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倾向得分匹配PSM-DID案例+代码+绘图+解析5 个回复 - 3356 次查看 倾向得分匹配（PSM-DID）PSM-DID，本质就是先利用PSM的手段进行分组，再利用DID计算政策效应。因此，在进行PSM-DID分析时，先采用psmatch2进行匹配，然后再采用reg或者xtreg进行回归分析。 内容包括： 案例+代码+绘 ...2022-4-30 17:21 - 大块瓜皮猫 - 现金交易版
熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码6 个回复 - 2742 次查看 熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码一、常用模型代码整理包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediati ...2022-3-4 09:56 - 小小数据王 - 现金交易版
【论文复现】股价崩盘风险与资本结构动态调整（附数据和Stata代码）2020版27 个回复 - 9337 次查看 股价崩盘风险与资本结构动态调整 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 本文选择2003-2020年的沪深A股上市公司为研究对象。对于初始数据，做了如下处理：（1）剔除了金融类上市公司； ...2022-2-16 00:16 - Nochoal - 现金交易版
关于reg加入地区和时间效应与xtreg加入时间固定效应之间体现在截距向上的区别
4 个回复 - 2644 次查看 最近在学习任胜钢等(2019)，发现其在进行地区政策效应回归时，使用reg并加入了i.year和i.city，R-squared达到了0.95以上，但当我使用xtreg，通过tab生成year_dummy*并加入时，得到的变量系数虽和前者相同，但截距向和 ...2021-10-6 22:17 - 四脚朝天晒太阳的兔子先生 - Stata专版
4 个回复 - 2644 次查看 最近在学习任胜钢等(2019)，发现其在进行地区政策效应回归时，使用reg并加入了i.year和i.city，R-squared达到了0.95以上，但当我使用xtreg，通过tab生成year_dummy*并加入时，得到的变量系数虽和前者相同，但截距向和 ...2021-10-6 22:17 - 四脚朝天晒太阳的兔子先生 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 13540 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
16 个回复 - 13540 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反，且都显著，背后原因是什么呢
8 个回复 - 8961 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
8 个回复 - 8961 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
xtreg 和 areg 指令中weight和工具变量的优缺点对比讨论
2 个回复 - 3466 次查看 大家好，最近在学习面板数据中对 xtreg 和 areg 的两个指令的优缺点有下列认识， areg 优点：（1）指令weight允许选取随时间变化的变量作为回归分析的权重，比如各个省份每年的常住人口数量； 缺点：（1）不能使 ...2021-1-18 09:40 - 风色遐想 - Stata专版
2 个回复 - 3466 次查看 大家好，最近在学习面板数据中对 xtreg 和 areg 的两个指令的优缺点有下列认识， areg 优点：（1）指令weight允许选取随时间变化的变量作为回归分析的权重，比如各个省份每年的常住人口数量； 缺点：（1）不能使 ...2021-1-18 09:40 - 风色遐想 - Stata专版
非平衡面板数据回归必须用xtreg吗？可以直接用reg吗？
17 个回复 - 38316 次查看 如题，使用xtreg回归就不显著了，但使用reg回归显著2018-2-17 23:34 - wanga6 - Stata专版
17 个回复 - 38316 次查看 如题，使用xtreg回归就不显著了，但使用reg回归显著2018-2-17 23:34 - wanga6 - Stata专版
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 13009 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
19 个回复 - 13009 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 4106 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
8 个回复 - 4106 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
xtreg分析时出现多个变量的共线问题
12 个回复 - 4309 次查看 研究问题：网页变化对销售情况的影响，涉及到的变量有sales（销售额）、日度时间、商品打分、受喜爱程度和价格。样本是5w条，从中抽取了400条记录。 模型是：sales=a1time+a2treated+a3time*treated+score+like+pri ...2019-6-19 19:21 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
12 个回复 - 4309 次查看 研究问题：网页变化对销售情况的影响，涉及到的变量有sales（销售额）、日度时间、商品打分、受喜爱程度和价格。样本是5w条，从中抽取了400条记录。 模型是：sales=a1time+a2treated+a3time*treated+score+like+pri ...2019-6-19 19:21 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
15 个回复 - 37581 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
15 个回复 - 37581 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？
66 个回复 - 162553 次查看 用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
66 个回复 - 162553 次查看 用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
关于xtreg中cluster的使用问题: 暨自由度的控制选取
13 个回复 - 23392 次查看 背景: 这是个关于random assignment的test, 所以"想要的结果"是不能reject原假设(H_0: 一堆beta==0). [数据: 法庭判决的数据, 每天有好多好多人, 然后fixed effect 变量取作日期] 问题背景: 想要实现如下回归 (c ...2014-11-26 08:29 - llinfeng - Stata专版
