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分组回归总是提示not sorted
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面板数据,想要根据股票和年份进行
分组回归,为了简化操作,已经将股票和年份合并成symbol,想要按照symbol进行
分组回归,但是一直提示错误,by symbol:reg wretwd l2.cwretwdeq l.cwretwdeq cwretwdeq f.cwretwdeq ...
2021-9-23 22:58 - embracewing - Stata专版
分组回归保存残差!!!(两次循环)
11 个回复 - 1932 次查看
请教大家,为什么这串代码跑不了?
*生成特质性周收益率
gen w=.
foreach i of Stkcd{
forval j =2005/2020{
qui reg Wkret lWrettmv2 lWrettmv Wrettmv fWrettmv fWrettmv2 if Stkcd==`i' & year== `j'
pre ...
2021-4-19 17:30 - jnutt - Stata专版
分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异
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在实证分析过程中,经常会用到
分组回归。
如果你需要
分组回归,需要将两组回归结果输出到同一表格中,需要检验
分组回归的系数差异,那么你可以好好看看这篇帖子。
分组回归具体的代码;
分组回归后,
分组回归系数 ...
2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版
交互项回归VS分组回归:讨论
99 个回复 - 127422 次查看
实证研究中对于主效应(因果效应)的验证是一篇大作的灵魂,这是大多数研究者挖空心思找外生事件做DID、RDD等的根本原因所在。但除此之外,进一步分析中,无论是好的调节效应还是异质性的考察,都能使文章大放异 ...
2015-7-11 16:30 - hustchen2012 - Stata专版
关于reghdfe如何进行分组回归的问题
5 个回复 - 11716 次查看
如标题,在进行实证时,使用reghdfe控制了行业和年份固定效应,请问后续如何进行
分组回归,如区分国企和非国企。试验过if soe =1,但显示invalid options: if guo == 0,感谢大家!
2019-12-25 16:27 - yzpsm - Stata专版
固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 15711 次查看
请问,如果固定效应模型
分组回归,命令是什么样的呢?
比如,原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe
分组后呢?到底是
xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ?
还是例如
...
2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
stata如何做分组回归
16 个回复 - 77144 次查看
在面板回归中,研究利率对于公司资产负债率的影响,想分企业性质进行回归,SOE代表企业性质,0是私有企业,1是国企,求问大神们如何把国企和私企分开做回归啊,下边是数据,感谢
2018-6-17 11:09 - Weier520 - Stata专版
分组回归检验调节效应
3 个回复 - 5204 次查看
想请教一下,用
分组回归检验调节效应,如果高分组不显著,低分组显著,可以说明使负向调节效应吗(分组差异检验显著)
2021-3-17 16:11 - 学习者 - Stata专版
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1394 次查看
面板数据
分组回归用bdiff进行组间系数检验时,老是出现这个问题是什么原因,求助各位老师同学!!!
所用代码:
global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year"
...
2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
xtile分组回归问题
6 个回复 - 1599 次查看
各位大佬,我想把CO1依据值大小按照分成三份,然后把前三分之一和后三分之一对比回归,但是我执行以下命令后,发现只分成了两组?egen group1=xtile(CO1), n(3) 其中CO1是两权分离度,值介于0和1之间是连续变量
2022-1-23 17:06 - 酷盖tyq - Stata专版
分组回归结果导出
14 个回复 - 28336 次查看
请问一下,我用stata按照一个虚拟变量(是否被强制监管)做
分组回归,bysort compliance: reg ares time size ROA growth lev profquality可以得出两组结果,但是我用outreg2导出时,即est store c3和outreg2 [c3] u ...
2014-6-19 21:29 - wenny水文 - Stata专版
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
29 个回复 - 28025 次查看
问题:在汇报结果1上以第一个变量(ttl_exp)为例 p-value=0.488,在汇报结果3处,却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢?或者是我对汇报结果1的p值解读有误?
请老师批评指正,谢谢!
