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eviews方程预测讲义0 个回复 - 1011 次查看 本文描述了对一个单方程进行预测或计算拟合值的过程。这里描述的技术是利用通过回归方法估计得到的方程来进行预测。 为说明一个被估计方程的预测过程，我们从一个简单的例子开始。假设我们有1947:01—1995:01年 ...2018-6-4 15:34 - daka123 - 现金交易版
EViews编程语言讲义1 个回复 - 1493 次查看 EViews编程 2 15.1 EViews基本操作命令简介 2 15.1.1工作文件的基本操作 2 15.1.2 建立工作对象 5 15.1.3 样本区间（sample） 5 15.1.4 序列（series） 6 15.1.5 数组（group） 7 15.1.6 Alpha序列（alpha） ...2018-5-6 18:20 - daka123 - 现金交易版
GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南
4 个回复 - 6739 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
4 个回复 - 6739 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
残差序列非平稳怎么办？！急
14 个回复 - 5286 次查看 出来的残差序列非平稳，我试过一年一年的把数据删除，可是都非平稳，现在不知道该怎么办，我要写毕业论文好急，高手们帮帮我吧数据是1992年到2011年4月 每个月份的数据，在附录里面[local]1[/local] data exam ...2011-4-27 20:14 - katete - SAS专版
14 个回复 - 5286 次查看 出来的残差序列非平稳，我试过一年一年的把数据删除，可是都非平稳，现在不知道该怎么办，我要写毕业论文好急，高手们帮帮我吧数据是1992年到2011年4月 每个月份的数据，在附录里面[local]1[/local] data exam ...2011-4-27 20:14 - katete - SAS专版
残差序列的平稳性问题，求高手请教。
7 个回复 - 20053 次查看 我对两个变量都进行了单位根检验,都是一阶平稳,但是回归之后的残差序列却不平稳了.... 我做的是gdp和fir的关系,我看一般文献里的别人做的都很正常啊,为什么我这里出现问题了,哪位好人帮我分析,解惑一下?真的很急. ...2010-10-24 21:20 - pigeon1212 - EViews专版
7 个回复 - 20053 次查看 我对两个变量都进行了单位根检验,都是一阶平稳,但是回归之后的残差序列却不平稳了.... 我做的是gdp和fir的关系,我看一般文献里的别人做的都很正常啊,为什么我这里出现问题了,哪位好人帮我分析,解惑一下?真的很急. ...2010-10-24 21:20 - pigeon1212 - EViews专版
如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列
3 个回复 - 2379 次查看 如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛
3 个回复 - 2379 次查看 如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛
已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
7 个回复 - 4638 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
7 个回复 - 4638 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3469 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
5 个回复 - 3469 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 14561 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
18 个回复 - 14561 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
面板FMOLS和DOLS回归后的残差序列用什么命令得到
9 个回复 - 1708 次查看 利用陈强老师的xtcointreg命令可以在stata中进行FMOLS和dols的估计，但我想得到残差序列，不知道什么命令可以实现。之前面板估计求残差用的是predict residual，e, 但这个命令在FMOLS和dols的估计中不能用于去残差。 ...2021-3-9 12:49 - suhongwei1982 - Stata专版
9 个回复 - 1708 次查看 利用陈强老师的xtcointreg命令可以在stata中进行FMOLS和dols的估计，但我想得到残差序列，不知道什么命令可以实现。之前面板估计求残差用的是predict residual，e, 但这个命令在FMOLS和dols的估计中不能用于去残差。 ...2021-3-9 12:49 - suhongwei1982 - Stata专版
关于ARIMA模型中对于残差序列是否相关的检验问题 救救孩子各位大佬
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
残差序列短期不相关，但长期相关
0 个回复 - 390 次查看 这是时间序列模型的ARIMA加法模型残差的纯随机性检验结果，序列具有趋势项和12阶周期效应，最后得到残差序列短期不相关，长期相关，这种情况可以说明模型是显著的吗，为什么会出现这种情况呢？2022-5-29 11:22 - 蔚什么 - EViews专版