13 个回复 - 23392 次查看 背景: 这是个关于random assignment的test, 所以"想要的结果"是不能reject原假设(H_0: 一堆beta==0). [数据: 法庭判决的数据, 每天有好多好多人, 然后fixed effect 变量取作日期] 问题背景: 想要实现如下回归 (c ...2014-11-26 08:29 - llinfeng - Stata专版
用xtreg命令出现困难
7 个回复 - 1923 次查看 我用xtreg做多期DID，用xtreg,fe 显著，但是用xtreg,fe r 不显著，这该怎么办？谢谢2021-8-21 15:29 - BobCh - Stata专版
7 个回复 - 1923 次查看 我用xtreg做多期DID，用xtreg,fe 显著，但是用xtreg,fe r 不显著，这该怎么办？谢谢2021-8-21 15:29 - BobCh - Stata专版
双重差分用xtreg回归，treated和表示距离的变量全都出现了多重共线性
4 个回复 - 2688 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
4 个回复 - 2688 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
xtreg固定效应
1 个回复 - 1819 次查看 想请教大家一个问题，控制城市、年度和个体效应进行回归时尝试过用reghdfe，但是整体结果不是很好。就用了xtreg，执行如下命令：xtreg y x i.city i.year,fe r 结果比较符合预期，但很多城市因为共线被omitted了 ...2022-4-18 23:07 - 1920131002 - 爱问频道
1 个回复 - 1819 次查看 想请教大家一个问题，控制城市、年度和个体效应进行回归时尝试过用reghdfe，但是整体结果不是很好。就用了xtreg，执行如下命令：xtreg y x i.city i.year,fe r 结果比较符合预期，但很多城市因为共线被omitted了 ...2022-4-18 23:07 - 1920131002 - 爱问频道
请问reghdfe和xtreg有什么区别？更推荐用哪个？
12 个回复 - 22181 次查看 另外麻烦解释一下这个问题： . xtreg lnvio shall i.year,fe r must specify panelvar; use xtset r(459); . xtset lnvio shall i.year,fe r factor-variable and time-series operators not allowed r(101) ...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
12 个回复 - 22181 次查看 另外麻烦解释一下这个问题： . xtreg lnvio shall i.year,fe r must specify panelvar; use xtset r(459); . xtset lnvio shall i.year,fe r factor-variable and time-series operators not allowed r(101) ...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
求助帖！！stata中如何添加xtreg命令中的robust和cluster选项呢？
5 个回复 - 5282 次查看 求助各位大神！！！ 最近在做毕业论文，用到了面板数据，发现面板数据存在异方差，想用xtreg命令中的robust选项来去除异方差。但是在输入命令后软件报错，显示option robust not allowed 。还想用xtreg命令中的clus ...2020-3-12 15:28 - 一个我r - Stata专版
5 个回复 - 5282 次查看 求助各位大神！！！ 最近在做毕业论文，用到了面板数据，发现面板数据存在异方差，想用xtreg命令中的robust选项来去除异方差。但是在输入命令后软件报错，显示option robust not allowed 。还想用xtreg命令中的clus ...2020-3-12 15:28 - 一个我r - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
4 个回复 - 1937 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1937 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
命令大比拼：xtreg vs. reg vs. areg vs. reghdfe
6 个回复 - 23823 次查看 在面板固定效应模型中，我们一般常用的命令有xtreg,fe VS. reg VS. areg VS. reghdfe.如果在不考虑稳健标准误的情况下，这四条命令得到的结果是一致的，很不幸我们现在都要考虑稳健标准误。那么这四条命令在考虑robu ...2021-2-3 12:37 - zdlspace - Stata专版
6 个回复 - 23823 次查看 在面板固定效应模型中，我们一般常用的命令有xtreg,fe VS. reg VS. areg VS. reghdfe.如果在不考虑稳健标准误的情况下，这四条命令得到的结果是一致的，很不幸我们现在都要考虑稳健标准误。那么这四条命令在考虑robu ...2021-2-3 12:37 - zdlspace - Stata专版
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10533 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
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在做3年的面板回归分析时，使用XTSCC和XTREG命令，结果差别很大
11 个回复 - 10015 次查看 如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？ 另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？ 解决 ...2017-7-15 11:08 - 月宫里的白兔 - Stata专版
11 个回复 - 10015 次查看 如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？ 另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？ 解决 ...2017-7-15 11:08 - 月宫里的白兔 - Stata专版
xtreg语句怎么控制行业效应呀
7 个回复 - 4819 次查看 之前看到有老师说不能这样写 ” xtreg y x1 x2 i.year i.industry，fe” i.industry会因为组内差分被舍弃掉2022-2-4 09:31 - Iridescent---- - Stata专版
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用DID模型时，我发现用diff和reg得出来的结果是一样的，但是用xtreg却不一样。
