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股指期货套利—模型_策略_交易0 个回复 - 61 次查看 股指期货套利—模型*策略*交易 金融创新部 2010年4月14日 1 沪深300股指期货 2010年4月16 --中国证券市场一个里程碑式的日子！ 2 沪深300股指期货合约基本情况 合约标的 沪深30 ...2024-9-6 20:29 - 打了个飞的 - 现金交易版
【金融类课程资料】量化投资方法与技术课程课件、案例与阅读材料1 个回复 - 1524 次查看 内容非常丰富，分为以下几个文件夹： 最新阅读材料 分析案例资料 作业 金融量化PPT 量化PPT 量化金融 量化投资讲座 PPT 数量化投资阅读材料 量化PPT\第二章量化选股.ppt 量化PPT\量化投资--导论. ...2022-7-27 15:56 - wz151400 - 现金交易版
金融建模、Excel金融建模、Excel金融模型多达70多个模型，代码公开4 个回复 - 2754 次查看 Excel VBA金融建模 Excel VBA 金融建模汇总，涵盖CFA、FRM涉及到的主要模型，供大家学习。 源代码完全公开，模型直接用。 模型简介 aa基本财务指标.xls aa经济利润模型.xls aa两个重要的衍生财务公式. ...2020-11-26 15:14 - 中级男 - 现金交易版
量化学会课件-丁鹏（股指期货套利和商品期货套利模式）
11 个回复 - 4061 次查看 量化学会培训课件-丁鹏（股指期货套利和商品期货套利模式）干货2015-10-10 10:56 - geil - 量化投资
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华泰柏瑞沪深300ETF与股指期货套利机会分析
1 个回复 - 1298 次查看 【作者(必填)】阮家南[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】华泰柏瑞沪深300ETF与股指期货套利机会分析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-9 23:07 - hnzb - 求助成功区
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2010年股指期货与金融创新论坛：ETF产品在股指期货套利中的应用分析
10 个回复 - 2695 次查看 2010年股指期货与金融创新论坛：ETF产品在股指期货套利中的应用分析2010-3-12 10:50 - wuzunxin - 金融学（理论版）
10 个回复 - 2695 次查看 2010年股指期货与金融创新论坛：ETF产品在股指期货套利中的应用分析2010-3-12 10:50 - wuzunxin - 金融学（理论版）
ETF产品在股指期货套利中的应用分析 之深度报告
14 个回复 - 4222 次查看 本报告的独到之处 论述 ETF在股指期货套利中的应用优势 构建期现套利和 ETF 与股指期货组合套利 的理论模型，设计其操作流程并给出投资实例2010-5-5 23:59 - Fulin305 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 4222 次查看 本报告的独到之处 论述 ETF在股指期货套利中的应用优势 构建期现套利和 ETF 与股指期货组合套利 的理论模型，设计其操作流程并给出投资实例2010-5-5 23:59 - Fulin305 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案
19 个回复 - 4265 次查看 股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案，如题，有需要的可以下来看看，多谢支持。 可以看到，深证100指数与上证180指数的组合效果最好，从逻辑而言这2个指数成分股对沪深300指数的覆盖度也最高，配比大致为27:73 ...2011-1-10 14:32 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
19 个回复 - 4265 次查看 股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案，如题，有需要的可以下来看看，多谢支持。 可以看到，深证100指数与上证180指数的组合效果最好，从逻辑而言这2个指数成分股对沪深300指数的覆盖度也最高，配比大致为27:73 ...2011-1-10 14:32 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
收集到的股指期货套利案例分析
7 个回复 - 3776 次查看 现在是穷光了，把收集到的股指期货套利分享给大家，，有《期货兵法》，《沪深300股指期货套利案例》，《期货价差套利_唐衍伟.扫描版》等等共有17个文件，赚取几个钱币，因为自己要下载其他的东东。2011-10-22 00:50 - wanwanle2 - 投资人（实务版）
7 个回复 - 3776 次查看 现在是穷光了，把收集到的股指期货套利分享给大家，，有《期货兵法》，《沪深300股指期货套利案例》，《期货价差套利_唐衍伟.扫描版》等等共有17个文件，赚取几个钱币，因为自己要下载其他的东东。2011-10-22 00:50 - wanwanle2 - 投资人（实务版）
计算股指期货套利成本时要计算冲击成本，此处收集的是关于冲击成本的研报