0 个回复 - 390 次查看 这是时间序列模型的ARIMA加法模型残差的纯随机性检验结果，序列具有趋势项和12阶周期效应，最后得到残差序列短期不相关，长期相关，这种情况可以说明模型是显著的吗，为什么会出现这种情况呢？2022-5-29 11:22 - 蔚什么 - EViews专版
eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
12 个回复 - 23894 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
12 个回复 - 23894 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
spss 多元线性回归模型 预测结果检验 的残差序列图 是怎样绘制出来的？
0 个回复 - 464 次查看 请问 多元线性回归模型 预测结果检验 的残差序列图 是怎样绘制出来的？2022-4-2 20:00 - 莹莹光 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 464 次查看 请问 多元线性回归模型 预测结果检验 的残差序列图 是怎样绘制出来的？2022-4-2 20:00 - 莹莹光 - MATLAB等数学软件专版
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 1011 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 1011 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
请教大神，用GARCH模型处理后的残差序列是平稳的吗？
1 个回复 - 4916 次查看 如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析吗？2020-5-6 11:33 - 了空不了色 - R语言论坛
1 个回复 - 4916 次查看 如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析吗？2020-5-6 11:33 - 了空不了色 - R语言论坛
有关绘制残差序列图的问题
2 个回复 - 844 次查看 时间序列数据完整，但是在STATA中使用predict e,res做残差序列图时提示数据缺失，请教各路大神们有什么好的办法吗？2021-11-3 21:56 - 猪猪楠2015 - Stata专版
2 个回复 - 844 次查看 时间序列数据完整，但是在STATA中使用predict e,res做残差序列图时提示数据缺失，请教各路大神们有什么好的办法吗？2021-11-3 21:56 - 猪猪楠2015 - Stata专版
johansen协整检验后，可以对残差序列进行ADF单位根检验来协整方程的平稳性吗？
2 个回复 - 1446 次查看 请问johansen协整检验后，如何对协整方程的平稳性进行检验？可以对残差序列进行ADF单位根检验吗？还是这种方法只适用于EG协整？2021-6-13 16:43 - feiiiichong - EViews专版
2 个回复 - 1446 次查看 请问johansen协整检验后，如何对协整方程的平稳性进行检验？可以对残差序列进行ADF单位根检验吗？还是这种方法只适用于EG协整？2021-6-13 16:43 - feiiiichong - EViews专版
请教关于matlab拟合copula时标准残差序列的问题
8 个回复 - 6122 次查看 我首先是用了garch-t(1,1)估计边缘分布，用的是garch工具箱中的函数，得到了innovation和sigma，接下来要将残差序列转化为(0,1)均匀分布，这个应该怎么做呢？innovation与标准化的残差序列有什么不同呢？概率积分变换 ...2010-12-14 01:06 - brilliant18 - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 6122 次查看 我首先是用了garch-t(1,1)估计边缘分布，用的是garch工具箱中的函数，得到了innovation和sigma，接下来要将残差序列转化为(0,1)均匀分布，这个应该怎么做呢？innovation与标准化的残差序列有什么不同呢？概率积分变换 ...2010-12-14 01:06 - brilliant18 - MATLAB等数学软件专版
sas model过程 想要输出回归的残差序列要怎么输出
0 个回复 - 739 次查看 proc model data=regdata1; parms a; return=a; ...2021-5-25 16:46 - afh025731 - SAS专版
0 个回复 - 739 次查看 proc model data=regdata1; parms a; return=a; ...2021-5-25 16:46 - afh025731 - SAS专版
copula模型中的残差序列概率积分转换
2 个回复 - 1751 次查看 在用R语言做copula，提取的GRACH模型的残差如果是偏t分布的话应该怎么用R语言实现概率积分变换；另外，提取的残差序列是t分布用pt()函数后做出来的序列不能通过k.s检验，应该怎么修改？求好心人援助！论坛币不多聊表 ...2019-5-15 19:51 - jzttt - R语言论坛
2 个回复 - 1751 次查看 在用R语言做copula，提取的GRACH模型的残差如果是偏t分布的话应该怎么用R语言实现概率积分变换；另外，提取的残差序列是t分布用pt()函数后做出来的序列不能通过k.s检验，应该怎么修改？求好心人援助！论坛币不多聊表 ...2019-5-15 19:51 - jzttt - R语言论坛
最近在用Richardson模型算投资效率，已经算出残差序列，想请问下一步如何操作