6 个回复 - 3823 次查看 用reg q after##treat x lnrb lnpc dppi 与用diff q , t(treat) p(after) cov( lnrb lnpc dppi x ) report 以上两个跑出来的结果是一样的。 但用xtreg q after##treat x lnrb lnpc dppi 结果就不一样了 ...2020-5-27 21:14 - totomaqu7909 - Stata专版
6 个回复 - 3823 次查看 用reg q after##treat x lnrb lnpc dppi 与用diff q , t(treat) p(after) cov( lnrb lnpc dppi x ) report 以上两个跑出来的结果是一样的。 但用xtreg q after##treat x lnrb lnpc dppi 结果就不一样了 ...2020-5-27 21:14 - totomaqu7909 - Stata专版
reg，xi:reg,xtreg到底该用哪个啊
8 个回复 - 25108 次查看 面板数据，控制行业和年份固定效应，回归时的命令到底是什么啊？已经输入命令 xtset stkcd year 我输入的命令是 xi:xtreg y x x1 x2 x3 i.year i.industry ,c luster(stkcd), 有以个疑问求助 （1） ...2017-9-1 16:56 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
8 个回复 - 25108 次查看 面板数据，控制行业和年份固定效应，回归时的命令到底是什么啊？已经输入命令 xtset stkcd year 我输入的命令是 xi:xtreg y x x1 x2 x3 i.year i.industry ,c luster(stkcd), 有以个疑问求助 （1） ...2017-9-1 16:56 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
求助，为什么我用xtreg做回归没有办法输出r方，已经试了几乎所有输出命令了
4 个回复 - 8799 次查看 我试了outreg2,esttab,reg2docx2022-1-4 14:49 - luna20220101 - Stata专版
4 个回复 - 8799 次查看 我试了outreg2,esttab,reg2docx2022-1-4 14:49 - luna20220101 - Stata专版
xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 37011 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
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areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10722 次查看 xtreg，fe得到组内、组间、整体R2，但是很小，其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的：0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗？而且这两者得到的R2为何差距这么大？请大虾，略讲一二~~~2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
4 个回复 - 10722 次查看 xtreg，fe得到组内、组间、整体R2，但是很小，其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的：0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗？而且这两者得到的R2为何差距这么大？请大虾，略讲一二~~~2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
求大佬指点双重差分法diff命令与xtreg的区别
8 个回复 - 6158 次查看 请问在stata中，用两年的不平衡面板数据，使用stata自带的diff命令做双重差分；和xtreg y D*T D T x,fe以及reg y D*T D T x有什么区别呢？分别适用于什么情况，或者哪一个才是正确的呢？（D*T为关键的政策实施解 ...2020-6-5 21:09 - lucky白羊 - Stata专版
8 个回复 - 6158 次查看 请问在stata中，用两年的不平衡面板数据，使用stata自带的diff命令做双重差分；和xtreg y D*T D T x,fe以及reg y D*T D T x有什么区别呢？分别适用于什么情况，或者哪一个才是正确的呢？（D*T为关键的政策实施解 ...2020-6-5 21:09 - lucky白羊 - Stata专版
请问图中这种用的是xtreg fe还是reg后加的i.industry和i.year ；cluster回归指的是
7 个回复 - 3652 次查看 问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2）表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
7 个回复 - 3652 次查看 问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2）表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 9620 次查看 当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢？下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。 根据上述两个回复，Carlo Lazza ...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
4 个回复 - 9620 次查看 当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢？下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。 根据上述两个回复，Carlo Lazza ...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
xtreg, mle 回归结果中/sigma_u 的解释？
6 个回复 - 13803 次查看 各位前辈，最近学习panel data，发现stata在xtreg,fe xtreg,re 中对u(state)的标准差估计都是 sigma_u , 但在xtreg,mle中却是 /sigma_u 找了一些书籍，未见有人解释。 不知道如何理解？或有什 ...2010-12-17 11:47 - tanghhabc3 - Stata专版
6 个回复 - 13803 次查看 各位前辈，最近学习panel data，发现stata在xtreg,fe xtreg,re 中对u(state)的标准差估计都是 sigma_u , 但在xtreg,mle中却是 /sigma_u 找了一些书籍，未见有人解释。 不知道如何理解？或有什 ...2010-12-17 11:47 - tanghhabc3 - Stata专版
