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Amihud个股非流动性1991-2019
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Amihud个股
非流动性1991-2019,包含如下指标:日
stkcd
证券代码
交易日期
Amihud
市场类型
交易状态
周
stkcd
证券代码
交易周份
开始日期
截止日期
Amihud
交易天数
市场类型
交易状态
月
s ...
2020-8-22 17:51 - 寰宇之无用 - 现金交易版
非流动比率衡量信息不对称
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非流动性比率作为信息不对称程度的衡量指标 =√个股年平均收益率/LN 股票年交易量,请问该公式里面的变量在国泰安里面找的话,股票交易市场——个股交易数据——年个股回报率文件
个股年平均收益率=年个股回报率; ...
2021-8-19 15:07 - LC, - 爱问频道
非流动的、非流动是什么、非流动的的含义
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非流动的(illiquid):如果一项资产不能在价值不遭受大的损失的情况下快速变现,就称这项资产是
非流动的。
——保罗·克鲁格曼等.宏观经济学 第四版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.10
2020-3-4 17:41 - HELLO_BABY - Forum
基于效用的非流动性资产期权定价
冷漠与动静对冲
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摘要翻译:
本文研究了
非流动性资产Z上的欧式期权的最优定价和套期保值问题,使用两个代理:流动性资产S和流动性资产Y上的欧式期权。我们假设S-套期保值是动态的,而Y-套期保值是静态的。利用无差异定价方法,我们导 ...
2022-3-24 16:55 - 能者818 - Forum
非流动性市场中的过度套期保值
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摘要翻译:
研究了离散时间市场模型中的未定权益,其中交易费用由凸函数给出,投资组合由凸集约束。除了经典的无摩擦市场和有交易费用或买卖价差的市场外,我们的框架还涵盖了具有大量瞬时交易的非线性
非流动性效应的 ...
2022-3-17 11:35 - 何人来此 - Forum
非流动性与衍生品估值
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摘要翻译:
在缺乏流动性的市场中,期权交易者可能有一种利用其对基础资产动态的影响来增加其投资组合价值的动机。通过在Almgren&Chriss(2001)模型中引入策略交互作用,我们提供了一个数学框架,在多参与者框架下对市 ...
2022-3-8 13:42 - 可人4 - Forum
非流动性市场中的自筹资金套期保值策略模型;
对称约化与精确解
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摘要翻译:
我们研究了Schoenbucher和Wilmott,2000年提出的
非流动性市场中自筹资金交易策略的一般模型。在此模型框架下,套期保值策略满足一个非线性偏微分方程(PDE),该方程含有函数g(alpha)。这个函数与效用函数有 ...
2022-3-8 11:38 - 何人来此 - Forum
非流动性市场中的最优交易执行
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摘要翻译:
研究了具有离散订单流的金融市场中的最优交易执行策略。代理人有一个有限的清算期限,必须最大限度地减少价格影响,因为有一个随机数量的交易对手。假设订单流N$由泊松过程给出,我们充分分析了最优动态执 ...
2022-3-5 20:31 - nandehutu2022 - Forum
非流动性市场中的套利和平减指数
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摘要翻译:
本文给出了金融市场中离散时间交易的一个随机模型,其中交易成本由凸成本函数给出,投资组合由凸集约束。该模型不假设存在现金账户/数字单位。除了经典的无摩擦市场和有交易费用或买卖价差的市场外,我们 ...
2022-3-4 10:18 - 何人来此 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型:标度性质
和显式解
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摘要翻译:
讨论了
非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。
---
英文标题:
《Nonlinear option ...
2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
财务报表之非流动资产
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非流动资产,是相对于流动资产而言的,主要包括持有到期投资、长期应收款、长期股权投资、工程物资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、可供出售金融资产等。持有到期投资,是指企业有明确 ...
2019-1-9 08:56 - dongdong2980 - 量化投资
如何理解金融理论中的非流动资产假定_非流动资产假定
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如何理解金融理论中的
非流动资产假定_
非流动资产假定
什么是
非流动资产假定
英国经济学家霍塔克(H·S·Houthakker)和泰勒(L·D·tayloy)提出了
非流动资产假定,即消费品存量调整假定。
非流动资产假定的 ...
2017-7-11 20:22 - 脑仁疼 - 休闲灌水
非流动负债分析
2 个回复 - 4087 次查看
如题,没时间搞这个,求帮忙,可以简单点没关系,弄几个比率并分析下现象和原因就可以了。
中石油,中石化。
2015-6-14 12:37 - shzc0398 - 会计与财务管理
中国股票收益的非流动性补偿
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传统资产定价模型认为,股票高收益仅仅是用于补偿高风险,而忽略了
非流动性交易成本等其他重要因素。市场微观结构理论重新考虑
非流动性问题,提出了收益的“
非流动性补偿”假设。本文检验了中国股票市场的“风险补偿 ...
2007-9-22 08:47 - MEI眼泪 - 金融学(理论版)