10 个回复 - 4602 次查看 求助！！各位大神！ 最近用此模型算投资效率，已经跑出模型的残差序列。但是下一步该如何表示投资不足和投资过度呢，我想分别把它们作为被解释变量。谢谢！ 如果直接gen OverInv = r > 0 则OverInv序列大于0的赋值 ...2019-6-3 17:05 - Aroma. - Stata专版
10 个回复 - 4602 次查看 求助！！各位大神！ 最近用此模型算投资效率，已经跑出模型的残差序列。但是下一步该如何表示投资不足和投资过度呢，我想分别把它们作为被解释变量。谢谢！ 如果直接gen OverInv = r > 0 则OverInv序列大于0的赋值 ...2019-6-3 17:05 - Aroma. - Stata专版
求助：做LM检验，ArchTest函数的输入是残差序列，还是残差平方序列？
2 个回复 - 4424 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
2 个回复 - 4424 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4804 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4804 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
请问 :对残差序列怎么进行白噪声检验？
11 个回复 - 21898 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
11 个回复 - 21898 次查看 我想对残差序列进行白噪声检验，在spss中怎么做啊？非常感谢!!!2008-1-21 16:27 - mayaolan - SPSS论坛
求教为什么用残差序列做copula的输入？
0 个回复 - 697 次查看 copula的输入数据需要满足[0,1]的独立的均匀分布，所以需要对残差进行标准化处理，那为什么要用GARCH的残差序列呢？2021-3-10 10:23 - 卖笑有 - EViews专版
0 个回复 - 697 次查看 copula的输入数据需要满足[0,1]的独立的均匀分布，所以需要对残差进行标准化处理，那为什么要用GARCH的残差序列呢？2021-3-10 10:23 - 卖笑有 - EViews专版
WinBUGS运行模拟之后如何得到残差序列
2 个回复 - 1161 次查看 在用WinBUGS做SV模型，参数估计结束之后需要残差序列做KS检验。有大神知道如何在WinBUGS里获取残差序列吗？ PS：我去年弄出来过，好像是在info→Node info里输入些什么，现在忘了，求指教2017-7-26 17:43 - 寻觅清澈的眼 - winbugs及其他软件专版
2 个回复 - 1161 次查看 在用WinBUGS做SV模型，参数估计结束之后需要残差序列做KS检验。有大神知道如何在WinBUGS里获取残差序列吗？ PS：我去年弄出来过，好像是在info→Node info里输入些什么，现在忘了，求指教2017-7-26 17:43 - 寻觅清澈的眼 - winbugs及其他软件专版
在用DPS软件GM（1,1）数据预测的时候，对残差序列进行建模得到的结果误差会小，结果更好，相比原模
1 个回复 - 1270 次查看 2021-2-1 14:04 - 开放式创新522 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1270 次查看 2021-2-1 14:04 - 开放式创新522 - 计量经济学与统计软件
AR模型残差序列是非白噪声序列怎么办
2 个回复 - 4071 次查看 求助计量大神，本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR（1），平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时，残差序列相关图及时序图结果如下 由此可知模型还有 ...2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
2 个回复 - 4071 次查看 求助计量大神，本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR（1），平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时，残差序列相关图及时序图结果如下 由此可知模型还有 ...2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
残差序列平稳性检验
0 个回复 - 1443 次查看 请教 对残差序列进行平稳性检验时可以直接根据Eviews软件提供的P值进行判断吗2020-10-9 21:47 - Since_then - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1443 次查看 请教 对残差序列进行平稳性检验时可以直接根据Eviews软件提供的P值进行判断吗2020-10-9 21:47 - Since_then - 计量经济学与统计软件
请问均值方程的残差序列怎么来的
0 个回复 - 822 次查看 比如我有一个时间序列X。我用X-平均值得到的Y就是均值方程残差吗?还是说有另外的方法得到残差。2020-9-4 21:10 - fjp552200 - EViews专版
0 个回复 - 822 次查看 比如我有一个时间序列X。我用X-平均值得到的Y就是均值方程残差吗?还是说有另外的方法得到残差。2020-9-4 21:10 - fjp552200 - EViews专版
ARIMA模型中如何获得残差序列？？
3 个回复 - 7755 次查看 在用Matlab进行ARIMA模型分析后，怎样获得残差序列以便进行后续的模型检验？？？？2014-4-1 15:22 - lc_christain - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 7755 次查看 在用Matlab进行ARIMA模型分析后，怎样获得残差序列以便进行后续的模型检验？？？？2014-4-1 15:22 - lc_christain - MATLAB等数学软件专版
