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面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗
19 个回复 - 68576 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
19 个回复 - 68576 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7495 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
9 个回复 - 7495 次查看 面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版
面板数据混合回归模型的若干问题
1 个回复 - 6040 次查看 Rt，第一，想知道做面板数据混合回归的时候，是否需要控制时间，增加时间趋势项是不是就变成了时间固定效应？ 第二，在论文书写的模型的时候，变量下标是否要加t？ 恳请各位大佬解答！2018-6-7 14:04 - wead456789 - Stata专版
1 个回复 - 6040 次查看 Rt，第一，想知道做面板数据混合回归的时候，是否需要控制时间，增加时间趋势项是不是就变成了时间固定效应？ 第二，在论文书写的模型的时候，变量下标是否要加t？ 恳请各位大佬解答！2018-6-7 14:04 - wead456789 - Stata专版
用STATA分析面板数据中，运用混合回归模型，请教大家
2 个回复 - 1818 次查看 回归模型中总共有7个自变量，但是回归结果中显示有2个自变量不显著，是不是要把这2个变量在模型中剔除掉啊？2017-3-21 08:18 - 崔启东 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1818 次查看 回归模型中总共有7个自变量，但是回归结果中显示有2个自变量不显著，是不是要把这2个变量在模型中剔除掉啊？2017-3-21 08:18 - 崔启东 - 计量经济学与统计软件
跨时混合回归模型还是面板数据模型
1 个回复 - 2307 次查看 本人在做地区差异。数据是面板数据。 看到有的文献里说布罗施-帕甘检验（BP检验）可以判断数据是用混合模型合适还是面板模型合适。 为什么？BP检验不是检验异方差性的么。。？ 有没有专门讲这个问题的章节？ 求大 ...2015-5-11 11:00 - HannibalJ - Stata专版
1 个回复 - 2307 次查看 本人在做地区差异。数据是面板数据。 看到有的文献里说布罗施-帕甘检验（BP检验）可以判断数据是用混合模型合适还是面板模型合适。 为什么？BP检验不是检验异方差性的么。。？ 有没有专门讲这个问题的章节？ 求大 ...2015-5-11 11:00 - HannibalJ - Stata专版
