结果：找到“R语言 garch模型”相关内容81个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
dccgarch模型R语言代码优化0 个回复 - 1399 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图 程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1778 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3728 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1857 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20626 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20626 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1571 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3445 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
6 个回复 - 3445 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
dcc garch模型R语言代码4 个回复 - 2991 次查看 DCC-GARCH模型R语言代码，该代码需要在Rstudio上操作 该代码是针对自己已有的下载数据进行分析 其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图 附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1379 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1369 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
4 个回复 - 1369 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
求助R语言估计GARCH模型并进行概率积分变换的语句
8 个回复 - 2142 次查看 请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区
8 个回复 - 2142 次查看 请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区
求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5740 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
7 个回复 - 5740 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
R语言GARCH模型拟合
5 个回复 - 9792 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
5 个回复 - 9792 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 1008 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1008 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
R语言garch模型如何提取残差项
4 个回复 - 6118 次查看 我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛
4 个回复 - 6118 次查看 我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
R语言realized garch模型中这些参数都是什么意思啊
3 个回复 - 1121 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
3 个回复 - 1121 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
关于R语言中DDC-GARCH模型的garch部分估计存在差异的相关问题
0 个回复 - 778 次查看 【求助】做DCC检验的部分时发现了一个问题、为什么同一个garch模型（用的同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异会那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarch ...2021-4-28 16:18 - zhhhcc - 爱问频道
0 个回复 - 778 次查看 【求助】做DCC检验的部分时发现了一个问题、为什么同一个garch模型（用的同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异会那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarch ...2021-4-28 16:18 - zhhhcc - 爱问频道
R语言dcc-garch模型问题
0 个回复 - 812 次查看 有个疑问、为什么同一个garch模型（同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
0 个回复 - 812 次查看 有个疑问、为什么同一个garch模型（同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
使用R语言做出的GARCH模型的疑问
3 个回复 - 946 次查看 结果如下图所示，我的问题是，设定残差分布服从于SGED，给出的t值比较大，而且较为显著，请问这是正确的吗？ 如果将残差分布设定服从正态、偏正态、t、有偏t的时候，t值都没有这么大，唯独将残差设定为GED或SGED时， ...2021-1-25 16:20 - 王佳越 - R语言论坛