协整分析 残差序列不平稳怎么办
7 个回复 - 14490 次查看 本人在做能源和GDP的协整分析的毕业论文 两个变量同为二阶单整，接下来的残差ADF检验原始残差不平稳！差分到二阶才平稳 要怎么办啊？？？ 急求高手帮帮小女子哦~~~2012-3-27 12:35 - AIOMO - EViews专版
7 个回复 - 14490 次查看 本人在做能源和GDP的协整分析的毕业论文 两个变量同为二阶单整，接下来的残差ADF检验原始残差不平稳！差分到二阶才平稳 要怎么办啊？？？ 急求高手帮帮小女子哦~~~2012-3-27 12:35 - AIOMO - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1251 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1251 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
ARMA模型设定后无法做残差序列相关性检验
2 个回复 - 1999 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
2 个回复 - 1999 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
如何在EVIEWS中提取状态空间模型的残差序列
9 个回复 - 6610 次查看 请问在做完状态空间模型之后怎样在eviews中提取该模型的残差序列我只能在模型窗口的“Actual,predicted,residual graph”中看到实际值、预测值和残差值的走势图，但不知如何能提取出residual 这一序列的具体数值？ ...2014-12-29 18:16 - chenyoupeng520 - EViews专版
9 个回复 - 6610 次查看 请问在做完状态空间模型之后怎样在eviews中提取该模型的残差序列我只能在模型窗口的“Actual,predicted,residual graph”中看到实际值、预测值和残差值的走势图，但不知如何能提取出residual 这一序列的具体数值？ ...2014-12-29 18:16 - chenyoupeng520 - EViews专版
大神们，做残差单位根检验之前需要作什么回归才能得到残差序列resid，然后得出下面结
3 个回复 - 5462 次查看 望大神指教，如何操作才能得出上图结果。谢谢！2016-12-4 21:52 - wlisen - EViews专版
3 个回复 - 5462 次查看 望大神指教，如何操作才能得出上图结果。谢谢！2016-12-4 21:52 - wlisen - EViews专版
stata如何提取VECM 向量误差修正模型的残差序列
6 个回复 - 4725 次查看 比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
6 个回复 - 4725 次查看 比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
对线性拟合模型的残差序列拟合条件异方差模型和预测
2 个回复 - 1124 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
2 个回复 - 1124 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
求助！！协整出现残差序列自相关，这样修正可以吗？？？
1 个回复 - 1451 次查看 协整之后DW值太小，检查了一下出现自相关，用ar（1）修正可以吗？？？，这个修正之后的表达式写的对吗，不太懂这个表达式的意思……2019-5-20 14:59 - 晴天suju - EViews专版
1 个回复 - 1451 次查看 协整之后DW值太小，检查了一下出现自相关，用ar（1）修正可以吗？？？，这个修正之后的表达式写的对吗，不太懂这个表达式的意思……2019-5-20 14:59 - 晴天suju - EViews专版
傅里叶级数拟合残差序列
0 个回复 - 996 次查看 想要请教各位大神，是用傅里叶级数来拟合残差序列在matlab中怎么实现2019-3-21 21:45 - ARIMA00 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 996 次查看 想要请教各位大神，是用傅里叶级数来拟合残差序列在matlab中怎么实现2019-3-21 21:45 - ARIMA00 - MATLAB等数学软件专版
对数收益率与市盈率残差检验（eviews残差序列ADF检验）
5 个回复 - 3967 次查看 根据这段文字如何进行具体操作？ 已经有了市盈率的残差值resid，如何检验其与对数收益率是平稳的，在eviews上如何操作？2019-3-2 22:31 - 了不得588 - EViews专版
5 个回复 - 3967 次查看 根据这段文字如何进行具体操作？ 已经有了市盈率的残差值resid，如何检验其与对数收益率是平稳的，在eviews上如何操作？2019-3-2 22:31 - 了不得588 - EViews专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20848 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20848 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2482 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2482 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
