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【最新、详细！】2011-2021商业银行风险承担Z值，附赠指标测算代码！76 个回复 - 4327 次查看 【原创整理，严禁任何团队和个人转载获利，转载必究！】 关于商业银行风险承担的研究是近年来研究的热点方向之一，将商业银行风险承担与绿色信贷、金融科技股权结构其他领域问题的实证研究更是如日中天。 ...2023-5-18 11:37 - dph699947 - 现金交易版
【推荐】上市银行风险承担指标（Z值、不良贷款率和风险资产比率）2000-2022年15 个回复 - 4533 次查看 银行风险承担 计算说明[hr] 指标1：Z值 其中，ROA为资产收益率，CAR为资本资产比率(股东权益/总资产)，σ(ROA)为资产收益率的标准差，即Z值等于资本收益率与资本资产比之和除以资产收益率的标准差。因为 ...2023-7-31 22:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
2011年至2021年国有、股份制、农商行上市非上市银行风险承担Z值数据合集0 个回复 - 487 次查看 2011年至2021年国有、股份制、农商行上市非上市银行风险承担Z值数据合集 数据整理全国1700多家银行，包含国有银行、股份制银行、农商行、城商行、上市和非上市银行年度数据，计算银行风险承担Z值数据，计算公 ...2023-7-8 19:11 - 傅经济人 - 现金交易版
商业银行（五大行、城商行、股份制银行）Z值、贷存比、资本充足、同业业务规模的数据5 个回复 - 6807 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价附件中是28家上市商业银行的数据，包括五大行、股份制银行和城市农村商业银行的数据。所有原始数据来自于Wind数据库。整理的数据指标包括：ROA、第一大股东持股比例、流动性 ...2018-5-19 17:18 - xulaoqi - 现金交易版
求助在stata中如何求银行破产风险Z值！！！！
3 个回复 - 4793 次查看 本人最近论文中要求银行的破产风险Z值，但是样本数据中roa ea 有部分缺失项， 样本数据为季度数据，看之前论文中有用滚动roa求的，我想问下我这种缺失的数据怎么求Z值呢，也可以用滚动roa来计算么 希望大神能解答一 ...2019-1-31 10:23 - 灵芝3 - Stata专版
3 个回复 - 4793 次查看 本人最近论文中要求银行的破产风险Z值，但是样本数据中roa ea 有部分缺失项， 样本数据为季度数据，看之前论文中有用滚动roa求的，我想问下我这种缺失的数据怎么求Z值呢，也可以用滚动roa来计算么 希望大神能解答一 ...2019-1-31 10:23 - 灵芝3 - Stata专版
银行破产风险Z值的计算方法
2 个回复 - 1908 次查看 写论文过程中，运用到银行稳定性指标Z值，找完相关数据及相关文献之后发现出现了一些问题，想请教一下大家： 算Z值分母是ROA的标准差，我阅读相关文献发现一些文献运用用3年移动平均来计算，同时为了尽可能全面真实 ...2021-11-5 09:24 - 大白学习了吗 - 爱问频道
2 个回复 - 1908 次查看 写论文过程中，运用到银行稳定性指标Z值，找完相关数据及相关文献之后发现出现了一些问题，想请教一下大家： 算Z值分母是ROA的标准差，我阅读相关文献发现一些文献运用用3年移动平均来计算，同时为了尽可能全面真实 ...2021-11-5 09:24 - 大白学习了吗 - 爱问频道
银行破产风险Z值的计算公式
28 个回复 - 40314 次查看 银行破产风险Z值的计算公式中到底使用ROA还是ROE呢？，非上市银行的年报中没有披露的ROE和ROA应该利用报表中的哪些数据来算？2014-9-4 10:53 - 呀呀土豆 - 爱问频道
28 个回复 - 40314 次查看 银行破产风险Z值的计算公式中到底使用ROA还是ROE呢？，非上市银行的年报中没有披露的ROE和ROA应该利用报表中的哪些数据来算？2014-9-4 10:53 - 呀呀土豆 - 爱问频道
银行破产风险Z值计算
5 个回复 - 15036 次查看 最近在写论文，遇到银行稳定性指标Z值需要计算，但是根据文章作者的表述总觉得有一些问题。文章的表述如下：“本文实证分析中被解释变量为银行稳健性，它反映了银行体系的安全性与稳健性。本文借鉴Beck、Demirgii Ku ...2018-2-4 18:01 - tbbysy - 爱问频道
5 个回复 - 15036 次查看 最近在写论文，遇到银行稳定性指标Z值需要计算，但是根据文章作者的表述总觉得有一些问题。文章的表述如下：“本文实证分析中被解释变量为银行稳健性，它反映了银行体系的安全性与稳健性。本文借鉴Beck、Demirgii Ku ...2018-2-4 18:01 - tbbysy - 爱问频道
关于商业银行破产风险指数Z值的计算问题