3 个回复 - 946 次查看 结果如下图所示，我的问题是，设定残差分布服从于SGED，给出的t值比较大，而且较为显著，请问这是正确的吗？ 如果将残差分布设定服从正态、偏正态、t、有偏t的时候，t值都没有这么大，唯独将残差设定为GED或SGED时， ...2021-1-25 16:20 - 王佳越 - R语言论坛
R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1989 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
4 个回复 - 1989 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
求助，关于APARCH和GARCH模型（R语言）
10 个回复 - 6627 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
10 个回复 - 6627 次查看 我在写论文的时候遇到了些问题。 1。 在建立Garch（1,1）模型的过程中，出现了自相关和偏自相关，以及Ljung–Boxtest 的检验。 请问检验这些有什么作用？我找了很多资料，我觉得是对得到的数据进行测试，以保证这些 ...2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
dcc garch模型R语言版源代码-优化升级2.0版6 个回复 - 4628 次查看 相比于之前版本做了以下优化： 1、全中文注释，逐行注释 2、考虑到部分同学对R语言不熟练，增加了包的安装代码 3、包括基础数据的获取，收益率的计算、数据的整理 4、结构更加清晰，易于学习理解模仿 5、购买本 ...2019-3-11 11:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
8 个回复 - 4389 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
8 个回复 - 4389 次查看 我想估计GARCH模型的一个变型模型的参数。用Optim函数进行极大似然估计，会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”，我自己通过browser（），发现其中第二个参数取负值时会出现inf值，但是我明明设置了下界lo ...2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
【学习笔记】学习用R语言做GARCH模型建模的一天，加油！
1 个回复 - 772 次查看 学习用R语言做GARCH模型建模的一天，加油！2020-3-25 20:24 - Estee-L - Forum
1 个回复 - 772 次查看 学习用R语言做GARCH模型建模的一天，加油！2020-3-25 20:24 - Estee-L - Forum
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3147 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
2 个回复 - 3147 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1753 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
2 个回复 - 1753 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
基于R语言实现的DCC-GARCH模型
21 个回复 - 11966 次查看 要研究BABA与AMZN的动态相关性 计算模型参数估计值 画出动态相关系数图2018-5-21 00:24 - GaussAnalytica - R语言论坛
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R语言里怎么让Garch模型里at-1的系数为0？
0 个回复 - 643 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 643 次查看 m5=garchFit(~garch(2,1),data=lgsp)我估计出一个模型出来，但是at-1系数不显著我想令它为0，该怎么用R语言写？2019-11-12 19:13 - airsaigao - R语言论坛
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 4031 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 4031 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16912 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
6 个回复 - 16912 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
求DCC-GARCH模型的R语言代码
1 个回复 - 1646 次查看 关于双变量的DCC-GARCH模型，求一套R语言的代码。R语言小白在学中2019-5-11 10:09 - Michelle郝 - R语言论坛
1 个回复 - 1646 次查看 关于双变量的DCC-GARCH模型，求一套R语言的代码。R语言小白在学中2019-5-11 10:09 - Michelle郝 - R语言论坛
dcc-garch模型R语言代码54 个回复 - 13567 次查看 dcc-garch模型R语言代码，非常详细，包括数据获取，收益率计算，模型的设定与计算，做图等全套内容，并且配有注释内容，解释每一句代码的作用，即便没有R语言基础，本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 ...2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
有哪位大神会用r语言做DCC-GARCH模型？跪求指教