pvar 利用pvar程序包如何得知残差序列不相关？
0 个回复 - 1074 次查看 请问在pvar模型中，使用滞后期变量作为前项差分后变量的工具变量，其前提条件是原来pvar模型随机扰动项不存在自相关，那怎么利用pvar程序对这个问题进行检验呢？2018-12-8 20:17 - 白白的0330 - Stata专版
0 个回复 - 1074 次查看 请问在pvar模型中，使用滞后期变量作为前项差分后变量的工具变量，其前提条件是原来pvar模型随机扰动项不存在自相关，那怎么利用pvar程序对这个问题进行检验呢？2018-12-8 20:17 - 白白的0330 - Stata专版
残差序列Q统计量
0 个回复 - 968 次查看 1阶12步差分后的自相关图 残差序列图 估计结果 各位大佬，我做了这个SARIMA模型，最后的残差序列自相关图在上面，这个模型可以用吗？如果不能用应该怎么改进比较好，纯小白一个，求求大佬伸出援手。。 ...2018-8-28 10:48 - invisiblelover - 爱问频道
0 个回复 - 968 次查看 1阶12步差分后的自相关图 残差序列图 估计结果 各位大佬，我做了这个SARIMA模型，最后的残差序列自相关图在上面，这个模型可以用吗？如果不能用应该怎么改进比较好，纯小白一个，求求大佬伸出援手。。 ...2018-8-28 10:48 - invisiblelover - 爱问频道
Matlab怎么获得ARIMA模型的残差序列
1 个回复 - 2288 次查看 做好估计后，我用estimate函数估计完以后，并没有找到残差序列…………大家知道怎么获得ARIMA的残差序列吗？2016-10-17 16:47 - 水晶中的水晶 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2288 次查看 做好估计后，我用estimate函数估计完以后，并没有找到残差序列…………大家知道怎么获得ARIMA的残差序列吗？2016-10-17 16:47 - 水晶中的水晶 - MATLAB等数学软件专版
winbugs做SV-t得到参数值后，如何获得模型的残差序列
6 个回复 - 2937 次查看 我是打算使用SV-t边缘拟合分布，然后得到残差序列，最后做序列的copula相关系数。。。。但winbugs只能模拟出参数值，如何获得残差序列呢？ 另外有文章是这样做的，但我根本不会弄，，，求大侠赐教！！2015-11-5 15:46 - 薪哼 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 2937 次查看 我是打算使用SV-t边缘拟合分布，然后得到残差序列，最后做序列的copula相关系数。。。。但winbugs只能模拟出参数值，如何获得残差序列呢？ 另外有文章是这样做的，但我根本不会弄，，，求大侠赐教！！2015-11-5 15:46 - 薪哼 - MATLAB等数学软件专版
请问残差序列是否为白噪声
5 个回复 - 14331 次查看 我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？2018-7-9 10:59 - xiao1207 - EViews专版
5 个回复 - 14331 次查看 我知道p大于0.05就是白噪声，这组数据前面是满足大于0.05，但从13开始就不满足了，那整体数据是否为白噪声？2018-7-9 10:59 - xiao1207 - EViews专版
EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？
7 个回复 - 35972 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
7 个回复 - 35972 次查看 EVIEWS中怎么对残差序列进行白噪声检验？2012-4-17 22:06 - gaofeng0628 - EViews专版
ADF检验法对残差序列进行平稳性检验
3 个回复 - 15697 次查看 小生求助，在进行回归方程后，对残差序列进行平稳性检验，残差估计值μ=loggdp-0.725289-0.478903*logzj 具体如何对残差序列进行平稳性检验的操作呢？ 求助。。谢谢啦2017-9-12 11:37 - jmalzt - EViews专版
3 个回复 - 15697 次查看 小生求助，在进行回归方程后，对残差序列进行平稳性检验，残差估计值μ=loggdp-0.725289-0.478903*logzj 具体如何对残差序列进行平稳性检验的操作呢？ 求助。。谢谢啦2017-9-12 11:37 - jmalzt - EViews专版
STATA：如何分组回归以及提取残差序列
1 个回复 - 1638 次查看 请教各位大神，数据是多家公司、多年、多个指标的日数据。请教如何用STATA实现以下目标： 1. 如何每家公司每年进行一个回归？（因为每家公司每年都有一列数据，可以进行回归运算） 2. 如何提取每个回归的残差序列？ ...2017-11-5 09:50 - zd504 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1638 次查看 请教各位大神，数据是多家公司、多年、多个指标的日数据。请教如何用STATA实现以下目标： 1. 如何每家公司每年进行一个回归？（因为每家公司每年都有一列数据，可以进行回归运算） 2. 如何提取每个回归的残差序列？ ...2017-11-5 09:50 - zd504 - 悬赏大厅
不太懂残差序列选项什么意思，求助！
5 个回复 - 6103 次查看 请问第一个ordinary是普通残差序列吗？第二个standarlized是标准化的残差序列吗？第三个generalized什么意思？ 求助大侠2016-9-19 11:02 - yigerenheni - EViews专版