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3366 次查看 大家好，想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
9 个回复 - 3366 次查看 大家好，想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
reg和xtreg的区别
30 个回复 - 102919 次查看 如题，在做DID，两期面板数据，在想reg和xtreg的区别是什么，做DID应该用哪个，两个都试过后，只有reg有合理的结果，xtreg没有内容，原因是什么呢？求解释2015-11-1 23:30 - ellehrui - Stata专版
30 个回复 - 102919 次查看 如题，在做DID，两期面板数据，在想reg和xtreg的区别是什么，做DID应该用哪个，两个都试过后，只有reg有合理的结果，xtreg没有内容，原因是什么呢？求解释2015-11-1 23:30 - ellehrui - Stata专版
请教 xi: xtreg 的问题
3 个回复 - 20211 次查看 初学者一枚，一直只看见xi 搭配 reg 使用，最近才看到xi：xtreg的组合，而且似乎可以使用这个组合得到有趣的结果。 我用的是陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》那本书，数据文件是traffic.dta，研究美国不同 ...2013-12-5 10:59 - wingtim - Stata专版
3 个回复 - 20211 次查看 初学者一枚，一直只看见xi 搭配 reg 使用，最近才看到xi：xtreg的组合，而且似乎可以使用这个组合得到有趣的结果。 我用的是陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》那本书，数据文件是traffic.dta，研究美国不同 ...2013-12-5 10:59 - wingtim - Stata专版
为什么用reg和xtreg回归之后系数相反，而且都显著呢 NSCKEW这个系数
7 个回复 - 2974 次查看 xtreg NSCKEW_f1 c.DYBL##c.BIG4 NSCKEW , fe NSCKEW_f1 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+--------------------------------------------------------------- ...2021-9-2 21:38 - 13805652014 - Stata专版
7 个回复 - 2974 次查看 xtreg NSCKEW_f1 c.DYBL##c.BIG4 NSCKEW , fe NSCKEW_f1 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+--------------------------------------------------------------- ...2021-9-2 21:38 - 13805652014 - Stata专版
Tips 17:xtreg为什么有常数项
1 个回复 - 1688 次查看 【问题】为什么固定效应估计会有常数项？【方法】因为，只有常数项，R2才会介于（0,1）所以，stata中的固定效应是：总体方程减去组内平均，再加上总体平均，这时候就会有常数项了【例子】xtreg y x,fe*等价于egen ...2016-8-24 00:42 - Kamize - Stata专版
1 个回复 - 1688 次查看 【问题】为什么固定效应估计会有常数项？【方法】因为，只有常数项，R2才会介于（0,1）所以，stata中的固定效应是：总体方程减去组内平均，再加上总体平均，这时候就会有常数项了【例子】xtreg y x,fe*等价于egen ...2016-8-24 00:42 - Kamize - Stata专版
面板数据回归Reg和xtreg的区别？
2 个回复 - 8692 次查看 1）查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应，那么xtreg y x代表什么呢？ 2）如果只想控制年份、行业固定效应，reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别？我做出来结果不太一样，面板数据 ...2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
2 个回复 - 8692 次查看 1）查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应，那么xtreg y x代表什么呢？ 2）如果只想控制年份、行业固定效应，reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别？我做出来结果不太一样，面板数据 ...2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
被解释变量是国家-时间-企业的面板数据，解释变量是国家-时间，请问用xtreg回归代码
4 个回复 - 1048 次查看 i企业 t时间 m国家yitm为被解释变量；xmt表示解释变量（虚拟变量），当中国与m国家在ｔ年及以后发生事件令 xmt=１,反之xmt=０。γt ɑi αm分别表示时间企业国家虚拟变量，用来控制时间、个体和国家固定效应；Xit表示 ...2022-5-9 12:58 - weilapu - 悬赏大厅
4 个回复 - 1048 次查看 i企业 t时间 m国家yitm为被解释变量；xmt表示解释变量（虚拟变量），当中国与m国家在ｔ年及以后发生事件令 xmt=１,反之xmt=０。γt ɑi αm分别表示时间企业国家虚拟变量，用来控制时间、个体和国家固定效应；Xit表示 ...2022-5-9 12:58 - weilapu - 悬赏大厅
stata中面板数据回归分析xtreg,不要常数项的命令是什么呢
4 个回复 - 14592 次查看 stata中面板数据回归分析xtreg,不要常数项的命令是什么呢，是固定效应2015-10-10 20:44 - 可。 - Stata专版
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reg和xtreg做出来变量系数不一致
7 个回复 - 2845 次查看 请问，用reg和xtreg做出来的核心解释变量（anaattention）系数正负不一致，是什么原因？该如何选择？2022-4-10 22:34 - 葡萄成熟时- - Stata专版
7 个回复 - 2845 次查看 请问，用reg和xtreg做出来的核心解释变量（anaattention）系数正负不一致，是什么原因？该如何选择？2022-4-10 22:34 - 葡萄成熟时- - Stata专版
PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略
10 个回复 - 11112 次查看 PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略，请问各位大神该如何解决，急求2018-4-18 10:49 - guoguohia - Stata专版
