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【顶刊核心变量】2023-2014年绿色债券数据大全
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1.资料名称:2023-2014年绿色债券数据大全
2.测算方式:参考《管理世界》吴育辉(2022)老师的做法,构建绿色债券发行
核心变量及其控制变量,具体如下图文献所示
3.数据指标:3024个债券主体,3232个样本,2023年 ...
2024-1-10 16:35 - gcf8800 - 现金交易版
控制个体效应后核心变量变得不显著了怎么办?
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如题,在公司-年度的面板数据中,控制行业-年份固定效应时
核心变量显著,但控制公司-年度固定效应后,
核心变量不再显著了。这是说明
核心变量与因变量的关系是因为公司异质性造成的吗?有没有其他解释或处理办法呢?
...
2017-9-23 09:57 - mzdg - Stata专版
【核心变量】2022-2000年上市公司企业财务柔性数据
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1.资料名称:2022-2000年上市公司企业财务柔性数据:
2.测算方式:参考C刊《证券市场导报》孔德议(2020)老师的做法,以企业现金柔性与负债柔性之和来度量财务柔性(FIFL),其中,现金柔企业现金比率性为公司现金持 ...
2023-11-6 12:19 - 科研小能手 - 现金交易版
【核心变量】2022-2010年中国省级农业技术创新数据
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1.资料名称:2022-2010年中国省级农业技术创新数据
2.测算方式:参考C刊《湖北大学学报(哲学社会科学版)》张金鑫(2020)老师研究的做法,采用农业( 农林牧渔业) 三类专利总和来衡量农业技术创新
3.数据指标: 年份 ...
2024-2-5 12:14 - 张淼儿 - 现金交易版
xthreg核心变量和门槛变量一致时报错怎么办
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我的命令是
. xthreg y x1 x2 x3 x4,rx(x5) qx(x5) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100)
然后出现以下报错。我只要把qx()的变量改成其他的就可以正常运行。但是xtptm是允许这两个变量一样的啊,xthreg没办法操作 ...
2018-8-26 17:55 - 大人大量1 - Stata专版
中介变量不显著,核心变量显著
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做中介效应分析时,X与Y,X与M,都显著,但是将X与M一起放进去做回归的时候,X的显著性发生了变化,M却变得不显著了,这时可以认为是不存在中介效应的么。或者显著但符号为负,要怎么解释呢
2019-5-10 22:33 - 薛永钰 - 爱问频道
方程不显著 核心变量显著有意义吗
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我的数据是两期短面板数据,用固定效应模型进行分析,结果发现在命令中加了robust之后,方程不显著(见图1)。去掉robust之后,方程显著(见图2)。
我的问题是:方程不显著,
核心变量显著还有意义吗 ...
2021-12-23 11:32 - 110031037 - Stata专版
当控制变量有内生性,是否影响核心变量的估算
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控制变量中有一个变量x为文献所广泛讨论的内生变量。但我在研究中关心的是另外一个变量v,其具有外生性。
在研究中没有处理x的内生性,只是将其作为控制变量,那么x的内生性是否会导致v的估算是有偏的?
2014-6-23 20:47 - peyzf - Stata专版
模型相似都是核心变量不同
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本人小硕一个,刚开始写自己的小论文。选的是实证类的,在看过许多文献后,我开始构思自己的模型,做到中期的时候又发现最近新发了一个我这方面的论文,于是打开看看,惊人的发现我们两个的模型很像(我和作者不认识) ...
2020-8-20 20:40 - 陈十一呀 - 学术道德监督
引力模型取对数之后,核心变量系数不显著的问题
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大家好,我近期基于国际贸易当中的引力模型做实证分析。发现其它文献对于引力模型,基本上都是取对数的。
而我所做的实证发现,如果取对数,变量的系数与预想中的相反;
如果不取对数,各种检验的结果都显示,变 ...
2019-2-12 14:59 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
probit加入控制变量后核心变量改变符号且显著
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如题,构建的的probit模型,如果对单个变量A进行回归时,显著为正,然后加入控制变量B后,使得变量A显著为负(控制变量B此时为正且显著)。probit(D=1)=a1*A+a2*B。当然还有其他控制变量,但主要这个变量加入与否对 ...
2015-8-20 17:20 - hy32gt - Stata专版