5 个回复 - 6103 次查看 请问第一个ordinary是普通残差序列吗？第二个standarlized是标准化的残差序列吗？第三个generalized什么意思？ 求助大侠2016-9-19 11:02 - yigerenheni - EViews专版
残差序列单位根检验
8 个回复 - 31223 次查看 请问下残差序列如何做ADF检验？ 我在做EG两步法协整分析，做好OLs回归之后，就不知道怎么对残差进行单位根检验了2011-5-21 10:37 - hljoy1011 - EViews专版
8 个回复 - 31223 次查看 请问下残差序列如何做ADF检验？ 我在做EG两步法协整分析，做好OLs回归之后，就不知道怎么对残差进行单位根检验了2011-5-21 10:37 - hljoy1011 - EViews专版
ARDL模型残差序列相关检验
4 个回复 - 2303 次查看 在microfit中做ARDL模型，求最优滞后阶数，给定最大滞阶期后对每个滞后期模型进行残差1阶和4阶序列相关检验是怎么操作的啊？求大神帮忙解答，万分感激！2015-5-6 17:13 - 嘟嘟嘟er - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2303 次查看 在microfit中做ARDL模型，求最优滞后阶数，给定最大滞阶期后对每个滞后期模型进行残差1阶和4阶序列相关检验是怎么操作的啊？求大神帮忙解答，万分感激！2015-5-6 17:13 - 嘟嘟嘟er - 计量经济学与统计软件
如何计算一个残差序列3年期的标准差
11 个回复 - 9791 次查看 各位大牛，笨女屌丝一枚，现毕业论文有个问题请教大家。打算用琼斯模型残差t年到t-2年的标准差代表第t年的会计信息质量。现在已经得到了900家公司从2007到2011年琼斯模型的残差序列，但是怎样计算3年期残差的标准差呢 ...2012-12-3 16:22 - junqian2012 - Stata专版
11 个回复 - 9791 次查看 各位大牛，笨女屌丝一枚，现毕业论文有个问题请教大家。打算用琼斯模型残差t年到t-2年的标准差代表第t年的会计信息质量。现在已经得到了900家公司从2007到2011年琼斯模型的残差序列，但是怎样计算3年期残差的标准差呢 ...2012-12-3 16:22 - junqian2012 - Stata专版
面板数据的误差修正模型建立中如何把残差序列直接变成pool对象呢？
5 个回复 - 3809 次查看 为了动态面板数据的误差修正模型，进行了单位根、协整检验，发现序列变量间存在同一阶单整，因此，需要建立误差修正模型。在协整检验时已经将回归方程的残差序列组命名为“g1”，修正误差项=g1，但是面板数据的修正误 ...2014-12-4 18:14 - jzs0567 - EViews专版
5 个回复 - 3809 次查看 为了动态面板数据的误差修正模型，进行了单位根、协整检验，发现序列变量间存在同一阶单整，因此，需要建立误差修正模型。在协整检验时已经将回归方程的残差序列组命名为“g1”，修正误差项=g1，但是面板数据的修正误 ...2014-12-4 18:14 - jzs0567 - EViews专版
系统GMM残差序列相关性检验结果分析
1 个回复 - 2976 次查看 请教各位大神，xtdpdsys之后做干扰项序列相关性检验出现如图所示结果，AR（1）显著不为0是否说明“干扰项不存在序列相关”不成立？在线急等！！！2016-5-7 20:30 - pennyzpn - Stata专版
1 个回复 - 2976 次查看 请教各位大神，xtdpdsys之后做干扰项序列相关性检验出现如图所示结果，AR（1）显著不为0是否说明“干扰项不存在序列相关”不成立？在线急等！！！2016-5-7 20:30 - pennyzpn - Stata专版
eviews里面的残差序列如何进行标准化
3 个回复 - 9013 次查看 现在正在学习copula相关的知识，对于里面一点不是很明白，在matlab中的关于copula-garch程序中有一段residuals=residuals./sigma 这应该是把残差标准化， 请问在eviews里面如果需要把拟合后的残差标准化需要如何处 ...2011-2-7 22:14 - xbbest2009 - EViews专版
3 个回复 - 9013 次查看 现在正在学习copula相关的知识，对于里面一点不是很明白，在matlab中的关于copula-garch程序中有一段residuals=residuals./sigma 这应该是把残差标准化， 请问在eviews里面如果需要把拟合后的残差标准化需要如何处 ...2011-2-7 22:14 - xbbest2009 - EViews专版
求大神指导！协整检验做OLS时换了两变量的位置，为什么残差序列的稳定性也会改变呢？
1 个回复 - 1705 次查看 最近在用Eviews做两个变量间协整关系，发现又把自己绕进去了，求大神们指教！ 首先，确定两变量a,b都是一阶差分平稳，之后做协整，然后发现在分区域讨论的时候,A地区原序列OLS回归的残差序列不平稳，说明协整不通过 ...2016-11-11 20:46 - 蓝斯洛伯爵 - EViews专版
1 个回复 - 1705 次查看 最近在用Eviews做两个变量间协整关系，发现又把自己绕进去了，求大神们指教！ 首先，确定两变量a,b都是一阶差分平稳，之后做协整，然后发现在分区域讨论的时候,A地区原序列OLS回归的残差序列不平稳，说明协整不通过 ...2016-11-11 20:46 - 蓝斯洛伯爵 - EViews专版
请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？
1 个回复 - 2294 次查看 请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？被这个问题困扰很久了，希望得到解答。2016-8-3 12:38 - 156555163077 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2294 次查看 请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？被这个问题困扰很久了，希望得到解答。2016-8-3 12:38 - 156555163077 - MATLAB等数学软件专版