7 个回复 - 3760 次查看 最近在学用r语言做DCC-GARCH模型，通过参考书，看到了好几个做这个模型的代码，比如dccfit，dccestimation。特别迷惑，求大神解答2017-8-10 19:39 - 159293y - R语言论坛
7 个回复 - 3760 次查看 最近在学用r语言做DCC-GARCH模型，通过参考书，看到了好几个做这个模型的代码，比如dccfit，dccestimation。特别迷惑，求大神解答2017-8-10 19:39 - 159293y - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1379 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1379 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
R语言做ARJI-GARCH模型
0 个回复 - 1035 次查看 求问大神，ARJI-GARH的似然函数应该怎么在R语言里面输入呢？因为涉及到多个参数，而且多个取值，是在没有弄懂这个模型是怎么进行参数估计的……2019-4-16 17:03 - 电动小马达达达 - R语言论坛
0 个回复 - 1035 次查看 求问大神，ARJI-GARH的似然函数应该怎么在R语言里面输入呢？因为涉及到多个参数，而且多个取值，是在没有弄懂这个模型是怎么进行参数估计的……2019-4-16 17:03 - 电动小马达达达 - R语言论坛
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2563 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
1 个回复 - 2563 次查看 用r软件拟合garch模型时，均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊 用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢？ 比如fGarch里：a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data)，这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗，应该 ...2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
GJR-GARCH模型用R语言怎么做
3 个回复 - 4814 次查看 请问一下高手，帮忙解答一下吧。 GJR-GARCH模型用R语言l里面怎么编程啊？或者下载什么包啊？ 新手还在不断学习中，求高手发表一下高见，谢谢，谢谢。。2013-11-30 18:38 - wozaijia454 - R语言论坛
3 个回复 - 4814 次查看 请问一下高手，帮忙解答一下吧。 GJR-GARCH模型用R语言l里面怎么编程啊？或者下载什么包啊？ 新手还在不断学习中，求高手发表一下高见，谢谢，谢谢。。2013-11-30 18:38 - wozaijia454 - R语言论坛
蒙特卡洛模拟期权定价（BS模型 、GARCH模型）R语言代码
3 个回复 - 21564 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
3 个回复 - 21564 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
求！R语言怎么做基于广义非对称学生t（GAST）分布的garch模型？？还有分布的后验分析
2 个回复 - 1169 次查看 想做不同分布下的gjrGARCH模型，但rugarch包里找不到GAST分布，求问R语言大神！2018-12-4 20:28 - ps不了情 - R语言论坛
2 个回复 - 1169 次查看 想做不同分布下的gjrGARCH模型，但rugarch包里找不到GAST分布，求问R语言大神！2018-12-4 20:28 - ps不了情 - R语言论坛
R语言 garch模型如何添加约束
2 个回复 - 1469 次查看 想要在garch模型中添加像 alpha1=2alpha2 这样的约束 请问如何实现2018-11-1 00:06 - 610801449 - R语言论坛
2 个回复 - 1469 次查看 想要在garch模型中添加像 alpha1=2alpha2 这样的约束 请问如何实现2018-11-1 00:06 - 610801449 - R语言论坛
如何用R语言建立 AR-TAR-GARCH模型
3 个回复 - 5348 次查看 AR-TAR-GARCH模型结合了门限的优点，具体是建立AR（2）-TAR-GARCH（1,1）模型，但是书中只给出了RATS的代码，对于如何使用R语言建立该模型很困惑！还请各位大侠解惑！最好有代码！谢谢！2014-11-21 19:49 - tinaskyi - R语言论坛
3 个回复 - 5348 次查看 AR-TAR-GARCH模型结合了门限的优点，具体是建立AR（2）-TAR-GARCH（1,1）模型，但是书中只给出了RATS的代码，对于如何使用R语言建立该模型很困惑！还请各位大侠解惑！最好有代码！谢谢！2014-11-21 19:49 - tinaskyi - R语言论坛
R语言 做GARCH模型参数估计。提示错误。 “”tsp等等“”请大家帮忙看看~
1 个回复 - 2620 次查看 Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector In addition: Warning message: In if (x < zeta) { : the condition has length > 1 and only the first element will be used ...2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
1 个回复 - 2620 次查看 Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector In addition: Warning message: In if (x < zeta) { : the condition has length > 1 and only the first element will be used ...2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