10 个回复 - 11112 次查看 PSM+DID做xtreg回归时，treat项和t*treat交互项总是显示多重共线性被忽略，请问各位大神该如何解决，急求2018-4-18 10:49 - guoguohia - Stata专版
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9549 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9549 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
用reg回归和面板数据xtreg回归结果同一变量系数正负不同，求帮忙看一下哪里不对
12 个回复 - 11012 次查看 1、reg CASH CF Q1 SIZE Lev DIV 2、xtset Code Year panel variable: Code (unbalanced) time variable: Year, 2010 to 2015, but with gaps delta: 1 unit xtr ...2017-3-28 10:36 - 王艳艳1992 - Stata专版
12 个回复 - 11012 次查看 1、reg CASH CF Q1 SIZE Lev DIV 2、xtset Code Year panel variable: Code (unbalanced) time variable: Year, 2010 to 2015, but with gaps delta: 1 unit xtr ...2017-3-28 10:36 - 王艳艳1992 - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
0 个回复 - 679 次查看 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较大，应该选用哪一个报告呢？下面两 ...2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
0 个回复 - 679 次查看 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较大，应该选用哪一个报告呢？下面两 ...2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
面板数据空间计量spxtregress时显示insufficient observations
3 个回复 - 1799 次查看 有275个城市12年的数据，变量有8个，为什么在spxtregress时显示insufficient observations呢2019-5-25 15:50 - misuli2001 - Stata专版
3 个回复 - 1799 次查看 有275个城市12年的数据，变量有8个，为什么在spxtregress时显示insufficient observations呢2019-5-25 15:50 - misuli2001 - Stata专版
为什么用reg时不删除控制变量但使用xtreg命令时会删除控制变量
5 个回复 - 1276 次查看 使用reg命令时不删除控制变量，但是使用xtreg时会删除控制变量，软件中说因为共线性，可是检查了没有多重共线性啊2022-3-1 22:05 - 老坛老坛 - Stata专版
5 个回复 - 1276 次查看 使用reg命令时不删除控制变量，但是使用xtreg时会删除控制变量，软件中说因为共线性，可是检查了没有多重共线性啊2022-3-1 22:05 - 老坛老坛 - Stata专版
关于选择xtgls，xtreg fe还是xtscc，求助大神！！
9 个回复 - 17254 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
9 个回复 - 17254 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
xtreg输出结果中的cons是什么？
10 个回复 - 8642 次查看 请问一下，这里的输出结果中的cons是什么？cons的p值不显著有影响吗？害怕😰。还想请问一下论文汇报的时候除了系数和p值还有哪些要放上去？如图2021-11-29 20:10 - 一拳打在棉花上 - Stata专版
10 个回复 - 8642 次查看 请问一下，这里的输出结果中的cons是什么？cons的p值不显著有影响吗？害怕😰。还想请问一下论文汇报的时候除了系数和p值还有哪些要放上去？如图2021-11-29 20:10 - 一拳打在棉花上 - Stata专版
xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1342 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
0 个回复 - 1342 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
合并后的数据无法做xtreg回归，提示variable id not found
4 个回复 - 4076 次查看 master数据可以跑xtreg回归，完全正常，但我用using数据与master数据根据year和company进行merge（m:1）之后，新生成的master1数据无法做xtreg，提示variable id not found。xtreg时所选择的变量确认存在于数据中。请 ...2019-8-25 02:10 - 江濆遇同声1 - 数据求助
4 个回复 - 4076 次查看 master数据可以跑xtreg回归，完全正常，但我用using数据与master数据根据year和company进行merge（m:1）之后，新生成的master1数据无法做xtreg，提示variable id not found。xtreg时所选择的变量确认存在于数据中。请 ...2019-8-25 02:10 - 江濆遇同声1 - 数据求助
请教大家，如何将Xtreg的拟合优度导入到EXCEL中？
5 个回复 - 2560 次查看 请教大家，如何将Xtreg的拟合优度导入到EXCEL中？ 无论是使用outreg2，还是esttab，都没法显示出R2，请大家帮助！ 我的outreg2程序： 我的esttab程序： 我想要导入EXCEL的指标如红色标记所示2017-5-23 11:37 - lizhewenbei - Stata专版
5 个回复 - 2560 次查看 请教大家，如何将Xtreg的拟合优度导入到EXCEL中？ 无论是使用outreg2，还是esttab，都没法显示出R2，请大家帮助！ 我的outreg2程序： 我的esttab程序： 我想要导入EXCEL的指标如红色标记所示2017-5-23 11:37 - lizhewenbei - Stata专版
面板数据的reg与xtreg回归命令问题
9 个回复 - 18270 次查看 请问一下面板数据的回归，使用xtreg 命令时效果不显著，但是用reg命令时解释变量效果显著，而且在前面使用了xtset的命令，请问可以取这个结果吗？2019-11-14 22:04 - 灰太狼yang - Stata专版