E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？
1 个回复 - 1820 次查看 求助各位大神，E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？我看到有论文说，如果不存在协整关系，残差序列将会是一个I(1)过程，是这样吗？2016-5-15 17:32 - hahahaxyz - EViews专版
1 个回复 - 1820 次查看 求助各位大神，E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？我看到有论文说，如果不存在协整关系，残差序列将会是一个I(1)过程，是这样吗？2016-5-15 17:32 - hahahaxyz - EViews专版
用R实现GARCH模型时，是对残差序列拟合还是对残差平方序列？
1 个回复 - 5436 次查看 用R实现GARCH模型，首先对收益率序列拟合ARMA模型，提取残差序列为x，进行ARCH检验，有异方差，尝试拟合garch模型，当输入代码garchFit（~garch（1,1），data = 数据）这个data = 后面的数据是应该是原收益率序列，还 ...2016-5-10 12:40 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
1 个回复 - 5436 次查看 用R实现GARCH模型，首先对收益率序列拟合ARMA模型，提取残差序列为x，进行ARCH检验，有异方差，尝试拟合garch模型，当输入代码garchFit（~garch（1,1），data = 数据）这个data = 后面的数据是应该是原收益率序列，还 ...2016-5-10 12:40 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
请问残差序列有自相关好还是无自相关好？
1 个回复 - 3195 次查看 如题，还有其他序列是有自相关好还是无自相关好？有什么意义吗请问！2016-5-4 13:26 - 好好吃的肉 - EViews专版
1 个回复 - 3195 次查看 如题，还有其他序列是有自相关好还是无自相关好？有什么意义吗请问！2016-5-4 13:26 - 好好吃的肉 - EViews专版
在检验残差序列的相关性时遇到疑惑
1 个回复 - 2151 次查看 arima检验残差序列的相关性就是检验残差项是否满足白噪声，那白噪声检验和DW检验有什么区别呢？白噪声检验建立的LB统计量中的相关系数是指残差序列的相关系数吗？问题也许有点白痴，我刚进门，请各位大神耐烦解惑！谢 ...2016-4-17 21:23 - 林遂 - 新手入门区
1 个回复 - 2151 次查看 arima检验残差序列的相关性就是检验残差项是否满足白噪声，那白噪声检验和DW检验有什么区别呢？白噪声检验建立的LB统计量中的相关系数是指残差序列的相关系数吗？问题也许有点白痴，我刚进门，请各位大神耐烦解惑！谢 ...2016-4-17 21:23 - 林遂 - 新手入门区
残差序列未通过白噪声检验，想通过拟合ARMA模型建立残差自回归模型，具体怎么做？
4 个回复 - 12650 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
4 个回复 - 12650 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
请大神看一下这个残差序列散点图是否存在异方差
19 个回复 - 16746 次查看 刚接触eviews 小白一枚~在检验异方差的时候做的残差序列散点图 请大神帮忙看一下是否存在异方差~2015-1-29 16:47 - zhanglei21211 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 16746 次查看 刚接触eviews 小白一枚~在检验异方差的时候做的残差序列散点图 请大神帮忙看一下是否存在异方差~2015-1-29 16:47 - zhanglei21211 - 计量经济学与统计软件
残差序列单位根通过检验，johansen不通过
1 个回复 - 5614 次查看 本人小白，课程只教过初级计量经济学，如今毕业论文面临分析压力，只好自学，请各位大神帮忙，感激不尽！[/backcolor] 按照stata案例分析的步骤，变量的一阶差分通过了单位根检验。但是E-G两步法里面只通过了第一步 ...2015-4-10 05:33 - saysayk - Stata专版
1 个回复 - 5614 次查看 本人小白，课程只教过初级计量经济学，如今毕业论文面临分析压力，只好自学，请各位大神帮忙，感激不尽！[/backcolor] 按照stata案例分析的步骤，变量的一阶差分通过了单位根检验。但是E-G两步法里面只通过了第一步 ...2015-4-10 05:33 - saysayk - Stata专版
在Eviews中如何检验残差序列是否服从高斯分布
3 个回复 - 5275 次查看 各位大神： 在Eviews中如何检验残差序列是否服从高斯分布，求指教，希望具体一点啊，不然看不懂 谢谢。2015-10-16 23:20 - 依然阿灵 - EViews专版
3 个回复 - 5275 次查看 各位大神： 在Eviews中如何检验残差序列是否服从高斯分布，求指教，希望具体一点啊，不然看不懂 谢谢。2015-10-16 23:20 - 依然阿灵 - EViews专版
R语言：如何对回归分析（线性和非线性都包括）后得到的残差序列进行独立性检验？
1 个回复 - 2677 次查看 如何对回归分析（线性和非线性都包括）后得到的残差序列进行独立性检验？2015-10-12 10:23 - snm - R语言论坛