9 个回复 - 6822 次查看 计算股指期货套利成本时要计算冲击成本，此处收集的是关于冲击成本的研报，我们大家一起学习2010-7-7 16:17 - zgyshuiniao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 6822 次查看 计算股指期货套利成本时要计算冲击成本，此处收集的是关于冲击成本的研报，我们大家一起学习2010-7-7 16:17 - zgyshuiniao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股指期货套利交易类型
1 个回复 - 1501 次查看 一、跨期套利 跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利。跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式 ...2017-9-20 18:06 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
1 个回复 - 1501 次查看 一、跨期套利 跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同种商品或股指期货不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个交割月份的合约对冲平仓获利。跨期套利分为牛市套利、熊市套利和蝶式 ...2017-9-20 18:06 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
股指期货套利原理与策略_股指期货的套利类型
1 个回复 - 1538 次查看 股指期货套利原理与策略_股指期货的套利类型 股指期货套利原理与策略 出现了期现套利机会，怎样把握机会呢？理论上，当期现价差达到25点以上时，卖空股指期货的同时买入等值的沪深300指数成分股，等到期现价差缩小 ...2015-7-11 18:24 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 1538 次查看 股指期货套利原理与策略_股指期货的套利类型 股指期货套利原理与策略 出现了期现套利机会，怎样把握机会呢？理论上，当期现价差达到25点以上时，卖空股指期货的同时买入等值的沪深300指数成分股，等到期现价差缩小 ...2015-7-11 18:24 - widen我的世界 - 休闲灌水
求解一个股指期货套利的小题
1 个回复 - 1362 次查看 原题如下（答案不太正确，寻找一完整正确答案，谢谢！）：假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率预计为每年5%(连续复利),3个月期标准普儿500指数期货的市价为950点, ,3个月的无风险连续 ...2015-6-27 09:32 - yybys - 悬赏大厅
1 个回复 - 1362 次查看 原题如下（答案不太正确，寻找一完整正确答案，谢谢！）：假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率预计为每年5%(连续复利),3个月期标准普儿500指数期货的市价为950点, ,3个月的无风险连续 ...2015-6-27 09:32 - yybys - 悬赏大厅
股指期货套利机制及投资策略
3 个回复 - 2327 次查看 一、股指期货套利机制 股指期货的定价问题是一个既理论又实际的问题。较为抽象的股票指数可以看成是支付红利的证券，股指代表一种证券组合，持有该证券组合的投资者可以获取有关的红利作为投资回报，则股票指 ...2010-5-23 18:45 - G！ - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2327 次查看 一、股指期货套利机制 股指期货的定价问题是一个既理论又实际的问题。较为抽象的股票指数可以看成是支付红利的证券，股指代表一种证券组合，持有该证券组合的投资者可以获取有关的红利作为投资回报，则股票指 ...2010-5-23 18:45 - G！ - 金融学（理论版）
求助在做股指期货套利的东西
1 个回复 - 870 次查看 想问个特别基础的问题 不知道有没有人能解答一下 因为时间特别紧 在软件code和文章方面都有问题 非常着急 在做股指期货套利的时候 用OLS模型 但是我们得到的data都是S和F的price 怎么才能写code转化成上式的形 ...2013-11-18 13:15 - floweralicery - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 870 次查看 想问个特别基础的问题 不知道有没有人能解答一下 因为时间特别紧 在软件code和文章方面都有问题 非常着急 在做股指期货套利的时候 用OLS模型 但是我们得到的data都是S和F的price 怎么才能写code转化成上式的形 ...2013-11-18 13:15 - floweralicery - 计量经济学与统计软件
求助在做股指期货套利的东西