9 个回复 - 18270 次查看 请问一下面板数据的回归，使用xtreg 命令时效果不显著，但是用reg命令时解释变量效果显著，而且在前面使用了xtset的命令，请问可以取这个结果吗？2019-11-14 22:04 - 灰太狼yang - Stata专版
非平衡面板一定要用xtreg回归吗，能用reg回归吗？两者什么区别？对结果的可信度youyin
20 个回复 - 18966 次查看 我的数据是10年的数据 原始数据是A股非金融 根据数据缺失进行了剔除 每年数据条数不同 那我的这个数据是算混合截面数据还是非平衡面板数据呢？回归模型该怎么选择呢？我检验了混合ols回归，固定效应模型和随机 ...2018-11-12 10:08 - 王小6 - Stata专版
20 个回复 - 18966 次查看 我的数据是10年的数据 原始数据是A股非金融 根据数据缺失进行了剔除 每年数据条数不同 那我的这个数据是算混合截面数据还是非平衡面板数据呢？回归模型该怎么选择呢？我检验了混合ols回归，固定效应模型和随机 ...2018-11-12 10:08 - 王小6 - Stata专版
请教LSDV和xtreg固定效应的区别
2 个回复 - 1898 次查看 各位老师，个人学术和计量能力非常弱，因此想请教下以下有三个命令 1.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe 2.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe r 3.reg 因变量 自变量 控制变量 i.year i.code, r ...2021-12-11 22:40 - 开耳猪头三 - EViews专版
2 个回复 - 1898 次查看 各位老师，个人学术和计量能力非常弱，因此想请教下以下有三个命令 1.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe 2.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe r 3.reg 因变量 自变量 控制变量 i.year i.code, r ...2021-12-11 22:40 - 开耳猪头三 - EViews专版
请问xtreg中加入if nomiss==1是什么意思？nomiss not found？
1 个回复 - 734 次查看 请问xtreg中加入if nomiss==1是什么意思？而且stata结果中显示的是nomiss not found，这又是什么意思？2021-10-15 11:52 - replysoon - Stata专版
1 个回复 - 734 次查看 请问xtreg中加入if nomiss==1是什么意思？而且stata结果中显示的是nomiss not found，这又是什么意思？2021-10-15 11:52 - replysoon - Stata专版
xtreg和reghdfe的r2不一致，应该报告哪一个呢
1 个回复 - 1933 次查看 用xtreg和reghdfe命令分别做固定效应，发现结果系数和标准差相同，但用reghdfe的r2更大一些，那做研究的时候应该报告哪一个r2结果更合适呢？2021-10-10 15:21 - 杭椒牛柳 - Stata专版
1 个回复 - 1933 次查看 用xtreg和reghdfe命令分别做固定效应，发现结果系数和标准差相同，但用reghdfe的r2更大一些，那做研究的时候应该报告哪一个r2结果更合适呢？2021-10-10 15:21 - 杭椒牛柳 - Stata专版
为啥我用xtreg和reg结果不同
3 个回复 - 2700 次查看 正常来说 用xtreg和reg 的系数一致，但是显著性不同嘛，为啥我同样的数据集，系数显著性都能不一样？很迷惑，求大佬解答2021-10-8 18:49 - hylyxm - Stata专版
3 个回复 - 2700 次查看 正常来说 用xtreg和reg 的系数一致，但是显著性不同嘛，为啥我同样的数据集，系数显著性都能不一样？很迷惑，求大佬解答2021-10-8 18:49 - hylyxm - Stata专版
xtreg i.industry i.year还有必要,cluster(stock)吗？或者可以直接用reg回归吗？
1 个回复 - 1829 次查看 请各位大神帮帮忙！ 我之前用hausman检验，F=0，就选用了固定效应模型，请问这样可以吗？ 然后我的代码最初设定为xtreg .... i.industry i.year。是正确的吗？还有必要加上,cluster(stock)吗？或者是采用reg回归？ ...2021-3-11 22:01 - Dengogogo - Stata专版
1 个回复 - 1829 次查看 请各位大神帮帮忙！ 我之前用hausman检验，F=0，就选用了固定效应模型，请问这样可以吗？ 然后我的代码最初设定为xtreg .... i.industry i.year。是正确的吗？还有必要加上,cluster(stock)吗？或者是采用reg回归？ ...2021-3-11 22:01 - Dengogogo - Stata专版
【求助】【Stata新手】Dummy被ommited，怎么办?回归类型是 xtreg [varlist], fe
0 个回复 - 559 次查看 新手瑟瑟发抖.gif 我其实有3个问题，标题写不下。求解惑 ①怎样能使dummy不被省略呢？ 我用的是省份级面板数据。我加入了区分东西部地区、以及该省有无主要城市的dummy。就是那种用 1、0 表示 ...2021-9-9 18:11 - _霁月清风_ - Stata专版
0 个回复 - 559 次查看 新手瑟瑟发抖.gif 我其实有3个问题，标题写不下。求解惑 ①怎样能使dummy不被省略呢？ 我用的是省份级面板数据。我加入了区分东西部地区、以及该省有无主要城市的dummy。就是那种用 1、0 表示 ...2021-9-9 18:11 - _霁月清风_ - Stata专版
xtreg 单向固定效应 双向固定效应
14 个回复 - 7173 次查看 大家好 我在用xtreg做多期did 只控制个体固定效应时是显著的 但是加上时间固定效应控制双向固定效应就不显著了 这是为什么 求指教 谢谢你们！2021-8-15 08:32 - BobCh - Stata专版
14 个回复 - 7173 次查看 大家好 我在用xtreg做多期did 只控制个体固定效应时是显著的 但是加上时间固定效应控制双向固定效应就不显著了 这是为什么 求指教 谢谢你们！2021-8-15 08:32 - BobCh - Stata专版
面板数据中被解释变量是哑变量，在stata中用xtlogit显著但跟现实不符，可以用xtreg吗
3 个回复 - 2314 次查看 如标题，最近写论文遇到个麻烦，我的数据是面板数据，被解释变量是哑变量，请教了他人，说要用xtlogit，我在stata中用xtlogit跑回归时解释变量虽然显著但是跟我的预期方向不一致，而且其他控制变量的方向也跟以往的论 ...2018-9-18 16:36 - Holidayoyyy - 灌水吧
3 个回复 - 2314 次查看 如标题，最近写论文遇到个麻烦，我的数据是面板数据，被解释变量是哑变量，请教了他人，说要用xtlogit，我在stata中用xtlogit跑回归时解释变量虽然显著但是跟我的预期方向不一致，而且其他控制变量的方向也跟以往的论 ...2018-9-18 16:36 - Holidayoyyy - 灌水吧
stata 自变量是不随时间变化的0/1变量是不是不能用xtreg ?