1 个回复 - 2677 次查看 如何对回归分析（线性和非线性都包括）后得到的残差序列进行独立性检验？2015-10-12 10:23 - snm - R语言论坛
对最小二乘法得出的残差序列ADF检验，why Eviews只能做一阶差分的？
3 个回复 - 5906 次查看 在用EG两步法做协整检验时，对最小二乘法得出的残差序列ADF检验，why Eviews不能直接对该序列进行ADF检验，必须差分后才能进行？这是为什么?2012-5-14 23:06 - 1013412701 - EViews专版
3 个回复 - 5906 次查看 在用EG两步法做协整检验时，对最小二乘法得出的残差序列ADF检验，why Eviews不能直接对该序列进行ADF检验，必须差分后才能进行？这是为什么?2012-5-14 23:06 - 1013412701 - EViews专版
回归残差序列如何判断AR, MA，ARMA
3 个回复 - 6966 次查看 我做的是线性回归，形似Y=C1+C2*X1+C3*X2，其残差序列是自相关的。用eviews看到的自相关和偏自相关图如下。但是我不知道模型应该加哪些自变量？我胡乱试了发现AR(1),AR(2)，MA(1)这三项加入后拟合效果很好。但是根据 ...2012-5-9 17:11 - shinew2 - EViews专版
3 个回复 - 6966 次查看 我做的是线性回归，形似Y=C1+C2*X1+C3*X2，其残差序列是自相关的。用eviews看到的自相关和偏自相关图如下。但是我不知道模型应该加哪些自变量？我胡乱试了发现AR(1),AR(2)，MA(1)这三项加入后拟合效果很好。但是根据 ...2012-5-9 17:11 - shinew2 - EViews专版
请问各位大侠面板数据回归怎么找不到resid那项把残差序列导出来
2 个回复 - 2376 次查看 由于样本数太多 找不到resid这项 打开是年数 并且没有数值 我想要模型的残差序列 怎么办2012-4-19 11:13 - 君子o0 - EViews专版
2 个回复 - 2376 次查看 由于样本数太多 找不到resid这项 打开是年数 并且没有数值 我想要模型的残差序列 怎么办2012-4-19 11:13 - 君子o0 - EViews专版
跪求spss高手解答怎么画残差序列自相关图，偏自相关图啊？
4 个回复 - 12864 次查看 <P>偶要用SPSS13.0做一个时间序列分析中的自定义指数平滑模型的</P> <P>残差序列的自相关图和偏自相关图，不知道在spss上怎么操作，哪位高手给详细指点一下啊！最好给偶留个QQ，好心人一生平安啊。偶感 ...2007-4-5 02:44 - eggo - SPSS论坛
4 个回复 - 12864 次查看 <P>偶要用SPSS13.0做一个时间序列分析中的自定义指数平滑模型的</P> <P>残差序列的自相关图和偏自相关图，不知道在spss上怎么操作，哪位高手给详细指点一下啊！最好给偶留个QQ，好心人一生平安啊。偶感 ...2007-4-5 02:44 - eggo - SPSS论坛
残差序列差一点就平稳了，怎么办呢……
4 个回复 - 3798 次查看 第一次写论文，不是很懂……一时也找不到老师问 OLS回归的结果是 能不能写“R2拟合效果较好，变量间呈高度线性”？ D.W stat不太懂要怎么写…… 残差序列不平稳……但是其实离10%水平临界值很接近的，不 ...2015-5-2 22:56 - 枕斋 - EViews专版
4 个回复 - 3798 次查看 第一次写论文，不是很懂……一时也找不到老师问 OLS回归的结果是 能不能写“R2拟合效果较好，变量间呈高度线性”？ D.W stat不太懂要怎么写…… 残差序列不平稳……但是其实离10%水平临界值很接近的，不 ...2015-5-2 22:56 - 枕斋 - EViews专版
ARMA(1,2)建模后残差序列Q-statistic的P值只有少部分小于0.01可以认为建模完毕么？
5 个回复 - 5900 次查看 Eviews新手，想请教大家一个问题： ARMA（1,2）模型,进行残差序列的Q-statistic检验时发现前面的几个P值都小于0.05，之后就都大于0.05,如图。这样子可以认为建模成功么？还是说要求P值全都大于0.05才认为是建模成功 ...2015-2-16 18:02 - Eternal_Present - EViews专版
5 个回复 - 5900 次查看 Eviews新手，想请教大家一个问题： ARMA（1,2）模型,进行残差序列的Q-statistic检验时发现前面的几个P值都小于0.05，之后就都大于0.05,如图。这样子可以认为建模成功么？还是说要求P值全都大于0.05才认为是建模成功 ...2015-2-16 18:02 - Eternal_Present - EViews专版
残差序列相关性如何调整，非常感激！
6 个回复 - 6361 次查看 结果中D.W值为0.6，如何修正残差的序列相关性！万分感谢啊！！！2015-2-11 09:18 - 晓晓方红 - EViews专版
6 个回复 - 6361 次查看 结果中D.W值为0.6，如何修正残差的序列相关性！万分感谢啊！！！2015-2-11 09:18 - 晓晓方红 - EViews专版
如何得到误差修正模型的残差序列
1 个回复 - 4342 次查看 各位同学： 大家知不知道在EViews里面建立误差修正模型以后，如果想要求得模型的两列残差序列要用什么方法啊？ 目前我知道的误差修正模型的残差只能求他们的图形、相关系数和方差协方差序列。 想要得到真正的残差 ...2015-1-16 16:37 - 弦冰冷铁 - EViews专版
1 个回复 - 4342 次查看 各位同学： 大家知不知道在EViews里面建立误差修正模型以后，如果想要求得模型的两列残差序列要用什么方法啊？ 目前我知道的误差修正模型的残差只能求他们的图形、相关系数和方差协方差序列。 想要得到真正的残差 ...2015-1-16 16:37 - 弦冰冷铁 - EViews专版
