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关于服从GARCH随机数的生成
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坛友:
我在R中项模拟扰动项具有GARCH过程,均值项中AR(1)系数为1,设置如下:
garchSpec(model = list(ar = 1, alpha=0.1,beta=0.8))
某次结果如下:
Formula:
~ ar(1) + garch(1, 1)
Model:
ar: 1 ...
2018-12-19 11:03 - harlon1976 - 计量经济学与统计软件
蒙特卡洛模拟中随机数的生成问题
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通常,蒙特卡洛方法中生成某种分布F(x)下随机数y的方法是首先利用均匀分布(a=0,b=1)生成随机的F(x)的概率F(y),再利用F(x)的逆函数得到随机数y。但问题是,均匀分布下产生的任何随机数的概率是一样的,而F(x)与x又是 ...
2012-4-17 22:21 - yuanjackson - 计量经济学与统计软件