2 个回复 - 2526 次查看 求问大神们，当自变量是不随时间变化的分类变量时，是不是回归就不能用xtreg，fe呢？看b站解释说做固定效应时,fe会自动差分掉不随时间变化的变量比如，i.industry;i.state 我的自变量是企业家名字命名name=0/1;因 ...2021-8-3 18:42 - 12884357058 - Stata专版
2 个回复 - 2526 次查看 求问大神们，当自变量是不随时间变化的分类变量时，是不是回归就不能用xtreg，fe呢？看b站解释说做固定效应时,fe会自动差分掉不随时间变化的变量比如，i.industry;i.state 我的自变量是企业家名字命名name=0/1;因 ...2021-8-3 18:42 - 12884357058 - Stata专版
xtreg结果显著但检验交互项之后发现多个变量有完全共线性 我还需要处理吗?
2 个回复 - 2229 次查看 计量小白我是做一个国家的环境规制对中国资本流入的影响 a是交互项 epi*lnrgdp xtreg lnofdi epi a lnrgdp lnhc lnlnf lntrade lnmarket lntech rs eco, fe 回归后结果是这样的 vif后得到的结果是这样 ...2020-2-14 22:10 - YANGzy1118 - Stata专版
2 个回复 - 2229 次查看 计量小白我是做一个国家的环境规制对中国资本流入的影响 a是交互项 epi*lnrgdp xtreg lnofdi epi a lnrgdp lnhc lnlnf lntrade lnmarket lntech rs eco, fe 回归后结果是这样的 vif后得到的结果是这样 ...2020-2-14 22:10 - YANGzy1118 - Stata专版
stata 面板数据by group xtreg,fe 输出问题
2 个回复 - 3062 次查看 大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下： 数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
2 个回复 - 3062 次查看 大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下： 数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
xtreg和xtregar进行豪斯曼检验的区别
1 个回复 - 1126 次查看 面板数据通过xttest1 命令来检验自相关性，结果发现存在自相关，应该如何解决呢？有说是利用xtregar Y X，fe est store f... （就是豪斯曼那个步骤再进行一次） 但我利用xtragar得到的结论(FE)与xtreg的结论不同（ ...2021-7-16 20:21 - MurmurL - Stata专版
1 个回复 - 1126 次查看 面板数据通过xttest1 命令来检验自相关性，结果发现存在自相关，应该如何解决呢？有说是利用xtregar Y X，fe est store f... （就是豪斯曼那个步骤再进行一次） 但我利用xtragar得到的结论(FE)与xtreg的结论不同（ ...2021-7-16 20:21 - MurmurL - Stata专版
reg与xtreg怎么选择
4 个回复 - 1961 次查看 reg y x i.year属于固定效应模型么，还用了xtreg y x i.year ,fe r但是出来的结果很不好，还是reg出来的效果稍微好一点，我的数据是平衡面板数据，想问一下大家就用reg y x i.year可以么2021-7-6 17:39 - hhhcherry - Stata专版
4 个回复 - 1961 次查看 reg y x i.year属于固定效应模型么，还用了xtreg y x i.year ,fe r但是出来的结果很不好，还是reg出来的效果稍微好一点，我的数据是平衡面板数据，想问一下大家就用reg y x i.year可以么2021-7-6 17:39 - hhhcherry - Stata专版
面板回归和多期DID的stata命令：xtreg，有什么区别？
6 个回复 - 4077 次查看 面板回归和多期DID的命令都是xtreg，请问具体有什么区别？二者是一个东西吗？2021-5-22 23:18 - chloe_m_c - Stata专版
6 个回复 - 4077 次查看 面板回归和多期DID的命令都是xtreg，请问具体有什么区别？二者是一个东西吗？2021-5-22 23:18 - chloe_m_c - Stata专版
求助 如何 xtreg引入两个相同的固定效应
6 个回复 - 1926 次查看 有27个国家，回归中要固定国家固定效应 因为要检验每两个国家之间的关系 我想在回归中引入两个固定效应，每个国家的固定效应不变请问要怎么做2021-6-16 15:11 - 523007973 - Stata专版
6 个回复 - 1926 次查看 有27个国家，回归中要固定国家固定效应 因为要检验每两个国家之间的关系 我想在回归中引入两个固定效应，每个国家的固定效应不变请问要怎么做2021-6-16 15:11 - 523007973 - Stata专版
xtreg中,cluster 与robust是否能够共存？
15 个回复 - 11937 次查看 is it possible in the command: xi: xtreg `v' tri if for_sha==0, fe vce(clu cou_ind) robust the option: cluster and robust could coexist? they are about different vce calculation? the system say they ...2012-12-3 07:48 - peyzf - Stata专版