0 个回复 - 1437 次查看 想问个特别基础的问题 不知道有没有人能解答一下 因为时间特别紧 在软件code和文章方面都有问题 非常着急 在做股指期货套利的时候 用OLS模型 但是我们得到的data都是S和F的price 怎么才能写code转化成上式的形式 ...2013-11-18 13:06 - floweralicery - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1437 次查看 想问个特别基础的问题 不知道有没有人能解答一下 因为时间特别紧 在软件code和文章方面都有问题 非常着急 在做股指期货套利的时候 用OLS模型 但是我们得到的data都是S和F的price 怎么才能写code转化成上式的形式 ...2013-11-18 13:06 - floweralicery - MATLAB等数学软件专版
招商证券2010股指期货套利策略
17 个回复 - 3888 次查看 格式：pdf 发布时间：2010.1.28 机构：招商证券 内容：股指期货套利策略 目录： 一、股指期货及套利交易............................................................................................ 3 二 ...2010-1-28 21:56 - gresocs - 行业分析报告
17 个回复 - 3888 次查看 格式：pdf 发布时间：2010.1.28 机构：招商证券 内容：股指期货套利策略 目录： 一、股指期货及套利交易............................................................................................ 3 二 ...2010-1-28 21:56 - gresocs - 行业分析报告
沪深300股指期货套利--金融工程博士论文
13 个回复 - 5233 次查看 中科大博士论文，针对沪深300股指期货套利的深度研究资料2010-8-26 12:35 - DEXA - 金融学（理论版）
13 个回复 - 5233 次查看 中科大博士论文，针对沪深300股指期货套利的深度研究资料2010-8-26 12:35 - DEXA - 金融学（理论版）
股指期货套利专题报告（国信证券）
4 个回复 - 2594 次查看 【出版时间及名称】：2010.07.12 股指期货套利专题报告 【作者】：黄志文 【文件格式】：PDF 【页数】：22 【目录或简介】：利用股指期货推出来的高频数据来实证分析持有成本法套利模型 ...2010-7-13 09:23 - jiangnansysu - 行业分析报告
4 个回复 - 2594 次查看 【出版时间及名称】：2010.07.12 股指期货套利专题报告 【作者】：黄志文 【文件格式】：PDF 【页数】：22 【目录或简介】：利用股指期货推出来的高频数据来实证分析持有成本法套利模型 ...2010-7-13 09:23 - jiangnansysu - 行业分析报告
股指期货套利经典文献
1 个回复 - 2070 次查看 arbitrage in stock index futures 作者Michael J. Brennan and Eduardo S. Schwartz2010-11-26 03:21 - guanf1986 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2070 次查看 arbitrage in stock index futures 作者Michael J. Brennan and Eduardo S. Schwartz2010-11-26 03:21 - guanf1986 - 金融学（理论版）
当前模式下股指期货套利实务
2 个回复 - 1595 次查看 主要内容: 1股指期货套利策略回顾 2股指期货市场数据分析 3现货复制跟踪与冲击测算 4期现因果检验与配对交易2010-5-27 16:38 - wuyeabu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1595 次查看 主要内容: 1股指期货套利策略回顾 2股指期货市场数据分析 3现货复制跟踪与冲击测算 4期现因果检验与配对交易2010-5-27 16:38 - wuyeabu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
国泰安股指期货套利分析报告
2 个回复 - 2309 次查看 根据海外主要市场股指期货上市表现情况来看，股指期货上市初期套利机会较多，但随着市场发展，期现套利机会迅速减少。并且在上市初期期现套利的收益空间较大，可以说是暴利收益，但随着市场的发展和成熟，期现套利收 ...2010-6-30 11:43 - sqsfox - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2309 次查看 根据海外主要市场股指期货上市表现情况来看，股指期货上市初期套利机会较多，但随着市场发展，期现套利机会迅速减少。并且在上市初期期现套利的收益空间较大，可以说是暴利收益，但随着市场的发展和成熟，期现套利收 ...2010-6-30 11:43 - sqsfox - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
沪深300股指期货套利交易研究
2 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】毛琪 【文题(必填)】沪深300股指期货套利交易研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1013183879.htm2013-8-21 11:00 - 牵狼逛街的羊 - 求助成功区