R语言 GARCH模型 用GEVStableGarch包里的 gsFit （其中的基于稳定分布）老出现错误
1 个回复 - 1991 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
1 个回复 - 1991 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2084 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2084 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
R语言用rugarch包做e-garch模型
0 个回复 - 3038 次查看 请问各位大神们，我用rugarch包做一个单变量的arma（1,1）e-garch（1,1）模型，程序如下：uspecwarning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好，估计出了参数和模型的其他的值，但是第二个提示直接就没有 ...2017-12-22 18:04 - 中国梦丶 - R语言论坛
0 个回复 - 3038 次查看 请问各位大神们，我用rugarch包做一个单变量的arma（1,1）e-garch（1,1）模型，程序如下：uspecwarning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好，估计出了参数和模型的其他的值，但是第二个提示直接就没有 ...2017-12-22 18:04 - 中国梦丶 - R语言论坛
求R语言实现GARCH模型的代码和实例
2 个回复 - 1718 次查看 如题，求R语言或者python实现GARCH模型的代码和实例，越完整越好！2017-11-20 16:20 - zzzysaa - 悬赏大厅
2 个回复 - 1718 次查看 如题，求R语言或者python实现GARCH模型的代码和实例，越完整越好！2017-11-20 16:20 - zzzysaa - 悬赏大厅
用R语言做TGARCH模型和EGARCH模型遇到一些问题，求大神解答
2 个回复 - 5577 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5577 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
【求助】R语言 GARCH模型
13 个回复 - 20581 次查看 在进行GARCH模型拟合的时候发现方差方程的常数项一直无法通过检验，请问如何用R语言将GARCH方程的常数项（即omega）剔除2014-10-9 09:28 - 彩桐の瞳 - R语言论坛
13 个回复 - 20581 次查看 在进行GARCH模型拟合的时候发现方差方程的常数项一直无法通过检验，请问如何用R语言将GARCH方程的常数项（即omega）剔除2014-10-9 09:28 - 彩桐の瞳 - R语言论坛
R语言garch模型与特定分布的参数估计，求大神帮助！
5 个回复 - 5130 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
5 个回复 - 5130 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
R语言garch模型和特定分布的参数估计，求大神帮助！
0 个回复 - 1344 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:00 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1344 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:00 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
【独家发布】R语言实现：基于GARCH模型的股市危机预警
2 个回复 - 1656 次查看 RT， 链接分享：链接 -------------------------------2016年8月26日14:16:152016-8-26 14:14 - 日新少年 - R语言论坛
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关于R语言求解DCC-GARCH模型
1 个回复 - 1709 次查看 刚了解DCC-GARCH模型，请老师们指教R语言的CC-GARCH包中的dcc.estimation中输入变量（inia，iniA，iniB等）的具体意义，以及模型给出的结果如何解读，不甚感谢！2016-8-9 14:18 - 方翔翔 - R语言论坛
1 个回复 - 1709 次查看 刚了解DCC-GARCH模型，请老师们指教R语言的CC-GARCH包中的dcc.estimation中输入变量（inia，iniA，iniB等）的具体意义，以及模型给出的结果如何解读，不甚感谢！2016-8-9 14:18 - 方翔翔 - R语言论坛
[R语言]DCC-GARCH模型得到估计参数但没有p值
0 个回复 - 2056 次查看 急急急！！！请教各路高手，我用R做的dcc-garch，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2016-5-15 22:17 - Wuxianjiao - 经管代码库
0 个回复 - 2056 次查看 急急急！！！请教各路高手，我用R做的dcc-garch，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2016-5-15 22:17 - Wuxianjiao - 经管代码库
求助！请问如何在R语言中实现ms-garch模型？
0 个回复 - 1389 次查看 R语言中好像没有合适的包可以利用，是否需要自己表现模型代码呢？如果需要的话如图的公式中i=1,2且dt为虚拟变量，且ht需要ht-1来表示该怎么在代码中实现呢？2016-5-5 22:00 - 一拉拉 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1389 次查看 R语言中好像没有合适的包可以利用，是否需要自己表现模型代码呢？如果需要的话如图的公式中i=1,2且dt为虚拟变量，且ht需要ht-1来表示该怎么在代码中实现呢？2016-5-5 22:00 - 一拉拉 - MATLAB等数学软件专版