15 个回复 - 11937 次查看 is it possible in the command: xi: xtreg `v' tri if for_sha==0, fe vce(clu cou_ind) robust the option: cluster and robust could coexist? they are about different vce calculation? the system say they ...2012-12-3 07:48 - peyzf - Stata专版
xtreg i.region i.year 和 reg i.region i.year 。我不知道用哪一个？ 他们的意义
1 个回复 - 2110 次查看 xtreg i.region i.year 和 reg i.region i.year 。我不知道用哪一个？ 他们的意义有什么区别？ region 是 东中西部，不随时间变化的虚拟变量。2021-5-17 17:49 - Nuliguan - Stata专版
1 个回复 - 2110 次查看 xtreg i.region i.year 和 reg i.region i.year 。我不知道用哪一个？ 他们的意义有什么区别？ region 是 东中西部，不随时间变化的虚拟变量。2021-5-17 17:49 - Nuliguan - Stata专版
求助：非平衡面板数据运行xtregar出现 no observation
3 个回复 - 5097 次查看 非平衡面板数据运行xtregar出现 no observation的错误提示，但我用同样的软件以及同样的命令，运行另外一组数据却能得出结果（暂不考虑有无意义），请问，我的原数据有什么不当之处。（原数据运行其他程序是没问题 ...2009-7-23 13:34 - hanjunhui - Stata专版
3 个回复 - 5097 次查看 非平衡面板数据运行xtregar出现 no observation的错误提示，但我用同样的软件以及同样的命令，运行另外一组数据却能得出结果（暂不考虑有无意义），请问，我的原数据有什么不当之处。（原数据运行其他程序是没问题 ...2009-7-23 13:34 - hanjunhui - Stata专版
reg、xtreg和LSDV的固定效应以及随机效应区别
5 个回复 - 10239 次查看 大佬们，我遇到一个瓶颈。 在做回归时，xtset id year ， 在考虑豪斯曼检验后，用固定效应有xtreg y x1 x1, fe r 和LSDV法 reg y x1 x2 x3 i.id,r (不考虑用一阶差分法) 。但是我现在不想控制id，只想控制industr ...2021-4-24 17:56 - jslg - Stata专版
5 个回复 - 10239 次查看 大佬们，我遇到一个瓶颈。 在做回归时，xtset id year ， 在考虑豪斯曼检验后，用固定效应有xtreg y x1 x1, fe r 和LSDV法 reg y x1 x2 x3 i.id,r (不考虑用一阶差分法) 。但是我现在不想控制id，只想控制industr ...2021-4-24 17:56 - jslg - Stata专版
xtreg命令和回归结果解读
0 个回复 - 1370 次查看 计量小白真的搞不清楚xtreg命令中，固定，随机效应估计以及最大似然估计，有没有大佬可以给我讲一下xtreg的具体操作以及stata结果的分析解读(_)2021-4-19 18:07 - 木朵儿 - 爱问频道
0 个回复 - 1370 次查看 计量小白真的搞不清楚xtreg命令中，固定，随机效应估计以及最大似然估计，有没有大佬可以给我讲一下xtreg的具体操作以及stata结果的分析解读(_)2021-4-19 18:07 - 木朵儿 - 爱问频道
请问大家围观企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？
4 个回复 - 4047 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
4 个回复 - 4047 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
reg y x i.year i.code,r 与xtreg y x i.year,r回归结果差很多是为什么啊
4 个回复 - 2867 次查看 xtreg z_fdi z_TAX z_opengdp z_pergdp z_gdpkm z_road z_wage z_student z_rate i.year,r reg z_fdi z_TAX z_opengdp z_pergdp z_gdpkm z_road z_wage z_student z_rate i.year i.code,r 最后出来的结果差很多是 ...2020-12-9 19:40 - shijuan4686 - Stata专版
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xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 13336 次查看 请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么？2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版
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