2 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】毛琪 【文题(必填)】沪深300股指期货套利交易研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1013183879.htm2013-8-21 11:00 - 牵狼逛街的羊 - 求助成功区
Wind股指期货套利系统（估值计算器）说明书
4 个回复 - 4612 次查看 附件里为Wind股指期货套利系统（估值计算器）说明书，里面有期货理论价格和期现套利所用到的参数和公式，有兴趣的可以看看，本不应收钱的，但由于囊中羞涩，就不好意思弱弱的收点2013-4-22 14:34 - yefengss - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4612 次查看 附件里为Wind股指期货套利系统（估值计算器）说明书，里面有期货理论价格和期现套利所用到的参数和公式，有兴趣的可以看看，本不应收钱的，但由于囊中羞涩，就不好意思弱弱的收点2013-4-22 14:34 - yefengss - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【首发】中金公司股指期货套利监控屏
6 个回复 - 2172 次查看 3个Excel文档，有密码。 由于私人原因不提供破解。 但相信对于有兴趣的人来说不是难事。 不缺论坛币，价格设得稍高也是这个意思。2011-7-29 16:38 - adminwlk - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2172 次查看 3个Excel文档，有密码。 由于私人原因不提供破解。 但相信对于有兴趣的人来说不是难事。 不缺论坛币，价格设得稍高也是这个意思。2011-7-29 16:38 - adminwlk - 金融学（理论版）
求优秀的股指期货套利和套保的资料
11 个回复 - 2322 次查看 出于学习的需要，本人诚求优秀的股指期货套利和套保的资料，这里资料可以是电子文档，也可以只是介绍某一本书，我实际看过觉得符合要求就没问题，具体要求：1、不要泛泛而谈，简略介绍的那种，这种资料太多了，没用； ...2010-5-7 11:19 - wilsonax - 求助成功区
11 个回复 - 2322 次查看 出于学习的需要，本人诚求优秀的股指期货套利和套保的资料，这里资料可以是电子文档，也可以只是介绍某一本书，我实际看过觉得符合要求就没问题，具体要求：1、不要泛泛而谈，简略介绍的那种，这种资料太多了，没用； ...2010-5-7 11:19 - wilsonax - 求助成功区
股指期货套利应用与实证研究
2 个回复 - 995 次查看 【作者(必填)】郭德明 【文题(必填)】股指期货套利应用与实证研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10357-2010145419.htm2012-10-7 14:06 - 迷途mitu - 文献求助专区
2 个回复 - 995 次查看 【作者(必填)】郭德明 【文题(必填)】股指期货套利应用与实证研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10357-2010145419.htm2012-10-7 14:06 - 迷途mitu - 文献求助专区
联合证券--股指期货套利中现货组合的规模、选股与配置 ８页
3 个回复 - 2991 次查看 联合证券--股指期货套利中现货组合的规模、选股与配置 ８页.pdf2006-12-14 09:21 - vbbill - 投资人（实务版）
3 个回复 - 2991 次查看 联合证券--股指期货套利中现货组合的规模、选股与配置 ８页.pdf2006-12-14 09:21 - vbbill - 投资人（实务版）
股指期货套利交易机制研究及实证分析
4 个回复 - 1241 次查看 【作者(必填)】郑志姣 【文题(必填)】股指期货套利交易机制研究及实证分析 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11912-2009204121.htm2012-10-7 14:04 - 迷途mitu - 文献求助专区
4 个回复 - 1241 次查看 【作者(必填)】郑志姣 【文题(必填)】股指期货套利交易机制研究及实证分析 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11912-2009204121.htm2012-10-7 14:04 - 迷途mitu - 文献求助专区
招商证券股指期货套利系统使用说明书
1 个回复 - 3052 次查看 随着中国资本市场的飞速发展，各种新产品新业务都会陆续推出，而股指期货作为最重要的金融衍生产品将率先登场。股指期货不仅可以用来进行风险对冲和管理，还可以进行投机交易，以及低风险高收益的套利交易，因此股指 ...2011-6-7 10:16 - yyr215 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 3052 次查看 随着中国资本市场的飞速发展，各种新产品新业务都会陆续推出，而股指期货作为最重要的金融衍生产品将率先登场。股指期货不仅可以用来进行风险对冲和管理，还可以进行投机交易，以及低风险高收益的套利交易，因此股指 ...2011-6-7 10:16 - yyr215 - 投资人（实务版）
国泰君安：股指期货套利机会研究
