有哪位能做且愿意接的烦请联系我，报酬再具体商量，谢谢！！2022-9-6 11:18 - lyt5450 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1550 次查看 如题，想做滚动的VECM或VAR-BEKK-MAGRCH，不知道这个怎么实现。有哪位能做且愿意接的烦请联系我，报酬再具体商量，谢谢！！2022-9-6 11:18 - lyt5450 - 计量经济学与统计软件
非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析？
0 个回复 - 1108 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1108 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
分享学习资料-KK三部曲
7 个回复 - 2774 次查看 文库大家订阅下，以后有内容会放在里面 （http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=2478） 以及左上角加关注，第一时间可以知道我发帖 珍贵资料很可能被河蟹，请务必及时下载 所分享 ...2018-11-17 08:11 - 从1万到一亿 - 投资人（实务版）
7 个回复 - 2774 次查看 文库大家订阅下，以后有内容会放在里面 （http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=2478） 以及左上角加关注，第一时间可以知道我发帖 珍贵资料很可能被河蟹，请务必及时下载 所分享 ...2018-11-17 08:11 - 从1万到一亿 - 投资人（实务版）
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据1 个回复 - 4948 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VECM-BEKK-GARCH建模步骤
1 个回复 - 1684 次查看 因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法 ...2022-7-3 20:37 - 学术小垃圾123 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1684 次查看 因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法 ...2022-7-3 20:37 - 学术小垃圾123 - winbugs及其他软件专版
【研报精选】从KKR看海外另类投资盈利模式-华泰证券-27页
3 个回复 - 697 次查看 【研报精选】从KKR看海外另类投资盈利模式-华泰证券-27页2022-7-6 22:01 - 熊志远 - 投行专版
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bekk-garch
2 个回复 - 2422 次查看 请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢2022-4-9 08:28 - 学术小垃圾123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2422 次查看 请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢2022-4-9 08:28 - 学术小垃圾123 - 计量经济学与统计软件
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 537 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 537 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 555 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 555 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
bekk-garch模型
0 个回复 - 471 次查看 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析2022-6-13 11:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 471 次查看 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析2022-6-13 11:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
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非对称BEKK模型
0 个回复 - 1002 次查看 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型 大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK-GARCH模型2022-5-26 11:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1002 次查看 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型 大中华区股市波动溢出效应实证研究——基于多元非对称BEKK-GARCH模型2022-5-26 11:06 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
winrats怎么做wald检验?bekk模型输出结果后，我写了代码做wald，但为啥这样显示呢
7 个回复 - 4088 次查看 2022-4-8 15:01 - dlsana - 计量经济学与统计软件
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（提问）MATLAB怎么做BEKK-GARECH模型
0 个回复 - 3689 次查看 问问大家，MATLAB怎么做BEKK-GARECH模型呢！！！正在写毕业论文，焦急焦急！！！2022-4-30 10:26 - 笑至无声 - Forum
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凸优化Convex Optimization：KKT,SVM等学习资料1 个回复 - 1993 次查看 凸优化Convex Optimization：KKT,SVM等学习 凸优化Convex Optimization：KKT,SVM等学习资料 凸优化Convex Optimization：KKT,SVM等学习资料 凸优化Convex Optimization：KKT,SVM等学习资料 凸优化Convex Optim ...2021-2-19 09:41 - lotus_sss - 现金交易版
Beyond the Triangle: Brownian Motion, Ito Calculus, and Fokker–Planck Equat
6 个回复 - 1391 次查看 World Scientific Publishing | 2018 | ISBN 978-981-3230-91-0 | 189 pages | PDF **** 本内容被作者隐藏 **** 发错版了，版主给挪一下吧2018-3-27 16:02 - igs816 - MATLAB等数学软件专版
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mgarch-bekk模型
0 个回复 - 1268 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
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BEKK-GARCH模型选择t分布怎么填下面的shape?
