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宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5780 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2749 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata2 个回复 - 1035 次查看 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51222 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51222 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
多元GARCH模型的stata操作
49 个回复 - 27175 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
49 个回复 - 27175 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33336 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33336 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1207 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1207 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3689 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3689 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1879 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
1 个回复 - 1879 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3705 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
9 个回复 - 3705 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20146 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
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用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 2053 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 2053 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9686 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9686 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2514 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2514 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5636 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
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用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
2 个回复 - 4442 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
2 个回复 - 4442 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3871 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3871 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
用stata做了GARCH模型之后，怎么提取模型的残差呢？？
1 个回复 - 989 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
1 个回复 - 989 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10496 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
7 个回复 - 10496 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11209 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
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如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1817 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
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stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 4938 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
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stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1564 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
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stata dcc-garch模型
3 个回复 - 4315 次查看 运用stata 进行dcc-garch模型，准备工作除了检验序列平稳性、自相关、异方差，还需做什么检验或者回归吗？ 需要做garch1.1吗？2018-5-15 10:20 - 翟冬雪007 - Stata专版
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stata是否可以做ADCC-GARCH模型
1 个回复 - 1084 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
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如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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求助：stata做滚动窗口回归 ，回归模型是GARCH-ged
2 个回复 - 1377 次查看 求助，大佬们谁能帮忙实现2020-5-30 17:24 - souqiao2207 - Stata专版
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我用stata做rolling window，建立的GARCH模型，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来
3 个回复 - 4999 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
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GED_GARCH模型的stata操作
0 个回复 - 1378 次查看 论文需要用stata做garch模型，跪求大神指导～～～三百里加急2019-6-16 21:47 - 874081894 - 发展经济学
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请问Garch-in-mean(Garch-m)模型用什么STATA命令写
4 个回复 - 7753 次查看 RT。希望分析交易量是否影响波动率，用来验证混合分布假说,但是网上一直找不到相关的命令。 谢谢！2012-8-11 07:16 - tanghao0423 - Stata专版
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求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12294 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
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stata使用ols模型之后 使用garch的模型
0 个回复 - 1460 次查看 观察汇率的影响力，使用ols分析之后， 再使用garch（1,1）的模型进行波动度的效果检测，请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的，但是我想使用stata一次性跑多条条回归，eviews做不到这样子。 GA ...2019-3-20 14:27 - kaoyunai - Stata专版
0 个回复 - 1460 次查看 观察汇率的影响力，使用ols分析之后， 再使用garch（1,1）的模型进行波动度的效果检测，请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的，但是我想使用stata一次性跑多条条回归，eviews做不到这样子。 GA ...2019-3-20 14:27 - kaoyunai - Stata专版
DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？
18 个回复 - 10830 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
18 个回复 - 10830 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1591 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
请问stata能做bekk-mgarch模型吗？
7 个回复 - 5549 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
7 个回复 - 5549 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写
0 个回复 - 1424 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
0 个回复 - 1424 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
如何用stata自定义Garch模型中的均值方程？
1 个回复 - 1916 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
1 个回复 - 1916 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
请问可以使用stata做经济变量波动溢出效应MGARCH-BEKK模型么？
8 个回复 - 2764 次查看 如题. 一般大家都用rats，那stata可以做MGARCH-BEKK模型么？2016-9-3 21:53 - guangyin415 - Stata专版
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求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6114 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6114 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
STATA 可以跑BEKK-MGARCH模型吗？
3 个回复 - 2972 次查看 求助各位亲：想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH，但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子，请问各位亲有经验吗？ 还是必须要用SAS或者R 呀？ 谢谢了~2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
3 个回复 - 2972 次查看 求助各位亲：想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH，但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子，请问各位亲有经验吗？ 还是必须要用SAS或者R 呀？ 谢谢了~2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?