2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
分组回归还是加入虚拟变量
10 个回复 - 10469 次查看
我又一篇稿子审稿人的意见是因为样本量较小,所以不需要进行
分组回归,而是加入虚拟变量的形式,但是我回归发现
分组回归结果显著,但是加入虚拟变量和解释变量的交叉项后结果并不显著,这是什么原因呢?我能够直接跟 ...
2019-8-24 15:20 - laikuiwei - Stata专版
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1940 次查看
请教各位老师同学,有序logit(ologit)
分组回归后,采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验(Permutation test),是用odds ratio结果还是用边际效应结果?边际效应的话又有好多组,怎么处理?谢谢!
[*]
[*]
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2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
如何用分组回归检验调节作用?
2 个回复 - 9250 次查看
线性回归是使用最为广泛的一种研究方法,其可用于研究X对于Y的研究。
分组回归是线性回归的拓展,其实质就是线性回归。比如研究X对于Y的影响,研究查看且对比不同组别时,X对于Y的影响是否有着不一致等。
当调节变量 ...
2021-9-15 10:35 - spssau - SPSS论坛
分组回归组间差异检验
4 个回复 - 4575 次查看
请问
分组回归中组间系数差异性检验是检验的系数大小的差异性,还是系数显著性水平的差异性,还是两者都有?
我做了一组回归
reg y x control if foreign==1 // x 的系数在1%水平显著
reg y x control if forei ...
2021-2-23 01:38 - 张楚岚 - Stata专版
关于分组回归系数比较的问题
21 个回复 - 9097 次查看
同样的模型按照某个变量是否发生减值分成了两组,两组解释变量的显著性相同,系数同为负,一个-0.8一个-0.1,这种情况下想比较哪一组的影响比较大,是直接比较两哥负数的大小还是比较绝对值的大小?谢谢各位了!!!
2019-7-23 10:38 - fdsfgdrgr - Stata专版
Stata年度分组回归的命令是什么
4 个回复 - 3822 次查看
例如我有一份数据,是从2000-2020年的数据,我想要分两组,一组为2000-2009,另一组是2010到2020,这样分两组年度的命令Stata怎么写命令呢?
2020-7-5 17:13 - hyuie - Stata专版
分组回归还中是加交乘项呢?
3 个回复 - 7095 次查看
有个疑问:(1)将规模分为大小两组分别回归,然后进行CHOW TEST,检验X的系是否有显著差异(2)在方程中加入规模调节变量进行回归,检验规模与X的交乘是否显著。这两种做法得出的结论差别在什么地方?谢谢!
2016-9-10 18:19 - 秋水流云 - Stata专版
【独家发布】关于分组回归的一些疑问求助
15 个回复 - 8614 次查看
问题如下:
1:当样本总体回归显著,而
分组回归只有部分组显著的时候,这种现象应该如何解释呢?
2:如果把不显著的样本组剔除,那么可以这样做还是不可以?依据是什么?
3:不显著的样本组在总体回归过程中 ...
2018-9-1 08:46 - 日新少年 - Stata专版
如何用asreg获得分组回归后的每组的标准化残差
5 个回复 - 10731 次查看
分组回归,通过写循环的方式实现,并且获得
分组回归后的每组的残差和标准化残差。
如果通过asreg,更加便捷,可以直接获得
分组回归后每组的残差,请问如何获得标准化残差呢?asreg a b c,by(code) fit
2018-12-9 10:27 - 商尧 - Stata专版
请问虚拟变量回归和分组回归可以相互替代吗?
1 个回复 - 759 次查看
楼主想研究不同市态下,A对B的影响差异。有三种市态,就引入了两个虚拟变量*A的交乘项,但是不显著。如果把总样本分成三个样本来回归,是显著的,这样能够替代虚拟变量回归,考察不同市态下A对B的影响差异吗?谢谢! ...
2022-3-6 23:13 - ludeer123 - 爱问频道
分组回归系数比较
3 个回复 - 2569 次查看
请问各位老师,我按企业性质做
分组回归,一组回归的系数显著,另外一组回归的系数不显著,请问这种情况下还有必要做系数差异性检验吗,谢谢大家!
2019-6-13 17:35 - 三重虫 - Stata专版
交互项与分组回归的结果矛盾,该怎么处理呢?