R语言 GARCH模型
0 个回复 - 1141 次查看 不用GARCH工具包(fgarch或rugarch)，怎样用R语言自己编程构造极大似然函数，然后，利用mle函数进行极大似然估计，获得模型的参数估计？？2016-5-5 21:24 - zhurengan - R语言论坛
0 个回复 - 1141 次查看 不用GARCH工具包(fgarch或rugarch)，怎样用R语言自己编程构造极大似然函数，然后，利用mle函数进行极大似然估计，获得模型的参数估计？？2016-5-5 21:24 - zhurengan - R语言论坛
100RMB求ARJI-EGARCH模型的R语言程序.联系QQ：225750387
1 个回复 - 1489 次查看 最近被自回归跳跃密度模型（ARJI）的R语言程序烦死了，望各路大神有人能助小弟一臂之力。 GARCH也好，EGARCH也罢，都好写，因为有程辑包可以调用。但是涉及到自回归跳跃密度模型部分就麻烦了，用极大似然要自己写函 ...2016-3-18 20:48 - snoobylf - R语言论坛
1 个回复 - 1489 次查看 最近被自回归跳跃密度模型（ARJI）的R语言程序烦死了，望各路大神有人能助小弟一臂之力。 GARCH也好，EGARCH也罢，都好写，因为有程辑包可以调用。但是涉及到自回归跳跃密度模型部分就麻烦了，用极大似然要自己写函 ...2016-3-18 20:48 - snoobylf - R语言论坛
R语言中Garch模型怎么定阶？ 用AIC么？求编程
0 个回复 - 3445 次查看 R语言中Garch模型怎么定阶？ 用AIC么？求编程2015-10-27 05:20 - APRIL_HXH - 灌水吧
0 个回复 - 3445 次查看 R语言中Garch模型怎么定阶？ 用AIC么？求编程2015-10-27 05:20 - APRIL_HXH - 灌水吧
R语言怎么构造igarch模型以及其他改进的garch模型
4 个回复 - 6146 次查看 R语言怎么构造igarch模型呢？我用的是fGarch的包，但是只知道用garchFit函数构造普通的garch模型，如果要改进成其他模型该用什么函数或者参数呢？2014-1-1 15:19 - Laplace_Yin - R语言论坛
4 个回复 - 6146 次查看 R语言怎么构造igarch模型呢？我用的是fGarch的包，但是只知道用garchFit函数构造普通的garch模型，如果要改进成其他模型该用什么函数或者参数呢？2014-1-1 15:19 - Laplace_Yin - R语言论坛
R语言如何实现GARCH模型和分位数回归模型
1 个回复 - 2445 次查看 请问，如果用R语言建立GARCH模型以及分位数回归模型，如何提取条件方差？谢谢啦2015-4-29 22:21 - ppzhu_ah - R语言论坛
1 个回复 - 2445 次查看 请问，如果用R语言建立GARCH模型以及分位数回归模型，如何提取条件方差？谢谢啦2015-4-29 22:21 - ppzhu_ah - R语言论坛
使用R语言做Garch模型，如何查看拟合优度
1 个回复 - 7858 次查看 如题所示，本人R初学者，在使用R语言做Garch模型时，发现输出的结果中没有拟合优度，请教大神是否需要再输入其他命令调出拟合优度等结果？2015-3-26 11:04 - 滚动喵 - R语言论坛
1 个回复 - 7858 次查看 如题所示，本人R初学者，在使用R语言做Garch模型时，发现输出的结果中没有拟合优度，请教大神是否需要再输入其他命令调出拟合优度等结果？2015-3-26 11:04 - 滚动喵 - R语言论坛
跪求马尔科夫结构转换的APGARCH模型的R语言实现
2 个回复 - 3021 次查看 各位！！有没有知道怎么模拟具有马尔科夫结构转换的APGARCH模型的程序呢？最好是R语言的，我们马上要答辩了，本人真的很着急，忘哪位牛人指点迷津！！万分感谢！！2012-4-6 13:58 - 小小小黑菜 - R语言论坛
2 个回复 - 3021 次查看 各位！！有没有知道怎么模拟具有马尔科夫结构转换的APGARCH模型的程序呢？最好是R语言的，我们马上要答辩了，本人真的很着急，忘哪位牛人指点迷津！！万分感谢！！2012-4-6 13:58 - 小小小黑菜 - R语言论坛
拜求高手能赐教关于R语言中DCCGARCH模型的编码命令的过程
3 个回复 - 2634 次查看 拜求高手能赐教关于R语言中DCCGARCH模型的编码命令的过程2014-7-31 23:25 - syf7633881 - R语言论坛
3 个回复 - 2634 次查看 拜求高手能赐教关于R语言中DCCGARCH模型的编码命令的过程2014-7-31 23:25 - syf7633881 - R语言论坛
如何用R语言做汇率的garch模型拟合
0 个回复 - 3038 次查看 有没有高手能帮忙做美元兑欧元汇率的garch模型拟合？还有egarch模型的拟合？我做出来的拟合总是有问题。 我附上我的汇率数据。 急求啊。 谢谢了~2014-5-14 14:29 - 雪寂北dаō - R语言论坛
0 个回复 - 3038 次查看 有没有高手能帮忙做美元兑欧元汇率的garch模型拟合？还有egarch模型的拟合？我做出来的拟合总是有问题。 我附上我的汇率数据。 急求啊。 谢谢了~2014-5-14 14:29 - 雪寂北dаō - R语言论坛
R语言，egarch模型因素回归
2 个回复 - 3650 次查看 请教大家，我想做这样一个回归：Y=A+B*X+δ，这里面δ满足egarch-ged的假设，现在想要估计A,B.请问这样一个过程怎样通过R来实现呢？之前查了网上一些讨论，已经下载了rugarch和rmgarch的程序包，但是不知道用哪个函数 ...2014-5-5 11:48 - czais - R语言论坛
2 个回复 - 3650 次查看 请教大家，我想做这样一个回归：Y=A+B*X+δ，这里面δ满足egarch-ged的假设，现在想要估计A,B.请问这样一个过程怎样通过R来实现呢？之前查了网上一些讨论，已经下载了rugarch和rmgarch的程序包，但是不知道用哪个函数 ...2014-5-5 11:48 - czais - R语言论坛