6 个回复 - 1888 次查看 本报告导读： 国泰君安金融工程：我们用大量数据详细测算境外各市场股指期货推出后 套利空间的演变，预计沪深300 期货推出前几年套利空间较大，详见报告（34页）。 研究样本包括成熟、新兴市场，即美国、英国、德 ...2010-4-16 14:12 - wynzdjs - 金融学（理论版）
6 个回复 - 1888 次查看 本报告导读： 国泰君安金融工程：我们用大量数据详细测算境外各市场股指期货推出后 套利空间的演变，预计沪深300 期货推出前几年套利空间较大，详见报告（34页）。 研究样本包括成熟、新兴市场，即美国、英国、德 ...2010-4-16 14:12 - wynzdjs - 金融学（理论版）
股指期货套利机会分析报告
8 个回复 - 1644 次查看 2010年5月10日发布的，关于股指期货上套利机会的分析报告。PDF格式的，对于想搞清楚股指期货套利分析的各位，可以一看哦2010-5-16 23:14 - wuzunxin - 金融学（理论版）
8 个回复 - 1644 次查看 2010年5月10日发布的，关于股指期货上套利机会的分析报告。PDF格式的，对于想搞清楚股指期货套利分析的各位，可以一看哦2010-5-16 23:14 - wuzunxin - 金融学（理论版）
股指期货套利学习，求指导！！！
2 个回复 - 1556 次查看 我现在在一证券公司实习，我们经理要我学习股指期货套利，我不知道从何下手，请哪位大侠可以指导指导我？感激不尽！！！2011-2-25 16:26 - haozi29 - 爱问频道
2 个回复 - 1556 次查看 我现在在一证券公司实习，我们经理要我学习股指期货套利，我不知道从何下手，请哪位大侠可以指导指导我？感激不尽！！！2011-2-25 16:26 - haozi29 - 爱问频道
ETF-股指期货套利跟踪误差用什么工具算？
4 个回复 - 4218 次查看 最近在琢磨 股指期货套利套保研究 通过组合的跟踪误差最小化 优化投资组合 但是遇些问题 前期通过每日收盘价，计算单个ETF与沪深300的跟踪误差 和相关系数 相关系数可以通过excel的 correl 来实现么？还有别的 ...2010-3-16 10:40 - watcher998 - 爱问频道
4 个回复 - 4218 次查看 最近在琢磨 股指期货套利套保研究 通过组合的跟踪误差最小化 优化投资组合 但是遇些问题 前期通过每日收盘价，计算单个ETF与沪深300的跟踪误差 和相关系数 相关系数可以通过excel的 correl 来实现么？还有别的 ...2010-3-16 10:40 - watcher998 - 爱问频道
股指期货与金融创新论坛专题报告：股指期货套利与产品设计
5 个回复 - 1621 次查看 股指期货与金融创新论坛专题报告：股指期货套利与产品设计2010-3-19 18:04 - wuzunxin - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1621 次查看 股指期货与金融创新论坛专题报告：股指期货套利与产品设计2010-3-19 18:04 - wuzunxin - 金融学（理论版）
股指期货套利策略及应用
7 个回复 - 2041 次查看 股指期货套利策略及应用，来自中信证券，值得一看哦2010-3-1 22:39 - chenjian023 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 2041 次查看 股指期货套利策略及应用，来自中信证券，值得一看哦2010-3-1 22:39 - chenjian023 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股指期货套利系统比较好的文章
1 个回复 - 1635 次查看 股指期货套利系统比较好的文章，绝对值得一读，券商内部报告2010-5-11 16:58 - skywolves2009 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1635 次查看 股指期货套利系统比较好的文章，绝对值得一读，券商内部报告2010-5-11 16:58 - skywolves2009 - 金融学（理论版）
股指期货套利
10 个回复 - 2218 次查看 大家好，本人从事期货行业，人大的经济论坛平时给过我很多帮助。虽然平时没注册过论坛，但今天也注册了一个，希望能得到大家的帮助，或则有机会我也可以帮助到大家！ 现在我看到中信证券：金融工程之：股指期货 ...2010-2-7 11:14 - fanguowei - 投资人（实务版）
10 个回复 - 2218 次查看 大家好，本人从事期货行业，人大的经济论坛平时给过我很多帮助。虽然平时没注册过论坛，但今天也注册了一个，希望能得到大家的帮助，或则有机会我也可以帮助到大家！ 现在我看到中信证券：金融工程之：股指期货 ...2010-2-7 11:14 - fanguowei - 投资人（实务版）
股指期货套利平仓停牌
2 个回复 - 2032 次查看 在股指期货套利中,使用一揽子股票复制沪深300指数,可在平仓时会有停牌的股票卖不掉,这样就面临着单边持有股票,股票下跌的风险,哪位高手给点建议,该如何处理呢? 万分感谢:)2008-9-3 14:06 - smile515lin - 投资人（实务版）
2 个回复 - 2032 次查看 在股指期货套利中,使用一揽子股票复制沪深300指数,可在平仓时会有停牌的股票卖不掉,这样就面临着单边持有股票,股票下跌的风险,哪位高手给点建议,该如何处理呢? 万分感谢:)2008-9-3 14:06 - smile515lin - 投资人（实务版）
