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求教一个利率期货期权对冲问题
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假设现在是2010年一月一号,在2010年7月一号,也就是6个月后,一个公司将有2千万英镑现金盈余,为期6个月。预期利率提高,假设这个公司能投资短期LIBOR.设计一个期货期权的对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度 ...
2010-3-17 13:33 - petitblue - 金融学(理论版)
比较EUREX交易的两个利率期货期权合约的异同
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欧洲期货与期权交易所(EUREX)交易的两份
利率期货期权合约:一是Options on Three-Month EURIBOR Futures,二是EUREX:One-Year Mid Curve Options on Three-Month EURIBOR Futures。我比较了两者的合约要素,看 ...
2014-10-13 14:00 - 逝去的永久 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求解答一题利率期货期权问题
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假设现在是2010年一月一号,在2010年7月一号,也就是6个月后,一个公司将有2千万英镑现金盈余,为期6个月。预期利率提高,假设这个公司能投资短期LIBOR. 设计一个期货期权的对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度 ...
2010-3-17 10:49 - petitblue - 爱问频道