1 个回复 - 2894 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2894 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
华纳公司在线客服【微kka9333】
0 个回复 - 263 次查看 在本篇文章里小编给大家整理了一篇关于php两种基本的输出方及实例详解内容，有需要的朋友们可以跟着学习参考下。[/backcolor] [/backcolor] 在 PHP 中，有两种基本的输出方法：echo 和 print。echo 和 print 之间 ...2022-4-8 20:16 - ab1068 - 灌水吧
0 个回复 - 263 次查看 在本篇文章里小编给大家整理了一篇关于php两种基本的输出方及实例详解内容，有需要的朋友们可以跟着学习参考下。[/backcolor] [/backcolor] 在 PHP 中，有两种基本的输出方法：echo 和 print。echo 和 print 之间 ...2022-4-8 20:16 - ab1068 - 灌水吧
bekk-garch结果解读求助
0 个回复 - 2687 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
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想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 1011 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 1011 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
bekkgarch模型是要用残差来跑吗？
2 个回复 - 1276 次查看 我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1276 次查看 我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件
Winrats 8.0做BEKK为什么没有反应？
3 个回复 - 947 次查看 如图，在这个页面里点击OK没有反应，但是其他功能都可以用，Cancel也成功了。是什么问题呢？2021-3-13 14:37 - senseweep - Stata专版
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用Eviews9得出的BEKK模型怎么没有A（1,2）A（2,1）这些数啊，这样怎么看波动性溢出
4 个回复 - 1219 次查看 表中只有A（1,1）等数，是软件无法实现嘛还是我操作出现了问题2017-10-27 19:45 - zjyxw - 灌水吧
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想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买
1 个回复 - 684 次查看 想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买2022-1-24 16:59 - Vera0723 - 新手入门区
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Wigner-Fokker-Planck方程：定态与大时间
行为
0 个回复 - 219 次查看 摘要翻译： 由于对主要结果的证明存在重大错误，这篇论文已被作者撤回。在arxiv:1010.2791v1的一个新手稿（有两个新作者）中，这个问题已经解决了。 --- 英文标题： 《The Wigner-Fokker-Planck equation: Stationar ...2022-3-7 13:07 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 219 次查看 摘要翻译： 由于对主要结果的证明存在重大错误，这篇论文已被作者撤回。在arxiv:1010.2791v1的一个新手稿（有两个新作者）中，这个问题已经解决了。 --- 英文标题： 《The Wigner-Fokker-Planck equation: Stationar ...2022-3-7 13:07 - mingdashike22 - Forum
平稳Fokker-Planck学习收敛性的刻画
0 个回复 - 162 次查看 摘要翻译： 研究了估计随机搜索过程渐近密度的平稳Fokker-Planck算法的收敛性。对于可分和不可分的非线性优化问题，给出了估计收敛性的理论和经验证明。概述了平稳Fokker-Planck学习的收敛性对人工神经网络模型参数推 ...2022-3-7 08:22 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 162 次查看 摘要翻译： 研究了估计随机搜索过程渐近密度的平稳Fokker-Planck算法的收敛性。对于可分和不可分的非线性优化问题，给出了估计收敛性的理论和经验证明。概述了平稳Fokker-Planck学习的收敛性对人工神经网络模型参数推 ...2022-3-7 08:22 - kedemingshi - Forum
Fokker-Plank方程自相似解的分支
0 个回复 - 341 次查看 摘要翻译： 本文给出了一类一维Fokker-Plank方程的公共定常解，该定常解是过程状态的幂函数。我们证明了这些方程也有广义自相似解，它描述了从一个定态到另一个定态的暂时转变。这项研究的动机是基因组大小进化的数学 ...2022-3-6 22:41 - nandehutu2022 - Forum
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有限增量扩散的Fokker-Planck形式和
吸收边界
0 个回复 - 147 次查看 摘要翻译： 高斯白噪声经常被用来模拟物理系统中的涨落。在Fokker-Planck理论中，这导致在阈值模型吸收边界附近的概率密度消失。本文导出了一阶随机微分方程的平稳密度的边界条件，并证明了阈值单元的响应性质是定性 ...2022-3-6 13:23 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 147 次查看 摘要翻译： 高斯白噪声经常被用来模拟物理系统中的涨落。在Fokker-Planck理论中，这导致在阈值模型吸收边界附近的概率密度消失。本文导出了一阶随机微分方程的平稳密度的边界条件，并证明了阈值单元的响应性质是定性 ...2022-3-6 13:23 - mingdashike22 - Forum
非线性Fokker-Planck方程H定理的结果
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 通过引入广义跃迁率，直接从主方程导出了一般类型的非线性Fokker-Planck方程。证明了在外势存在下，遵循这类非线性Fokker-Planck方程的系统的H定理。为此，提出了一个包含Fokker-Planck方程项和一般熵形式 ...2022-3-5 21:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 通过引入广义跃迁率，直接从主方程导出了一般类型的非线性Fokker-Planck方程。证明了在外势存在下，遵循这类非线性Fokker-Planck方程的系统的H定理。为此，提出了一个包含Fokker-Planck方程项和一般熵形式 ...2022-3-5 21:20 - 可人4 - Forum
拟精确可解的Fokker-Planck方程
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 本文从Fokker-Planck方程与Schr\'Odinger方程的联系出发，讨论了一维Fokker-Planck方程的精确可解性和准精确可解性，并从预势的观点出发，结合Bethe ansatz方程对这两类可解性作了统一的考虑，给出了与Tu ...2022-3-4 08:46 - 可人4 - Forum
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一类广义非线性Fokker-Planck方程及其关联熵
