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整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1639 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1773 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
求一篇论文 < Svensson, Lars E.O., 1997, “Inflation Forecast Targ
4 个回复 - 815 次查看 求这篇论文~~急~~~ 知道的朋友发给我吧~~~ Svensson (1997) < Svensson, Lars E.O., 1997, “Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets,” European Economic Review, Vo ...2012-9-18 20:58 - 郑乔尹0803 - 求助成功区
4 个回复 - 815 次查看 求这篇论文~~急~~~ 知道的朋友发给我吧~~~ Svensson (1997) < Svensson, Lars E.O., 1997, “Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets,” European Economic Review, Vo ...2012-9-18 20:58 - 郑乔尹0803 - 求助成功区
Inflation targeting Lars E.O. Svensson
0 个回复 - 1310 次查看 通胀目标制的货币政策 . Inflation targeting is a monetary-policy strategy that is characterized by an announced numerical inflation target, an implementation of monetary policy that giv ...2013-3-22 15:44 - xuning5176 - 宏观经济学
0 个回复 - 1310 次查看 通胀目标制的货币政策 . Inflation targeting is a monetary-policy strategy that is characterized by an announced numerical inflation target, an implementation of monetary policy that giv ...2013-3-22 15:44 - xuning5176 - 宏观经济学
关于Nelson-siegel svensson模型
9 个回复 - 18044 次查看 我最近在利用Nelson-siegel svensson模型估计利率期限结构，但在用这个模型的时候有点小问题 这个模型描述的远期利率/收益率 和剩余年限t之间的参数关系，在估计参数的时候，我们需要知道 远期利率f(t)/收益率y(t) ...2010-12-7 11:38 - bonowen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 18044 次查看 我最近在利用Nelson-siegel svensson模型估计利率期限结构，但在用这个模型的时候有点小问题 这个模型描述的远期利率/收益率 和剩余年限t之间的参数关系，在估计参数的时候，我们需要知道 远期利率f(t)/收益率y(t) ...2010-12-7 11:38 - bonowen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]建构各天期公债殖利率的程序(Svensson model)
1 个回复 - 2525 次查看 请问有人有写过建构各天期公债殖利率的程序吗?是Svensson(1994)在Nelson-Siegel model多加一个额外的驼峰，请大家帮个忙，谢谢。2008-9-22 00:21 - denlison1983 - R语言论坛
1 个回复 - 2525 次查看 请问有人有写过建构各天期公债殖利率的程序吗?是Svensson(1994)在Nelson-Siegel model多加一个额外的驼峰，请大家帮个忙，谢谢。2008-9-22 00:21 - denlison1983 - R语言论坛
[求助]建構yield curve的方法(Nelson-Siegel-Svensson)
2 个回复 - 6491 次查看 想請教一下有沒有人用matlab寫過建構各天期公債殖利率的方法，或其他軟體也可以，能否分享相關的程式，是Svensson(1994)對Nelson-Siegel加了一個額外的駝峰，變成六個參數的模型，謝謝各位了。2008-9-19 01:27 - denlison1983 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 6491 次查看 想請教一下有沒有人用matlab寫過建構各天期公債殖利率的方法，或其他軟體也可以，能否分享相關的程式，是Svensson(1994)對Nelson-Siegel加了一個額外的駝峰，變成六個參數的模型，謝謝各位了。2008-9-19 01:27 - denlison1983 - MATLAB等数学软件专版
[讨论] R2008b 里的Fitsvensson
3 个回复 - 2309 次查看 这次的Matlab R2008b的Fixed-Income box有附上内建的程序来建构各天期的利率期限结构，用上在国外很普遍的Svensson model和Nelson Siegel model，请问有人也跟我一样在学这套方法吗?因为刚摸索Matlab，有人可以分享一 ...2008-11-11 17:05 - denlison1983 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2309 次查看 这次的Matlab R2008b的Fixed-Income box有附上内建的程序来建构各天期的利率期限结构，用上在国外很普遍的Svensson model和Nelson Siegel model，请问有人也跟我一样在学这套方法吗?因为刚摸索Matlab，有人可以分享一 ...2008-11-11 17:05 - denlison1983 - MATLAB等数学软件专版