4 个回复 - 4228 次查看
被解释变量和解释变量都是连续变量,直接回归得到显著的负向关系,加入一个虚拟变量和解释变量的交互项后,解释变量仍然显著为负,交互项的系数显著为正。这是不是说明这个虚拟变量加强了解释变量和被解释变量之间的 ...
2020-10-15 15:47 - june1333 - Stata专版
求助分组回归
4 个回复 - 1665 次查看
各位老师好,学生在主回归的分析中加入了地区控制效应,那么接下来按照区域进行
分组回归时,是不是就必须按照这个地区效应的设置进行分组呢?比如,地区控制效应设定的是“东中西”三分法,那么分组也要按照东中西进 ...
2019-2-19 10:05 - 朔方之狼 - Stata专版
中位数分组回归
2 个回复 - 1927 次查看
如果企业规模按照中位数进行
分组回归,那是按照全部年度计算出一个中位数进行分组,还是每一年计算中位数进行分组呀?
2021-8-19 11:30 - 坤哥的宝贝 - 数据交流中心
!!!求大佬:空间杜宾模型分组回归
14 个回复 - 4311 次查看
请问空间杜宾模型如何
分组回归做异质性呢?我把东中西东北地区分别设置为location=1,2,3,4,然后xsmle y x,fe model(sdm) wmat(w) type(both) nolog effects,请问比如要做东部,if location==1要 ...
2022-5-23 21:11 - lzy20010913 - Stata专版
分组回归调节效应如何算显著
9 个回复 - 9550 次查看
跑数据中遇到一个问题,小白一个,请各位大神予以解答:
调节变量M是0,1变量,按照0分了一组,按照1分了一组,结果是0组解释变量A的系数为不显著,1组解释变量A的系数显著,这样可以算是M的调节作用显著了吗? ...
2018-4-6 14:11 - 若惜方寸心3 - SPSS论坛
分组回归和调节效应
1 个回复 - 1021 次查看
打算将年份作为虚拟变量,应该是用年份做虚拟变量,在模型中加入交互项然后直接放在变量里回归,还是应该采用
分组回归的方式每年每年的进行回归分析呢?
2022-8-12 05:22 - 锅果郭 - Stata专版
用虚拟变量进行分组回归代表的含义是什么?
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最近看文献有些疑问,进行
分组回归的时候有两种做法,相应的stata命令是:(1)
这样就完成了东中西三个区域的
分组回归,然后做组间差异就可以。还看到一种做法是(2)
这样做可以在一个回归中得到三个交互项的回 ...
2022-8-10 20:14 - ezioadtl - Stata专版
分组回归如何导出带星的结果
5 个回复 - 8454 次查看
进行一般回归的时候使用esttab可以导出带星的回归结果:想请问一下如果进行
分组回归,使用asreg,有什么方法可以得出这种结果吗?
分组回归用的代码是:
2020-4-20 21:02 - orangehc - Stata专版
动态面板如何做分组回归
9 个回复 - 2992 次查看
紧急求助,请教一个问题,动态面板模型,控制变量为银行规模、银行流动性、银行资本,现在想以控制变量数值的中位数为标准进行
分组回归,比如控制变量是规模变量,以中位数分成大规模和小规模,以中位数分为高流动性 ...
2019-3-25 23:33 - wldh - Stata专版
怎么把分组回归结果全部导出来
9 个回复 - 6940 次查看
请问分三组东中西回归结果,怎么才能全部导出,用命令 bysort region: outreg2 using x.doc, replace:只能导出最后一组。
-> region = 东
Random-effects GLS regression Number of obs ...
2021-7-8 16:42 - 刘语熙 - Stata专版
广义最小二乘(xtgls)如何进行分组回归?
2 个回复 - 930 次查看
请教各位大神,xtgls是不是不能做
分组回归呀?
我全样本回归的时候一切正常,但是如果加入分组条件(if x==0)就会报错,说我的面板不是平衡面板了,那么请问我想用可行广义最小二乘估计该怎么
分组回归呢?
请各位 ...
2022-4-16 16:05 - 经济-小白 - Stata专版