1 个回复 - 3131 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
1 个回复 - 3131 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2290 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2290 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
关于STATA做MGARCH-BEKK模型
8 个回复 - 4319 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
8 个回复 - 4319 次查看 请问大家知不知道STATA能不能做MGARCH-BEKK模型，不胜感激2015-8-28 10:34 - chch - Stata专版
请教下双变量E-GARCH模型stata怎么建立
3 个回复 - 3328 次查看 这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！ 第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令 arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量 请问要实现上面的双 ...2016-10-2 11:29 - RenDaLunTanzhx1 - Stata专版
3 个回复 - 3328 次查看 这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！ 第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令 arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量 请问要实现上面的双 ...2016-10-2 11:29 - RenDaLunTanzhx1 - Stata专版
GARCH和TGARCH模型的stata方法
1 个回复 - 3471 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
1 个回复 - 3471 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？
0 个回复 - 1974 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
0 个回复 - 1974 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
STATA做var-mgarch模型
4 个回复 - 3581 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
4 个回复 - 3581 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
用stata建立GARCH模型
5 个回复 - 14564 次查看 请问如何对时间序列的数据建立合适的GARCH模型？。。。2012-4-26 04:02 - VERANDALIN - Stata专版
5 个回复 - 14564 次查看 请问如何对时间序列的数据建立合适的GARCH模型？。。。2012-4-26 04:02 - VERANDALIN - Stata专版
如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？
7 个回复 - 10799 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
7 个回复 - 10799 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
怎么求解非对称的GARCH(1,1)模型，用stata或者其他的计量经济软件？？
2 个回复 - 1990 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH(1,1)模型，但是不知道如何求解这个回归模型，请高手指教，我在做论文，非常着急，谢谢了！！！2015-3-5 18:40 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
2 个回复 - 1990 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH(1,1)模型，但是不知道如何求解这个回归模型，请高手指教，我在做论文，非常着急，谢谢了！！！2015-3-5 18:40 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
怎么用stata提取garch模型条件方差里的系数、标准差等
0 个回复 - 1943 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
0 个回复 - 1943 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
怎么用stata求解非对称的GARCH(1,1)模型
0 个回复 - 1437 次查看 各位高手，如下图：我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了![/backcolor]2015-3-5 18:22 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
0 个回复 - 1437 次查看 各位高手，如下图：我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了![/backcolor]2015-3-5 18:22 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
怎么用stata求解非对称的GARCH模型
0 个回复 - 1315 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了：2015-3-5 17:05 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
0 个回复 - 1315 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了：2015-3-5 17:05 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
问；如何在stata中实现GARCH模型
1 个回复 - 3124 次查看 stata是否可以作面板garch模型？如何实现？多谢2008-4-10 01:10 - aloneme - EViews专版
1 个回复 - 3124 次查看 stata是否可以作面板garch模型？如何实现？多谢2008-4-10 01:10 - aloneme - EViews专版
求助，Stata做GARCH模型的问题
1 个回复 - 3680 次查看 我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。 ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差 ...2009-9-4 09:57 - guoxin778899 - Stata专版
1 个回复 - 3680 次查看 我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。 ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差 ...2009-9-4 09:57 - guoxin778899 - Stata专版
STATA跑garch模型条件方差
6 个回复 - 13518 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
6 个回复 - 13518 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
求助，stata中garch模型的阶数如何确定，在线等
1 个回复 - 3845 次查看 小白一枚...用garch处理了沪市收益率，但是对garch（1,1）和garch（1,2）做完后，p虽然都小于1%，依然没有消除掉条件异方差。求问大神如何简单确定garch阶数，跪谢2012-5-5 10:40 - 各种定价法 - Stata专版
1 个回复 - 3845 次查看 小白一枚...用garch处理了沪市收益率，但是对garch（1,1）和garch（1,2）做完后，p虽然都小于1%，依然没有消除掉条件异方差。求问大神如何简单确定garch阶数，跪谢2012-5-5 10:40 - 各种定价法 - Stata专版
交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢
1 个回复 - 1934 次查看 请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1). 加上交易量：arch ...2012-8-8 15:45 - tanghao0423 - Stata专版
1 个回复 - 1934 次查看 请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1). 加上交易量：arch ...2012-8-8 15:45 - tanghao0423 - Stata专版
stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
stata可以做双变量GARCH模型吗？
1 个回复 - 2877 次查看 请问下，stata可以做双变量GARCH模型吗？如何操作？谢谢2011-4-15 12:28 - dhualee - Stata专版
1 个回复 - 2877 次查看 请问下，stata可以做双变量GARCH模型吗？如何操作？谢谢2011-4-15 12:28 - dhualee - Stata专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
0 个回复 - 1557 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
0 个回复 - 1557 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
STATA编程求一堆数据的garch模型,求大神看看我的编程错在哪里
1 个回复 - 1765 次查看 我有44家公司数据都需进行garch回归，数据量大，重复量大，所以小白希望编程公司的收益为时间序列，变量命名为r1,r2,r3,r4````编程如下，请教大神错误在哪里 foreach R of varlist r1 r2 r3 r4 r5{ 2.log using ...2014-4-8 22:42 - muyunbai - Stata专版
1 个回复 - 1765 次查看 我有44家公司数据都需进行garch回归，数据量大，重复量大，所以小白希望编程公司的收益为时间序列，变量命名为r1,r2,r3,r4````编程如下，请教大神错误在哪里 foreach R of varlist r1 r2 r3 r4 r5{ 2.log using ...2014-4-8 22:42 - muyunbai - Stata专版
求有偿指导，STATA做ＧＡＲＣＨ模型验证混合分布假说
0 个回复 - 1587 次查看 用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。 很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做 ...2012-8-12 00:44 - tanghao0423 - Stata专版
0 个回复 - 1587 次查看 用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。 很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做 ...2012-8-12 00:44 - tanghao0423 - Stata专版
关于stata中的garch模型
1 个回复 - 6609 次查看 刚刚接触garch，现在有了S&P的股指和LIBOR的时间序列数据，想做这样的一个模型：SIGMAt^2=w+b1*UHATt-1^2+b2*SIGMAt-1^2+b3*LIBORt-1 UHAT是回归的到股票收益的fitted residual， LIBOR是exogenous variable。 ...2010-8-13 11:22 - freedom_alone - Stata专版
1 个回复 - 6609 次查看 刚刚接触garch，现在有了S&P的股指和LIBOR的时间序列数据，想做这样的一个模型：SIGMAt^2=w+b1*UHATt-1^2+b2*SIGMAt-1^2+b3*LIBORt-1 UHAT是回归的到股票收益的fitted residual， LIBOR是exogenous variable。 ...2010-8-13 11:22 - freedom_alone - Stata专版
哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计
1 个回复 - 6590 次查看 哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计?小弟准备用GARCH算VAR2005-9-17 20:12 - economistzhang - Stata专版
1 个回复 - 6590 次查看 哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计?小弟准备用GARCH算VAR2005-9-17 20:12 - economistzhang - Stata专版