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 最近引入的非线性Fokker-Planck方程是直接从主方程导出的，它是一个非常通用的工具，用来描述在外力存在下呈现复杂行为的唯象系统，如反常扩散。这样一个方程的特征是一个非线性扩散项，一般而言，它可能 ...2022-3-1 20:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 最近引入的非线性Fokker-Planck方程是直接从主方程导出的，它是一个非常通用的工具，用来描述在外力存在下呈现复杂行为的唯象系统，如反常扩散。这样一个方程的特征是一个非线性扩散项，一般而言，它可能 ...2022-3-1 20:50 - 可人4 - Forum
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1570 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1570 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
新兴基金经理凯瑟琳·伍德ARKK基金在 2022 年初遭受新的打击
0 个回复 - 272 次查看 Ark Invest 的旗舰基金在 2021 年大幅下跌后，今年迄今已下跌 9%，原因是投资者大举抛售异常上涨且无利可图的科技股，这给该基金带来了新的打击。 根据 KlipC 的数据显示，今年投资者从基金经理Cathie Wood的 Ark In ...2022-1-7 15:01 - KlipC - Forum
0 个回复 - 272 次查看 Ark Invest 的旗舰基金在 2021 年大幅下跌后，今年迄今已下跌 9%，原因是投资者大举抛售异常上涨且无利可图的科技股，这给该基金带来了新的打击。 根据 KlipC 的数据显示，今年投资者从基金经理Cathie Wood的 Ark In ...2022-1-7 15:01 - KlipC - Forum
winrats做出bekk模型wald的结果怎么分析
1 个回复 - 1274 次查看 3元BEKK做出的结果中一个单向是拒绝原假设 一个是无法拒绝原假设，但是双向的又是拒绝原假设，这是什么回事呢 那我到底有没有双向波动溢出效应呢2020-2-18 21:00 - mmmzx - Stata专版
1 个回复 - 1274 次查看 3元BEKK做出的结果中一个单向是拒绝原假设 一个是无法拒绝原假设，但是双向的又是拒绝原假设，这是什么回事呢 那我到底有没有双向波动溢出效应呢2020-2-18 21:00 - mmmzx - Stata专版
有偿请人教一下var-bekk-garch！！！！
1 个回复 - 2145 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2145 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2741 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2741 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
Implementing the DistBelief Deep Neural Network Training Framework with Akka
5 个回复 - 1032 次查看 [*]Implementing the DistBelief Deep Neural Network Training Framework with Akka [*]by Alex Minnaar [*]on Sun 06 September 2015 [*]Category: Deep Learning **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor] ...2016-6-8 10:05 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
5 个回复 - 1032 次查看 [*]Implementing the DistBelief Deep Neural Network Training Framework with Akka [*]by Alex Minnaar [*]on Sun 06 September 2015 [*]Category: Deep Learning **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor] ...2016-6-8 10:05 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
国泰君安-KKTechnologyH3379.HK一文读懂KKTECHNOLOGY招股书-20211108
4 个回复 - 724 次查看 国泰君安-KKTechnologyH3379.HK一文读懂KKTECHNOLOGY招股书：创造引领年轻潮流，新一代潮流零售平台-202111082021-11-12 15:10 - zhangjuncai412 - 行业分析报告
4 个回复 - 724 次查看 国泰君安-KKTechnologyH3379.HK一文读懂KKTECHNOLOGY招股书：创造引领年轻潮流，新一代潮流零售平台-202111082021-11-12 15:10 - zhangjuncai412 - 行业分析报告
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1604 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1604 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
【2016新书】Grokking Algorithms
47 个回复 - 7545 次查看 图书名称：Grokking Algorithms: An illustrated guide for programmers and other curious people[/backcolor] 作者：Aditya Bhargava[/backcolor] 出版社：Manning Publications 页数：256 出版时间：2016 ...2016-6-10 21:46 - 牛尾巴 - winbugs及其他软件专版
47 个回复 - 7545 次查看 图书名称：Grokking Algorithms: An illustrated guide for programmers and other curious people[/backcolor] 作者：Aditya Bhargava[/backcolor] 出版社：Manning Publications 页数：256 出版时间：2016 ...2016-6-10 21:46 - 牛尾巴 - winbugs及其他软件专版
VAR-GARCH-BEKK疑问求解答
23 个回复 - 10253 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 10253 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
winrats不同版本做bekk-garch模型问题
3 个回复 - 1839 次查看 想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第 ...2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1839 次查看 想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第 ...2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
整理国际金融专题，主权债务违约，SOE-RBC模型框架，BKK模型，不完全市场和金融摩擦3 个回复 - 1997 次查看 Emory University关于国际金融专题的讲座，主要关于主权债务违约，SOE-RBC模型框架，BKK模型，不完全市场和金融摩擦。主权债务违约：很多国家，随着救市规模不断扩大，债务的比重也在大幅度地增加。当这个危机爆发到 ...2021-5-18 13:56 - Dwayne123 - 现金交易版
