结果：找到“交易对手风险”相关内容72个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
违约概率估计+风险估计+信用冈险分析+信贷风险管理1 个回复 - 872 次查看 违约概率估计+风险估计+信用冈险分析+信贷风险管理 2违约概率估计评级债券法vp 3违约概率估计vip 4风险敞口与交易对手风险估计vip 5风险缓释条款vp 6中央清算机构与信用衍生品vip 7证券化市场结构与信 ...2021-9-8 09:15 - lotus_sss - 现金交易版
678风险计量与监管，资产证券化信用风险计量+金融机构管理课后答案4 个回复 - 1034 次查看 678风险计量与监管，资产证券化信用风险计量+金融机构管理课后答案 考研复习资料整理，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 6.1市场风险内部模型法ppt 6.2市场风险标准法ppt 6.3市场风险管理，ppt 6.4压力测 ...2021-7-13 16:43 - Fu-pear - 现金交易版
某保险集团旗下不动产投资风险限额管理3 个回复 - 2710 次查看 某大型保险集团风旗下不动产投资交易对手风险限额管理，利用巴塞尔协议四的精神，通过计算不同类型投资的风险权重(rwa),来对不同信用级别的房地产交易对手进行风险限额管理，属于房地产债权、股权，量化风险管理技术 ...2014-9-15 14:59 - iloveccx - 现金交易版
交易对手风险评估：标记分支扩散方法
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 本文的目的是设计一种计算交易对手风险的算法，该算法相对于蛮力的“蒙特卡罗的蒙特卡罗”方法（嵌套模拟）具有竞争力。这是通过描述Galton-Watson随机树的标记分支扩散来实现的。当我们使用有违约风险或 ...2022-3-28 20:55 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 本文的目的是设计一种计算交易对手风险的算法，该算法相对于蛮力的“蒙特卡罗的蒙特卡罗”方法（嵌套模拟）具有竞争力。这是通过描述Galton-Watson随机树的标记分支扩散来实现的。当我们使用有违约风险或 ...2022-3-28 20:55 - mingdashike22 - Forum
多维指数效用无差异定价模型
对交易对手风险的适用
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 考虑了具有跨期违约风险的多维非交易资产模型的指数效用无差异定价，并给出了效用无差异定价的半群逼近。其关键工具是分裂法，基于Barles-Souganidis单调格式证明了它的收敛性，并基于Krylov的抖系数技术 ...2022-3-13 13:00 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 考虑了具有跨期违约风险的多维非交易资产模型的指数效用无差异定价，并给出了效用无差异定价的半群逼近。其关键工具是分裂法，基于Barles-Souganidis单调格式证明了它的收敛性，并基于Krylov的抖系数技术 ...2022-3-13 13:00 - 可人4 - Forum
基于结构模型的信用校准：雷曼案例与股票
交易对手风险下的掉期
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 本文在Brigo和Tarenghi(2004，2005)[19][20]和Brigo和Morini(2006)[15]的基础上，发展了具有高可处理性的时变波动性的结构第一通道模型(AT1P和SBTV)。这些模型可以使用有效的违约概率闭式公式精确地校准到 ...2022-3-9 10:54 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 本文在Brigo和Tarenghi(2004，2005)[19][20]和Brigo和Morini(2006)[15]的基础上，发展了具有高可处理性的时变波动性的结构第一通道模型(AT1P和SBTV)。这些模型可以使用有效的违约概率闭式公式精确地校准到 ...2022-3-9 10:54 - 大多数88 - Forum
双边交易对手风险的危险：
关闭约定
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 我们分析了双边交易对手风险调整的实际后果。我们指出，过去的文献假设，在第一次违约的时刻，将使用一个无风险的清算金额。我们认为，法律(ISDA)文件在许多方面建议应该使用替代关闭。这将考虑到幸存方违 ...2022-3-8 10:16 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 我们分析了双边交易对手风险调整的实际后果。我们指出，过去的文献假设，在第一次违约的时刻，将使用一个无风险的清算金额。我们认为，法律(ISDA)文件在许多方面建议应该使用替代关闭。这将考虑到幸存方违 ...2022-3-8 10:16 - mingdashike22 - Forum
CDS合约中的交易对手风险及担保的影响
