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金融数学课件完整ppt600页
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导论金融数学基础第一章 金融市场第二章 二叉树、资产组合复制和套利第三章 股票与期权的二叉树模型第五章 连续
时间模型和Black-Scholes公式第六章Black-Scholes模型的解析方法第七章 对冲第八章 互债券模型和 ...
2019-6-27 15:22 - daka123 - 现金交易版
金融数学
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课件
导论
第一章 金融数学基础
第二章 金融市场
第三章 资产组合复制和套利
第四章 股票与期权的二叉树模型
第五章 连续
时间模型和Black-Scholes公式
第六章 Black-Scholes模型的解析方法
第七章 ...
2018-7-26 15:52 - daka123 - 现金交易版
加速失效时间模型
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加速失效
时间模型中两阶段依赖于响应变量抽样设计的统计推断方法
失效原因缺失的加速失效
时间模型下竞争风险数据的半参数估计
右删失数据下加速失效
时间模型的经验似然推断
2022-7-21 15:30 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
数理金融引论-离散时间模型(中文版)
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第一次发帖,如有不当之处还请指出,谢谢包涵!
Introduction to mathematical finance--discrete time models by stanley R. Pliska
2009-7-4 10:53 - alfredxu - 经济金融数学专区
非占优离散时间模型中的套利与对偶
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摘要翻译:
我们考虑了一个离散时间金融市场的非支配模型,其中股票是动态交易的,期权可以用于静态套期保值。在一般测度理论下,我们证明了在拟肯定意义下套利的不存在等价于一个适当鞅测度族的存在。在无套利情形下 ...
2022-3-20 10:35 - 何人来此 - Forum
随机截尾持续时间模型中的反事实推理
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摘要翻译:
我们提出了一个反事实的Kaplan-Meier估计,该估计在随机截尾的持续
时间模型中结合了外生协变量和未观察到的无限制维数的异质性。在某些正则性条件下,我们建立了所提出的反事实估计与无条件Kaplan-Meier( ...
2022-3-8 17:09 - kedemingshi - Forum
数理金融学引论——离散时间模型
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作 者: (美)普利斯卡(Pliska,S.R.)著,王忠玉译
出 版 社: 经济科学出版社
出版时间: 2003-5-1
字 数: 380000
版 次: 1
页 数: 340
印刷时间: 2003-3-1
开 本:
印 次:
纸 ...
2010-7-11 18:36 - 经济大使 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助达人关于连续时间模型计量
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最近做论文碰到随机微分方程的参数估计。本人只能从一些论文中获取一些零散计量方法,不知哪位达人能帮下忙,推荐一下论文或教材,让在下至少对一个计量方法有个全面了解。 &nb ...
2008-3-15 19:08 - chenfh - 计量经济学与统计软件
关于一个利率与时间模型的假设。
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我不知道这样的模型是不是已经存在,但我所指的这个模型,是在我国现行的定期存款(整存整取)利率基础上做的假设,无聊的时候我曾将几年来的利率绘到一个坐标轴上(尽管没什么依据,国家对于这个利率的定价模式与模 ...
2013-6-8 23:27 - ohyevr - 计量经济学与统计软件
50币求解离散时间模型中的政策调整问题
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在一个离散
时间模型中,价格在某一期对未预期到的货币冲击完全不起反应,而此后价格就具有完全的灵活性。假定is曲线和lm曲线分别为y=c-ar和m-p=b+hy-ki。其中y,m,p分别表示产量、货币供给量和价格水平的对数;r是实际 ...
2013-2-5 17:12 - benjaminlp - 宏观经济学
[下载]数理金融学引论-离散时间模型
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本帖最后由 tanxinwei 于 2014-6-5 18:20 编辑 数理金融学引论-离散
时间模型斯坦利-R-普利斯卡Introduction To Mathematical FinanceDiscrete Time ModelsStanley R.Pliska[/usemoney][/UseMoney]
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2008-3-4 21:55 - emperorlqf - 经济金融数学专区