2 个回复 - 8136 次查看 文献中有关Z值的计算公式为 Z=（CAR+ROA）/SD(ROA) 其中有关CAR很多文献用的是权益资产比 然而，国内引用率较高的文献用的是资本充足率，从而替代权益资产比。 如 [1]张健华,王鹏.银行风险、贷款规模与法律保护 ...2020-3-19 12:51 - 楚少伯 - 悬赏大厅
2 个回复 - 8136 次查看 文献中有关Z值的计算公式为 Z=（CAR+ROA）/SD(ROA) 其中有关CAR很多文献用的是权益资产比 然而，国内引用率较高的文献用的是资本充足率，从而替代权益资产比。 如 [1]张健华,王鹏.银行风险、贷款规模与法律保护 ...2020-3-19 12:51 - 楚少伯 - 悬赏大厅
请问各位大神三年滚动求银行Z值怎么求或者要注意什么呢？直接用excel就可以求出来吗还是要用STAT
2 个回复 - 3435 次查看 2021-1-28 21:23 - 瓦尔登湖289 - 宏观经济学
2 个回复 - 3435 次查看 2021-1-28 21:23 - 瓦尔登湖289 - 宏观经济学
求WIND数据库中商业银行Z值（2017年-2020年）
5 个回复 - 2875 次查看 求WIND数据库中商业银行Z值（2017年-2020年） 银行名单如下 中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行； 中信银行、浦发银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、平安银行、中国光大银行和中国 ...2021-5-19 10:49 - lotusmorning - 学术道德监督
5 个回复 - 2875 次查看 求WIND数据库中商业银行Z值（2017年-2020年） 银行名单如下 中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和交通银行； 中信银行、浦发银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、平安银行、中国光大银行和中国 ...2021-5-19 10:49 - lotusmorning - 学术道德监督
银行破产风险Z值的计算方法
0 个回复 - 722 次查看 写论文过程中，运用到银行稳定性指标Z值，找完相关数据及相关文献之后发现出现了一些问题，想请教一下大家： 算Z值分母是ROA的标准差，我阅读相关文献发现一些文献运用用3年移动平均来计算，同时为了尽可能全面真实 ...2021-11-5 09:23 - 大白学习了吗 - 爱问频道
0 个回复 - 722 次查看 写论文过程中，运用到银行稳定性指标Z值，找完相关数据及相关文献之后发现出现了一些问题，想请教一下大家： 算Z值分母是ROA的标准差，我阅读相关文献发现一些文献运用用3年移动平均来计算，同时为了尽可能全面真实 ...2021-11-5 09:23 - 大白学习了吗 - 爱问频道
银行破产Z值怎么计算，这个是被解释变量，写论文用到季度面板数据，把自己难住了
9 个回复 - 8146 次查看 最起大家知不知道资产收益率的标准差怎么算出来啊 ，我的是季度数据，还是面板的，真的不会2015-4-7 16:40 - 664299401 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 8146 次查看 最起大家知不知道资产收益率的标准差怎么算出来啊 ，我的是季度数据，还是面板的，真的不会2015-4-7 16:40 - 664299401 - 金融学（理论版）
银行破产风险Z值
2 个回复 - 11020 次查看 银行破产风险Z=（ROA+CAP）/ROA的标准差，有文献说这个Z值的取值范围是0-100，为什么我计算的Z值有很多大于100的呢2015-3-21 19:39 - 呀呀土豆 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 11020 次查看 银行破产风险Z=（ROA+CAP）/ROA的标准差，有文献说这个Z值的取值范围是0-100，为什么我计算的Z值有很多大于100的呢2015-3-21 19:39 - 呀呀土豆 - 计量经济学与统计软件
Z值能否用来衡量商业银行的总体风险水平
1 个回复 - 6765 次查看 在“爱问”里发帖子了。版主可以删了这个帖子了。估计也没人回答了 不知道关于银行的话题应该放哪个版，姑且先放这里了。 Z值（Z-Score）能否用来衡量商业银行的总体风险水平？能衡量我国的商业银行的总体 ...2011-8-28 23:39 - rojenny - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6765 次查看 在“爱问”里发帖子了。版主可以删了这个帖子了。估计也没人回答了 不知道关于银行的话题应该放哪个版，姑且先放这里了。 Z值（Z-Score）能否用来衡量商业银行的总体风险水平？能衡量我国的商业银行的总体 ...2011-8-28 23:39 - rojenny - 金融学（理论版）