0 个回复 - 645 次查看 摘要翻译： 我们分析存在双边保证金协议的CDS合约中的交易对手风险。首先，我们研究了抵押交易对手风险的定价，推导出双边信用估值调整(CVA)、单边信用估值调整(UCVA)和债务估值调整(DVA)。我们提出了一个模型的抵押 ...2022-3-7 15:19 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 645 次查看 摘要翻译： 我们分析存在双边保证金协议的CDS合约中的交易对手风险。首先，我们研究了抵押交易对手风险的定价，推导出双边信用估值调整(CVA)、单边信用估值调整(UCVA)和债务估值调整(DVA)。我们提出了一个模型的抵押 ...2022-3-7 15:19 - nandehutu2022 - Forum
下的信用违约互换校准和股权互换估值
具有可处理结构模型的交易对手风险
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个分析违约概率依赖于某些动力学参数的结构模型，并给出了如何利用选定数量的信用违约互换(CDS)市场报价来校准模型。我们基本上展示了如何使用具有校准能力的结构模型，这是更容易处理的基于 ...2022-3-7 14:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个分析违约概率依赖于某些动力学参数的结构模型，并给出了如何利用选定数量的信用违约互换(CDS)市场报价来校准模型。我们基本上展示了如何使用具有校准能力的结构模型，这是更容易处理的基于 ...2022-3-7 14:50 - 可人4 - Forum
CDS交易对手风险评估
0 个回复 - 210 次查看 摘要翻译： 单一名称信用衍生品交易对手风险的评估需要计算两个易违约实体违约时间的联合分布。对于一个Merton型模型，我们导出了这些联合分布的一些公式。作为一个应用，得到了CDS交易对手风险的封闭公式，也得到了 ...2022-3-6 10:09 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 210 次查看 摘要翻译： 单一名称信用衍生品交易对手风险的评估需要计算两个易违约实体违约时间的联合分布。对于一个Merton型模型，我们导出了这些联合分布的一些公式。作为一个应用，得到了CDS交易对手风险的封闭公式，也得到了 ...2022-3-6 10:09 - 大多数88 - Forum
能源-大宗商品互换交易对手风险评估：
挥发物与相关性
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，在一些简化的假设下，商品期货和远期价格原则上是一致的。最相关的假设之一是不存在交易对手风险。事实上，由于保证金，期货实际上没有对手风险。相反，当与经纪商或外部结算所交易时，或当 ...2022-3-6 09:11 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，在一些简化的假设下，商品期货和远期价格原则上是一致的。最相关的假设之一是不存在交易对手风险。事实上，由于保证金，期货实际上没有对手风险。相反，当与经纪商或外部结算所交易时，或当 ...2022-3-6 09:11 - nandehutu2022 - Forum
基于随机动态模型的双边交易对手风险评估
信用违约互换的应用
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 我们引入了一般的无套利估值框架，用于在存在双边违约风险（包括投资者违约）的情况下对交易对手风险进行调整。我们说明了估值的对称性，并表明调整包括看跌期权的多头头寸和看涨期权的空头头寸，两者都是 ...2022-3-5 15:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 我们引入了一般的无套利估值框架，用于在存在双边违约风险（包括投资者违约）的情况下对交易对手风险进行调整。我们说明了估值的对称性，并表明调整包括看跌期权的多头头寸和看涨期权的空头头寸，两者都是 ...2022-3-5 15:53 - kedemingshi - Forum
信用违约互换校准和交易对手风险评估
基于情景的首次通过模型
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 在这项工作中，我们建立了一个易于处理的结构模型，分析违约概率依赖于随机违约障碍和可能的随机波动率，理想地与基于情景的基础公司债务相关联。我们展示了如何使用选定的参考信用违约互换(CDS)市场报价 ...2022-3-5 11:22 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 在这项工作中，我们建立了一个易于处理的结构模型，分析违约概率依赖于随机违约障碍和可能的随机波动率，理想地与基于情景的基础公司债务相关联。我们展示了如何使用选定的参考信用违约互换(CDS)市场报价 ...2022-3-5 11:22 - mingdashike22 - Forum
一个具有几何衰减效应的交易对手风险模型
CDS估值
0 个回复 - 453 次查看 摘要翻译： 本文引入一个几何函数来反映一个企业违约对其合作伙伴影响的衰减速度。如果两个企业是竞争（合作）者，当另一个企业违约时，其中一个企业的违约强度会突然降低（增加）。随着时间的推移，撞击会逐渐减少， ...2022-3-1 13:50 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 453 次查看 摘要翻译： 本文引入一个几何函数来反映一个企业违约对其合作伙伴影响的衰减速度。如果两个企业是竞争（合作）者，当另一个企业违约时，其中一个企业的违约强度会突然降低（增加）。随着时间的推移，撞击会逐渐减少， ...2022-3-1 13:50 - kedemingshi - Forum
